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[期刊] 武汉金融
[作者]
黄海峰 施展
近年来,随着石油能源不断变得稀缺,以农产品为原料的生物质燃料成为新兴能源产品,从而加大了农产品市场与国际原油市场之间的联系;而随着全球经济一体化程度的加深,实体经济与金融市场的信息传递效果不断提升,导致期货市场之间也形成明显的联动效应。本文通过动态条件相关的多元广义自回归条件异方差(DCC-MGARCH)模型对国际原油期货与中国农产品期货市场进行实证分析,发现国际原油期货与中国大豆期货之间的动态相关性高于其他农产品期货,棉花期货市场与国际原油期货市场波动溢出效应不明显,当期的动态相关系数受上一期的动态相关
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄海峰 施展
近年来,随着石油能源不断变得稀缺,以农产品为原料的生物质燃料成为新兴能源产品,从而加大了农产品市场与国际原油市场之间的联系;而随着全球经济一体化程度的加深,实体经济与金融市场的信息传递效果不断提升,导致期货市场之间也形成明显的联动效应。本文通过动态条件相关的多元广义自回归条件异方差(DCC-MGARCH)模型对国际原油期货与中国农产品期货市场进行实证分析,发现国际原油期货与中国大豆期货之间的动态相关性高于其他农产品期货,棉花期货市场与国际原油期货市场波动溢出效应不明显,当期的动态相关系数受上一期的动态相关系数影响较大,来自于上一期随机波动的影响较小。
[期刊] 南京农业大学学报(社会科学版)
[作者]
孙林 倪卡卡 李显戈
在国际化背景下,控制粮食价格波动风险是我国实现长期粮食安全必须高度关注的政策问题。本文利用DCC-MGARCH模型实证分析了美国粮食价格波动向中国传递的动态变化,以及在产品上的差异。研究结果表明:中美大豆期货价格波动动态关联度在0.2~0.6之间,而中美小麦的动态关联度在均值零附近变化。这说明,中美大豆期货交易价格波动联系紧密,而小麦关联度较差。中美大豆期货价格的动态关联度从国际粮食危机前的0.17跃升为危机后的0.36,非配对t检验结果显示,该差异是显著的;而中美小麦期货价格收益率的动态关联未发生显著变化。这间接证明了国际粮食价格波动主要从较开放的大豆市场传递到中国。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
曹洁 雷良海 叶文
文章从尾部风险溢出视角出发，基于原油期货市场的特点将传统下行CoES拓展至上行CoES,并推导出其在Copula函数下的计算公式，从而测度中国原油期货与国际三大基准原油期货在新冠疫情暴发与俄乌冲突爆发前后的动态尾部风险溢出效应，以此研判中国原油期货是否只是国际原油期货的影子市场。实证研究显示：中国原油期货与国际原油期货之间存在显著的双向下行风险溢出和上行风险溢出，且后者的溢出强度普遍高于前者；中国原油期货与国际原油期货之间的尾部风险溢出受到新冠疫情与俄乌冲突的影响明显，且前者的影响程度更深而后者的影响周期更长；中国原油期货对国际原油的尾部风险溢出强度并不总是低于风险接受强度，中国原油期货并非一直扮演风险接受方的角色；新冠疫情与俄乌冲突强化了中国原油期货与国际原油期货之间的独立性，中国原油期货市场已基本脱离国际原油期货市场的影子市场。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李强 何妃婷 董耀武
当前世界正面临百年未有之大变局,特别是全球原油市场受到地缘政治、大国博弈、新冠疫情等多维影响。研究国际原油市场对我国金融市场的冲击,对于防范化解系统性风险具有重要意义。2020年国际原油市场出现了极端特殊事件(WTI的5月期货合约结算价为负),给观测原油期货风险溢出提供了绝佳的机会。对此,本文将研究样本划分为前后两个阶段,运用DCC-TGARCH模型刻画国际原油期货价格指数与我国汇率、期货及股市间的动态条件相关关系,进而度量国际原油期货价格波动对三大市场的CoVaR。实证结果表明:国际原油期货价格波动与我国股市、期市、汇市指数间在两样本阶段均存在显著的动态条件相关性;对比CoVaR和△CoVaR值发现:国际原油价格短期冲击对三大市场的风险溢出程度存在异质性。特别是在后阶段,原油期货价格异常波动对期货市场的风险溢出贡献最大,其次为股市和汇市。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
郭玉晶 宋林 王锋
随着金融市场关联度的加深，国际原油期货市场与我国农产品期货市场之间的交互作用也在加强。本文作者通过离散小波变换技术对期货数据进行去噪与重构，采用ＶＡＲ（６）－ＧＡＲＣＨ（１，１）－ＢＥＫＫ模型分析了国际原油期货市场与我国主要的农产品期货市场（小麦期货、大豆期货、玉米期货、棉花期货）的波动溢出关系。研究发现，原油期货市场与农产品期货市场均存在自相关性，且互为格兰杰因果关系；其中，原油期货与玉米期货、大豆期货均存在双向波动溢出效应，原油期货与小麦期货仅存在单向波动溢出效应，原油期货与棉花期货不存在波动溢出效应。据此，本文认为政府应该采取有效的监管框架，降低我国农产品期货市场风险累积程度，防止农产品．．．
关键词：
原油期货 农产品期货 波动溢出效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏蓉蓉 叶圣伟
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟合效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未来短期内继续保持震荡上行趋势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈曦
文章基于大庆原油现货与伦敦布油期货每日价格数据,分别利用了OLS模型、ECM模型估计出静态套保率、ECM-GARCH与SSM模型估计出动态套保率。实证结果显示,动态套保率的套期效果整体优于静态套保率,其中,基于ECM-GARCH模型的统计套期保值效果最优。
[期刊] 浙江金融
[作者]
戴文群 段江娇
本文利用VAR模型、JJ协整检验、Granger因果检验等计量方法,对我国新上市的原油期货与国际原油期货的交叉影响及价格联动效应进行了实证研究。结果表明:我国原油期货价格与国际原油期货价格之间互为显著的Granger因果关系,上海原油期货已经与国际原油价格接轨并对国际原油期货价格产生一定影响力,同时上海原油价格的收益率具有较强的本地特色。
关键词：
原油期货 协整关系 VAR模型 股指期货
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王锋 吴从新
为研究国外期货交易对国内市场的日内影响,将上海燃料油期货市场超高频数据划分为与国外燃料油期货同步交易与非同步交易两部分建立LOG-ACD模型,从交易久期和价格久期角度研究了国外期货交易对上海燃料油期货市场日内交易行为的影响。结果表明:同步交易与非同步交易时段上海燃料油期货市场行为存在一定的差异;当两个市场同步交易时,由于信息效应的作用使得上海期货市场的交易更密集,波动更频繁;但不同交易时段信息传递效率的绝对差异程度并不太明显,这可以从法律法规限制导致的流动性抑制效应方面进行解释。
[期刊] 上海金融
[作者]
王倩 肖思怡
地缘政治冲突是影响国际石油贸易格局的重要因素。俄乌冲突的持续升级以及美欧等西方国家与俄罗斯的相互制裁，对俄石油出口造成强烈冲击，国际石油贸易格局将发生结构性重塑。本文采用向量误差修正模型和有向无环图技术（DAG）以及基于DAG的预测误差方差分解方法，探讨了中国原油期货价格在俄乌冲突背景下与世界原油价格之间的动态引领关系。本文实证结果表明，上海原油期货与其他国际原油价格之间存在长期均衡关系；在俄乌冲突爆发后，我国原油期货市场不仅能反映本国石油市场情况，并初步展现其区域定价权。
关键词：
上海原油期货 有向无环图 俄乌冲突
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张渝 曾承晓
本文利用JJ协整检验和Granger因果检验的计量方法,研究了汇率制度改革后中国汇率市场与原油期货市场的关系。实证结果表明,汇率制度改革后,人民币名义汇率与原油期货价格存在长期稳定的协整关系。从长期来看,原油期货价格上涨是人民币升值的单向Granger原因。从短期来看,原油期货价格和人民币名义汇率互为Granger成因。针对以上结论,进一步分析、提出了相应的政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘晓雪 王誓言
本文从社会福利效应视角,基于社会损失指数模型衡量我国农产品期货市场效率。根据实证得出四个结论:一是谷物、软商品和林产品、油脂油料期货市场效率呈由低到高排序;二是多数期货品种在距离到期3-4个月时市场效率最高,价格信号最有效;三是超过3-4个月后,随着距到期时间增加,市场效率多呈下降趋势,但降幅减小;四是随上市年限延长,大豆和早籼稻期货市场效率有所改善,油脂油料期货市场效率较高且稳健。市场流动性水平、现货市场化程度、行业套期保值参与度及农产品期货1-5-9合约活跃影响着期货市场效率状况。
[期刊] 管理评论
[作者]
柴建 林婕 梁婷
油气互为替代品的特征使得二者间表现出一定关联性。北美作为全球最大的油气消费市场,其油气价格的变动及联动将影响全球的能源发展格局及投资策略。文章首先基于贝叶斯DCC-GARCH(动态条件相关多变量广义自回归条件异方差)模型对北美市场原油和天然气收益率之间的整体相关性进行研究。在油气收益率整体相关性较不显著的情况下,通过STL分解研究了二者在趋势、季节和随机项上的动态关联性特征。随后进一步运用LSTAR (Logistic平滑转换自回归)模型分析了原油和天然气趋势走向上的动态关联性的非线性特征。研究结果表明,北美市场油气收益率的动态关联性始终为正向,关联区间为[0.137,0.216],中位数为0.181,较CCC-GARCH模型(常数条件自相关广义自回归条件异方差模型)的结果更能反映油气间联动的时变性特征,但其关联区间变动幅度较小,不存在显著的相关性。STL分解结果显示,油气收益率在趋势走向上存在显著的关联性,LSTAR模型较AR模型能够更好地刻画油气趋势联动性的波动特征,具有更高的拟合程度。油气趋势关联性在数值2.026处发生平滑转换,从低区制向高区制转换的速度很快。该研究结果对投资者提高收益、生产者控制成本、国家相关部门制定相应的能源策略等具有较强的指导意义。
关键词：
原油 天然气 联动 趋势 非线性
[期刊] 商业时代
[作者]
姚小剑
本文从早期商品期货价格发现的理论研究、国际原油期货市场有效性的实证检验、国际原油期货市场微观结构及国际原油期货价格发现的跨市场有效性等四个方面总结了目前关于国际原油期货市场有效性研究的主要内容,并指出了当前该领域研究存在的不足。
关键词：
国际原油 期货市场 价格发现 有效性
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