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[期刊] 管理评论
[作者]
何小明 康海琴 何慎远 汪寿阳
国际原油价格的频繁大幅波动不仅影响到微观层面的消费信心、投资决策,而且还会影响到各国的经济发展。本文根据国际原油市场的长周期波动规律将1986-2009年的原油期货价格波动分为四个阶段,对每个阶段内的价格风险水平、变化趋势及其成因进行了实证分析。通过对比分析和回测检验历史模拟法(HS)、基于t分布的GARCH模型法(t-GARCH)和基于移动平均的蒙特卡罗模拟方法(SMA-MC)计算出的风险值VaR,发现t-GARCH对国际原油期货市场不同阶段及同一阶段内不同时刻的风险都能够做出较好的评估,SMA-MC在第一阶段和第四阶段对风险度量具有相对优势,而HS对阶段内特定时期的风险度量具有相对优势。整...
[期刊] 西部论坛
[作者]
黄意武
对重庆市民的调研表明,"五个重庆"建设在提高重庆影响力、增强市民信心和认同感等方面效果明显,市民对其成效普遍认同,并认为"五个重庆"建设意义重大,具有推广价值;其中,"森林重庆"建设成效最为显著,而"畅通重庆"、"平安重庆"、"健康重庆"、"宜居重庆"依次减弱。"五个重庆"理念体现了城市的多元化和可持续化发展,也坚持了以人为本,为城市发展指明了方向,对重庆市城市发展具有积极意义,也值得其他城市借鉴。重庆应持续、统筹推进"五个重庆"建设,人人参与"五个重庆"建设。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
谢洪燕 罗宁
本文在获取详实数据资料的基础上,分别从长期趋势、短期波动以及中期约束探讨原油价格的走势,并结合原油供给与需求在长、中、短三个阶段的可能变化,对国际原油市场的发展趋势进行了较为详细的分析与预判,进而为我国在国际原油市场的各个阶段逐步取得主动提出相应的政策建议。
关键词：
全球经济 金融危机 原油
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐凌 李雷鸣 李进
本文根据1986年1月2日至2013年12月20日WTI原油期货价格和交易量日数据的GARCH变点并将其分为四个时期,研究了不同时期的原油期货价格波动与成交量的线性与非线性因果关系。研究结果表明,在不同时期,量价的线性关系并不稳定,而价格对于交易量具有稳定的非线性Granger单向因果关系。依据研究结论,本文从三个层面提出我国应对国际原油价格波动的政策建议。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
陈虹
在一国转向更灵活汇率制度的过渡时期,如果同时缺乏完善的市场利率体系,贸易信用引起的资金跨国流动,是导致一国金融秩序混乱的重要途径之一。该文从贸易信用变动与一国经济开放程度的关系出发,分析了贸易信用的特点,包括贸易信用在内的贸易金融的演变趋势,并结合日本实例对资本项目自由化后针对贸易金融风险的监控手段进行了探讨。
关键词：
贸易信用 贸易金融 资本项目自由化
[期刊] 图书馆建设
[作者]
金国强
图书馆评估是为了促进图书馆的发展,但目前图书馆评估模式不符合图书馆的发展需要,应建立一种新的阶段性层次型评估模式,兼顾评估的可比性与灵活性,使评估能在统一的机构领导下顺利进行,真正促进图书馆事业的发展。
关键词：
图书馆 评估模式 阶段性 层次型
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
郑晓亚 刘飞 肖莹
利用基于消费惯性效用函数的C-CAPM模型和广义矩估计方法,实证研究影响我国股票市场阶段性走势的因素。结果发现,我国投资者在1992—2012年间的股市涨势区间体现出风险偏好倾向,而在跌势区间中表现出风险厌恶特征;且投资者在熊市中进行消费所依赖的外生习惯因素要大于在牛市中所依赖的外生习惯因素。进一步结合完全理性和有限理性理论框架对实证结果透视出的投资者阶段性交易行为特性进行经验解读。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
隋建利 尚铎
本文基于中国银行、股票、外汇和外部市场中的重要微观指标,构建各市场压力指数,旨在表征金融市场风险状况,利用非线性MS(M)-AR(p)模型甄别金融市场风险区制,透析金融风险多阶段变迁的可能性。结论表明:外汇和外部市场在低风险区制持续性最大,银行和股票市场在中风险区制持续性最大;与其他市场相比较,银行市场在高风险和低风险区制持续性最弱,股票市场在中风险和高风险区制持续性最强,外汇市场在低风险区制持续性最强;银行和外部市场以较稳定的概率徘徊于低风险与中风险区制之间,以较为波动的概率步入高风险区制;股票和外汇市场除了在2008年和2015年前后跃入高风险区制以外,在其余时间都在低风险与中风险区制之间转移变迁。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张礼卿
【事件】2018年4月30日,纽约商品交易所2019年1月交货的WTI原油期货收盘价为每桶65.34美元,之后维持上扬态势。10月5日,收盘价为每桶74.12美元,涨幅达13.44%。随后,油价大幅下挫, 11月26日WTI原油期货收盘价降为每桶51.56美元,近两个月的时间跌幅高达30%,是2004年油价崩盘以来的最大跌幅之一。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何树红 孙文 徐文涛
分别将GARCH模型与极值理论(EVT)中的两种模型基于极值指标改进Hill估计的半参数模型和基于广义帕累托分布的完全参数模型相结合,对国际原油价格进行分析与计算,得到动态VaR,并进行检验,经过检验可知,基于极值指标的改进Hill估计的半参数方法效果更好。
关键词：
EGARCH EVT 改进Hill估计
[期刊] 投资研究
[作者]
王超 韩菲
本文采用GARCH-时变Copula-CoVaR模型测度了中国内地、中国香港、美国、日本等14个全球主要经济体的股票市场和国际原油市场间的风险溢出效应。研究发现,所考察的股市和原油市场间存在双向风险溢出效应。总体来讲,2018年至今各经济体股市与原油市场的风险溢出水平明显攀升;分区域来看,美洲股市与原油市场间的风险溢出水平最高。本文的研究对国际投资者、风险管理者及监管机构都有重要的现实意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李强 周孝华 张保帅
文章引入SKST-AR-APARCH和SV-MT模型来描述原油价格条件波动率特征,然后运用两模型来刻画原油市场损失序列的自相关、波动聚簇和杠杆效应特征,并应用极大似然估计拟合模型参数得出条件均值和条件方差以及标准残差序列。进而测度原油市场的VaR和ES,最后应用回顾测试和动态分位数回归方法对风险测度模型的准确性进行实证检验。实证结果表明,SKST-AR-APARCH和SV-MT模型能够精确测度动态的原油市场风险。
[期刊] 金融研究
[作者]
王鹏 吕永健
采用可以捕捉收益分布尾部极端风险的ES(Excepted Shortfall)指标,同时基于时变高阶矩波动模型和常规GARCH族模型建立风险测度模型,并在多、空头寸共20个分位数水平下,综合对比了不同模型在国际原油市场风险测度中表现出的精确性差异。研究结果表明:时变高阶矩波动模型可以刻画原油市场收益分布中的时变偏度和时变峰度特征,更好地测度原油市场的极端风险,同时GARCHSK-M模型表现出了相对最高的风险测度精确性,可以作为测度原油市场极端风险相对合理的模型选择。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
姚丽琼 邵建军
风险投资具有期权的特征,可以利用金融期权的定价模型对风险投资项目进行价值评估。但风险投资中的期权有别于金融期权,项目投资中的期权以实物资产为基础,项目投资中的期权被称作实物期权。本文结合实物期权的特征,探讨了分阶段投资项目价值评估模型,并对其优越性和局限性进行了评价。
关键词：
分阶段风险投资 期权特征 期权模型 评价
[期刊] 改革
[作者]
王振霞
我国价格改革已进入攻坚阶段。渐进、局部和增量改革带来了诸多久而未决的问题,使深化改革的难度不断加大。无论是价格双轨制、"价税财联动",还是"价格闯关",都是实践经验的总结和改革者智慧的结晶。回顾和总结我国价格改革的历程,对现阶段深化经济体制各领域改革都具有重要意义。
关键词：
价格改革轨迹 价格改革阶段 政府公共服务
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