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[期刊] 统计与决策
[作者]
李强 周孝华 张保帅
文章引入SKST-AR-APARCH和SV-MT模型来描述原油价格条件波动率特征,然后运用两模型来刻画原油市场损失序列的自相关、波动聚簇和杠杆效应特征,并应用极大似然估计拟合模型参数得出条件均值和条件方差以及标准残差序列。进而测度原油市场的VaR和ES,最后应用回顾测试和动态分位数回归方法对风险测度模型的准确性进行实证检验。实证结果表明,SKST-AR-APARCH和SV-MT模型能够精确测度动态的原油市场风险。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张年华 黄佳耿 徐浩宇
基于网络分析法原理，本文构建国际原油市场对股市的风险溢出强度指数，并在突发事件冲击下，系统考察国际原油市场波动对股市的风险溢出规律及影响机理。研究表明，突发新冠病毒感染会显著强化国际原油市场对股市的风险溢出，所在国感染风险上升会增强本土股市的脆弱性并加剧国际原油市场风险溢入。从风险溢出源头看，WTI和Brent原油期货市场是国际原油市场的风险溢出中心，这表明海外成熟度高、影响力大的原油市场波动更容易加剧系统性风险传染。从各股市受到的风险冲击强度看，尽管中国股市在病毒感染期间受到来自国际原油市场的风险溢出冲击强度低于美股和英国股市，但中国股市仍持续面临国际原油市场的风险溢出冲击。根据影响机理分析，在面对突发事件冲击时，优化金融市场环境、维持汇率稳定、降低股市投机氛围等均是有效应对手段。基于此，本文为有效监测国际原油市场风险输入，以及维持中国股市稳定和防范股市系统性风险提供有益参考。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李政 石晴 卜林
基于最新构建的地缘政治风险总指数、地缘政治威胁和地缘政治行动子指数,文章采用单因子和双因子的混频波动率GARCH-MIDAS模型,从样本内拟合和样本外预测两方面考察了地缘政治风险对国际原油价格波动的影响以及在不同种类原油中的差异特征,并进一步识别了引发油价波动的具体风险因素。研究结果表明:(1)地缘政治风险对国际原油价格波动存在显著的正向影响;(2)地缘政治风险对不同种类原油价格波动的影响程度具有明显的异质性,对布仑特原油的影响更为强烈;(3)地缘政治风险中地缘政治行动而非地缘政治威胁是引发国际原油价格波动的具体风险因素。上述结论有助于原油市场中不同主体采取针对性措施应对地缘政治风险引发的原油价格波动。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张传平 牛晓良
基于国际原油价格的历史数据,应用统计学的方法证明国际原油价格的波动具有马尔科夫性。视我国原油进口的价格为马尔科夫链,计算其状态转移概率。在总结我国原油进口策略的基础上,估算了在各种进口价格状态下每种策略对我国GDP造成的损失,继而建立了最优策略的线性规划模型。结果显示,即使在最优策略的情况下,国际原油价格的波动仍会每月对我国的GDP造成470.78亿元的损失。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
孙竹 李志国
本文采用事件研究法和相关性分析后发现,2007-2011年间OPEC原油剩余产能对原油期货短期价格的冲击性影响并不显著。原因是,国际原油期货市场的有效性增强,实体经济变动信息可迅速在市场价格变动中得到反映,投机运作的机会减少;另外,受世界经济复苏乏力和金融危机深化的影响,国际原油市场的投机活动受到抑制。因此,原油短期价格虽然受到原油剩余产能、美元汇价、投机资金规模等因素的影响而波动,但油价最终将恢复到实体经济供求所决定的均衡水平上。
[期刊] 经济评论
[作者]
柳松 唐婷斐 米运生
本文突破传统波动模型的局限,运用Spline-GARCH模型分离出国际原油期货市场的低频波动并构建月度低频波动序列,将高频原油期货价格与低频宏观经济数据无缝对接,分析了国际原油期货市场低频波动的宏观经济基本面影响因素,进而检验了市场是否存在"过度波动"现象。研究发现:国际原油期货市场的波动来源于宏观经济基本面和国际石油基金投机行为的双重影响,该市场存在显著的脱离基本面的过度波动,宏观经济基本面引起的波动仅能解释市场总波动的40%,市场投机氛围浓厚;美元指数波动已取代原油供需因素波动,成为引起国际原油期货市场低频波动的首要原因和判断该市场风险的首要预警信号;投机性持仓尤其是投机性的多头持仓波动引...
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
唐建荣 贾梨淙
本文以36个工业行业为研究对象,基于双因素EGARCH-M模型系统分析了原油价格波动的非对称影响。研究结果表明,石油加工炼焦业等13个行业负向关联,基础资源采掘行业等6个行业正向关联;烟草制品业等17个行业关联性不强;31个行业利润变化呈非对称效应,7个行业的利润变化存在杠杆效应。因势利导,推动油价脱钩,有利于实现能源及其产业结构的共同优化;有效干预,规范定价机制,是健全石油战略储备和保障能源安全的有效途径。
[期刊] 生态经济
[作者]
袁娜 叶凯 茆军
随着经济的快速发展,我国原油需求量不断增加,石油进口量大幅上涨。2010年我国原油消费量为4.39亿吨,进口原油达2.39亿吨,进口原油金额达到1 351.51亿美元,原油对外依存度高达53.8%,能源供应凸显安全性压力。在国际油价不断攀升,我国能源需求不断增加的情况下,寻找新的替代能源迫在眉睫。文章就国际油价的变动对我国的影响展开分析,并就生物质能源的发展展开探讨,说明在国际油价的波动下我国生物质能源发展的可行性与必要性。
关键词：
原油价格 原油政策 生物质能源 经济发展
[期刊] 价格月刊
[作者]
陈欣
原油市场的供求情况、原油的开采成本、集采比以及国际政治因素和国际原油巨头的举动，是影响国际原油价格的主要因素。国际原油价格的波动，会对居民消费结构、企业经营成本、对外贸易产生不利影响，并可能带来输入型通货膨胀。从美国、日本和德国等发达国家应对国际原油价格波动、降低对国际原油市场依赖的做法来看，扩大原油进口来源地、建立原油储备、大力发展新能源、制定严格的法律政策推进节能是比较通用的做法。在我国经济进入发展新常态，石油对外依存度居高不下的情况下，要通过加快经济发展方式转变和产业结构调整、建立更加市场化的能源价格体系、放开能源市场引入竞争机制、推进能源多元化增强安全保障、加快推进原油期货市场建设，积．．．
关键词：
国际原油价格 波动原因 市场供求
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
谢振东 黄鹂
[期刊] 财经问题研究
[作者]
罗欢 刘洋
随着中国近几十年经济的高速发展,中国原油的净进口量也与日俱增,这使得国际原油价格的波动对中国经济的影响越来越大。本文运用多项式分布滞后模型(PDL)、格兰杰因果关系检验以及基于向量自回归(VAR)的脉冲响应函数等方法,针对国际原油价格波动对中国PPI的影响进行了经验分析。结果表明,国际原油价格冲击对于国内PPI在当期没有影响,而在滞后的几个时期内有着显著影响。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜金向 孙钰
本文通过考察和分析国际原油价格影响我国通胀相关指数的两条途径及其主要特征,实证研究国际原油价格波动对我国价格指数——CPI、PPI、MPI影响的相关性、滞后性以及冲击效果。研究表明:国际原油价格波动对生产领域影响较大,但对消费领域影响不大。最后,本文对原油价格波动进行了分析和预测。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李宏勋 乔芳姝
为分析国际原油价格波动与中国LNG进口价格之间的关系,选取2014年11月—2020年7月的国际原油价格和中国LNG进口价格月平均数据建立VAR模型,并运用协整检验、误差修正模型和格兰杰因果关系检验进行研究。结果表明:国际原油价格和中国LNG进口价格之间存在长期均衡关系,且表现为同向变动。在短期内,当国际原油价格和中国LNG进口价格出现偏离时,中国LNG进口价格将会反方向变动以进行调整,而国际原油价格变化相对较小。国际原油价格是中国LNG进口价格的单向格兰杰原因,前者对后者具有预测能力。国际原油价格的短期波动主要是受自身价格的影响,中国LNG进口价格的波动会同时受到国际原油价格和自身的影响,但更大程度上是由于国际原油价格对其冲击作用,影响时滞为7个月。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨晓华
本文讨论国际原油价格的波动对我国价格水平的影响。理论分析表明国际油价对我国价格水平的影响主要是通过成本传导的。实证研究的结果表明,从长期来看,随着石油对外依存度的提高,国际油价上涨会给PPI带来更多和更大的影响,也会促进CPI在一定程度上上升的压力。不过就我国目前的情况来看,由PPI向CPI的传导存在一些困难,国际油价的波动对CPI影响还不显著。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李建华
2003-2008年国际原油价格大幅上涨,石油价格经过燃油消费链和石油化工消费链传导,影响到社会各类产品和国民经济各部门。通过对广东省交通运价和工业产品价格的研究发现,除了原油直接的下游产品燃油和三大合成材料外,其他产品的价格并没有受到明显的影响。
关键词：
国际原油 价格传导 广东
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