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[期刊] 金融研究
[作者]
王鹏 吕永健
采用可以捕捉收益分布尾部极端风险的ES(Excepted Shortfall)指标,同时基于时变高阶矩波动模型和常规GARCH族模型建立风险测度模型,并在多、空头寸共20个分位数水平下,综合对比了不同模型在国际原油市场风险测度中表现出的精确性差异。研究结果表明:时变高阶矩波动模型可以刻画原油市场收益分布中的时变偏度和时变峰度特征,更好地测度原油市场的极端风险,同时GARCHSK-M模型表现出了相对最高的风险测度精确性,可以作为测度原油市场极端风险相对合理的模型选择。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李强 何妃婷 董耀武
当前世界正面临百年未有之大变局,特别是全球原油市场受到地缘政治、大国博弈、新冠疫情等多维影响。研究国际原油市场对我国金融市场的冲击,对于防范化解系统性风险具有重要意义。2020年国际原油市场出现了极端特殊事件(WTI的5月期货合约结算价为负),给观测原油期货风险溢出提供了绝佳的机会。对此,本文将研究样本划分为前后两个阶段,运用DCC-TGARCH模型刻画国际原油期货价格指数与我国汇率、期货及股市间的动态条件相关关系,进而度量国际原油期货价格波动对三大市场的CoVaR。实证结果表明:国际原油期货价格波动与我国股市、期市、汇市指数间在两样本阶段均存在显著的动态条件相关性;对比CoVaR和△CoVaR值发现:国际原油价格短期冲击对三大市场的风险溢出程度存在异质性。特别是在后阶段,原油期货价格异常波动对期货市场的风险溢出贡献最大,其次为股市和汇市。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吕永健 王鹏
本文基于包括ＧＡＳＴ在内的多种统计分布建立风险预测模型，深入考察各种模型在原油市场下行风险预测中表现出的精确性差异，主要结论：（１）原油市场收益分布的左、右尾部的＂厚度＂显著不一致；（２）正态分布不能刻画原油市场分布的＂尖峰和厚尾＂和＂有偏＂等特征，在６种分布中表现出了最弱的风险预测精确性；（３）ＧＡＳＴ分布不仅可以刻画原油市场收益分布的＂有偏＂特征，而且可以分别刻画收益分布左、右尾部的＂厚尾＂特征，并表现出了相对最高的ＶＡ Ｒ测度精确性。我们认为，就精确地预测原油市场下行风险而言，ＧＡＳＴ分布可以作为相对合理的统计分布模型。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李强 邹晓峰
引入VaR和ES的极值理论对BRENT原油现货市场的价格风险进行研究,运用变点理论对传统Hill估计方法的阈值选择进行了改进,定量选取阈值,相应降低了因主观判断失误引致的阈值选取误差。针对GPD模型要求金融时序服从独立同分布条件,引入两种方法来消除超阈值的局部相关性:一是结合GPD模型与极值指标;二是基于BRENT收益率序列采用SV-t模型进行过滤处理,建立起度量BRENT市场波动风险的动态VaR和ES模型。实证结果表明:针对BRENT市场极端风险,结合变点分析和极值指标构建的改进型阈值定量模型在风险测度方面具有有效性和精确性。相应地,构建的动态SV-t-GPD模型在测度BRENT极端风险方面...
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李政 石晴 卜林
基于最新构建的地缘政治风险总指数、地缘政治威胁和地缘政治行动子指数,文章采用单因子和双因子的混频波动率GARCH-MIDAS模型,从样本内拟合和样本外预测两方面考察了地缘政治风险对国际原油价格波动的影响以及在不同种类原油中的差异特征,并进一步识别了引发油价波动的具体风险因素。研究结果表明:(1)地缘政治风险对国际原油价格波动存在显著的正向影响;(2)地缘政治风险对不同种类原油价格波动的影响程度具有明显的异质性,对布仑特原油的影响更为强烈;(3)地缘政治风险中地缘政治行动而非地缘政治威胁是引发国际原油价格波动的具体风险因素。上述结论有助于原油市场中不同主体采取针对性措施应对地缘政治风险引发的原油价格波动。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚小剑 扈文秀
本文从商品便利收益视角,利用门限自回归模型实证了WTI原油现货价格泡沫的存在性。研究表明,WTI原油现货价格在样本两个阶段均存在价格泡沫,其内在价值会随国际原油市场变化而调整。2010-2013年,自国际经济逐渐走出次贷危机影响后,WTI原油内在价值逐步回升,但同时价格泡沫也在扩大。最后,本文基于实证研究的结论提出了相应对策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王新宇 王亚会
本文通过构建CAVia R模型测度原油市场价格波动风险对我国运输业的影响,并采用Granger因果检验次贷危机和金融危机前后油价波动对运输业板块风险的影响。采用2005-2014年期间WTI油价、我国运输板块指数数据进行实证研究,发现:WTI原油价格波动风险在次贷危机前和金融危机后对我国运输板块的市场风险产生了积极的引导性影响,而在次贷和金融危机期间,我国运输板块指数以及深证成份指数的市场风险均反作用于WTI原油价格市场风险,表明危机期间中国经济的稳健调整对抑制全球油价异常波动做出积极贡献。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王新宇 王亚会
本文通过构建ＣＡＶｉＡＲ模型测度原油市场价格波动风险对我国运输业的影响，并采用ＧＲＡｎＧｅＲ因果检验次贷危机和金融危机前后油价波动对运输业板块风险的影响。采用２００５－２０１４年期间ＷＴｉ油价、我国运输板块指数数据进行实证研究，发现：ＷＴｉ原油价格波动风险在次贷危机前和金融危机后对我国运输板块的市场风险产生了积极的引导性影响，而在次贷危机和金融危机期间，我国运输板块指数以及深证成份指数的市场风险均反作用于ＷＴｉ原油价格市场风险，表明危机期间中国经济的稳健调整对抑制全球油价异常波动做出积极贡献。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何树红 孙文 徐文涛
分别将GARCH模型与极值理论(EVT)中的两种模型基于极值指标改进Hill估计的半参数模型和基于广义帕累托分布的完全参数模型相结合,对国际原油价格进行分析与计算,得到动态VaR,并进行检验,经过检验可知,基于极值指标的改进Hill估计的半参数方法效果更好。
关键词：
EGARCH EVT 改进Hill估计
[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
邹辉文 朱丽娟
【目的/意义】为捕捉国际原油与国际股市之间的整体联动关系,判断油价暴跌期间的市场走向,提高投资者的能源意识和国家的能源安全及金融安全管理水平。【设计/方法】借助R-Vine Copula模型对国际原油及国际股市之间的复杂相依结构进行刻画。【结论/发现】研究表明在油价暴跌期间,印度、韩国和俄罗斯等国家最先受到波及。此外,受油价波动影响,不同国家股市之间存在不同程度的风险外溢情况,使得原油波动的影响范围进一步扩大。相较于原油进口国,油价波动对原油出口国的冲击会更强一些。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
滕飞 霍忻
改革开放以来,我国经济增长始终保持着稳中有进的态势,经济总量逐年攀升,与此同时国内对原油等资源类物品的依存度日益上升,国际油价波动对我国经济的冲击越来越深入。鉴于此,文章选用1986-2015年国际油价和我国经济增长数据,并通过构建ARCH族模型和Granger检验实证分析了国际油价波动的特征、效应及与经济增长的因果关系。实证结果显示:国际原油价格时间序列数据整体上呈现出"尖峰厚尾"的态势;此外ARCH族模型检验结果也显示国际油价波动具有集簇性和非对称性的特征,且存在价格波动的"杠杆效应";Granger检验结果也表明国际原油价格变动与我国经济波动之间存在单向因果关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
娄 峰 薛 敏
本文采用具有较好预测能力的因子扩展型误差修正模型(FECM)来分析国际原油价格波动对中国宏观经济所带来的影响,并通过实证分析对FECM模型的预测效果进行检验。结果表明,油价波动会对我国的宏观经济产生重要影响,在一定程度上也会对我国的投资及消费等宏观经济变量产生影响。原油价格的正向冲击会增加相关行业的生产成本,加剧社会通货膨胀;原油价格的波动会增加金融市场的波动,增强其风险性;短期内货币政策不会因原油价格的波动而作出相应调整。基于此,提出稳定我国能源价格和发展我国原油期货市场的针对性政策建议。
关键词：
国际原油价格 FECM 模型 价格冲击
[期刊] 经济经纬
[作者]
李治国 郭景刚
笔者选用结构化向量自回归(SVAR)模型,对比分析了原油批发零售市场开放前后国际原油价格波动对我国宏观经济的影响。结果表明,原油批发零售市场的开放加快了国际原油价格波动对我国经济的传导;世界油价的上涨导致产出更大规模的下降,并且这种作用具有很强的持续性;它同时加剧了国内的通货膨胀;政府实施的减少货币供给、提高利率的紧缩性货币政策在一定程度上缓解了通货膨胀的压力,但仍存在施加过度的风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏蓉蓉 叶圣伟
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟合效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未来短期内继续保持震荡上行趋势。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
刘建 蒋殿春
本文基于2003年1月～2009年2月的月度数据,采用SVAR模型分析了国际原油价格波动对我国经济所产生的影响。结果表明,国际油价波动对我国经济具有重要影响,并且具有很强的持续性。国际原油价格冲击对我国产出增长不仅具有直接的消极影响,而且还通过加大了国内通胀压力、促使紧缩性货币政策的实施和人民币汇率波动间接影响产出的增长,但这种间接效应相对较低。
关键词：
国际原油价格 SVAR模型 货币政策
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