- 年份
- 2024(10466)
- 2023(15125)
- 2022(13279)
- 2021(12434)
- 2020(10486)
- 2019(24410)
- 2018(23969)
- 2017(47041)
- 2016(25055)
- 2015(28145)
- 2014(27918)
- 2013(27450)
- 2012(25038)
- 2011(22268)
- 2010(22002)
- 2009(20200)
- 2008(19512)
- 2007(16671)
- 2006(14354)
- 2005(12240)
- 学科
- 济(103045)
- 经济(102928)
- 管理(74160)
- 业(71824)
- 企(60648)
- 企业(60648)
- 方法(53342)
- 数学(47125)
- 数学方法(46569)
- 财(27929)
- 农(25508)
- 中国(24852)
- 业经(21608)
- 贸(19884)
- 贸易(19874)
- 学(19696)
- 易(19232)
- 地方(18831)
- 务(18618)
- 财务(18548)
- 财务管理(18512)
- 制(18237)
- 企业财务(17668)
- 农业(16965)
- 融(16686)
- 金融(16684)
- 理论(16585)
- 技术(15684)
- 和(15366)
- 银(15346)
- 机构
- 大学(355080)
- 学院(351678)
- 管理(145099)
- 济(144708)
- 经济(141828)
- 理学(127057)
- 理学院(125742)
- 管理学(123473)
- 管理学院(122850)
- 研究(112045)
- 中国(84841)
- 京(73753)
- 科学(66765)
- 财(66727)
- 财经(54780)
- 所(54111)
- 中心(51514)
- 农(51218)
- 业大(50666)
- 经(50143)
- 研究所(49202)
- 江(48164)
- 北京(46267)
- 范(44572)
- 师范(44185)
- 经济学(44119)
- 财经大学(41423)
- 院(41057)
- 经济学院(40095)
- 农业(40051)
- 基金
- 项目(245946)
- 科学(195092)
- 基金(181648)
- 研究(179679)
- 家(156964)
- 国家(155708)
- 科学基金(135948)
- 社会(114642)
- 社会科(108803)
- 社会科学(108776)
- 基金项目(96480)
- 省(93599)
- 自然(89333)
- 自然科(87335)
- 自然科学(87315)
- 自然科学基金(85768)
- 教育(83211)
- 划(79354)
- 资助(75815)
- 编号(72542)
- 成果(57479)
- 部(55388)
- 重点(54166)
- 创(51255)
- 发(50757)
- 课题(48731)
- 教育部(48309)
- 创新(47752)
- 科研(47330)
- 国家社会(47266)
- 期刊
- 济(148431)
- 经济(148431)
- 研究(101899)
- 中国(59101)
- 管理(52218)
- 学报(52204)
- 财(51013)
- 科学(48672)
- 农(44763)
- 大学(40757)
- 学学(38415)
- 教育(35056)
- 融(32185)
- 金融(32185)
- 农业(31256)
- 技术(30281)
- 财经(26924)
- 经济研究(24121)
- 业经(23794)
- 经(22807)
- 问题(19536)
- 理论(17987)
- 技术经济(16830)
- 图书(16662)
- 贸(16464)
- 统计(16418)
- 实践(16383)
- 践(16383)
- 业(16173)
- 商业(16065)
共检索到498871条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈晓春 黄媛
构建分位数回归模型,依据澳大利亚、中国大陆、日本等八个亚太股票市场2000年1月4日至2017年4月7日数据,考量国际原油市场与股票市场的联动关系。结果显示:原油市场与亚太股票市场呈正向联动关系,在极端股市条件下两个市场的联动性更为明显。原油市场与股票市场的联动性在结构突变处发生阶段性变化,两个市场的波动具有明显的传导作用。鉴此,投资者需注重防范市场间的风险传染,政府部门宜加强金融监管,维护国家能源安全。
关键词：
联动 国际原油市场 股票市场 分位数回归
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈晓春 黄媛
构建分位数回归模型,依据澳大利亚、中国大陆、日本等八个亚太股票市场2000年1月4日至2017年4月7日数据,考量国际原油市场与股票市场的联动关系。结果显示:原油市场与亚太股票市场呈正向联动关系,在极端股市条件下两个市场的联动性更为明显。原油市场与股票市场的联动性在结构突变处发生阶段性变化,两个市场的波动具有明显的传导作用。鉴此,投资者需注重防范市场间的风险传染,政府部门宜加强金融监管,维护国家能源安全。
关键词：
联动 国际原油市场 股票市场 分位数回归
[期刊] 中国经济问题
[作者]
毕玉国 亓彬
文章以证券投资基金作为机构投资者代表,以2004—2012年沪深A股市场数据作为研究对象,采用分位数分析的方法对我国证券投资基金与A股市场波动性的关系进行实证研究,得出结论:基金投资者整体来讲没有起到稳定资本市场的作用,反而加大的资本市场波动,尤其是在大盘收益为负时更为明显;而在股票特质性波动高分位数处且大盘收益为正时,基金投资者起到了稳定股市的作用。
[期刊] 经济管理
[作者]
董孝伍 张信东 刘维奇
投资者情绪影响股票市场收益抑或相反,还是两者相互影响?市场的极端收益是由投资者情绪引起的吗?投资者的极端情绪如何受市场收益的影响?本文基于分位数回归构建单因素和多因素模型,从短期视角和长期视角对这些问题进行了探讨。研究发现,滞后市场收益在短期内(1～4月)是投资者情绪的格兰杰原因,而中长期(10～13月)的滞后情绪又是市场收益的格兰杰原因;市场收益对投资者的中高情绪和极高情绪有显著影响;滞后12期的情绪对较高和较低的市场收益具显著的反向预测作用。
关键词：
投资者情绪 股票市场收益 分位数回归
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李凡 吉生保 章东明 时如义
文章基于1990～2010年我国内地31个省级行政区(以下简称省)的省际面板数据,利用分位数回归方法研究了旅游和经济发展主要指标对入境旅游发展的影响。得到的结论如下:第一,除了旅游从业人员对旅游外汇收入和入境旅游人数响应等显著为负以外,旅游企业固定资产对旅游外汇收入、旅行社和星级饭店、入境旅游人数均表现出显著的正向响应;第二,除了商品零售总额对旅游外汇收入和入境旅游人数响应显著为正以外,各省GDP只在较低分位点处对旅游外汇收入和入境旅游人数有显著的正向响应,园林绿地面积和各省人口数只在较高分位点处对旅游外汇收入有显著的正向响应;第三,入境旅游发展对经济发展的响应程度在力度上普遍强于对旅游发展的...
关键词：
入境旅游 旅游业 分位数回归
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘波 霍兴兴
文章利用Fama-French三因子模型和Carhart四因子模型对我国沪深两市A股股票的特质波动率进行测算,采用分位数回归方法对股票横截面收益率与特质波动率之间的关系进行了定量考察。研究表明,横截面收益与特质风险的关系具有时变性,在低分位点,横截面收益率与特质波动率之间的关系较为微弱;而在高分位点,横截面收益率与特质波动率之间呈现强劲的正相关关系。这表明,我国A股股票的横截面收益与其特质风险之间的关系具有异质性,"特质波动率之谜"仅存在于收益率较低的股票中。
[期刊] 投资研究
[作者]
王超 韩菲
本文采用GARCH-时变Copula-CoVaR模型测度了中国内地、中国香港、美国、日本等14个全球主要经济体的股票市场和国际原油市场间的风险溢出效应。研究发现,所考察的股市和原油市场间存在双向风险溢出效应。总体来讲,2018年至今各经济体股市与原油市场的风险溢出水平明显攀升;分区域来看,美洲股市与原油市场间的风险溢出水平最高。本文的研究对国际投资者、风险管理者及监管机构都有重要的现实意义。
[期刊] 南方经济
[作者]
陈星
本文采用分位数回归来分析上海期货市场以及伦敦期货市场收益率和成交量之间的关系。实证结果发现两地期市的量价关系不同:伦敦期货市场的量价关系并不明显;上海期铜呈现"量价齐扬"以及"价跌量亦涨"的现象;上海期铝只呈现"量价齐扬"的现象,价跌时量价关系不明显;上海金属期货市场的收益率与成交量呈现非对称的"V"字型关系。进一步的分析表明,两市场量价关系的差异是由投资者结构不同导致的。
关键词：
分位数回归 量价关系 期货市场
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
何锋 张宗成
运用分位回归方法分别对连豆期货与上证指数各自的量价关系进行准确刻画,并检验了各自量价关系的对称性。实证结果表明,连豆期货具有关于零收益率对称的"V"型量价关系,上证股指具有关于零收益率非对称的"V"型量价关系。缺乏做空机制是导致量价关系非对称的原因。中国股市含有一定的非理性成份,建议引入做空机制。
关键词：
量价关系 分位回归 对称性 做空机制
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
崔惠颖 王志强
由于博彩偏好难以直接刻画，于是学者们构建了多种博彩型股票识别指标，并对指标的选择存在争议。文章提出以博彩型股票的两个重要特征——收益率正偏性和负异常收益为判断标准，基于各指标的博彩型股票指数，利用组合价差法和Ｆａｍａ－ｍａｃ Ｂｅｔｈ回归，较全面地比较分析了各种指标的博彩特征识别能力。结果发现，最具直观性的最大日收益率是最优的博彩型股票识别指标；由股价、特质偏度、特质波动构成的复合指标和由股价、最大日收益率、换手率构成的指标以及特质偏度也都具有一定的识别能力；计算复杂的预期特质偏度的识别能力较差。文章认为特质波动率在识别收益率正偏性方面的表现不佳以及股价和换手率的识别能力较差，是导致复合指标并．．．
[期刊] 金融与经济
[作者]
吴晓瑞 薛文骏
本文综合使用我国2006年至2013年上证全指指数和相关构成指数的日度数据,通过动态分位数模型研究我国股票过度反应、成交量同股票收益率的动态影响关系。实证结果表明,我国投资者的过度反应使得股票收益率存在负向的序列相关。投资者的过度交易和投机是造成成交量和股票收益率存在负向影响作用的一个原因,同时公司市值也会对投资者的交易行为产生影响。此外,投资者过度反应程度越大,股票收益率在随后的修正程度也会越大。我国投资者需要加强风险管理意识,保持理性冷静的投资观念,以减少由于个人心理偏差而造成的投资损失。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
任仙玲 邓磊
伴随中国原油期货的上市,作为商品期货最大交易单品的原油期货,其套期保值功能必将成为新的研究热点。本文采用skew-t-GARCH(1,1)模型捕捉原油期现货收益率的“波动集聚”和“尖峰厚尾”性,在此基础上通过构造Copula分位数套保模型研究不同原油市场状态下(牛市、熊市)的套保比率及效率。利用蒙特卡洛模拟对线性、Normal Copula及T-Copula分位数回归模型进行效率比较,并对英国Brent和美国WTI原油期货收益率进行实证研究,结果表明:①不同市场状态下,原油期货的最优套保比率具有非对称性;②T-Copula分位数回归模型的尾部套期保值效率更稳定。因此,利用原油期货进行规避风险时,要根据市场行情合理运用套期保值模型。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘生龙
本文主要用较为前沿的分位数回归以及审查分位数回归技术对中国的明瑟方程进行检验,结果表明,教育和经验对于中国居民的收入有正面的促进作用,教育的回报率似乎随着收入的增加而下降,而经验的回报率似乎随着收入的增加而上升。文章还比较了教育和经验在不同的分位点对于中国男性居民和女性居民各自的影响,结果发现在各个分位点上,教育和经验对中国女性居民收入的回报要高于对男性居民收入的回报。本文还比较了一下普通分位数回归结果与审查分位数回归结果,发现当被解释变量右端受到审查时,在较低的分位点上,两者之间的估计结果是一样的,而在较高的分位点上,两者的估计结果明显不同。
关键词：
分位数回归 审查分位数回归 明瑟方程
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
何晓光 许友传
应用分位数回归方法研究上海黄金市场现货交易的收益率和成交量之间的关系,结果显示:上海黄金现货交易收益率与成交量总体上呈现正相关关系,即出现"量价齐扬"及"价缩量跌"现象。但在左尾处,第一阶段的成交量与收益率的相关性不强,而第二阶段黄金价格的大幅度下跌伴随着成交量的萎缩;在右尾处,即收益率接近涨停板的情况下,成交量增大能够引致收益率的更快增加。
关键词：
黄金市场 分位数回归 量价关系 收益率
[期刊] 投资研究
[作者]
刘婧颖 张顺明
证券流通性能够产生价值。股权分置改革将完全不能流通的非流通股转变为能够预期到解禁时间的有条件限售股,股票流通性发生变化。本文利用非流通性折价(DLOM)的概念,通过对价和价值总和两种方式计算出股改前后股票流通性的变化值,并对DLOM的影响因素做了较为全面的分析。本文的研究结论对于当前有条件限售股的估值具有一定的参考价值。
关键词：
流通性价值 非流通性折价 股权分置改革
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
