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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚小剑 扈文秀
原油具有实物和金融双重属性,基于此,不同时期原油价格波动的根本原因也是不同的。本文从理论分析原油的双重属性角度出发,用实证分析的方法得出单一期权因素不能解释原油便利收益的变动,而原油的实物属性和金融属性却可以解释不同时期的原油便利收益的不同的结论。
关键词：
国际原油 便利收益 实物属性 金融属性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚小剑 扈文秀
本文从商品便利收益视角,利用门限自回归模型实证了WTI原油现货价格泡沫的存在性。研究表明,WTI原油现货价格在样本两个阶段均存在价格泡沫,其内在价值会随国际原油市场变化而调整。2010-2013年,自国际经济逐渐走出次贷危机影响后,WTI原油内在价值逐步回升,但同时价格泡沫也在扩大。最后,本文基于实证研究的结论提出了相应对策建议。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
滕飞 霍忻
改革开放以来,我国经济增长始终保持着稳中有进的态势,经济总量逐年攀升,与此同时国内对原油等资源类物品的依存度日益上升,国际油价波动对我国经济的冲击越来越深入。鉴于此,文章选用1986-2015年国际油价和我国经济增长数据,并通过构建ARCH族模型和Granger检验实证分析了国际油价波动的特征、效应及与经济增长的因果关系。实证结果显示:国际原油价格时间序列数据整体上呈现出"尖峰厚尾"的态势;此外ARCH族模型检验结果也显示国际油价波动具有集簇性和非对称性的特征,且存在价格波动的"杠杆效应";Granger检验结果也表明国际原油价格变动与我国经济波动之间存在单向因果关系。
[期刊] 财经研究
[作者]
赵晓菊 刘莉亚 柳永明
文章区分三种不同的市场结构从理论上分析了农户、正规金融机构和非正规金融机构三个主体的决策行为和期望收益,认为只有在正规金融部门与非正规金融部门共存且实现合作的市场中,农户的融资需求才能得到有效满足,农户的期望收益才能最大化。文章还利用遍布我国东、中、西部地区近10 000家农户的实地调研数据进行实证检验,为建立正规金融与非正规金融间的合作机制提供了经验证据。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
孟祥兰 孟雪井 梁艳艳
本文使用金融深化因子来表现各国的金融深化水平对其经济发展的影响程度在各国间的趋同性,它反映了相同的金融深化水平下各国经济发展水平不相同的真正原因。本文以23个国家1981—2009年的国际面板数据为基础,对金融深化水平、经济发展水平、对外开放程度、城市化水平、人力资本和现代化水平根据需要进行了相应的协整分析,发现金融深化与经济发展之间的确存在长期的稳定关系;并建立面板数据的固定效应变系数模型,得到金融深化因子为各国的对外开放程度和城市化水平;然后对各国的金融深化因子的状况进行了面板数据的聚类分析,结论是我国与泰国、印度和印尼等国家的金融深化因子的水平最为相近。
[期刊] 改革与战略
[作者]
陈大恩 李英华
油价波动日益成为牵动世界经济神经的重要因素。本文应用单根检验、Johansen极大似然估计法、误差修正模型及因果检验,考察了1986年1月至2004年12月间美国的月度原油总储备量与原油期货价格之间的长期关系和动态关系。结果表明,美国的原油储备与原油期货价格之间存在协整关系。
[期刊] 管理科学
[作者]
吕永琦
对便利收益定价机制和其行为特征的研究是商品和期货定价理论的重要部分,运用理论分析和计量分析对日便利收益价格和行为特征进行描述和实证检验。对便利收益的研究文献进行评述,运用期权分析方法对日便利收益进行理论建模,将便利收益刻画为一种交换期权,深入分析日便利收益的行为特征。运用Cochrane-Orcutt两步法等计量分析方法,选取5种商品为样本,将便利收益的期权估算结果与实际值之间进行拟合,并进行期限结构分析,将便利收益对相关影响因素进行回归分析。结果表明,交换期权性质能较好地解释日便利收益的变化情况,便利收益与存货水平、边际成本具有负相关关系,但存货水平和边际成本变化对便利收益的影响不大,便利收...
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
陆旸
本文引入Armington模型作为原油进口依存度的分析工具,运用面板数据等分析方法,对Armington弹性进行了估计。实证结果表明:总体上,我国原油进口依存度不高,且国别之间存在较大差异。大部分国家"高进口量高依存度,低进口量低依存度"的特征较为明显,但依然存在"高进口量低依存度"以及"低进口量高依存度"的现象。同时,部分国家的弹性估计值为负,呈现出"买涨不买落"的特点,本文认为这不仅是原油定价机制的问题,也是国际能源政治的集中体现。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
姚小剑 扈文秀
国际原油价格高低对我国经济平稳增长意义重大。本文从行为金融视角，在引入理性套利者和假设正反馈交易者与理性交易者数量之比是变化基础上，构建了包含四类交易者的国际原油期货市场正反馈交易模型，揭示了理性投机者操纵市场并与其他类市场参与者的交易行为导致油价波动的机理，最后用数值模拟验证了结论。结果表明：国际原油市场供求变化提供了理性投机者操纵油价的基础，但理性套利者会反方向对冲油价波动，于是，消极投资者数量成为决定油价上涨或下跌的砝码。此外，若理性投机者主导市场，其会利用正反馈交易者关于油价波动形成的正反馈效应加大对油价操纵力度，最终扩大油价波动幅度。因此，从国际原油期货市场交易者行为角度可以预测油价．．．
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张力菠 谢丽琨
过去近20年来,中国原油进口量不断攀升,同时国际原油价格总体上也呈增长态势。于是国际上出现了中国进口原油推高国际原油价格的说法。为此,利用系统思考方法构建了国际原油价格影响的因果反馈模型,系统分析了国际原油价格的诸多影响因素及其因果反馈环路及反馈机制,识别了关键影响因素及主导反馈结构;进一步建立了格兰杰因果检验模型对国际原油价格与中国原油进口量的实际数据进行分析,研究两者之间的变动和相互影响关系。结果表明,国际原油价格和我国原油进口量之间呈现长期稳定的均衡关系,且存在着从国际原油价格到我国原油进口量的单向
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
薛丽冰 许林 陈默非
随着中国经济迅速发展及金融环境悄然生变,铜的需求已从产业需求为主演变成以融资需求为主、产业需求为辅,相应地,铜价也从仅反映单一的商品属性演变成同时反映金融属性与商品属性。本文在对铜基本面分析的基础上,系统分析了新的经济环境下中国货币供应量及中美利差如何通过铜的金融属性影响铜价。利用影响铜价的三个核心因素:中国电力电缆产量、中国货币供应量M2同比增速及中美利差增量构建铜价预测模型,并量化了核心因素对铜价的影响。实证结果发现:该模型能对铜价的趋势进行正确的方向性预测。
关键词：
铜价 金融属性 商品属性 趋势预测
[期刊] 上海金融
[作者]
段军山
从历史和现实的角度来看,国际金融中心成长的因素都可以分为基础性因素、推力因素和拉力因素。本文分析了三种因素对国际金融中心成长的理论根据和意义。在实证上检验了上海自身的基础以及和其他国际金融中心在三种因素上的差距所在,最后着重从产品市场建设以及诚信体系和商务成本的角度提出了建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈曦
文章基于大庆原油现货与伦敦布油期货每日价格数据,分别利用了OLS模型、ECM模型估计出静态套保率、ECM-GARCH与SSM模型估计出动态套保率。实证结果显示,动态套保率的套期效果整体优于静态套保率,其中,基于ECM-GARCH模型的统计套期保值效果最优。
[期刊] 税务与经济
[作者]
宋晓东
进入新世纪以来,中国成功加入世贸组织,在全球经济失衡不断加剧的背景下,我国国际收支"双顺差"失衡状况越加显著。理论分析和实证检验结果显示,我国金融结构失衡对国际收支失衡有着深刻影响。因此,通过优化金融结构来纠正国际收支失衡是一条有效路径。
关键词：
金融 国际收支 结构失衡 优化调整
[期刊] 财会月刊
[作者]
常凯 侯瑞瑞
本文运用在随机便利收益期限结构下碳排放期权定价模型估算理论上的碳排放期权价值,实证结果显示,市场参与者凭借历史碳排放期货价格市场信息可确定合理的碳排放期权价格,做出正确的碳排放期权交易决策。
关键词：
碳排放 便利收益 期限结构 期权定价
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