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[期刊] 中国软科学  [作者] 谭小芬  张峻晓  李玥佳  
本文运用因子增广型向量自回归模型(FAVAR)和时变参数因子增广型向量自回归模型(TVPFAVAR),从供需基本面、金融投机行为和货币因素三个层面提取基本因子,分析2000-2015年的油价波动。结果发现:来自基本面的供需压力和金融投机是影响油价运行的主要因素,发达国家大规模宽松货币政策使全球流动性对油价的冲击显著增强。全球原油产量大幅增加和美元汇率走高是造成2014年下半年以来油价加速下跌的主要原因。
[期刊] 投资研究  [作者] 谭小芬  张峻晓  
本文通过提取基本因素的形式构造中国需求、国外供需压力、全球流动性、金融投机和美元汇率5个解释变量,结合因子增广型向量自回归模型(FAVAR)和时变参数因子增广型向量自回归模型(TVP-FAVAR)分析2000-2015年的油价波动。结果发现:2000-2008年,油价的攀升主要是由于新兴经济体高速发展引起的供需压力增加;投机行为和全球流动性在2009-2011年油价的上涨中发挥重要作用,但是在2012年以后其影响逐渐减弱。全球原油产量大幅增加和美元汇率走高是造成2014年下半年以来油价加速下跌的主要原因。过去15年中,中国国内的实体经济需求并不构成原油价格波动的主因,但中国需求对油价的影响正逐...
[期刊] 经济问题探索  [作者] 郑燕  马骥  
国际原油价格与中国粮食价格的关联性越来越密切。本文选取2001年1月-2017年3月国际原油价格和中国粮食价格数据,利用TVP-VAR模型分析了国际原油价格对中国粮食价格的动态冲击效应。结果表明:2001年以来国际原油价格对国内粮食价格的冲击影响具有明显的时变性特征,2010年之前冲击波动较为剧烈,2010年之后冲击波动较为平稳;国际原油价格对粮食及不同品种粮食价格基本为正向冲击,且随着滞后期的增加冲击逐渐减弱;从不同粮食品种价格上看,受国际原油价格影响最大的是玉米价格和大豆价格,其次是籼米价格和小麦价格
[期刊] 价格月刊  [作者] 陈黎明  张智  晏丹  
以1998年1月~2018年12月国际原油价格和中国工业增加值环比增长率月度数据为样本,运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)来研究国际原油价格波动对中国经济增长的影响。结果表明:国际原油价格波动短期内对中国经济增长的影响显著为正,长期内影响相对较小;在中国加入世贸组织初期,国际原油价格波动对中国经济增长的冲击效应最为显著;随着中国经济进入转型期,国际原油价格波动对中国经济增长的负面影响有所扩大。因此,中国政府应采取有效措施,进一步提升经济发展韧性、能源利用效率及原油战略储备,以应对国际原油价格波动风险。
[期刊] 宏观经济研究  [作者] 徐鹏  刘强  
原油价格波动研究是大宗商品研究领域的焦点。本文利用SVAR模型和历史分解工具,采用2006—2018年周度数据,分析研究了国际原油价格驱动因素。研究发现,国际原油价格驱动因素主要源自需求侧冲击和美元流动性冲击,而原油供给、商业库存、期货投机等冲击则要相对弱一些。2016年2月以来的这轮油价震荡上涨离不开原油需求的增加和美元的贬值,两者对油价上涨合计贡献72.1%。为有效应对此轮国际油价的震荡上行,建议加快经济高质量发展,提高能源使用效率,加强主要经济体货币政策溢出效应分析,提升原油期货人民币定价权,精准研判全球经济复苏进程。
[期刊] 经济经纬  [作者] 李治国  郭景刚  
笔者选用结构化向量自回归(SVAR)模型,对比分析了原油批发零售市场开放前后国际原油价格波动对我国宏观经济的影响。结果表明,原油批发零售市场的开放加快了国际原油价格波动对我国经济的传导;世界油价的上涨导致产出更大规模的下降,并且这种作用具有很强的持续性;它同时加剧了国内的通货膨胀;政府实施的减少货币供给、提高利率的紧缩性货币政策在一定程度上缓解了通货膨胀的压力,但仍存在施加过度的风险。
[期刊] 价格理论与实践  [作者] 李成  白彩琴  郑淑君  
美元指数与国际原油价格具有互动关系。本文基于VAR模型,应用协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应等方法,对比分析了国际原油价格与美元指数在2002年1月至2008年7月、2008年8月至2012年3月两阶段的互动关系。在实证基础上本文提出要深入理解石油与美元的互动机制,尽快完善成品油定价机制
[期刊] 价格理论与实践  [作者] 姚小剑  扈文秀  
本文从非线性视角构建STR模型,实证WTI油价变化对我国经济增长影响。结果表明:固定资产投资和货币供给增加刺激我国总需求,抵消了WTI油价上涨从总供给角度对我国经济增长的负向直接影响,从而最终使两者之间存在同向变动关系,所以WTI油价变化对我国经济增长影响结果是由总需求变化决定。经济新常态下,应通过财政和货币政策适度扩大总需求,实现当前WTI低油价有利我国经济增长的预期。
[期刊] 中国软科学  [作者] 谭小芬  熊玲誉  宋佳馨  
本文分别从数量指标和价格指标两个层面测度全球流动性,结合因子增广向量自回归模型(FAVAR)和具有时变参数的因子增广向量自回归模型(TVP-VAR)对2000—2017年全球流动性对国际大宗商品价格的影响进行分析。结果发现:2000年以来全球流动性的冲击对国际大宗商品价格影响显著,其中以数量指标衡量的全球流动性对商品价格冲击为正,以价格指标衡量的全球流动性对商品价格冲击为负;自2004年开始,数量型流动性冲击对国际商品价格的影响不断增强,在金融危机前后有效推动了国际大宗商品价格的上涨,2010年以来数量型流动性的驱动作用有所减弱,而价格型流动性的负向作用在危机时更明显。
[期刊] 价格理论与实践  [作者] 王天祥  
石油作为经济血液和重要的战略资源,其价格波动的原因一直是热议的焦点。本文从实证角度出发,分析了中国经济增长和货币政策调整对国际原油价格的影响,结果表明:中国经济增长引起原油价格上升,中国经济收缩会导致原油价格大幅度下跌;中国的利率调整主要表现为对我国宏观经济的逆周期调节,对原油价格影响不显著。基于研究结论,本文提出了稳定我国能源供应的对策建议。
[期刊] 价格理论与实践  [作者] 解晓燕  缪建营  
近期,国际原油价格出现了较大幅度的无规则波动,本文运用时间序列模型进行实证研究,得出国际原油价格波动与原油产量之间的协整关系,并对我国经济发展产生影响的结论。为此,本文建议应当从建立石油期货市场、建立多方位的石油储备、加快石油立法工作、开展石油外交等方面来规避风险。
[期刊] 价格理论与实践  [作者] 娄 峰 薛 敏  
本文采用具有较好预测能力的因子扩展型误差修正模型(FECM)来分析国际原油价格波动对中国宏观经济所带来的影响,并通过实证分析对FECM模型的预测效果进行检验。结果表明,油价波动会对我国的宏观经济产生重要影响,在一定程度上也会对我国的投资及消费等宏观经济变量产生影响。原油价格的正向冲击会增加相关行业的生产成本,加剧社会通货膨胀;原油价格的波动会增加金融市场的波动,增强其风险性;短期内货币政策不会因原油价格的波动而作出相应调整。基于此,提出稳定我国能源价格和发展我国原油期货市场的针对性政策建议。
[期刊] 世界经济研究  [作者] 刘建  蒋殿春  
本文基于2003年1月~2009年2月的月度数据,采用SVAR模型分析了国际原油价格波动对我国经济所产生的影响。结果表明,国际油价波动对我国经济具有重要影响,并且具有很强的持续性。国际原油价格冲击对我国产出增长不仅具有直接的消极影响,而且还通过加大了国内通胀压力、促使紧缩性货币政策的实施和人民币汇率波动间接影响产出的增长,但这种间接效应相对较低。
[期刊] 世界经济研究  [作者] 李政  石晴  卜林  
基于最新构建的地缘政治风险总指数、地缘政治威胁和地缘政治行动子指数,文章采用单因子和双因子的混频波动率GARCH-MIDAS模型,从样本内拟合和样本外预测两方面考察了地缘政治风险对国际原油价格波动的影响以及在不同种类原油中的差异特征,并进一步识别了引发油价波动的具体风险因素。研究结果表明:(1)地缘政治风险对国际原油价格波动存在显著的正向影响;(2)地缘政治风险对不同种类原油价格波动的影响程度具有明显的异质性,对布仑特原油的影响更为强烈;(3)地缘政治风险中地缘政治行动而非地缘政治威胁是引发国际原油价格波动的具体风险因素。上述结论有助于原油市场中不同主体采取针对性措施应对地缘政治风险引发的原油价格波动。
[期刊] 价格理论与实践  [作者] 聂炜  
中国原油国际依存度逐年提高,国际原油价格频繁大幅上涨和下跌,对我国工业行业影响越来越大。本文构建VAR模型采用2006-2019年的月度数据,实证研究国际原油价格对中国原油相关的五个工业行业的动态影响。研究表明:国际原油价格冲击对中国工业不同行业动态影响效应存在异质性;原油价格上涨对原油开采行业产出短期有促进作用,对原油依赖度高的行业有负向作用,从而导致PPI上升;国际原油价格下跌短期对产出有正向作用,如持续期较长将导致产出下降,PPI下降。因而,相关政府部门应根据原油价格上涨和下跌周期的不同,针对不同行业实施差异化的政策措施。
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