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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李碧芳 郭驰
本文利用股改前后我国股票市场的有关数据,实证考察了国际原油价格波动对我国股票市场的影响。研究结果发现:股改前后原油价格对股票市场的影响显著不同,股改后油价上涨对股市有负向冲击作用。政策上需要进一步完善成品油定价机制和提高我国股票市场的有效性等。
关键词：
原油价格 股票市场 成品油定价机制
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张曦 王剑雨
国际原油价格波动会对各国股票市场产生影响。本文从通货膨胀角度梳理了国际油价波动对股票市场的影响机理,其后运用相关性分析和向量自回归模型分析了国际原油价格波动对美国、英国、日本、俄罗斯、中国、印度、香港等7个国家和地区股票指数的影响。结果显示,国际油价波动对美国和英国股市的影响时间较长,通常在3个月以上,且影响程度较大;而我国股票市场所受影响较小,且持续时间较短。
关键词：
原油 股票市场 VAR模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 董丹 郭鹏
针对国际原油价格与金砖五国股票市场收益之间的相关性问题，使用ＡＲ（ｐ）－ＧＡＲＣＨ（１，１）－ＣｏｐｕｌＡ模型进行检验。运用广义误差分布（ＧＥＤ）获取收益残差序列，对ＷＴＩ原油价格和金砖五国股市收益之间的相关性进行实证分析。研究结果表明，国际原油价格与中国股市收益呈现微弱的相关关系，而与其他四国股市收益的相关关系较为明显。用时变ＳＪＣ ＣｏｐｕｌＡ模型刻画国际原油价格与金砖五国股票市场收益的相关性最为合适。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐进 王雪莲
科学预判国际油价走势对我国稳经济、稳金融、稳物价，以及防范市场风险、促进经济高质量发展具有重要意义。鉴于原油市场影响机制的复杂性，以WTI原油现货价格数据为例，在同一框架下整合8个维度的92个预测指标，提出基于效率的两阶段模型，分析影响油价变动的主要驱动力，将具有预测能力的指标子集纳入随机森林算法，旨在提高原油价格预测精度。结果表明：原油市场的金融化特征越来越显著，金融指标的预测信息越具有突出价值。损失函数标准和统计检验分析结果显示：相比于其他竞争模型，基于效率两阶段模型的预测性能更具有优越性。基于上述结论，提出建议：应重视利用原油市场的金融化信息，加强油价波动风险技术监测，规避国际原油市场风险。
[期刊] 管理科学
[作者]
王鹏 蒋焰 吴金宴
作为全球主要能源和各类化学工业产品的原材料,原油在现代社会经济运行中扮演着重要角色。相较于煤炭、天然气等其他一次性能源,原油展现出更为明显的稀缺性和分布不均衡性,因此成为各国普遍重视的战略资源。同时,伴随着原油金融属性日趋强化,其在投资者资产组合的权重不断增加,对全球股票市场走势的影响愈发显著。运用协高阶矩风险传染检验框架,构建协偏度、协峰度和协波动等检验统计量,对16年来国际原油价格影响世界主要股票市场的渠道及特征进行全面深入的考察,发现在2000年后WTI原油价格与8种不同股票市场指数之间的相关性逐渐增强,但并没有出现非常强烈的正相关,且风险传染检验结果显示取得显著性检验值次数最多的是协峰度统计量CK31、协波动统计量CV22以及相关性传染统计量FR。实证结果表明,国际原油价格对世界股票市场的风险传染更多的不是发生在相关性层面,而是发生在收益率的波动、偏度和峰度等这些高阶矩层面;在国际原油价格对世界股票市场之间的诸多风险传染特征中,最应该引起重视的是市场极端波动之间的传染性;国际原油价格对发达国家(地区)股票市场和新兴股票市场都有着非常显著的影响,但新兴股票市场所受的影响更大。通过对国际原油价格与世界主要股票市场之间风险传染的特征、渠道和程度等方面的检验,不仅可以加深对能源类产品与股票市场关系的认识,而且可以将此作为大类资产配置的重要决策依据。同时,为国际原油价格对股票市场风险传染的测度和管理提供了具有可操作性的实证工具和更为全面系统的结论参考。另外,从实证研究结果看,全球应加强原油与股票市场间极端风险传染的监管,新兴股票市场需进一步完善运行机制和监管制度。
[期刊] 管理科学
[作者]
王鹏 蒋焰 吴金宴
作为全球主要能源和各类化学工业产品的原材料,原油在现代社会经济运行中扮演着重要角色。相较于煤炭、天然气等其他一次性能源,原油展现出更为明显的稀缺性和分布不均衡性,因此成为各国普遍重视的战略资源。同时,伴随着原油金融属性日趋强化,其在投资者资产组合的权重不断增加,对全球股票市场走势的影响愈发显著。运用协高阶矩风险传染检验框架,构建协偏度、协峰度和协波动等检验统计量,对16年来国际原油价格影响世界主要股票市场的渠道及特征进行全面深入的考察,发现在2000年后WTI原油价格与8种不同股票市场指数之间的相关性逐渐
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马郑玮 彭丽 吴官芳
研究新冠疫情影响下英国布伦特原油期货与中国上海原油期货的关系,有助于理清期现货市场之间的传导及其因此产生的影响。本文选取上海原油期货上市之日至2019年12月31日的样本数据为疫情前数据、2020年1月1日至2021年4月23日的样本数据为疫情后数据,建立VAR模型并在此基础上进行格兰杰因果关系检验。研究表明:疫情后上海原油期货市场的影响力相对于疫情前扩大,体现为其对布伦特原油现货和胜利原油现货市场具有显著影响,具备价格发现功能。此外,疫情前布伦特原油期货市场对胜利原油现货市场存在单方面的显著影响,疫情后两者存在相互影响。基于此结论,本文提出以下相关政策建议:加强对原油期货价格走势的分析研判;持续推进上海原油期货市场国际化;提高能源现货市场的抗风险能力;提高原油产业链企业抗风险能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张意翔 孟刚
文章运用因果检验、协整检验、向量误差修正模型和方差分解,就2000年1月～2007年8月间国际原油价格与国内原油价格的相互作用机制作了实证分析。
关键词：
向量误差修正模型 方差分解 原油价格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜金向 孙钰
本文通过考察和分析国际原油价格影响我国通胀相关指数的两条途径及其主要特征,实证研究国际原油价格波动对我国价格指数——CPI、PPI、MPI影响的相关性、滞后性以及冲击效果。研究表明:国际原油价格波动对生产领域影响较大,但对消费领域影响不大。最后,本文对原油价格波动进行了分析和预测。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张传平 牛晓良
基于国际原油价格的历史数据,应用统计学的方法证明国际原油价格的波动具有马尔科夫性。视我国原油进口的价格为马尔科夫链,计算其状态转移概率。在总结我国原油进口策略的基础上,估算了在各种进口价格状态下每种策略对我国GDP造成的损失,继而建立了最优策略的线性规划模型。结果显示,即使在最优策略的情况下,国际原油价格的波动仍会每月对我国的GDP造成470.78亿元的损失。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨晓华
本文讨论国际原油价格的波动对我国价格水平的影响。理论分析表明国际油价对我国价格水平的影响主要是通过成本传导的。实证研究的结果表明,从长期来看,随着石油对外依存度的提高,国际油价上涨会给PPI带来更多和更大的影响,也会促进CPI在一定程度上上升的压力。不过就我国目前的情况来看,由PPI向CPI的传导存在一些困难,国际油价的波动对CPI影响还不显著。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
乔海曙
国际原油价格自20世纪70年代开始已经历5次剧烈波动。1999年以来的第五次原油价格上涨使2001年的国际原油价格处在高位。维持高位的油价对国内经济带来不利影响。我国可采取近期、中期、长期应对之策。
关键词：
原油价格 走势 中国 经济发展 影响
[期刊] 经济问题
[作者]
赵丹婷 赵军
２００８年以来，国际原油价格的波动愈发剧烈，其间我国的物价水平、产出水平和货币总量等宏观指标也发生了较大变化。基于国际油价的涨跌对我国宏观经济的影响作用日益增强，建立结构向量自回归模型，考察国际油价波动是否为我国主要宏观经济变量，并分别将油价上涨以及下跌的波动作为研究对象，检验国际油价上涨和下跌对我国经济影响程度的区别。通过对结构向量自回归模型的ＧｒａｎＧｅｒ因果检验、脉冲响应函数以及方差分解等实证检验得出国际油价涨跌对我国宏观经济的不同影响效果，并针对实证结论提出相关建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
许光建 吴珊 吴岩 戴李元
近十年来,我国经历了两轮通货膨胀和2014年以来的轻微通货紧缩。本文通过Granger因果关系检验和投入产出分析两种方法,分别对近十年国际市场原油价格波动与国内价格总水平变动趋势的总体效应和结构效应进行实证检验。结果表明,国际市场原油价格对我国价格总水平的冲击并不显著;但从国际市场原油价格对各大行业的结构效应来看,其对我国的成品油市场价格有一定的冲击,而对其他产品市场的价格水平冲击不大。
关键词：
国际原油价格 价格总水平 输入型通货紧缩
[期刊] 生态经济
[作者]
袁娜 叶凯 茆军
随着经济的快速发展,我国原油需求量不断增加,石油进口量大幅上涨。2010年我国原油消费量为4.39亿吨,进口原油达2.39亿吨,进口原油金额达到1 351.51亿美元,原油对外依存度高达53.8%,能源供应凸显安全性压力。在国际油价不断攀升,我国能源需求不断增加的情况下,寻找新的替代能源迫在眉睫。文章就国际油价的变动对我国的影响展开分析,并就生物质能源的发展展开探讨,说明在国际油价的波动下我国生物质能源发展的可行性与必要性。
关键词：
原油价格 原油政策 生物质能源 经济发展
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