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[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴立广
本文运用世界16个主要股市1994～2008年的历史数据,在马科维茨均值-方差模型基础上构建了既包括国内证券也包括国外证券的有效组合和有效边界,并与同期纯粹的国内证券组合的收益和风险相比较,考察了中国投资者进行国际分散化证券投资的潜在利益。研究发现,在风险相同条件下,国际分散化有效组合的收益率高于国内组合,在收益相同条件下,国际分散化有效组合的标准差低于国内组合;如果按照风险调整后收益来衡量,所有国际分散化有效组合均优于纯粹的国内投资组合。该结论的政策含义是:QDII制度的推出为中国投资者提供了实现全球资产配置的机会,有利于分散单一市场风险,应不断完善该制度,进一步拓宽中国投资者从事国际分散化...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张志英 陈桂芬
文章以Harry Markowitz的证券组合理论为基础,通过分析投资组合的收益和风险,将投资组合理论模型运用于世纪统计资料中,提出了确定最优投资组合比例系数的数理统计方法,为投资者的投资行为提供理论依据。
关键词：
投资组合 分散化
[期刊] 产经评论
[作者]
吴立广 黄珍
本文运用2009年中国8家QDII基金境外组合的周收益历史数据,与基于全球29个股市指数的收益数据构建的国际投资分散化有效前沿进行比较,探讨QDII基金在境外投资过程中是否存在"本土偏好"。研究发现我国QDII基金与国际投资分散化有效边界都存在着不同程度的偏差,反映出较显著的本土偏好的投资行为。本土偏好减弱了国际分散化效果,降低了QDII基金的绩效。资本管制、交易成本和信息不对称是造成本土偏好的主要原因,因此放松资本管制,降低交易成本,降低信息获取成本,加快资本市场开放和合作能够使投资者更好地享受国际分散
关键词：
国际分散化投资 QDⅡ 本土偏好行为
[期刊] 经济学动态
[作者]
姚益龙 程华强
本文选取上证50和深证成指中的65只股票,利用2002-2007年间的月收益率数据,采取回置式抽样并赋予随机权重的方法,对沪深股市股票投资组合规模与风险分散的关系进行了实证分析。结果表明:沪深股市股票投资组合能有效减少非系统风险,较为合适的投资组合规模为14～20只股票。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
黄瑞玲 黄忠平
本文以资产组合的国际分散化为视角,在我国股市风险溢价国际比较的基础上,对合格境内机构投资者制度即QDII①可能带来的收益与风险进行了实证分析。笔者认为,在我国股市目前风险酬报低下的情况下,QDII为国内机构投资者提供了资产组合国际分散化和更优风险酬报的机会。但与此同时,QDII存在一定的汇率风险和对国内股市资金分流的风险。因此,应趋利避害,积极稳妥地分阶段推进QDII。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王辉 陈立文 杨艳芳
风险是金融投资领域的研究热点问题之下一,投资组合是降低投资风险的有效方法之一。人们在做出投资决策时总是追求在一定收益率下风险最小。本文论述了投资组合收益和风险的数学统计方法,阐明风险可分为系统风险和非系统风险,后者可以通过投资组合分散化。本文还探讨了证券相关性和组合风险之间的关系。最后作了实证分析。
关键词：
投资组合 风险 分散化
[期刊] 经济学动态
[作者]
胡金焱 亓彬
随着机构投资者在我国资本市场上的不断壮大,其对资本市场的影响也日益加深,这种影响很重要的一方面就是体现在机构的各种行为对市场稳定性的影响上。本文以2004～2010年证券投资基金的数据为例,从宏微观两个层面分别采用时间序列模型脉冲分析和面板数据分析的方法对机构持股与股市波动的相关关系进行了研究,得出结论基金持股并没有起到稳定股市的作用,反而加剧了股市波动,这种加剧在大盘下行时体现得尤为明显;基金持股对市场的波动性反映不敏感。
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈树元
本文通过对韩国金融监督院"电子公示系统"在2000-2013年公示的全部人力资源服务企业的历史数据进行系统分析,结合迄今在浙江省开展人力资源服务企业的评级信息,归纳出人力资源服务企业在经营活动中共同的风险因素,为改进与完善浙江省人力资源服务企业的评级体系,提供参考依据与启示,同时也为了推广企业评级机制在政府公共采购及招投标领域的应用。
关键词：
人力资源服务业 历史数据 企业风险
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈树元
本文通过对韩国金融监督院"电子公示系统"在2000-2013年公示的全部人力资源服务企业的历史数据进行系统分析,结合迄今在浙江省开展人力资源服务企业的评级信息,归纳出人力资源服务企业在经营活动中共同的风险因素,为改进与完善浙江省人力资源服务企业的评级体系,提供参考依据与启示,同时也为了推广企业评级机制在政府公共采购及招投标领域的应用。
关键词：
人力资源服务业 历史数据 企业风险
[期刊] 财政研究
[作者]
吴文莉
本文考察了股市收益波动与上市公司现金持有决策之间的关系发现:股市收益波动与公司现金持有变化呈负相关关系;上述负相关关系在国有企业以及监管行业企业中更为显著;上述负相关关系在牛市的时候更为显著。本文研究证实了上市公司存在利用自有资金进行证券投资的现象,明确政策监管的监管重点和监管周期,并提出了相关政策建议。
[期刊] 西南金融
[作者]
张振兴
本文在论述黄金非货币化之后的地位和价格形成的基础上结合国内外研究文献,以历史数据为依据论述了黄金价格与相关影响因素的互动关系。并通过梳理国内外实证研究结果探讨了跨市场黄金价格的联动关系及其影响因素。最后,归纳分析了黄金价格长期、中期和短期走势的主要决定因素,并对未来长、中、短期的价格趋势做出基本预判。
[期刊] 财贸经济
[作者]
王秀明
为全面解析服务业产出占GDP比重以及服务业投资总额持续增长背景下的投资是否具有效率,本文利用史实数据构建了1985-2011年服务业投资、产出、就业人数、工资收入、城镇化率等一系列指标,并采用2003-2010年间的省级面板数据进行了回归分析。研究结果表明:和一、二产业相比,服务业具有极高的资本消耗率,其中交通运输、仓储和邮政业与房地产业的投资效率最低。就区域差异而言,与中西部相比,我国东部地区的服务业投资效率最高。造成这一现象的原因既有核算制度的缺陷,也有现行区域经济发展不平衡的原因,同时也有行业自身的特点和现行体制的阻碍。
关键词：
服务业 修正数据 面板模型 投资效率
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
张肖飞
以某证券营业部622 425条个人投资者交易记录数据为基础,分析盈余公告日后个人投资者的实际交易行为与未预期盈余的关系,检验个人投资者与PEAD的关系,探讨个人投资者是否是驱动盈余公告后漂移的原因。研究发现,无论未预期盈余为正或为负,个人投资者均没有表现出显著的买入或者卖出行为,且个人投资者的行为也无助于市场收益的预测,拒绝了个人交易假说。因此,个人投资者的交易行为并不是盈余公告后漂移的原因。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘月珍,李金昌
People argue if security investment fund is the regulator of the stock market,The paper researches the question from proportion of money capital of func,term of stocks held by fund and proportion of price difference return and the dividend return of stocks,and combining the above and the essence of security investment fund the paper concludes that security investment fund can't stabilize stock market.
关键词：
证券投资基金 股市 稳定
[期刊] 经济问题探索
[作者]
肖欣荣
本文借鉴Sias(1996)的研究方法,利用2002年至2007年期间在上交所上市的A股机构投资者持股比例、流通市值和价格季度数据,对中国股票市场机构投资者与股市波动性之间的关系进行了实证研究。本文的实证结果表明,证券投资基金的投资行为导致了股票市场一定的波动性。
关键词：
波动性 机构投资者 股票市场
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