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[期刊] 新金融
[作者]
王培泽
本文在综述信用违约互换(CDS)及其市场发展的基础之上,分析了近期美国金融市场危机对信用违约互换市场造成的负面影响,并指出信用违约互换市场在防范信用风险有效性及金融工具设计、监管方面存在的问题。进而探讨近期CDS市场危机对我国商业银行控制信贷资产风险,稳健经营方面的启示。
关键词：
信用违约互换 信贷资产 风险防范
[期刊] 南方金融
[作者]
陈斌
本文首先阐述信用违约互换运作机理、功能和风险,分析了美国信用违约互换市场动荡的原因;指出信用违约互换与次级抵押贷款证券化的广泛挂购、合成以及投机与监管空白是造成市场动荡的重要原因;最后,在展望未来信用违约互换市场发展动向的基础上提出了中国发展信用违约互换市场的若干建议。
关键词：
次贷危机 信用违约互换 信用风险
[期刊] 浙江金融
[作者]
程瑾 殷杰
最近几年来,银行贷款坏帐或呆账日益严重,鉴于此,银行业开始逐步将工作的重点转向调整信贷结构和降低不良贷款率,将贷款主要投向国有大型企业、经济发达地区、国家重点项目、效益良好的上市公司以及经济发达地区。与此同时,很多银行机构也认为大额客户规模大,是优质客户,抵御风险能力强,既能够增加业务量,提高市场份额,又可以降低
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谢世清
欧洲各国主权债务危机的频发,使得主权CDS在全球范围内备受瞩目。本文分析了主权CDS的市场发展状况、运作及定价机制;考察欧洲主权债务危机中主权CDS的行为;提出对我国地方政府债务问题的启示。研究发现:(1)主权CDS息差变化受到了欧元区因素、本国因素、投机和代理对冲的影响;(2)短期主权CDS供不应求;(3)禁止主权CDS的裸卖空交易存在不合理性;(4)西欧主权风险外溢使得东欧及新兴市场国家的主权CDS市场波动加剧。
[期刊] 金融与经济
[作者]
尹波
当前我国金融体系的信用评级,无论是商业银行内部评级还是外部评级等,都程度不同的采用了AAA、AA、A、B、C这样离散的信用评级方法,本文从理论上讨论了违约率(广义)的定义、意义、分类标准和测算的方法,巴塞尔新协议中标准法,内部评级初级法,内部评级高级法的异同及对我国信用评级(广义违约率)管理建设的启示,指出我国商业银行的信用风险管理应采用内部评级高级法的框架,对于信用等级的评定应采用连续变量来代替传统的A、B、C等离散型的分类方法。
关键词：
违约率 内部评级高级法 信用评级
[期刊] 银行家
[作者]
王一涵
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS),是信用衍生品的一种,指一方当事人(银行、金融机构等,也被称作信用违约互换的买方)向另一方交易对手(银行、金融机构等,也被称作信用违约互换的卖方)进行一系列的支付,如果与信用违约互换相关的信用工具发生了违约,则信用违约互换的卖方需要向信用违约互换的买方一次性偿付资金的互换协议,合约终止。信用违约互换类似于保险合同,但是与保险合同不同之处在于保险
[期刊] 中国货币市场
[作者]
陈实
作为一种新型金融产品,信用违约互换试图为投资者提供固定收益投资的违约保护,但是在市场资产证券化过程中,该产品却使得信用风险更广泛地分散在固定收益市场中,从而构成了信用风险向体系性风险转化的潜在基础。除产品设计与市场营销策略等技术因素外,信用违约互换市场能否有效扩展实际上是有赖于以下三种因素:一是卖出方是否具有实际最终偿付能力;二是市场对于产品核心风险的评估与产品定价机制是否具有客观而统一的标准;三是买方机构的营利来源及大规模购买产品的意愿。信用违约互换技术上的设计可以说在一定程度上解决了衍生产品的操作风险
关键词：
信用违约互换 信用风险 金融风暴
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾海涛
文章结合中国商业银行的特点,选取了某市商业银行的460家贷款企业样本,结合贷款五级分类制度,通过构建Logit模型和数学统计方法来进行理论和实证研究,最终测算出企业的违约概率。结果表明,样本被正确判别的比率为77.4%,此模型具备了较好的测度能力和实证效果。
关键词：
信用风险 违约概率 Logit模型
[期刊] 农村金融研究
[作者]
林建通 蔡扶瑶
稳健经营是商业银行的经营准则林建通，蔡扶瑶稳健经营是国际公认的商业银行经营准则。从总体上说，金融业是高风险行业，只有稳健经营才能有效防范风险。安全性、流动性、盈利性是国际商业银行必须遵循的资金管理的三大原则，而稳健经营正是这“三性”的正确取向。风险，...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
丁振辉
通过引入商业银行经营效率和稳健性的指标体系,计算了上市商业银行的经营效率和稳健性,发现城市商业银行和大型商业银行的经营效率和稳健性较高。面板数据实证检验的结果显示,经营效率对商业银行稳健性呈显著的正相关关系,治理机制的指代指标中独立董事占比亦与商业银行稳健性呈显著的正相关关系。
[期刊] 经济问题
[作者]
张志杰
银行经营稳健与否事关经济金融体系的安全、稳定与效率。银行经营稳健与否受多种因素影响。加强内外部协调与约束将有助于推进银行稳健经营和防范化解金融风险。
关键词：
商业银行 稳健经营 风险防范
[期刊] 财务与会计
[作者]
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。它是指信用保护买方(信用风险卖方)向信用保护卖方(信用风险买方)支付一定费用,当双方约定的"参考资产"或"参考实体"在规定的时间内发生特定"信用事件"时,信用保护卖方须向信用保护买方支付相应款项(信
关键词：
信用违约互换 信用衍生产品
[期刊] 金融与经济
[作者]
蒋书彬
随着巴塞尔协议对商业银行风险监管要求的不断提高，以及经济新常态下商业银行自身对信用风险管理能力提高的内在需求，对商业银行信用风险的度量和信用评级体系的建立成为当前商业银行面临的重大课题。本文根据国外金融机构常用的风险度量ＫＭＶ模型，结合我国上市公司具体特征，对ＫＭＶ模型进行改进，并利用动态违约距离估计最优违约距离，利用改进后的模型对１４１家上市公司的信用风险进行度量，结果表明，改进后的模型能够很好地区分违约特征，并以此建立的信用评级结果分布良好，能够较好地适用商业银行的信用风险度量要求。
关键词：
商业银行 违约距离 KMV模型 信用风险
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