- 年份
- 2024(3931)
- 2023(5903)
- 2022(5072)
- 2021(4721)
- 2020(4044)
- 2019(9309)
- 2018(9092)
- 2017(18211)
- 2016(9952)
- 2015(11131)
- 2014(11048)
- 2013(11016)
- 2012(10358)
- 2011(9430)
- 2010(9969)
- 2009(9470)
- 2008(9461)
- 2007(8666)
- 2006(7859)
- 2005(7370)
- 学科
- 济(37389)
- 经济(37344)
- 业(33160)
- 管理(29772)
- 企(26539)
- 企业(26539)
- 方法(15079)
- 中国(12995)
- 数学(12644)
- 财(12615)
- 银(12612)
- 银行(12605)
- 数学方法(12465)
- 行(11996)
- 制(11994)
- 策(11183)
- 险(10916)
- 保险(10825)
- 农(10797)
- 融(10460)
- 金融(10460)
- 贸(10420)
- 贸易(10414)
- 易(10238)
- 业经(8159)
- 务(7829)
- 财务(7812)
- 财务管理(7789)
- 度(7550)
- 制度(7549)
- 机构
- 学院(138771)
- 大学(137341)
- 济(63063)
- 经济(61689)
- 管理(55531)
- 研究(47888)
- 理学(45688)
- 理学院(45263)
- 管理学(44769)
- 管理学院(44464)
- 中国(43879)
- 财(34380)
- 京(28722)
- 财经(25611)
- 科学(24313)
- 所(23577)
- 经(23242)
- 中心(22939)
- 江(22173)
- 研究所(20558)
- 财经大学(19017)
- 经济学(18884)
- 北京(18879)
- 农(18594)
- 州(17824)
- 银(17355)
- 院(17338)
- 经济学院(16990)
- 融(16893)
- 银行(16644)
- 基金
- 项目(80718)
- 科学(64039)
- 研究(62744)
- 基金(59207)
- 家(49790)
- 国家(49346)
- 科学基金(42685)
- 社会(39769)
- 社会科(37765)
- 社会科学(37757)
- 省(29745)
- 基金项目(29606)
- 教育(28413)
- 自然(26581)
- 资助(26187)
- 编号(26070)
- 自然科(25989)
- 自然科学(25981)
- 划(25632)
- 自然科学基金(25555)
- 成果(22864)
- 部(18861)
- 课题(18421)
- 重点(17904)
- 性(17763)
- 发(17353)
- 教育部(16629)
- 创(16441)
- 人文(16208)
- 项目编号(16167)
共检索到231508条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财务与会计
[作者]
刘圻
套期保值是一种风险管理方法,其目的是为了减少企业未来经营的不确定性。在交易风险管理当中,该方法的运用主要是为了减少企业未来外币现金流的不确定性。本文将着重分析货币期货合同、货币远期合约、货币市场方法以及货币期权方法在企业外币应
[期刊] 管理现代化
[作者]
毛建新
套期保值交易策略毛建新在市场经济体系健全的国家里，期货交易一般比较发达，上市期货商品的生产者、经营者都愿意在期货市场上进行交易，主要进行套期保值交易，企业把这种交易当作自己日常经营业务的一部分。当前，期货市场的业务主要分两大类：一类是以转移价格风险为...
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈卫东
国际证券组合投资风险收益及套期保值策略□陈卫东作者简介陈卫东：男，１９６８年生，１９９４年毕业于中国人民大学国际经济系，获经济学硕士学位。现为中国人民大学国际经济系博士生。近些年来，越来越多的国际资本采取购买国际债券、股票、商业票据及其它各种可交易金...
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王健
一、套期保值的含义由于现货交易的价格风险随时都存在,而期货市场为实物交易者提供了转移现货交易价格风险的机制,因此,越来越多的生产商、加工商、中间商,以及进出口商开始重视利用期货市场进行套期保值,转
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郭建华 肖庆宪
在标的资产价格服从跳-扩散过程情况下,研究了风险最小化动态套期保值问题。首先用MCMC方法估计得到模型参数值,克服了传统的直接用样本均值和样本方差进行参数估计值的不足,与市场实际更吻合;然后在风险最小目标下,采用逐步倒推法得到随时间改变的动态最优套期保值策略解析表达式,由此可以及时做出策略调整,达到既对冲风险又节约成本的目的。文章最后通过对比分析不同期限、不同策略调整频率情况下的费用投入,得出期限和策略调整频率之间的关系,为套期保值者根据不同情况做出合理的套保策略提供了参考,另外,为满足金融机构进行压力测试或投资者为适应费率调整的需要,也分析说明了不同交易费率和策略之间的关系。
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
张胜杰
通过股指期货的套保交易可以对冲股市系统性风险,对套期保值的绩效评价时,常使用Ederington(1996)提出的方差减小率,通常得出动态套保策略优于静态套保策略的结论。但对于动态套保策略,用方差减小率度量套保绩效时存在着忽视交易成本的不足。基于实际交易情况,考虑了动态套保过程的交易成本,提出了修正的套保绩效,用来作为套保策略的评价指标。实证分析中,以我国股指期货为研究对象,建立静态、动态套保比率模型,并基于修正的套保绩效进行了对比分析,得出了只有在交易成本较低时动态套保策略才更优的结论,说明投资者应根据自己的实际成本情况来选择最优套保策略,而不是一味地选择动态套保策略。
[期刊] 金融研究
[作者]
朱世武 李豫 董乐
随着中国债券市场的发展,如何对债券组合进行套期保值已成为众多金融机构亟待解决的问题。本文首先使用Nelson-Siegel模型拟合出2002年沪深交易所国债的利率期限结构,然后运用2因子、3因子主成分法及久期、凸度法对交易所上市的债券进行模拟套期保值。结果表明,凸度法及3因子主成分法有比较理想的效果。
关键词：
套期保值 久期 凸度 主成分
[期刊] 国际贸易
[作者]
胡俞越
活跃在期货市场上的交易者形形色色,他们不是保值者就是投机者。其中保值者是那些试图通过期货交易避免价格风险的交易者,套期保值的交易方式为他们提供了安全的避风港。 对于同种商品,其现货价格与期货价格间存在着两种基本关系。商品供求关系基本正常的情况下,持有现货的成本高于持有期货合约的成本。因为买入现
[期刊] 经济体制改革
[作者]
陈曦 谢苇
随着上海燃料油期货流动性的急剧下降，越来越多的中国企业开始采用国际期货合约作为套期保值工具以规避油价波动风险。为寻找我国企业规避油价风险的最优套期保值策略，本文结合最新数据分析了利用国内外不同能源期货合约的套保比率与绩效。结果表明：采用ＩＰＥ布伦特或纽约ＷＴＩ原油期货的套保效果远优于上海燃料油期货；其中，布油期货套保绩效略优于ＷＴＩ油货但套保比率略高。由此，我国相关企业可根据自身的资金情况进行选择。
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘澄 王峰 刘祥东 刘磊
本文利用我国国债期货的真实数据首先从期现套利和跨期套利两个方式出发对我国国债期货的套利策略进行了实证研究，发现市场中存在套利机会；其次分别利用静态套期保值模型和动态套期保值模型对我国国债期货的套期保值效率进行了实证研究，发现国债期货可以起到规避风险的作用；最后，分别对不同机构投资者的国债期货投资策略进行了分析，提出了相应的建议。
关键词：
国债期货 套利 套期保值 投资策略
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈瑛瑛
在以市场利率和浮动汇率为主导的当前国际经济环境下,汇率变动风险和利率变动风险成为国际融资必须面对的日常风险。本文讨论了国际融资风险管理的套期保值工具及其运用。国际融资汇率风险管理的套期保值工具主要包括远期外汇合约、外汇期货合约和外汇期权合约。国际融资利率风险管理的套期保值工具主要包括货币互换、利率互换、远期利率协议、利率期货和利率期权。
关键词：
国际融资风险 套期保值 运用
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张屹山 艾成龙
期货交易的一个最基本的经济功能就是风险转移(Risk Transfer),而这一功能的实现是通过在期货市场上的套期保值来完成的。所谓套期保值(Hedging),简言之就是套用期货合约为现货市场上的商品买卖进行保值。其基本做法是:在期货市场上买进(或卖出)与现货市场交易数量相当、品种相同的商品期货合约,以期在未来某一时间在现货市场上买进(或卖出)现货商品时,能通过在期货市场上卖出(或买进)相同数量、
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
