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[期刊] 国际金融研究
[作者]
沈凤武 沈跃峰 杜明艳 罗奕钢
国家主权信用评级对当今国际经济和金融运行有着极为重要的影响力。但是,与其地位不相符的是,评级机构的评级结果事后多次被证明准确性和前瞻性较差。事先缺乏预警而事后大幅降级,甚至对加剧危机起到了推波助澜的作用。本文从国家主权信用评级质量的检验方法入手,系统分析了违约率和迁移率等传统方法在检验评级结果起到的作用及其不足,给出了检验评级质量的一般方法,并验证了该评级检验方法的科学性和准确性。
关键词：
信用风险 主权信用评级 国债 CDS
[期刊] 征信
[作者]
杨小平
根据国内信用评级公司违约率数据的分布特点,运用回归分析的原理,提出检验信用评级公司评级结果可信度的方法。使用该方法,发现评级结果可信度排在前24位的评级公司其评级结果在逐年改善。同时,在阐述该方法的缺陷和不足之后,提出了下一步的研究方向。
关键词：
信用评级 违约率 模型
[期刊] 征信
[作者]
张丽红 孙崇昌
研究信用评级的检验方法,对我国信用评级市场的健康发展具有重要意义。目前,国际上常用的评级结果检验方法分为:评级结果排序性(准确性)的检验和评级结果稳定性的检验。根据我国实际情况,可尝试结合利差和基尼系数检验方法,对国内评级机构的评级结果进行检验,其结果具备一定的参考价值。
关键词：
信用评级 检验方法 评级机构
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
李宗和 李爱民 戴明锋
国家主权信用评级是主权国家债务进入国际资本市场的先决条件,直接影响主权国家在国际资本市场的融资成本及国际投资者投资主权国家信心。我国信用评级机构应积极参与主权评级竞争,定期发布"一带一路"沿线国家主权信用评级报告,扩大影响力,提高话语权;创新信用评级标准,优化主权信用评级内涵,突破顶层限制,建立区域性信用评级联盟,维护我国经济主权与经济安全,提升国家软实力。
关键词：
主权信用评级 “一带一路” 国家软实力
[期刊] 世界经济研究
[作者]
那明
本文利用27个OECD国家1999~2012年378个面板数据,对主权信用评级结果可能产生影响的因素进行实证分析。研究发现,人均GDP、GDP增长率和经常账户余额的增加会令国际评级机构调高一个国家的主权信用评级;政府债务负担的累积、失业率增加和通货膨胀率的上升会令国际评级机构下调一个国家的主权信用评级;而政府出现的财政盈余或是赤字并不会显著地令评级机构上调或是下调评级结果。国际评级机构的评级行为能够体现一定的公允性和公信力,在对欧债危机爆发最严重的5个国家进行评级时并不存在恶意下调的举动。
[期刊] 征信
[作者]
于建新 章承涛 李广正 姜博文
评级质量是评级机构的立身之本，研究如何有效识别、判断评级结果的科学性、准确性，建立健全信用评级质量检验机制具有重要意义。围绕评级间接一致性检验问题，从利差检验法着手，对853个信用债样本进行方差分析，并引入先验对比检验和趋势检验。实证结果表明，从整体上看，不同信用等级对应的债券利差存在显著性差异，且信用利差与信用等级呈负向线性关系。但是，个别评级机构部分评级等级对应的信用利差差异性并不明显，评级结果对债券价格的揭示能力有限，评级质量有待提高。今后，应统一信用评级质量检验标准，加强违约率基础研究，提高评级区分度，以完善信用评级质量检验机制。
[期刊] 财经研究
[作者]
冯乾
掌握主权信用评级变动的市场影响及其传染机制，对于投资者、国家金融安全及政府采取应对措施来说都意义重大。文章采用事件研究法，以１９９０－２０１３年全球４８个经济体发生的评级事件和每日股指收益率数据为样本，实证研究了事件国评级变动对非事件国股票市场的影响及其传染渠道，结果表明：（１）评级下调会对股票市场产生显著为负的超额收益，但评级上调产生的超额收益不显著；（２）股票市场可以提前预测评级下调事件，但不能预测评级上调事件；（３）季风效应对评级调整的市场传染有一定的解释力；（４）净传染效应基本不显著，这说明评级事件的市场传染应该有经济基础，而不是由投资者心理预期这类非基本面因素造成的；（５）溢出效应可．．．
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
林江鹏 华良晨 姜雯
通过对我国中小企业的发展能力、盈利能力、运营能力、偿债能力等指标进行统计分析，运用因子分析法提取公因子成分并建立有序回归模型，对我国中小企业的信用评级质量进行检验。结果表明，有序回归模型对于构建中小企业信用评级质量验证机制有着良好的效果。最后，提出提高我国信用评级质量的政策建议。
[期刊] 新金融
[作者]
裴然
2010年7月11日,中国独立评级机构大公国际资信评估有限公司在北京发布了《2010年国家信用风险报告》和首批50个典型国家的信用等级。评级结果与国际三大知名评级机构差异较大,一时间在国际上掀起一阵关于评级问题大讨论的浪潮。这是世界上第一个非西方国家评级机构第一次向全球发布的国家信用等级信息,受到世界各国政府和媒体的广泛关注。本文以该事件为背景,阐述评级机构在维护国家利益中所扮演的重要角色,提出我国评级机构今后发展的建议。
关键词：
国际资信 评级机构 国家信用 国家利益
[期刊] 西南金融
[作者]
李若杨
主权信用评级本是解决信息不对称,进行主权信用风险监测和衡量一国信誉和实力的重要工具,但是近年来却频频被西方国家当作干预他国内政和经济的手段。亚洲金融危机、美国次贷危机和欧洲债务危机的背后都有评级机构的身影,而三大评级机构长期以来压低我国主权信用评级的行为更是对我国宏观经济运行造成了严重影响,损害了我国的国家利益。主权信用评级关系一国金融安全和稳定,评级等级的骤然下调会引发市场恐慌甚至金融震荡。因此,加强对民族评级机构的扶持,建立我国自主主权信用评级体系,是我国未来金融建设的重要任务。
[期刊] 世界经济
[作者]
王健 方健雯 窦菲菲
本文研究了2007年12月至2012年6月间欧元区国家主权信用违约掉期(CDS)价格变化的决定性因素,建立基于面板数据的CDS和债券利差基础模型以及涵盖市场、国家和国际三个层面并加入时间和国家虚拟变量的扩展模型,分析了对CDS市场产生重要影响的各种因素。总体上国债利差、股票收益率、公司CDS价格、政府治理债务能力以及波动率指数和欧洲投资信用等级等因素对主权CDS价格具有决定性影响;没有发现S&P的主权信用评级与CDS价格变化之间有必然联系;债务负担的影响作用也只是体现在危机时期。而划分美国金融危机、欧洲债务危机等不同时期及欧洲各国的分组检验结果显示:股票市场变动对债务危机期间主权CDS价格没有...
关键词：
欧元区 主权信用违约掉期 主权债务危机
[期刊] 征信
[作者]
程盟 刘万才
采用显著性检验方法,选取2008年、2009年和2010年发行的企业债券为研究样本,实证分析信用评级信息对我国企业债券市场定价的影响力,结果表明:信用评级信息已经成为我国企业债券市场投资者制定投资决策的主要依据,市场投资者对信用评级信息有很强的依赖性;信用评级信息在资本市场上对我国企业债券的市场定价具有显著的影响力;我国企业债券的市场定价是有效率的。
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