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[期刊] 外国经济与管理
[作者]
徐元铖
风险价值模型是当今金融风险管理领域广泛使用的工具。本文归纳了风险价值基本模型存在的局限性以及学者们对此模型进行的各种改进;然后从信用风险和流动性风险的角度分别介绍了国外学者对风险价值模型的近期研究,并提出了风险价值理论进一步研究的方向。
关键词：
风险价值模型 信用风险 流动性风险
[期刊] 财贸研究
[作者]
朱海霞 顾海英
自20世纪60年代以来,引力模型被广泛地应用于研究国际贸易中的双边贸易流量。在引力模型不断发展和完善的基础上,众多学者开始从不同角度研究基于引力模型的边境效应问题。本文试图将国外繁多的研究进行总结和概述,以推动国内对于边境效应引力模型的理论和实证研究。
关键词：
边境效应 引力模型 贸易理论
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李纯净 田闯 李可可 王纯杰
本文在贝叶斯框架下考虑现状数据比例风险模型的变量选择问题。首先构造基于spike and slab先验,运用二元潜变量标记活跃协变量,给出满条件分布及相应的Gibbs抽样算法。数值模拟比较了该方法与Lasso、SCAD和ALasso方法,结果表明该方法模型正确识别率高。实例选用Ⅱ型糖尿病患者心脏衰竭数据,分析选择出最显著的影响因素,验证了该方法的有效性。
[期刊] 浙江金融
[作者]
赵勇
2004年6月,巴塞尔委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(以下简称新巴塞尔协议)。新巴塞尔协议是在1988年《统一资本计量和资本标准的国际协议》(即通常所说的巴塞尔协议)的基础之上,为了适应国际银行业发展的趋势,对其进行了重大修改,并于1999年6月推出征求意见稿(第一稿);2001年1月16日,新巴塞尔
[期刊] 管理评论
[作者]
佘升翔 贾建民
时间延迟的不确定性是许多跨期选择问题的内在特征,然而已有关于"时不定"风险决策的研究都停留在实证发现阶段,需要进一步的理论研究。通过科学的问题描述和分析,指出传统的贴现效用模型不能很好地解释"时不定"条件下的选择行为。然后面向"时不定"跨期回报,运用风险-价值权衡思想,通过一个独立性条件分离了决策者的时间偏好和"时不定"风险偏好,从而建立了"时不定"风险-价值模型。该模型能够解释"时不定"跨期选择实验的观察结果,它表明"时不定"风险偏好是跨期选择行为的重要影响因素,最后讨论了模型的现实经济涵义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡春萍 薛宏刚 李海祥
文章以风险价值(Value at risk,VaR)作为风险度量,建立了投资组合选择的均值-风险价值模型。在资产收益率服从联合正态分布的假设下,研究了置信水平对最优组合和有效边缘的影响,同时分析了持有期对它们的影响,给出了全局最小VaR组合存在时置信水平和持有期的阈值,从而得到了有效边缘存在的条件。进一步研究了全局最小VaR组合与全局最小方差组合的关系,结果表明如果全局最小VaR组合存在,则一定位于均值-方差有效边缘上,且位于全局最小方差组合的上方。
关键词：
风险价值 有效边缘 置信水平 持有期
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
姚丽琼 邵建军
风险投资具有期权的特征,可以利用金融期权的定价模型对风险投资项目进行价值评估。但风险投资中的期权有别于金融期权,项目投资中的期权以实物资产为基础,项目投资中的期权被称作实物期权。本文结合实物期权的特征,探讨了分阶段投资项目价值评估模型,并对其优越性和局限性进行了评价。
关键词：
分阶段风险投资 期权特征 期权模型 评价
[期刊] 技术经济
[作者]
熊晶晶 史本山
从人的有限理性出发,强调风险投资者的实际心理感受对风险投资决策的影响,针对投资者对同等数量的损失比收益更加敏感的心理特征,运用价值函数将投资者的这种心理上的损失和收益引入风险投资决策中,同时用下偏矩来度量组合的风险,认为下偏矩更能反映投资者关心损失程度是否在自己能力承受范围内甚于关心损失概率的心理特征。在此基础上,建立了基于价值函数的单心理账户和多心理账户行为风险投资组合模型。
关键词：
风险投资 投资组合 价值函数 投资决策
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
王劲松 刘家鹏 苏涛 刘睿
VaR的度量涉及到资产组合的未来市场因素分布、波动性以及定价三个方面。针对传统CAPM和GARCH方法的不足,作者提出了市场指数及证券(组合)分别服从独立的马尔科夫状态转换过程下的风险分解VaR模型——SSRM模型。模型能够分别呈现市场的系统风险和个股特有风险,在方法上允许市场指数、证券(组合)分别存在波动性的突然跳跃。凸出特点是既综合考虑了市场和特定资产的关系,又考虑了资产和市场风险的时变性特征。实证显示模型较经典的GARCH-β模型在VaR估计方面有显著优势。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李伟
国债发行已成为中央政府弥补财政赤字的最主要手段,而赤字率和债务负担率之间的联动性又会直接造成财政总量风险的累积,影响国债政策的可持续性。本文通过对我国国债风险状况的实证考察,建立"赤字—债务"均衡模型以及评估公共部门偿债能力模型,并给出相关政策效应的最终解释。
[期刊] 金融研究
[作者]
石柱鲜 牟晓云
本文利用三元Logit模型对我国外汇风险预警进行了实证分析。本文估计了我国外汇风险预警指数,确定了外汇风险预警的临界值,并根据样本内预测结果计算了我国外汇风险预警模型的拟合度。外汇风险预警模型分析表明,我国1991年和1993年前后发生外汇危机的概率非常高,而在1994年汇率体制改革以后发生危机的概率接近于0。目前,一些经济基本面的指标表现良好,发生外汇危机的可能性较小,,但外汇危机预警模型的研究仍然很必要。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
敖慧
信用担保是国际上公认的高风险行业,风险管理是担保机构的一项重要工作。我国信用担保体系建立时间较短,信用风险管理技术较为落后,尤其是信用风险评价方法在实务中仍主要依赖定性分析,科学合理地评价信用担保风险对于我国尚处于发展初期的担保业意义深远。风险价值(Valueat Risk,VaR)模型是一种对
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
龚锐 陈仲常 杨栋锐
如何构建合适的模型以恰当的方法对风险进行测量是当前金融研究领域的一个热门话题。VaR方法作为当前业内比较流行的测量金融风险的方法,具有简洁、明了的特点,而且相对于方差来讲,更多的将投资人的损失作为风险具有更好的合理性。但是在用参数法计算VaR时,关于分布假设、模型的选择,具有一定的主观因素,很多是靠经验来进行判断。文中用当前金融领域刻画条件方差最典型的GARCH模型及其几种最新衍生模型如EGARCH、PARCH等,分别在正态分布以及能刻画收益厚尾特性的分布(t-分布、GED分布)假设下,再结合上证指数、深圳综指与上证180指数进行实证分析,并对结果作了比较,分析各种模型的优缺点、与分布假设的关...
[期刊] 旅游学刊
[作者]
妥艳媜 陈增祥 白长虹
如何对日益增多的目的地营销投入进行科学的绩效评估成为学界与业界共同关注的问题。囿于国内学者尚未对该问题给予足够重视,文章首先论述了目的地营销绩效的内涵及其实施意义,并在对国内外相关研究进行文献梳理的基础上归纳出当前该领域4个主要研究方向,分别是目的地具体营销活动的绩效评估研究、营销效率研究、营销审计研究以及营销绩效评估体系构建研究。在此基础上,借鉴营销价值链思想,构建了目的地营销价值链模型,并从4个方面(分别是目的地的营销主体及其营销活动、绩效生成机制、绩效指标以及模型调节因素)对该模型进行了详细论述。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王静 王诺
中国外贸在迅猛发展的同时,需要有效规避短期风险、政策博弈风险和长期风险。本文将外贸理论与风险管理理论有机地融合起来,通过风险识别、基本试验、时机和行动等模块,构建出我国外贸风险管理模型的基本框架,指出目前是进行外贸风险管理的良好时机,并对亟需采取的行动提出相应建议。
关键词：
外贸政策 外贸风险 风险管理模型
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