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[期刊] 中国货币市场
[作者]
李新发 诸宁
回购业务是连接货币市场与资本市场的重要纽带。国际上银行间回购交易规模巨大、市场规范,特别是近20多年来发展迅速,其内部风险管理方法及手段,值得我国货币及债券市场进一步发展所借鉴。
关键词：
回购业务 风险管理 借鉴
[期刊] 清华金融评论
[作者]
张翎 行宇
商业银行资产管理亟待业务转型和创新。资本市场作为资产管理业务未来发展的重要方向之一,目前仍处于初步发展阶段。本文总结了资本市场中股票质押式回购业务的发展现状和特点,从宏观和微观两个角度分析其面临的主要风险和困难,据此提出强化尽职调查、做实投后管理、引入先进风险管理技术和手段、夯实管理基础等建议,对银行资管更加合规稳健地参与该业务有一定参考意义。
[期刊] 银行家
[作者]
侯志茹 陈俊杰 王子良
根据巴塞尔银行监管委员会(简称为"巴塞尔委员会")的解释,银行表外业务(Off-Balance-Sheet Activities,OBS)有狭义、广义两种不同的内涵。狭义上指按照现行会计规则不计入资产负债表内,但是未来有可能影响到银行的资产负债总额的业务,如担保类、承诺类、衍生交易类等,称为或有债权(债务),它们是有风险的经营活动。广义上则泛指所有不反映在资
[期刊] 银行家
[作者]
侯志茹 陈俊杰 王子良
根据巴塞尔银行监管委员会(简称为"巴塞尔委员会")的解释,银行表外业务(Off-Balance-Sheet Activities,OBS)有狭义、广义两种不同的内涵。狭义上指按照现行会计规则不计入资产负债表内,但是未来有可能影响到银行的资产负债总额的业务,如担保类、承诺类、衍生交易类等,称为或有债权(债务),它们是有风险的经营活动。广义上则泛指所有不反映在资
[期刊] 财经问题研究
[作者]
曹志鹏 王晓芳
在银行间债券回购市场利率基本特征分析基础上,利用我国银行间债券回购开始日1997年6月15日至2008年4月20日全部质押式回购每周加权平均利率进行实证研究,建立了基于ARMA-GARCH模型族的利率风险CVaR测度模型。结果表明我国银行间债券回购市场中存在杠杆效应;回购利率分布对CVaR计算结果影响较大,GED分布较正态分布和t分布能更好刻画我国银行间回购利率序列的分布状况。EGARCH模型计算得到的CVaR值要优于GARCH和TARCH模型得到的结果。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张俊 王晓莹
＂在险价值＂管理方法在商业银行利率风险管理中被广泛应用，但目前国内商业银行在计算＂在险价值＂时仍局限于参数方法（ＧＡＲＣＨ族模型）和历史模拟法。以隔夜质押回购利率作为研究对象，构建基于ＣＡＶｉＡＲ的质押回购利率风险计量模型，研究质押回购利率风险的运行规律和波动特征。研究结果发现，ＣＡＶｉＡＲ模型的风险预测效果能够较好地刻画质押回购利率的利率风险。基于后测检验结果发现，ＡＳ模型在估计我国质押回购利率风险时表现最优。此外，基于２００６—２０１４年隔夜回购利率ＶＡＲ值变化趋势的分析，证实了ＣＡＶｉＡＲ模型能够较好地拟合货币市场利率变化情况及其利率风险的大小。
[期刊] 技术经济
[作者]
严太华 谢瑞宝
为提高我国银行间债券回购市场利率风险测定的准确性和实用性,本文针对我国银行间债券回购市场隔夜回购利率进行了基本特征分析,探讨了如何利用混合正态分布对利率数据进行拟合并据此计算VaR;作为对比组,本文同时采用GARCH模型族对利率数据进行处理。实证结果表明:与GARCH模型族相比,混合正态分布拟合方法计算VaR在准确性和实用性方面均有所提高。
[期刊] 中国金融
[作者]
田华茂
正确认识商业银行表外业务商业银行开展表外业务有着悠久的历史,可以说有了银行就有表外业务,最早的结算与兑换业务就是银行建立的初衷,也是其基本功能。而随着银行业的发展,一切与交易、信用有关的领域银行往往都会涉足其间。同时,对银行业的监管不断强化,商业银行开展业务所需的资本充足率要求不断提升,为了保持经营规模和盈利水平,商业银行通过不断扩展与创新表外业务实施监管套利。因此,我们不能对表外业务的风险
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘应元
近年来,网上银行业务获得飞速的发展,对金融业和金融市场产生重大的影响,同时,也产生了一系列的业务风险。因此,分析这些风险,无论是从监管当局的角度,还是从风上银行自身的发展角度都是必要的,也是必需的。
关键词：
网上银行 风险 规管
[期刊] 中国货币市场
[作者]
张琦 陈敏 马昀
5月20日,债券买断式回购业务在银行间市场正式推出。当日成交8笔,交易量5.6亿元。首笔交易在中国工商银行和上海银行之间达成,成交券种为02国开08,券面总额1亿元。市场成员普遍反映,交易系统功能齐全,操作便捷,运行通畅。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
郝云宏 曲亮 吴俏
本文从我国国债回购业务的实际出发 ,分析了国债回购业务的金融市场风险、违规操作风险以及政策调控风险 ,并立足于政府角度 ,提出了国债回购风险的规避策略。
[期刊] 中国金融
[作者]
周琼 韩军伟
我国商业银行发展一直深受资本不足的困扰。近年来,国内商业银行开始了又一轮创新资本工具、多渠道补充资本。但美国大银行却持续回购股票,且近年来回购量增大。据Ycharts数据,1995～2017年,美国四大银行回购了约3370亿美元的股票。截至2017年的五年内,美国四大银行共回购了约1380亿美
关键词：
花旗集团 一级资本充足率
[期刊] 新金融
[作者]
徐光林
本文用基于正态分布和t分布的GARCH类模型计算的VaR度量了我国银行间7天国债回购的短期利率风险,并与EWMA法、Delta-正态法和历史法对样本外动态VaR值计量的准确性进行了比较,得出以下几点结论:(1)EWMA和IGARCH(1,1)-N模型能够准确度量7天回购的利率风险;(2)EWMA方法的风险度量精度最高;(3)基于Delta-正态法、历史法以及基于t分布的GARCH类模型会严重高估风险;(4)基于正态分布的GARCH类模型的VaR并不会低估风险。
[期刊] 南方金融
[作者]
李秋林
信贷实践中一些涉及购房、购车的银行按揭贷款合同中包含回购条款,但我国现行法律法规并没有明确规定这类回购条款的法律属性及其效力。在理论研究中,学界、业界对回购条款的性质存在争议;在司法实务中,由于回购条款的表述不一,法院在案件审理时适用法律不统一,可能导致同案不同判的情形。本文提出,回购条款既不是再买卖约定,也不是保证条款,其实质是非典型的担保物权,因而司法实务中不宜以法无明文规定为由否定其法律效力。为降低回购条款的司法纠纷风险,建议有关部门提供统一、规范的回购条款模板以供当事方参考,对回购抵押物的实现条件、时间安排、与清偿债务的前后关系、回购价款计算方式以及回购不成功时的后续处理方式等给予明确。
[期刊] 南方金融
[作者]
李秋林
信贷实践中一些涉及购房、购车的银行按揭贷款合同中包含回购条款,但我国现行法律法规并没有明确规定这类回购条款的法律属性及其效力。在理论研究中,学界、业界对回购条款的性质存在争议;在司法实务中,由于回购条款的表述不一,法院在案件审理时适用法律不统一,可能导致同案不同判的情形。本文提出,回购条款既不是再买卖约定,也不是保证条款,其实质是非典型的担保物权,因而司法实务中不宜以法无明文规定为由否定其法律效力。为降低回购条款的司法纠纷风险,建议有关部门提供统一、规范的回购条款模板以供当事方参考,对回购抵押物的实现条件
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