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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李拓 乔忠 杨晓龙
通过实际采集某国有商业银行国外银行同业客户数据,构建回归分析模型,探寻可以采用的最优指标,尝试构建该类客户的内部信用评级模型,为完善我国商业银行对国外银行同业客户的风险管理提供思路。
关键词：
国外银行同业客户 内部评级模型 授信限额
[期刊] 金融论坛
[作者]
程果琦
本文基于普通机构客户最高授信额度测算值以及前台部门申请额度,构建了更适用于银行同业客户的授信方法与模型。研究表明,商业银行的流动性风险往往先于倒闭风险而出现,其授信测算值对此也更加敏感,因此流动性分析应成为同业授信审查的分析重点。在核定同业最高授信额度的过程中,应重点考虑商业银行速动资产所形成的偿债资金规模及反映流动性风险的核心指标,在授信结构的分析上,要重点考虑长期业务授信额度与客户长期偿债能力的匹配情况,在业务品种的控制上,要结合业务风险特征、管理制度的完备程度以及市场环境的变化情况制定业务总量的限额。
[期刊] 金融与经济
[作者]
中国人民银行南昌中心支行会计财务处课题组 吴豪声
近年来,随着金融脱媒程度的日益加深以及资本约束的不断增强等,我国商业银行依靠传统存贷利差的经营模式受到越来越大的挑战,从而激发了银行间市场同业业务的扩张。同业业务的快速发展使银行间市场成为商业银行资产扩张的重要途径。本文分析了我国商业银行同业业务的发展现状,结合江西省的实际情况,对商业银行同业业务的优势、劣势、机遇和挑战进行深入剖析,并提出推进我国商业银行同业业务发展的相关对策建议。
关键词：
商业银行 同业业务 SWOT分析
[期刊] 财经论丛
[作者]
杨红 董耀武
本文选取多元GARCH方法,利用我国同业拆借市场利率期限结构中四组加权平均月度利率数据进行实证研究。结果表明:除90d数据序列,我国银行同业拆借市场利率波动均值回复现象显著,并具有随利率期限的增长均值回复速度加快的动态特征;90d数据序列异常可能是因市场不确定性的增加促使拆借主体的资金拆借变得"谨慎";另外,各期利率在外界冲击下存在显著的长期异方差效应,并且信息项对方差方程的影响弱于衰减项,这说明利率频繁而又剧烈地调整会引发风险,因此政府应保持货币市场的适度稳定。
关键词：
同业拆借利率 动态相关性 GARCH模型
[期刊] 浙江金融
[作者]
何起东
论银行同业自律何起东近几年来，为了维护金融业的合法、稳健运行，人民银行依法加大了金融监管力度，同时，对商业银行提出了加强同业自律、健全自我约束机制的要求。不少地方以签订同业公约的形式将同业自律付之实践，有的还成立了同业自律组织——银行同业公会。银行同...
[期刊] 中国金融
[作者]
王文泽
近年来商业银行同业业务呈井喷式发展，在为商业银行带来了丰厚利润回报的同时，也显现出一系列问题：期限错配，造成流动性风险加大；与其他金融机构业务交叉，容易出现风险；通道业务设计复杂，增加了实业经济的成本；加大了监管难度。２０１４年监管新规推出，对商业银行的同业业务进行了规范和约束，因此有必要在此基础上重新审视商业银行的同业业务，并对未来发展提出一些建议和看法。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
郑尧天 杜子平
中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。文章选择隔夜拆借利率为研究对象并分别用组合正态VaR方法和蒙特卡罗模拟法对其进行建模,经后验区间检验,发现蒙特卡罗模拟法的估计结果更为理想,从而确定了适合我国同业拆借市场的VaR模型。该研究结果可以帮助银行对同业拆借利率风险进行控制,防范风险。
[期刊] 财贸研究
[作者]
周海林 盖曦 吴鑫育
基于银行同业拆借市场网络模型,在考虑中央银行作用的前提下,运用模拟法对中国商业银行风险的传导机制进行研究。结果表明:系统性风险在金融危机各个时期的传导效应不尽相同;人民银行的行为确实可以降低商业银行系统性风险的传导范围;银行的风险厌恶程度对商业银行体系的稳定性有着积极的影响。要降低商业银行系统性风险,需完善央行的最后贷款人制度,同时加强商业银行的审慎经营。
关键词：
商业银行 系统性风险 中央银行
[期刊] 投资研究
[作者]
翟光宇 何玉洁 孙晓霞
针对近年商业银行同业业务迅速发展的现实背景,本文对上市银行同业业务与银行风险的关系进行分析。本文首先利用统计分析,对上市银行同业资产规模与贷款资产规模进行比较,结果显示同业资产近年来的发展是以贷款资源为成本的,并且中小上市银行同业资产发展相对激进。买入返售金融资产的蓬勃兴起,说明同业业务不再仅仅行使银行间调节头寸流动性的职能。根据统计分析结果,本文推理同业业务兴起的原因是出于盈利和规避监管的需要,从而增加了银行风险。接下来本文通过构造违约概率模型,得出同业业务波动容易造成银行间市场的传染性风险,最后本文运用计量分析,得出同业资产的上升加剧了银行的经营风险,其中股份制银行影响更明显。
关键词：
同业拆借 银行风险 买入返售金融资产
[期刊] 金融论坛
[作者]
何海峰
随着我国利率市场化进程的不断推进,同业存款已经实现了市场化定价。为了适应利率市场化的形势,进一步巩固客户关系,并为银行业务发展提供低成本的资金来源,需要积极研究完善同业存款定价方法。本文借鉴西方商业银行在存贷款等产品定价方面的研究,结合当前商业银行金融同业业务的具体情况,设计了基于客户综合贡献和银行目标利润的同业存款定价模型,并对此方法做进一步的讨论,提出要将定量分析与定性分析相结合,完善客户关系管理(CRM)系统,结合不同行业同业客户特点提高该模型适用性等建议。
关键词：
利率市场化 商业银行 同业存款 存款定价
[期刊] 金融研究
[作者]
李成 马国校
本文利用VaR模型通过2002年11月11日至2006年3月30日我国银行间同业拆借市场每日加权平均利率进行实证研究,建立了基于GARCH模型的我国银行间同业拆借市场利率风险测度VaR模型,得出以下结论:(1)t分布不适合描述我国银行间同业拆借利率序列的分布状况,GED分布能较好刻画我国银行间同业拆借利率序列的分布;(2)我国银行间同业拆借利率序列的杠杆效应不明确;(3)目前我国银行间同业拆借市场的利率风险较低。
[期刊] 金融论坛
[作者]
肖崎 阮健浓
本文分析中国商业银行同业业务的发展现状及风险,特别对民生和兴业两家银行的同业业务进行了比较分析。研究表明:银行同业业务有利于金融机构之间资金的相互调剂,但同时其快速发展也改变了商业银行传统的经营模式和盈利方式,银行同业业务具有高杠杆操作、期限结构严重错配、依赖批发市场融资等特征,这增强了金融机构之间的系统关联性和内在脆弱性。因此,监管当局对同业业务宜疏不宜堵,应构建一个有效的、激励相容的宏观审慎管理体系,同时还需要加快推进金融体系的配套改革。
[期刊] 中国金融
[作者]
王剑
虽然一般通称"去杠杆",但事实上,真正引起风险的并不是杠杆自身,而在于"期限错配""资产荒"背景下的银行"创新"2011年以来,我国经济开始进入结构调整期,经济增速放缓,企业有效信贷需求不足。同时,银行业不良率显著攀升,银行不良资产包袱加大,也使得银行的信贷投放意愿下降,尤其是对公短期贷款(最能反映经济活跃程度的贷款)投放量近年同比大幅萎缩。与此同时,自2014年底起,央行为支持实体经
[期刊] 中国金融
[作者]
王剑
虽然一般通称"去杠杆",但事实上,真正引起风险的并不是杠杆自身,而在于"期限错配""资产荒"背景下的银行"创新"2011年以来,我国经济开始进入结构调整期,经济增速放缓,企业有效信贷需求不足。同时,银行业不良率显著攀升,银行不良资产包袱加大,也使得银行的信贷投放意愿下降,尤其是对公短期贷款(最能反映经济活跃程度的贷款)投放量近年同比大幅萎缩。与此同时,自2014年底起,央行为支持实体经
[期刊] 南方金融
[作者]
王鹏
本文从商业银行同业业务的内涵入手,比较研究了国外商业银行同业业务的发展模式,指出我国商业银行同业业务发展存在的不足,并提出促进其发展的政策建议。
关键词：
商业银行 同业业务 发展模式
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