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[期刊] 统计与决策
[作者]
王海侠
本文分析了当前我国金融市场风险的特点,应用近年来在国际上受到广泛重视的一种全新的风险管理工具"在险价值"VaR的基本思想,全面、系统地分析和测量了金融市场所存在的各种风险,并对基本模型的优缺点及应用作了详细分析,最后对VaR模型在我国金融市场风险管理的应用提出了实质性的建议。
关键词：
VaR 金融市场 风险管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杜本峰
入世后,我国银行及非银行金融机构面临着各种风险,尤其是全球化金融市场风险。我们必须尽早学习和借鉴国外先进的风险管理经验,改善我国金融机构控制风险的能力,并探讨市场风险度量的主要方法,提高我国金融市场风险管理能力。
关键词：
WTO 金融市场 风险管理
[期刊] 国际金融研究
[作者]
钱荣堃
[期刊] 财会通讯
[作者]
孙艳
本文以2010-2015年我国沪深两市A股上市民营企业为样本,分析了金融市场、金融关联和企业风险管理水平三者之间的关系。研究发现:对于民营上市企业来讲,金融关联与企业的风险管理水平显著正相关,即金融关联使得企业更容易获得外部融资,且成本较低,从而使得企业的风险管理水平大大提升;相对于非银行金融关联,银行金融关联对企业风险管理水平的影响更为显著;金融市场越好,其指数越高,金融关联对企业风险管理水平的影响越小,即金融市场能抑制金融关联对企业风险管理水平的影响。
关键词：
金融市场 金融关联 风险管理
[期刊] 财会通讯
[作者]
孙艳
本文以2010-2015年我国沪深两市A股上市民营企业为样本,分析了金融市场、金融关联和企业风险管理水平三者之间的关系。研究发现:对于民营上市企业来讲,金融关联与企业的风险管理水平显著正相关,即金融关联使得企业更容易获得外部融资,且成本较低,从而使得企业的风险管理水平大大提升;相对于非银行金融关联,银行金融关联对企业风险管理水平的影响更为显著;金融市场越好,其指数越高,金融关联对企业风险管理水平的影响越小,即金融市场能抑制金融关联对企业风险管理水平的影响。
关键词：
金融市场 金融关联 风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶爱元 俞自由
金融市场风险度量在金融风险管理中扮演着重要角色,当前广为流行的两个金融风险度量工具为VaR和ES,其计算方法有多种。文章以中国股市数据为例,对几种计算方法的准确性和有效性进行了比较分析。通过实证分析,我们发现:RiskMetrics方法不太适用中国的股票市场,EVT方法虽然具有准确性但是有效性不足。这些方法之中仅MGARCH-BEKK方法能很好地解释中国股票市场风险特征,这是由于该方法能够更为准确地把握中国沪深股市之间的波动性和时变相关性。
关键词：
风险管理 VaR ES 回顾测试
[期刊] 统计与决策
[作者]
张慧 魏佳琪 孟纹羽
文章选取核证减排量期货价格和欧元兑人民币汇率价格作为样本数据，基于非线性期望理论构建GE-Copula-VaR/CVaR模型，研究了碳金融市场各风险因子的不确定性与非线性相依性特征，并对碳金融市场集成风险进行动态测度。结果表明：研究期间的风险指标VaR与CVaR具有明显的时变特征，《巴黎协定》签署前的样本各风险因子波动存在更强的不确定性，碳金融市场风险较大；GE-Copula-CVaR模型在99%的置信水平下能通过Kupiec有效性检验，其准确性显著高于先进的非参数Copula-CVaR风险测度模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
[期刊] 金融论坛
[作者]
陆军 李伊珍 刘威
信用评级机构的发展与资本市场的发达程度密切关联,且具有路径依赖和规模效应。当前高度垄断的市场结构导致三大评级机构对市场的影响力过大,降低了它们进行信息披露和模型创新的内在动力,同时与被评级方之间的利益关联也增加了它们评级失准的可能。针对中国信用评级市场的发展,本文提出应着眼于专业化水平高、规模较大的信用评级机构,借此提高中国在国际金融市场上的话语权;同时,监管机构应严格控制信用评级机构介入金融创新业务,降低其与被评级机构之间的利益关联,并要求它们向监管当局提供评级过程中必要的数据和所使用的模型。
[期刊] 中国软科学
[作者]
徐延利 王玲玲 刘丹 张志波
本文在深入研究Copula理论的基础上,构建了动态Copula模型,并且论证了该模型在金融市场风险管理上的应用。本文运用了统计学和金融学理论方法,并且与Copula模型相结合,论证了该方法在解决金融市场风险管理问题上的必要性。最后研究了Copula模型在金融风险管理上的应用,解决了金融危机是否存在传染问题。结果表明Copula建模在金融市场风险管理上的应用是可行的,并且有待于进一步的深入研究。
[期刊] 财贸研究
[作者]
冯基仪
一、市场风险管理的现状 1992年,亚洲国家开始普遍推行巴赛尔监管委员会关于资本充足率等方面的监管标准,风险管理开始在中国逐渐受到重视。1995年3月18日第八届全国人民代表大会第三次会议批准通过了《中国人民银行法》、《商业银行法》,从法律上确立了中国人民银行实行风险监管的法律地位。1998年,中国人民银行对风险监管的总体框架进行了大调整,提高了风险管理的针对性,加强了风险管理的力度。经过几年的努力,我国的风险管理取得了很大的成绩: 1.建立了风险管理的法律体系。进行风险管理必须有法可依。1995年《中国人民银行法》奠定了人民银行依法监管的基础,后来相继公布的条例和法规如:《外汇管理条...
[期刊] 统计与决策
[作者]
鲁炬,谷伟,万建平,王丽丽
[期刊] 中国金融
[作者]
曾铮
2016年中央经济工作会议明确提出,要把防控金融风险放到更加重要的位置,下决心处置一批风险点,着力防控资产泡沫,提高和改进监管能力,确保不发生系统性金融风险。由此,2017年,应在遏制楼市、债市显性风险的前提下,积极管控股市、汇市隐性风险,并着力防范跨市场交叉风险,切实消融资产泡沫,防止系统性风险冒头,保持主要市场平稳运行,为实体经济持续健康发展营造良好市场环境。
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