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[期刊] 宏观经济研究  [作者] 王锋  吴从新  
为研究国外期货交易对国内市场的日内影响,将上海燃料油期货市场超高频数据划分为与国外燃料油期货同步交易与非同步交易两部分建立LOG-ACD模型,从交易久期和价格久期角度研究了国外期货交易对上海燃料油期货市场日内交易行为的影响。结果表明:同步交易与非同步交易时段上海燃料油期货市场行为存在一定的差异;当两个市场同步交易时,由于信息效应的作用使得上海期货市场的交易更密集,波动更频繁;但不同交易时段信息传递效率的绝对差异程度并不太明显,这可以从法律法规限制导致的流动性抑制效应方面进行解释。
[期刊] 财贸研究  [作者] 李海英  马卫锋  罗婷  
本文选择相关系数、协整检验、误差修正模型、Granger因果检验、Garbade-Silber模型对上海燃料油期货市场价格发现功能发挥和价格引导情况进行递进、全面的分析,实证结果显示上海燃料油期货价格与国内现货价格之间存在协整关系,燃料油期货价格发现功能得到一定程度发挥,但仅存在现货价格对期货价格的单向引导关系,且在价格发现功能中,现货价格起着决定性的作用。
[期刊] 金融发展研究  [作者] 孙瑾  赵志宏  
十二五规划中我国将航空业纳入了重点新兴产业,但是,近几年来航油价格剧烈波动给航空业及其相关产业发展带来较大风险。本文研究了航空公司利用上海燃料油期货交易对航空煤油进行套期保值的策略,基于2004—2012年现货和期货价格的日数据,采用ECM-GARCH模型测算出最优的套期保值比率为39.72%,能够帮助航空公司规避约15%的航油价格波动风险。本文认为,该策略在一定程度上能稳定企业收益,但绩效值略微偏低,这主要是由于危机时期,套期保值的绩效不仅与套保比率相关,还较大程度地受到汇率波动和宏观经济形势的影响。基
[期刊] 价格月刊  [作者] 薛健  
明晰原油期货与燃料油期货间的关系对服务实体经济意义重大。基于2018年7月16日至2020年8月31日的价格数据,运用DCC-MSV-t模型对上海原油期货与燃料油期货价格之间的动态联动关系进行了实证分析。结果表明:上海原油期货对中国国内燃料油期货具有强价格引导力,两者之间的动态相关关系基本处于0.8左右的紧密水平;同时,两者间的关系又一直处于微辐变化中。上海原油期货为燃料油期货提供了产业链上游的价格参考系,成为其前端信标市场,将能够从原料供给侧极大平抑燃料油期货市场的不规则异动,进而促进燃料油期货市场稳定、健康发展。
[期刊] 价格月刊  [作者] 马晓青  孙韬昊  
基于2016年1月—2022年1月美国联邦基金利率及WTI原油期货价格指数的月度数据,构建双变量VAR(2)模型,通过Johansen协整检验、脉冲响应与方差分解等计量方法,实证分析了美国联邦基金利率变动与WTI原油期货价格间的关系。结果表明:WTI原油期货价格与美国联邦基金利率间存在协整关系,美国联邦基金利率与WTI原油期货价格表现为正相关性;美国联邦基金利率对WTI原油期货价格波动贡献率小于原油期货价格自身。
[期刊] 世界经济研究  [作者] 曹洁   雷良海   叶文  
文章从尾部风险溢出视角出发,基于原油期货市场的特点将传统下行CoES拓展至上行CoES,并推导出其在Copula函数下的计算公式,从而测度中国原油期货与国际三大基准原油期货在新冠疫情暴发与俄乌冲突爆发前后的动态尾部风险溢出效应,以此研判中国原油期货是否只是国际原油期货的影子市场。实证研究显示:中国原油期货与国际原油期货之间存在显著的双向下行风险溢出和上行风险溢出,且后者的溢出强度普遍高于前者;中国原油期货与国际原油期货之间的尾部风险溢出受到新冠疫情与俄乌冲突的影响明显,且前者的影响程度更深而后者的影响周期更长;中国原油期货对国际原油的尾部风险溢出强度并不总是低于风险接受强度,中国原油期货并非一直扮演风险接受方的角色;新冠疫情与俄乌冲突强化了中国原油期货与国际原油期货之间的独立性,中国原油期货市场已基本脱离国际原油期货市场的影子市场。
[期刊] 投资研究  [作者] 陈中放  
我国期货交易成本模型及实证分析陈中放一、问题的提出目前期货理论界大多数人都认为期货交易具有成本低的特点,如《期货交易大全》(中国大百科全书出版社)一书就认为“期货交易具有成本低,简便易行,操作规范性强等优点”。“由于期货交易中只须支付很小比例的保证金...
[期刊] 价格理论与实践  [作者] 魏蓉蓉  叶圣伟  
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟合效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未来短期内继续保持震荡上行趋势。
[期刊] 武汉金融  [作者] 黄海峰  施展  
近年来,随着石油能源不断变得稀缺,以农产品为原料的生物质燃料成为新兴能源产品,从而加大了农产品市场与国际原油市场之间的联系;而随着全球经济一体化程度的加深,实体经济与金融市场的信息传递效果不断提升,导致期货市场之间也形成明显的联动效应。本文通过动态条件相关的多元广义自回归条件异方差(DCC-MGARCH)模型对国际原油期货与中国农产品期货市场进行实证分析,发现国际原油期货与中国大豆期货之间的动态相关性高于其他农产品期货,棉花期货市场与国际原油期货市场波动溢出效应不明显,当期的动态相关系数受上一期的动态相关
[期刊] 武汉金融  [作者] 黄海峰  施展  
近年来,随着石油能源不断变得稀缺,以农产品为原料的生物质燃料成为新兴能源产品,从而加大了农产品市场与国际原油市场之间的联系;而随着全球经济一体化程度的加深,实体经济与金融市场的信息传递效果不断提升,导致期货市场之间也形成明显的联动效应。本文通过动态条件相关的多元广义自回归条件异方差(DCC-MGARCH)模型对国际原油期货与中国农产品期货市场进行实证分析,发现国际原油期货与中国大豆期货之间的动态相关性高于其他农产品期货,棉花期货市场与国际原油期货市场波动溢出效应不明显,当期的动态相关系数受上一期的动态相关系数影响较大,来自于上一期随机波动的影响较小。
[期刊] 统计与决策  [作者] 王群勇,张晓峒  
近些年来石油价格的上涨对中国和世界经济产生了重大而深远的影响,在期货市场上可以通过套期保值在一定程度上避免这种价格风险,可以利用期货市场的价格发现功能对石油价格进行预测。本文利用向量误差修正模型分析了原油期货市场对原油价格的发现功能。
[期刊] 工业技术经济  [作者] 王群勇  张晓峒  
近些年来石油价格的上涨对中国和世界经济产生了重大而深远的影响,在期货市场上不仅可以通过套期保值在一定程度上避免这种价格风险,而且还可以利用期货市场的价格发现功能对石油价格进行预测。本文利用向量误差修正模型分析了原油期货市场对原油价格的发现功能。文章认为,期货市场对原油价格发现的贡献比例达到54·27%,即期货价格对原油价格的变动起着主要的引导作用。因此,发展我国的能源期货市场是促进国家经济安全的重要手段和紧迫任务。
[期刊] 上海金融  [作者] 王倩  肖思怡  
地缘政治冲突是影响国际石油贸易格局的重要因素。俄乌冲突的持续升级以及美欧等西方国家与俄罗斯的相互制裁,对俄石油出口造成强烈冲击,国际石油贸易格局将发生结构性重塑。本文采用向量误差修正模型和有向无环图技术(DAG)以及基于DAG的预测误差方差分解方法,探讨了中国原油期货价格在俄乌冲突背景下与世界原油价格之间的动态引领关系。本文实证结果表明,上海原油期货与其他国际原油价格之间存在长期均衡关系;在俄乌冲突爆发后,我国原油期货市场不仅能反映本国石油市场情况,并初步展现其区域定价权。
[期刊] 现代管理科学  [作者] 周雷  倪雯  董斌  
已有文献对我国期货市场有效性的实证检验主要针对铜、铝等金属期货,而我国燃料油期货市场是一个快速发展的新兴市场,在国际市场上的影响力正逐步增大。因此运用ADF单位根检验、JJ协整检验等时间序列计量分析技术,对上海期交所燃料油期货市场的有效性进行实证研究有助于我们提出进一步发展的政策建议。结果表明:沪燃料油期货市场已达到弱式有效,当时间跨度在两个月以内时,燃料油期货价格与现货价格存在协整关系。
[期刊] 浙江金融  [作者] 戴文群  段江娇  
本文利用VAR模型、JJ协整检验、Granger因果检验等计量方法,对我国新上市的原油期货与国际原油期货的交叉影响及价格联动效应进行了实证研究。结果表明:我国原油期货价格与国际原油期货价格之间互为显著的Granger因果关系,上海原油期货已经与国际原油价格接轨并对国际原油期货价格产生一定影响力,同时上海原油价格的收益率具有较强的本地特色。
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