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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
罗洎 郭冰清
本文基于VAR、VECM和BEKK模型检验国内股权市场与境外中国概念股指衍生产品市场间的信息流动关系,结果表明:国内股票现货市场、国内股指期货市场对境外中国概念股指衍生产品市场不具有在收益率和波动性上的传导效应;境外中国概念股指衍生品市场对国内股票现货市场和国内股指期货市场仅具有在收益率上的引导效应,单向引导国内股票市场和国内股指期货市场的价格变动,处于价格信息的中心地位;但在波动传递效应方面,市场信息则不能有效地从境外中国概念股指衍生品市场传递到国内股票现货和国内股指期货市场。同此前相关研究结果对比,我们认为国内股指期货交易的引入增强了股票现货市场的稳定性。
[期刊] 改革
[作者]
李建军
通过贝叶斯法则和VEC模型,研究危机前后中国大陆、美国、中国香港股票市场的信息流动关系,发现次贷危机前后中国大陆股票市场跟随美国和中国香港市场的涨跌规律发生了结构性变化,表现了较强的不对称性。运用方差分解和脉冲响应函数深入分析这种结构性变化背后所体现的经济含义表明,维护市场稳定的关键是扭转股市运行的趋势,加强对投资者的教育,保证信息透明、公开。
关键词：
次贷危机 股票市场 信息流动
[期刊] 金融研究
[作者]
李晓峰 陈华
本文基于格兰杰因果检验方法和MGARCH-BEKK模型,检验人民币即期外汇市场与境外期货市场、境外NDF市场之间的信息流动关系。结果表明:境外期货市场对即期市场不具有任何溢出效应,期货市场的建立并未对即期市场的稳定性产生影响;境外NDF市场对即期市场存在着显著的报酬溢出效应;即期市场对各境外衍生市场仅具有滞后的报酬溢出效应,在价格变动上被境外NDF市场所引导;但在波动溢出效应方面,市场信息则由即期市场向各境外衍生市场单向传递。在三个市场中,境外NDF市场的价格引导力量强于即期市场和期货市场,处于市场价格信息的中心地位。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡再勇
本文基于Granger因果检验和GARCH模型从线性报酬溢出效应和非线性波动率溢出效应两个角度实证研究了人民币境外衍生市场与境内即期市场间的信息流动关系。研究结果表明:在报酬溢出方面,境外CME期货市场与境内即期市场之间存在双向影响关系,但境外NDF远期市场对境内即期市场仅存在单向的影响关系;在波动率溢出方面,境外CME期货市场和境外NDF远期市场都对境内即期市场存在波动率溢出效应,而境内即期市场对境外CME期货市场存在波动率溢出效应,但对境外NDF远期市场的波动率溢出效应不显著。
关键词：
人民币期货 NDF 溢出效应
[期刊] 开发研究
[作者]
吴志明 郭荣荣
本文运用MA(1)-GARCH(1,1)模型研究人民币境内外四个外汇市场间的信息流动关系,即境内即期市场、远期市场,境外NDF市场和期货市场间的均值溢出和波动溢出效应。从定价能力来看,NDF市场是人民币汇率的定价中心,即期市场渐渐发挥出价格发现功能,远期市场目前仍处于完全被动接受地位。从价格波动来看,市场间大都存在双向引导关系,任何一个市场都有可能成为波动源,引起其他市场汇率波动。境内外市场间的关联性增强,信息流动渠道并没有被阻断。
关键词：
外汇市场 信息流动 溢出效应 定价
[期刊] 经济管理
[作者]
唐齐鸣 陈健
本文利用 GARCH 模型对引起股票收益率波动性的原因之一市场信息流的作用进行研究,并将交易量分解为进入市场的正的随机信息流和负的随机信息流两部分,从好消息、坏消息的角度研究中国股票市场波动冲击的持久性。
关键词：
信息 波动 持久性
[期刊] 工业技术经济
[作者]
郭文强 李雪灵
近来,我国股票市场的巨幅波动引起了大家对股票市场信息不对称问题的广泛关注。本文针对我国股票市场的信息不对称现象,提出了降低我国股票市场信息不对称程度的政策建议。
关键词：
信息不对称 逆向选择 道德风险
[期刊] 证券市场导报
[作者]
胡旭阳
实证研究表明,中介机构的声誉在我国首次公开发行市场并没有发挥显著作用,这说明在我国股票市场的信息生产和传递中最为有效的信息质量保证机制——声誉机制难以发挥作用,这必然影响我国股票市场的效率。
[期刊] 上海金融
[作者]
张维 王平 熊熊
本文通过研究印度股票市场及其对应的指数期货市场的信息传播规律,为我国建立股指期货市场提供科学的借鉴。本文的结果表明,印度期货市场收益率与现货市场收益率之间存在双向Granger因果关系：期货市场对现货市场具有波动性传递作用,现货市场对期货市场也具有波动性传递作用。对印度市场来说,因为来自于现货市场的方差占总方差的39．03%,小于来自期货市场的60．91%,所以期货市场的价格发现功能具有主导作用。这个结论可以指导投资者对交易市场的选择和监管机构监管策略的选择。
关键词：
印度 股指期货 VAR模型
[期刊] 经济科学
[作者]
包建祥
本文从分析股票市场最根本的组成因素——信息和信息结构入手，试图寻找股票市场发展目标与发展途径的共同基础。前两部分从股票市场的运行机制和经济功能两方面分析，认为股票市场的内核正是信息；第三部分详细论述了股票市场的信息结构——披露信息与反映信息；最后得出...
[期刊] 财经科学
[作者]
张易 熊燕 李蒲江
本文以目前我国多市场交易下的上证50股指、50股指期货和50ETF为研究对象,采用CGW(1993)和Wang(1994,2002)的方法来研究中国股票市场及其衍生品市场在收益上的动态量价关系,得到多市场交易背景下的上证50股指、50股指期货和50ETF存在显著的正向动态量价关系,且ETF的动态量价关系最大,其次是现货指数,股指期货的量价关系最小,且动态量价关系会在当期体现出来而非上一期;进一步采用GARCH和BEKK-MVGARCH模型来研究股市及其衍生品在波动率上的动态量价关系,但没有发现显著的多市场
[期刊] 南方金融
[作者]
速韬
股票市场信息不对称一直是影响我我国股票市场健康发展的主要问题之一。本文剖析了股票市场信息不对称现象的负面影响,对股票市场信息不对称的表现形式和形成原因作了进一步分析,并在此基础上提出解决我国股票市场信息不对称问题的建议。
关键词：
股票市场 信息不对称 金融监管
[期刊] 投资研究
[作者]
包建祥
股票市场在我国社会主义市场经济中的地位和作用日益凸现，在这一过程中对股票市场理论与实务的研究也日益发展。但不可否认，这些研究从总体上尚缺乏系统性和深入性。股票市场的经济功能是其生存和发展的基础，这一点已形成共识，但关于股票市场实现其经济功能的精髓的研...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 宋玉臣
股票市场信息不对称是破坏市场有效性的重要因素之一。竞争性市场并非完美有效,市场失灵是政府介入的直接理由,相应地,竞争市场的效率则成为政府活动的必要约束。信息不对称使股价出现异常波动,脱离其内在价值,必然破坏市场的有效性。本文分析了影响股票市场信息对称性的四个因素及它们对市场有效性的影响,并结合我国股票市场的特征,分析政府如何通过其行为矫正股票市场的信息不对称,提高市场有效性。
关键词：
股票市场 信息不对称 市场有效性
[期刊] 证券市场导报
[作者]
应展宇
股票市场的流动性是一个整体的概念,我们必须从不同的角度进行综合思考,才能得到对一个市场流动性的全面认识。从比较的视角考察中国股票市场,我们发现其流动性远远无法与发达国家相比。中国股票市场在提升流动性方面还任重而道远。
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