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[期刊] 中国货币市场
[作者]
许文辉
次级债作为国内的一种金融创新产品,它的发行和投资部处在一个探索的阶段。该文借鉴国际次级债市场的成熟经验,结合国内银行业的自身特征及政策环境,分析了次级债的发行定价与国内次级债市场的供求形势。
关键词：
次级债 发行定价 国债 信用评级
[期刊] 证券市场导报
[作者]
许文辉
本文借鉴国际次级债市场的成熟经验,结合国内银行业自身特征及政策环境,分析认为国内银行发行的次级债务与国债的利差基本合理,而次级债券与国债的利差偏小。在次级债的供求方面,本文预计能基本取得平衡,但次级债的投资群体需要进一步多元化,以分散风险。
关键词：
次级债 商业银行 债券发行
[期刊] 南方金融
[作者]
夏斌 徐佩
次级债作为一种主动负债工具,是商业银行筹资的重要举措。我国次级债发行不论是在发行规模上还是在结构设计、定价方面都取得了长足的进步。但目前我国次级债发行成本较高、金融机构相互持有较为普遍。进一步发展次级债需要加强外部监管、完善信息披露,并且健全内部控制制度,提高商业银行抗风险能力。
关键词：
次级债 商业银行
[期刊] 金融研究
[作者]
许友传 杨骏
本文研究了银行次级债发行时的风险定价与市场约束情形。我们基于银行偿付结构中高级债、次级债、混合资本债和股权的优先清偿顺序,在银行资产价值的随机运动假设下,分别给出了银行对次级债债权人的违约概率、违约损失率、以及次级债风险溢价的测度公式,并基于我国上市银行可观测的股权价值序列估计了其资产价值及其波动性,测度了发债银行在相对违约和绝对违约情形下的风险指标。在控制次级债的债项特征和债项主体特征后,研究了次级债的违约风险与其发行时的实际风险溢价间的关系,发现两者之间存在不显著的负相关关系,表明次级债定价未能适当地对银行违约风险作出显著地逆向反应,其发行时的"风险定价"与市场约束要求不完全一致。为了增强...
关键词：
次级债 市场约束 风险定价 期权定价
[期刊] 中国货币市场
[作者]
徐真
在西方银行业,监管部门和市场参与者将银行次级债发行作为一种实施市场约束、监测银行经营状况的金融工具。文章主要介绍了西方成熟市场银行业次级债的发行经验及特点,评价了国内次级债的发行实践和表现,并就进一步完善国内次级债市场提出相关政策建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
蔡国喜
本文通过分析2004年6、7月商业银行次级债券的发行情况,解释了次级债券发行中发行利率偏低的原因,认为商业银行发行次级债券不能纯粹以增加附属资本为目的,而应充分考虑风险,从自身资产负债管理需要出发,着眼于提高银行竞争力;最后还就目前我国发展商业银行次级债券提了一些建议。
关键词：
次级债 商业银行 资产负债管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
毕玉升 王效俐
本文利用Black-Scholes的期权定价思想,把次级债券看成以银行资产为标的的期权组合,研究了次级债的定价问题。模型研究适用于两种不同优先级清偿规则的次级债定价方法、信用利差的性质,并给出实例。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郑鸣 陈捷琼
[期刊] 金融与经济
[作者]
饶曦 徐冈
中国银监会根据巴塞尔协议原则,于2003年11月,发出了《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》。该通知的出台,使各商业银行有望通过发行次级定期债务拓宽资本筹措渠道,增强资本实力,这将有肋于缓解我国商业银行资本实力不足、资本补充渠道以及资本结构单一的状况。本文分析了我国商业银行资本金的现状及其影响,阐述了次级债与银行资本的互换机理,并对商业银行在发行次级债补充资本金的过程中应注意的问题提出了自己的看法。
关键词：
商业银行 资本金 次级定期债券
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
樊飞舟
资本金的不足,成为国有商业银行股份制改造和规模扩张的瓶颈。商业银行通过发行次级债券补充资本金,能够较快地、大规模地、连续地、动态地补充资本金,是一种市场化的好办法。次级债券的发行在促进商业银行形成多元化资本结构的同时,兼顾了资本风险、融资成本和公司治理。
关键词：
国有商业银行 股份制 次级债 资本金
[期刊] 中国金融
[作者]
董兵兵
中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》明确了对我国商业银行资本监管的要求,必将对次级债等资本工具的发展产生深远的影响次级债是商业银行等机构发行的,清偿顺序介于一般债务和股票资本之间的一种债务工具。近年来,次级债凭借其快捷高效、成本低廉的优势,在商业银行资本补充渠道中占据了重要地位。然而作为债务工具,次级债仅
[期刊] 证券市场导报
[作者]
葛兆强
本文首先对商业银行发行次级债券这项金融制度安排的制度绩效进行了全面深入的分析,认为商业银行发行次级债还面临着来自认识偏误、市场基础脆弱、银行财务承受能力不高、制度基础不健全等方面的现实挑战。本文认为,要应对这些挑战,充分发挥次级债券的制度绩效,必须从金融基础建设,次级债发行、流通的市场化、规范化和标准化、信息披露机制健全,债券信用评级制度完善和机构投资者队伍培育等方面积极努力。
关键词：
次级债券 制度绩效 债券发行 商业银行
[期刊] 金融研究
[作者]
朱红军 付宇翔 吕沁 赵宇龙
管制的有效性是具有争议的话题。本文以2004~2012年间发行次级债的保公司为研究对象,研究了会计监管指标(偿付能力充足率)与次级债的债务资本成本之间关系。本文发现:保险公司的偿付能力充足率越高,次级债发行利率越低。进一步的分析果表明,保险公司的盈利能力和公司特征会影响偿付能力与发行利率关系的敏感程度。本论证了会计在签约和管制中的重要性,为包括保险公司在内的金融行业的监督和发展提供理论依据和经验证据。
关键词：
偿付能力 财务风险 债务资本成本
[期刊] 南方金融
[作者]
刘红
本文把商业银行次级债看成以银行价值为基础资产的期权组合,应用实物期权模型对其进行定价。在实际公开发布的数据基础上,本文研究发现:中国建设银行和华夏银行的次级债存在不同程度的高估,即票面利率没有足额反映债券实际的风险。
关键词：
实物期权模型 风险中性 商业银行次级债
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