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[期刊] 财经问题研究
[作者]
邹宏元 张杰
本文基于国内投资视角,利用MS-VAR模型和NARDL模型在区制与非线性框架下分别从避风港能力和通货膨胀对冲能力两个方面对欧元、日元、瑞士法郎、美元和英镑5种外汇作为投资品的避险能力进行了研究。结果表明,欧元、日元和瑞士法郎在国内是有效的避风港货币,美元和英镑在国内是风险货币;5种外汇作为投资品在长期内均难以对冲通货膨胀,但在短期内,欧元和瑞士法郎可有效对冲通货膨胀。投资者可将欧元和瑞士法郎作为安全资产选项之一。
关键词：
外汇 避风港货币 通货膨胀 避险能力
[期刊] 统计与决策
[作者]
李霞
文章利用上证50指数中的日资料与小型沪指期货形成避险投资组合,检测上证是否存在动能效应的现象,采用绩效评估方式以原始报酬、累加平均报酬和持有期间报酬三种方法构建了相应的模型,并以动能策略为操作方法,验证避险投资组合。
关键词：
避险投资组合 动能效应 期货市场
[期刊] 工业技术经济
[作者]
苑莹 凤靖宇
本文聚焦于2008年以来国际范围的5次重大危机事件，深入对比分析了不同黄金资产(国际与国内黄金现、期货)对我国股市及各行业股市避险能力的强弱，以期解决黄金资产对于我国股市是否具有风险对冲、财富分散化以及避险能力，何种类型黄金在何种情况下的避险能力最强以及不同重大危机事件冲击下黄金对我国股市的避险能力如何动态演化这三大问题。研究结果表明：(1)国际与国内黄金现、期货均可以作为我国股市的有效财富分散化工具；(2)重大危机事件冲击下，黄金对我国股市的避险能力显著增强；(3)重大危机事件冲击下，国内黄金对于我国股市的避险能力强于国际黄金，黄金现货对于我国股市的避险能力强于黄金期货；(4)我国黄金期货在中美贸易战期间可以作为我国股市的有效避险资产。本文系统性地对黄金避险能力的动态演化特征进行研究，对有效防控系统性金融风险，加强宏观审慎管理具有重要意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李丹
影响船舶基金价格决定的关键因素是船舶租金运费的时间序列特性,文章使用了巴拿马型散货船每日数据测试了船舶运费特殊性质的含义。研究结果表明,即使在信息充分的市场上,即期运费价格也具有很强的自相关,而远期价格的自相关则要弱得多;在调整后VEC模型框架内,即期价格和远期价格是协整的,并且对于平衡的偏离使得即期价格和远期价格逐渐趋同;最后,分析船舶基金的投资潜力,以及基金经理是否应在远期市场对冲运费风险取决于他的竞争对手进行套期保值,投资者是否可以通过持有投资组合中的船舶基金获得相同的收益等问题。
关键词：
船舶基金 运费衍生品市场 远期运费模型
[期刊] 中国工业经济
[作者]
马虹 李杰
基于企业社会责任表现(CSP)对公司股票收益率可能存在避险效应和预期误差效应的两种假设,同时考虑这两种效应在产品市场竞争程度不同的企业间存在非对称性,本文使用2009—2013年百余家A股上市企业的股票收益率数据检验社会责任投资组合的超额收益。该投资组合在卖出CSP"不佳"企业股票的同时,买入CSP"优秀"企业的股票,然后用Carhart四因子模型估算其超额收益。实证结果显示:避险效应在长期内是显著存在的,且在低竞争行业企业、国有企业和出口企业中更为强烈:短期的误差效应仅存在于高竞争行业企业,不存在于私营企业和出口企业之中。若以所有企业为样本,则CSP的避险效应体现为年均5.7%—10.2%的...
[期刊] 财会通讯
[作者]
袁金宇
人民币兑美元汇率波动幅度扩大,货币间双向波动态势增强,令人民币汇率走势更加难以判断,直接加大了外贸企业面临的外汇风险;面对汇率变动剧烈的市场,风险逆转期权组合既能使企业摆脱不利的汇率波动,又能使企业从有利的汇率波动中受益。本文通过分析利用风险逆转期权组合套期保值的原理及盈亏分布,认为风险逆转期权组合是一种零交易成本、汇率波动适应强、风险低的有效保值工具。
关键词：
逆转期权 套期保值 外汇风险 衍生
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邹子昂 彭啸帆 皮俊
通过引入DCC-GARCH模型,考量黄金现货市场与白银现货市场、大宗商品市场、汇率市场以及股票市场之间的动态相关性。结果表明:黄金现货市场与白银现货市场、大宗商品市场以及汇率市场动态相关性较强,与股票市场动态相关性较弱;样本期间内黄金现货市场与美元指数和美元股指整体呈负相关,对其避险能力较强,对大宗商品市场整体呈正相关,一般条件下不具备避险功能。因此,对于含有大量美元汇率或者美元股指等金融资产的投资组合而言,黄金是一个理想的风险对冲工具。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
李佳
通过对山东、天津、浙江、福建、广东等多省市外贸企业调研得知,尽管我国已建成一个包括外汇远期、掉期、非标准外汇期权在内的场外外汇衍生品市场,但绝大多数外贸企业仍存在巨大的外汇避险需求,尤其是中小型外贸企业存在外汇避险难、避险贵问题。通过大量走访调研市场机构发现,我国企业面临严重的货币错配问题,
关键词：
小微外贸企业
[期刊] 经济研究参考
[作者]
李佳
通过对山东、天津、浙江、福建、广东等多省市外贸企业调研得知,尽管我国已建成一个包括外汇远期、掉期、非标准外汇期权在内的场外外汇衍生品市场,但绝大多数外贸企业仍存在巨大的外汇避险需求,尤其是中小型外贸企业存在外汇避险难、避险贵问题。通过大量走访调研市场机构发现,我国企业面临严重的货币错配问题,
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李辉
外汇避险工具的比较研究──兼论衍生金融工具的利弊及风险控制导师：王令芬教授研究生：李辉全文共约４５０００字，分为四部分和结束语，现简要介绍如下：第一部分，外汇风险概述，是全文的理论基础，主要介绍了外汇风险的产生及类型。文中以风险的性质为标准，将外汇风...
[期刊] 武汉金融
[作者]
侯建勇
本文结合基层工作实际,以咸宁辖内银行为例,分析了基层银行外汇避险业务发展中存在的问题并剖析了其原因,提出了促进业务发展的途径。
关键词：
基层银行 外汇避险 业务发展
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
胡浩
国内即将推出指数期货,投资者可以利用期货来规避现货投资的风险,但如何寻找最佳的避险比率呢?本文通过欧美日港台等市场的比较研究,认为国内可能需要采用二阶段估计法寻找最佳的避险比率,而且,对于国内股票市场来说,β值在某些时候出现较大的跳动,因此,应该采用相关修正模型调整历史β值。本文的结论为即将推出指数期货的国内市场提供了重要的实践指导建议。
关键词：
指数期货 避险比率 两阶段估计
[期刊] 国际贸易
[作者]
范爱军
一国际投资风险是指在国际投资活动中,因各种因素的影响,投资者的期望目标与投资实际状况之间发生差异,从而给投资者的利益造成损失的可能性。随着改革开放的不断深化,我国越来越多的企业开始跨越国界,到其他国家建立独资企业或与东道国资本共建合营企业。进行跨国界的投资活动,与在国内投资比较起来,出现风险的机会和程度都要大得多。引致国际投资风险的因素主要有这样几种:1、各个国家经济制度和政治制度的不同;2、各个国家经济政策特别是对外资政策的不同;3、各国货币在投资过程中出现的汇率和利率上的波动;4、投资项目选择东道国的合理性;5、投资管理在跨国行为中的科学性等等。进行国际投资是为了获得收益,但
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