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[期刊] 商业时代
[作者]
李高峰 陈倩
近十年来,国内外黄金现货市场收益率均表现出尖峰厚尾和波动聚集性特征。但与一般金融资产负的冲击具有非对称效应不同,黄金现货市场利好消息对波动的影响更大,且国内比国外市场有更显著的杠杆效应。在波动性特征方面,学生t分布对国内市场收益率描述效果更佳,而GED分布更适合国际市场;在市场风险度量方面,VaR-GJR-GED模型在国内和国际黄金现货市场风险研究上有很好的风险度量效果。
[期刊] 世界经济
[作者]
华仁海 刘庆富
本文借助于双参数AR-EGARCH(t)模型,利用日间数据对国内外期货市场铜、铝、大豆、豆粕、小麦期货价格的波动溢出效应进行了经验研究。研究结果表明:相关商品国内外期货价格以及波动性之间存在较为密切的联系,相对于铝、豆粕和小麦市场,铜和大豆的国内外期货价格之间和波动性之间的联系更为紧密;对铜、铝、大豆、豆粕来说,国际期货市场对国内期货市场的影响力要大于国内期货市场对国际期货市场的影响力;但就小麦而言,国际市场的价格波动对国内市场的影响较弱,而国内市场的价格波动对国外市场的影响却较强。
关键词：
期货市场 波动性 溢出效应
[期刊] 金融发展研究
[作者]
温博慧 罗正清
在国内外黄金价格形成机制的基础上,应用多种计量方法实证研究国内外黄金价格的波动性及相互关系,得出:国内外黄金价格波动都存在集聚性和持续性的特征,而且国外市场金价波动的上述特征强于国内市场;国际黄金价格波动对国内黄金价格具有导向作用,两市场金价存在长期协整关系,但波动的演化过程相异。从而,近期我国黄金期货市场的发展不应急于开放,而应当先立足国内,做深做强国内黄金期货业务,逐步提高交易者借助市场消化金价波动带来的风险的能力。
[期刊] 南方金融
[作者]
王开科
本文利用基于广义帕累托分布(GPD)的POT极值方法对我国黄金市场极端值风险进行度量。在给定样本区间内,GPD分布较好地拟合了AU99.99收益率序列的厚尾、偏态特征。基于POT方法的CVa R值对风险测度则具有较好的稳定性,在不同置信水平下均能有效测量我国黄金现货市场存在的极端风险。基于Kupiec双向检验法所进行的回测分析也进一步验证了上述结论的可靠性。本文的实证分析结果揭示了我国黄金现货市场所存在的极端风险问题以及由"杠杆效应"所带来的投机现象。为此,需要完善黄金市场定价机制和产品体系,充分发挥衍生品市场和黄金租赁交易在熨平现货价格波动、规避市场风险等方面的积极作用,同时要引导投资者充分...
[期刊] 技术经济
[作者]
李晓明 万昆 柳瑞禹
利用2005—2011年的澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格的时间序列数据,采用GARCH模型分析方法,实证检验了澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格的波动性特征。研究结果表明,澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格表现出相同的市场特性,具有显著的GARCH效应与波动聚集性,波动衰减缓慢,不具有显著的非对称性波动。最后提出了相应的对策与建议。
关键词：
煤炭价格 价格波动
[期刊] 金融与经济
[作者]
王辉
国内黄金价格和国外黄金价格高度相关,走势大体一致,但由于国内外供需环境不同、投资者结构不同,导致国内外黄金价格往往存在一定价差。本文在已有研究基础上,分析了黄金现货国内外价差的形成原因和变化机制,并基于过去三年的历史数据进行定量分析,发现黄金国内外价差与伦敦金价格、上海黄金交易所现货延期合约持仓量、交易量存在相关性,据此提出了平抑国内外价差的政策建议。
关键词：
一价定律 黄金价格 国内外价差
[期刊] 财经研究
[作者]
杨咸月
文章全方位检验了国内期铜市场和国际市场(伦敦市场)的互动关系,并应用VEC模型考察了它们之间的波动性。结论表明,国内期铜市场已经真正融入了世界,进一步开放的时机已经成熟;中国在国内外市场“定价权”地位已正式确立。不过,要充分发挥该市场套期保值功能,还应在实际操作中因市场而异。
关键词：
期铜市场 互动 波动
[期刊] 中国软科学
[作者]
董秀良 张屹山
本文通过构建的VAR(1)-MGARCH模型对我国原油市场与伦敦原油市场的波动溢出效应进行了实证研究,结果表明:我国市场与伦敦市场存在显著的双向波动溢出效应,但相比较而言,我国市场对伦敦市场波动溢出较伦敦市场对我国市场的波动溢出更为显著;考虑到我国原油的定价机制,我们认为这两个方向的波动溢出各自所代表的含义有所不同:我国市场对伦敦市场的溢出效应是两种效应的综合结果,而伦敦对我国的波动溢出代表则是一种间接影响;最后依据研究结论,本文提出了我国原油进口安排需要注意的问题。
关键词：
原油市场 波动溢出 多元GARCH模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
武琳 丁浩
我国是铜消费大国,年进口量较大,铜价格波动直接关系到工业发展。本文通过Granger因果检验法分析国内外主要市场铜期货价格与国内铜现货价格间的长期均衡关系,通过建立误差修正模型和方差分解方法研究了铜期货波动对国内铜现货的价格引导作用。结果表明,铜期现货价格之间存在长期均衡关系,从而提出相关建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭树华 何镇宇 蒙昱竹
根据黄金期货收益率时间序列数据的统计特征,建立不同残差分布下的ARMA-GARCH族模型进行比较分析,结果表明t分布下的模型较好;黄金期货收益率的过去波动对市场未来波动有着正向而减缓的影响;风险与收益有紧密联系,黄金期货市场存在杠杆效应。ARMA-GARCH族模型下的VaR计算结果和后验测试结果表明根据t分布下的ARMA-GARCH族模型进行风险管理更有效。
关键词：
黄金期货 收益波动 风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
于永达 尹峰
文章应用GARCH族模型对铁矿石价格的波动特征进行实证研究,结果发现:铁矿石价格波动存在明显的聚集性和长期记忆性;铁矿石市场不存在"高风险、高回报"的特征,但却存在非对称效应,利空消息对铁矿石价格波动的影响要略大于利好消息。构建Va R-GARCH族模型对铁矿石市场的风险价值Va R进行测算,通过与实际损失的比较,发现基于t分布的Va R-GARCH(1,1)模型能够更好地刻画铁矿石市场的风险。
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
马海群 张涛
[目的/意义]随着ChatGPT的横空出世，算法应用越来越多地支配着人类的生活，算法黑箱、算法操控、算法共谋、算法偏见、算法歧视等风险也随之而来，这些风险严重影响社会稳定乃至国家安全。对全球算法风险的形势进行研判能够有助于防范与识别算法风险，并为应对全球算法风险治理难题提供中国智慧与构想。[方法/过程]通过系统梳理国内外主要数据库915条核心文献，构建基于“学科领域—研究主题—治理工具—治理措施”的算法风险研究框架，并分析算法风险具有学科的交叉性、复杂的交织性、突出的人为性、泛化的不确定性等特征。[结果/结论]从加强情报学学科对算法风险研究、加强对人工智能算法可解释性研究、加强算法应用向善和算法服务从善研究、加强对全球算法风险治理中国智慧与构想研究4个方面对算法风险研究问题进行展望。
关键词：
算法风险 算法治理 算法向善
[期刊] 金融研究
[作者]
方毅 张屹山
本文比较研究国内外金属期货市场"风险传染",并提出了波动溢出项。我们发现国内市场存在特有的期铜向期铝的单向波动溢出,不可预期的随机行为导致铜市场风险在铝市场被放大。而且,宏观经济因素不是波动溢出的主要内因。另外,国内金属期货市场对宏观经济冲击反应具有非对称性,国内金属期货价格变动对宏观经济作用具有非对称性。我们建议关注期铜风险;应避免在期铜价格波动较大时,推出新金属期货品种;进一步培育期铝市场。
关键词：
风险传染 波动溢出 方差分解
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱海燕 司伟
国内大豆现货价格从2000年1月至2013年2月上涨幅度较大,且经历了两次大幅波动。本文运用时间序列成分分解法对国内大豆现货价格波动进行特征分析,并建立VAR模型,用脉冲响应函数和方差分解分析影响国内大豆现货价格波动的各主要影响因素的影响程度。
关键词：
国内大豆现货价格 波动特征 影响因素
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁绪辉 高新雨 杨凯凯
本文利用CARCH族模型对近年国际黄金价格的波动特征进行实证分析。研究结果显示,外部冲击对国际黄金价格的影响较为持续,而衰退过程缓慢。"后危机时代"国际黄金市场更多地呈现高风险,负向信息冲击对国际黄金价格的影响较大。长期来看,黄金价格主要呈现出上涨为主的杠杆效应,短期来看,下降杠杆趋势明显。
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