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[期刊] 中国货币市场
[作者]
张伟
本文通过对近期国内黄金市场价格明显偏离国际市场价格现象的分析,指出国内黄金市场机制的不完善是造成价格偏离的根本原因,并进一步探讨了消除国内外黄金价格偏离的措施。
关键词：
黄金市场 价格偏高 市场机制
[期刊] 金融研究
[作者]
王聪 焦瑾璞
在全球金融市场不断开放和融合的大背景下,黄金市场不但与外部市场频繁互动,其系统内部的联动关系也变得极为多元和复杂,黄金市场间的价格联动反映了信息和风险在不同市场间的传递过程。黄金价格通常会受到外部因素干扰而产生波动,但市场间的联动关系是否会因此而改变是值得重点关注的问题,黄金市场功能的有效性及稳固的市场关系是投资者利用全球黄金市场进行对冲和避险的先决条件,同时也关系到整个金融市场的稳定性。本文将研究重点聚焦于黄金市场内部,在研究中外各主要黄金市场间动态相关性和波动溢出效应的同时引入外部冲击以检验不同因素对黄金期货、现货市场间联动关系的影响从而探讨国内外黄金市场间价格联动的稳定性问题。结果表明:中国与全球主要黄金期货、现货市场间整体上保持了正相关关系,同时与各主要黄金市场间均存在显著的波动溢出效应。在一般市场条件下,外部冲击并没有显著改变中国与全球主要黄金期货、现货市场间的联动关系,表明黄金市场内部的价格联动具有较强的稳定性。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王利荣 周曙东
本文运用协整检验、误差修正模型及脉冲响应函数等方法,分析了我国加入世贸组织后国内棉花价格与国际棉花价格之间的动态关系。结果表明,国内棉价与国际棉价具有长期均衡关系,其中国际棉价波动对国内棉价有较强的冲击,对国内市场起引导作用;而国内棉价波动对国际市场影响较小,并在此基础上提出了政策建议。
关键词：
棉花价格 动态关系 VECM模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
魏晓琴 潘妍霞 陈慧芳
中国已经连续四年成为世界第一产金大国,我国的黄金市场对国际金市的影响日益凸显。研究国际金市与国内金市价格的联动性规律既可以考量我国黄金市场的开放程度,又可以考量我国黄金市场对国际金价的影响。以国内外黄金市场价格的联动性为研究对象,以上海黄金交易所和伦敦黄金交易所为例,通过运用向量自回归模型VAR与Johansen协整检验及误差修正模型、Granger因果检验及脉冲响应分析、方差分析的方法,证明在国内外黄金市场价格在向市场均衡价格调整的动态过程中,国内外黄金价格存在联动性;黄金期货推出后,上海黄金市场价格的波动受伦敦黄金市场价格波动的影响程度显著增大。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
傅永昌 温亚昌 周少武
本文以在交易所上市的欧式认购权证为研究对象,运用回归分析法和广义差分法进行实证研究,提出了广义差分方程模型,认为目前我国权证市场尽管有时存在市场价格的大幅波动,以及理论价格与市场价格的偏离问题,但其中的欧式认购权证总体上市场价格的增量变化绝大部分是受理论价格的增量变化的影响,其它因素的增量变化的影响较弱或现阶段不显著。
[期刊] 生态经济
[作者]
王晓宇 罗东坤 接桂馨
随着我国碳排放权交易市场的建立和健全,如何衡量不同市场之间的相关性成为人们关注的焦点。基于DCCGARCH模型,量化了国内外碳交易市场之间的动态相关系数。实证结果表明,我国的碳交易市场还处于分割状态,不同市场间的联动性较差。未来应进一步推动建立全国统一的碳交易市场,增强市场间的联系,实现资源的有效配置。
[期刊] 生态经济
[作者]
王晓宇 罗东坤 接桂馨
随着我国碳排放权交易市场的建立和健全,如何衡量不同市场之间的相关性成为人们关注的焦点。基于DCCGARCH模型,量化了国内外碳交易市场之间的动态相关系数。实证结果表明,我国的碳交易市场还处于分割状态,不同市场间的联动性较差。未来应进一步推动建立全国统一的碳交易市场,增强市场间的联系,实现资源的有效配置。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李正辉 袁露丹 何融
文章通过动态相关系数、VAR模型以及格兰杰因果检验对大连和芝加哥期货市场豆类期货价格波动的相关性、各品种相互影响的显著性、持续性、冲击效应和因果效应五个方面进行分析。实证表明:大连期货市场豆类期货各品种价格间的相关性比较一致,价格之间的相互影响比芝加哥期货各品种价格之间的相互影响密切,持续较长;冲击效应较芝加哥期货市场小,大连期货市场豆类期货价格之间冲击效应的非对称性较芝加哥期货市场非对称性大。
关键词：
期货市场 传导机制 VAR模型 脉冲响应
[期刊] 财经问题研究
[作者]
温桂芳
关于国内外市场价格对接的几个问题温桂芳一、对外开放日益扩大要求尽快实现国内外市场与价格的对接随着改革的深入和对外开放的扩大，中国的对外贸易在国民经济中起着越来越重要的作用，经济的发展对外贸的依赖度增强。在这种情况下，中国面临来自两方面的挑战：一是当前...
[期刊] 财经问题研究
[作者]
马哲实
对国内外市场价格接轨的几点思考马哲实随着国内统一市场的逐步形成，以及国内外市场向一体化发展，国内市场价格将与国际市场价格接轨。这是指日可待的事情。国内外市场价格为什么要接轨，其对国内经济会产生什么影响，以及我们应采取怎样的对策，本文试图就这些问题作一...
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王丽娜 陆迁
本文运用误差修正模型和VAR模型对国际玉米价格波动和国内玉米价格波动的互动关系及传导效应进行了实证分析。结论显示:长期内,国际玉米价格的变动对国内玉米价格影响较为显著;短期内,滞后一期的国际玉米价格对国内玉米价格存在较显著的正向影响;脉冲响应函数和方差分解分析表明,国际玉米期货价格的信息反映机制对国内玉米价格波动的影响更为重要。
[期刊] 世界经济
[作者]
张鹤 黄琨
本文根据金融市场价格"传染"及"价格联动"的原理,利用具有马尔可夫状态转移的自回归、向量自回归模型对国际LME铝、铜市场以及中国SHFE铝、铜市场的价格联动关系进行了比较研究。研究发现国际金属期货市场不存在价格联动现象,LME铝市场一直处于低波动状态,而LME铜市场是一个高波动与低波动交替出现的市场;中国金属期货市场存在明显的状态转移及价格联动现象,特别是2003年中期以后,两个市场随着国内新一轮经济周期的到来均表现为高波动、高收益的状态,进一步利用Granger检验及不同状态下的非线性脉冲响应函数(IRF)得到SHFE铜市场在"价格联动"过程中"传染"性强于SHFE铝市场的结论。
关键词：
期货市场 传染 价格联动 状态转移
[期刊] 中国经济史研究
[作者]
徐正元
表1汇编了上海粳米价格的统计资料。上海稻米市场以粳米销路最广,其价格左右着籼米与糯米的价格,可用以代表上海的米价,同时,为便于将米价与一般物价作比较,在表1列入了上海一般物价指数的变动资料。 表1显示近代米价变动的主要特点是市场价格在波动中呈持续上涨的趋势。我们先撇开解放前最后2年米价的非正常状态,以1947年与1912年(民国元年)比较,米价共上涨47061倍,平均每年上涨1346倍。如果把统计上溯到步入近代的1840年,当时米价据清朝米价资料折算为3.79元,则从1840年至1947年米价上涨103871倍,平均每年上涨971倍。近代中
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张艳芹 陈权宝
本文选取世界范围内的五个动力煤炭价格指数,根据我国煤炭价格市场化改革的时间把样本分为两个区间,采用VEC模型对其之间的波动引导关系进行实证分析。研究表明:第一,煤炭价格的市场化改革,可以打破我国煤炭价格的被动性地位,增强我国在国际煤炭市场上的话语权;第二,煤炭价格的市场化改革使我国煤炭价格受到更多外部信息的影响,波动变得频繁,但是其抵抗外部信息的能力增强;第三,市场化改革可以使我国煤炭价格逐步形成自身的市场发展变化规律,提升预测能力。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
彭虹
加入世界贸易组织后，中国棉纺织业迅速发展。为了解决国内棉花供需缺口，实现供需平衡，中国由棉花净出口国转变为净进口国。在分析中国棉花生产、需求及进口贸易特征基础上，综合使用斯皮尔曼等级相关系数、协整分析和格兰杰因果关系检验，并对2001-2021年中国棉花进口量、棉花国际市场价格和国内棉花市场价格进行相关性和因果分析。研究发现，中国棉花进口量与国际市场价格之间存在长期稳定的均衡关系，中国棉花进口量对国际市场棉花价格有显著影响；中国棉花进口量与国内棉花市场价格间存在长期稳定的均衡关系；棉花的国际市场价格与国内市场之间为单向传导。鉴于实证分析结果，建议全面统筹两个市场和两种资源，利用联合采购和战略采购模式争取市场主导权和定价权，提升中国棉花产业的国际竞争力，提高议价能力，加强与世界棉花主产国的合作。
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