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[期刊] 国际贸易问题
[作者]
高群 柯杨敏
基于２０００－２０１４年月度频率数据，运用ＶＥＣ模型、ＧｒａｎＧＥｒ因果关系检验及三元ＢＥＫＫ－ＧａｒＣＨ（１，１）模型，从能源化视角探讨国内外两个不同空间层面上的食糖市场彼此之间的价格溢出效应，解析效应类型、作用程度及方向。实证结果表明：就均值溢出效应而言，国内外糖市及能源市场两两之间存在显著的单向均值溢出，且国内外糖市各自与能源市场间的均值溢出要强于国内外糖市之间的效应；就波动溢出效应而言，国内外糖市与能源市场受自身前期价格波动的影响均较大，两两之间也都呈现出显著波动溢出，单双向关系与效应类型不尽相同。在单双向关系方面，能源价格与国际或国内糖价间存在双向波动溢出，国际糖价对国内糖价为单向波．．．
[期刊] 资源科学
[作者]
王世进
本文利用相关数据及燃料、动力类购进价格指数,运用Granger因果检验,VAR和DCC-GARCH模型,分析了国际能源价格波动对我国能源价格平衡的影响。通过研究,表明国际能源价格与我国能源价格间存在长期的稳定协整关系和双向波动溢出效应,短期内国际能源价格对我国能源价格的平衡存在着单向价格引导关系。最后从能源立法、加强消费国间的能源合作、推进能源衍生品、期货市场建设等几个方面提出建议,以保证我国能源产业的健康发展。
[期刊] 世界经济
[作者]
华仁海 刘庆富
本文借助于双参数AR-EGARCH(t)模型,利用日间数据对国内外期货市场铜、铝、大豆、豆粕、小麦期货价格的波动溢出效应进行了经验研究。研究结果表明:相关商品国内外期货价格以及波动性之间存在较为密切的联系,相对于铝、豆粕和小麦市场,铜和大豆的国内外期货价格之间和波动性之间的联系更为紧密;对铜、铝、大豆、豆粕来说,国际期货市场对国内期货市场的影响力要大于国内期货市场对国际期货市场的影响力;但就小麦而言,国际市场的价格波动对国内市场的影响较弱,而国内市场的价格波动对国外市场的影响却较强。
关键词：
期货市场 波动性 溢出效应
[期刊] 工业技术经济
[作者]
胡军辉
基于多维信息溢出视角,本文采用有向无环图和溢出指数方法,选取2006年6月2日至2015年12月25日的周度数据,从期货和现货两个层面实证分析国内外大宗商品市场间信息溢出效应及其动态变化趋势。结果显示,国内外大宗商品市场的收益率溢出指数呈现出先上升后下降的趋势,而波动率溢出指数则呈现明显的突变特征;国际大宗商品市场对中国大宗商品市场影响较大,在信息溢出方面处于主导地位,我国大宗商品市场的国际影响力相对较小,但呈现逐步增强的趋势;此外,国际大宗商品市场的金融属性强于我国,并且在2012年,我国大宗商品的去金
[期刊] 价格月刊
[作者]
高云 李婷君 宋彦亭
近年来,随着重要农产品保障战略的逐步实施,党和国家十分重视食糖产业发展,食糖等战略性农产品的供需形势及价格走势越来越得到社会各界的关注。尤其是新冠肺炎疫情爆发以来,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局显得至关重要,研究国内外食糖价格波动关系及规律势在必行。结合商务部等有关部门统计数据,利用经济学模型分析了国内外食糖价格波动规律及国内外价格变动的内在联系,并对价格走势进行了预测。研究发现,国际市场食糖价格对国内食糖价格影响程度在90%左右,国内食糖价格不足以影响国际市场食糖价格,即国内食糖产业在国际市场定价权不高。最后提出了准确把握低价糖进口契机、加强市场监测预警、提升食糖产业竞争力等对策建议。
关键词：
国内外 食糖 价格波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘晓雪 黄晴晴
2008-2018年,中国食糖进口数量及其占世界食糖总进口量比重快速增长,期间连续4年成为全球第一大食糖进口国,中国食糖进口量成为影响全球食糖市场变动的重要参数。那么,中国食糖进口贸易是否存在“大国效应”?为此,本文选用VAR模型、格兰杰因果检验、脉冲响应和方差分解进行“大国效应”的实证分析,结果表明:第一,近十年来中国食糖进口贸易不存在“大国效应”;第二,国际糖价对中国食糖进口量的影响在短期内较为明显。本文从中国食糖进口占全球的市场份额较低与多样化的食糖双边贸易协议两方面探讨当前中国食糖进口贸易不存在“大国效应”的原因。
[期刊] 财经论丛
[作者]
文映 韩峰 洪联英
在系统梳理市场需求对新型城市化的作用机制基础上,本文采用面板FGLS法探讨我国地级及以上城市的国内外市场需求和空间技术溢出对新型城市化的影响。分析结果显示,国内市场显著加强了新型城市化进程中东部地区的技术溢出效应,阻碍了中西部地区的区际研发技术溢出效应的有效发挥;国外市场对东部地区的区际研发技术溢出效应和西部地区的区际沟通技术溢出效应具有明显促进作用,抑制了东部地区的区际沟通技术溢出效应;国内外市场的作用在东中部地区表现为互补关系,而在西部地区则为替代关系。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭文伟 唐靖 朱洪进 马晓文
当前，全球主要大宗商品价格持续上涨，已经对多国造成明显的输入型通胀压力。为揭示国内外大宗商品市场价格波动对我国物价水平的影响机制，采用基于广义方差分解的动态溢出指数方法来测度不同时频下期现货市场对我国物价水平（CPI、PPI）的波动（收益）溢出效应及其影响因素。研究结果表明：国内外商品期现货市场均存在时变波动（收益）溢出效应，其主要受到自身波动（收益）的影响；全球性重大危机加剧了全球大宗商品市场的总体波动（收益）溢出效应。国外商品期货市场对我国商品期现货市场存在明显的净溢出效应。国内商品期货市场在基于波动的连通网络中处于中心地位，会重点对PPI指数产生波动溢出影响。国外商品期货市场在基于收益的连通网络中处于中心地位，会重点对CPI指数、PPI指数产生收益溢出影响。国内外商品期现货市场对物价的溢出效应存在非对称性。不同时频下国内外商品期现货市场对物价的溢出效应存在显著差异。周期频率越长，各市场对物价的波动溢出效应越大，而收益溢出效应越小。在治理通货膨胀上，需要继续实施稳健的货币政策，重点放在抑制PPI过快上涨并向CPI传导上。
[期刊] 中国软科学
[作者]
董秀良 张屹山
本文通过构建的VAR(1)-MGARCH模型对我国原油市场与伦敦原油市场的波动溢出效应进行了实证研究,结果表明:我国市场与伦敦市场存在显著的双向波动溢出效应,但相比较而言,我国市场对伦敦市场波动溢出较伦敦市场对我国市场的波动溢出更为显著;考虑到我国原油的定价机制,我们认为这两个方向的波动溢出各自所代表的含义有所不同:我国市场对伦敦市场的溢出效应是两种效应的综合结果,而伦敦对我国的波动溢出代表则是一种间接影响;最后依据研究结论,本文提出了我国原油进口安排需要注意的问题。
关键词：
原油市场 波动溢出 多元GARCH模型
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
柳松 唐婷斐
采用多元VAR(1)-GARCH(1,1)-BEKK模型研究了中国的棕榈油、豆油和菜籽油以及美国豆油、加拿大油菜籽五个期货市场之间的收益和波动溢出效应,进而通过协整检验和误差修正模型分析了市场间的信息传导关系。研究发现:美国豆油和加拿大油菜籽对中国三个油脂期货市场均有单向的收益溢出,中国的三大油脂期货表现为豆油对棕榈油、棕榈油对菜籽油存在单向的收益溢出;除了中国的豆油、棕榈油对菜籽油期货市场存在单向的波动溢出外,其他市场间均存在双向的波动溢出效应;五个市场间存在稳定的协整关系并具有相同的信息传导效率。上述
关键词：
油脂期货 收益溢出 波动溢出 信息传导
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
严哲人 徐媛媛 肖小勇 李崇光
近年来,国际原料奶市场价格波动频繁,而随着中国乳品贸易迅速增长,这给国内原料奶行业发展带来了严重挑战。为考察国际原料奶市场对国内市场的影响,维护国内原料奶业稳定发展,基于2008—2016年国内外原料奶市场价格数据,运用滚动协整分析法和BEKK-GARCH模型,分析国内外原料奶市场之间的关联性,探讨两个市场之间的价格溢出效应,并对此依次从均值、方差层面进行研究。结果表明:国内外原料奶市场价格信号主要沿"国际到国内"进行单方向溢出,二者的价格波动具有动态一致性,国际原料奶价格每变动1%,国内原料奶价格则同方
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
贾娟琪 李先德 王士海
根据小麦、玉米和稻谷２００３年１月至２０１５年１２月国内外月度价格数据，利用ＶＥＣ－ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型研究了中国粮食价格支持政策对国内外粮食价格波动关系的影响。结果表明：中国粮食价格支持政策的实施，在一定程度上削弱了国际粮价对国内粮价的均值溢出效应；政策实施前，国际粮价对国内粮价具有波动溢出效应，而实施后不具有波动溢出效应，并且国内外粮食价格相关关系的持久性减弱。由此可见，中国实施粮食价格支持政策，有助于减少国际粮食市场对国内市场的冲击，但同时也扭曲了国内粮食市场，提出国家在确保国家粮食安全的基础上，充分发挥市场在价格发现和配置资源中的作用，尽快完善和改革我国粮食价格形成机制。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
魏振祥 刘国良
以2002—2012年中美食糖价格序列作为研究对象,实证检验了入世以来两国食糖价格联动关系的总体状况以及2002—2005、2006—2008和2009—2012三个时段的动态变化情况。结果表明:中美食糖价格之间存在显著而稳定的长期均衡关系,两国糖价变动均受到这种均衡关系的影响,美国糖价变动是中国糖价变动的原因。分段结果进一步显示,两国价格引导关系由"中国糖价单向引导美国糖价"向"美国糖价单向引导中国糖价"演变,长期均衡关系仅在2006—2008年时段消失,这主要与入世以来中国食糖供需平衡状况、贸易量以及食糖政策等因素有关。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
丁存振 肖海峰
基于2009年1月～2018年12月国内外羊毛市场周度价格数据,通过BEKK-GARCH和DCC-GARCH模型分析了国内外羊毛市场之间的溢出效应和动态关联关系。研究结果表明:中国羊毛市场与澳大利亚羊毛市场以及新西兰羊毛市场之间存在显著的双向均值溢出效应和双向波动溢出效应,但澳大利亚羊毛市场与新西兰羊毛市场之间不存在均值溢出效应和波动溢出效应;中国羊毛市场与澳大利亚羊毛市场以及新西兰羊毛市场之间具有较强的联动持续性;中国羊毛市场与澳大利亚羊毛市场之间的关联程度较高,中国羊毛市场与新西兰羊毛市场之间的关联程度较低。《中新自贸协定》和《中澳自贸协定》签署后,中国与两国羊毛市场之间的关联程度均未出现显著的变化。
关键词：
羊毛市场 羊毛价格 溢出效应 动态关联
[期刊] 金融研究
[作者]
何启志 张晶 范从来
本文分析了国内外石油价格波动传导机制与国内外石油价格波动的典型化事实,将动态相关系数的多变量随机波动模型与固定系数的Granger波动性因果关系模型结合起来,构建了动态相关系数的带Granger因果检验的多元随机波动模型(DGC-MSV),并实证检验了美国、英国和中国的石油现货价格之间、期货价格之间以及期货价格与现货价格之间的波动溢出效应,主要得到如下结论:中国、美国、英国石油期货价格、现货价格波动性之间的相关系数都是动态变化的;中国石油现货价格受美国石油现货价格的波动溢出影响,而同时中国石油现货价格又对美国和英国的石油期货价格波动有显著溢出效应;英国和美国的石油现货价格之间、石油期货价格之间...
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