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[期刊] 世界经济
[作者]
张鹤 黄琨
本文根据金融市场价格"传染"及"价格联动"的原理,利用具有马尔可夫状态转移的自回归、向量自回归模型对国际LME铝、铜市场以及中国SHFE铝、铜市场的价格联动关系进行了比较研究。研究发现国际金属期货市场不存在价格联动现象,LME铝市场一直处于低波动状态,而LME铜市场是一个高波动与低波动交替出现的市场;中国金属期货市场存在明显的状态转移及价格联动现象,特别是2003年中期以后,两个市场随着国内新一轮经济周期的到来均表现为高波动、高收益的状态,进一步利用Granger检验及不同状态下的非线性脉冲响应函数(IRF)得到SHFE铜市场在"价格联动"过程中"传染"性强于SHFE铝市场的结论。
关键词：
期货市场 传染 价格联动 状态转移
[期刊] 统计与决策
[作者]
李正辉 袁露丹 何融
文章通过动态相关系数、VAR模型以及格兰杰因果检验对大连和芝加哥期货市场豆类期货价格波动的相关性、各品种相互影响的显著性、持续性、冲击效应和因果效应五个方面进行分析。实证表明:大连期货市场豆类期货各品种价格间的相关性比较一致,价格之间的相互影响比芝加哥期货各品种价格之间的相互影响密切,持续较长;冲击效应较芝加哥期货市场小,大连期货市场豆类期货价格之间冲击效应的非对称性较芝加哥期货市场非对称性大。
关键词：
期货市场 传导机制 VAR模型 脉冲响应
[期刊] 统计研究
[作者]
刘庆富 华仁海
针对我国期货市场与国际成熟期货市场交易时间的非同步性,本文给出了基于非同步交易的信息共享模型,并对国内、外主要期货市场之间的价格发现贡献度进行了实证研究。研究结果显示:基于非同步交易的信息共享模型可以很好地刻画非同步期货市场之间的价格发现贡献度;并且,国外发达市场的价格发现贡献度要明显大于国内市场,由此表明国外期货市场的价格发现仍居于主导地位,这进一步支持了价格发现被期望在较低交易成本市场发生的交易成本假说。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
董珊珊 冯芸 杜威
本文基于ＶＥＣＭ模型研究我国黄金和白银期货市场的价格发现贡献度。结果显示：两种期货市场运行效率较高，但白银期货市场价格发现贡献度高于黄金期货市场的价格发现贡献度。基于两种贵金属现货需求特征考虑，本文认为这主要是因为白银的工业需求远高于黄金，其套期保值需求高、市场参与者结构较为合理，因此有利于市场基本功能的发挥；而黄金期货市场投机氛围较高，一定程度上阻碍了价格发现功能的实现。
关键词：
贵金属 价格发现 期货价格 现货价格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹婷婷 葛永波
相对于农产品、有色金属等传统商品期货品种而言，黑色金属期货上市时间较晚，学术界对其关注较少。本文将螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、铁矿石、焦煤、焦炭、硅铁、锰硅期货并入整体研究框架，基于持有成本理论，综合运用VECM和状态空间向量，通过脉冲响应、方差分解、信息份额模型和卡尔曼滤波算法，由短期到长期、由静态扩展到动态视角，对黑色金属期货市场价格发现功能进行实证分析。研究结果表明：无论是从期货价格对短期信息冲击的反应视角还是从长期均衡的角度，螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、硅铁、锰硅期货市场已经具备较强的价格发现功能；然而，线材、焦煤、焦炭、不锈钢期货市场暂时不具备价格发现功能。本文对黑色金属期货市场的价格发现功能进行全面、多角度分析，对探明黑色金属期货市场运行效率具有重要的理论参考意义。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭树华 王华 高祖博 王俐娴
本文采用τ-b相关分析、修正的VAR模型和协整检验等方法,对上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)同一金属期货品种(期铜或期铝)的价格联动关系进行研究,并应用VEC模型及基于学生t分布的VAR-EGARCH模型等方法考察了其波动关系。通过研究发现,SHFE和LME的同一金属期货品种的价格之间均存在长期均衡关系、较高的关联性以及双向的引导关系。LME金属期货市场对SHFE金属期货市场的均值溢出效应显著存在,但SHFE金属期货市场对LME金属期货市场的均值溢出效应不显著;同时,SHFE和LME的期铜、期铝市场均存在显著的波动溢出效应,而LME的期铜、期铝市场对于SHFE的期铜、期铝市...
关键词：
金属期货市场 价格联动 波动
[期刊] 金融研究
[作者]
方毅 张屹山
本文比较研究国内外金属期货市场"风险传染",并提出了波动溢出项。我们发现国内市场存在特有的期铜向期铝的单向波动溢出,不可预期的随机行为导致铜市场风险在铝市场被放大。而且,宏观经济因素不是波动溢出的主要内因。另外,国内金属期货市场对宏观经济冲击反应具有非对称性,国内金属期货价格变动对宏观经济作用具有非对称性。我们建议关注期铜风险;应避免在期铜价格波动较大时,推出新金属期货品种;进一步培育期铝市场。
关键词：
风险传染 波动溢出 方差分解
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王聪 刘晨
自2016年以来,英国脱欧、美联储加息、欧佩克(OPEC)的回归以及日本、欧洲全面推行负利率政策等一系列政治经济事件给国际金融市场带来了新的不确定性。黄金市场作为金融市场的"天然避风港"能否有效发挥避险功能关系到整个金融市场的稳定,具有十分重大的意义。本文运用VAR-DCC-GARCH模型对中国、美国和日本黄金期货市场的研究发现:中国、美国与日本三个黄金期货市场间均存在显著的双向引导关系,在面对外部冲击时,美国市场对其他市场的冲击更强,中日两国黄金市场间的关系更为稳定。
[期刊] 财经研究
[作者]
朱国华
对期货市场价格性质的再认识朱国华自１９９２年起，期货市场在中国大陆迅速兴起并发展迅猛。在短短两年多时间里，全国各地就建立了各类商品期货交易所五十余家。最近经国家证管会重新核准批准公布的交易所就有十一家。不少交易所成立至今已累计成交金额达数千至上万亿元...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
沈宇丹 王国峰 王雅鹏
本文通过VAR方程、Granger因果检验、脉冲响应和方差分解分析对临储取消前后国内外玉米市场价格冲击效应进行对比分析。研究表明:临储政策取消和玉米价格市场化改革后,国内外玉米市场价格的相互冲击效应增强,国内玉米价格对国外玉米价格产生较大冲击,并具有主导性。本文最后从玉米产业竞争力和价格市场化改革方面提出建议。
[期刊] 企业经济
[作者]
郑涛
期货市场传递的价格信息反映未来供求状况的预期,因此,研究金属期货和现货市场价格互动,对于国民经济发展、企业规避价格风险、投资者进行投资决策及政府进行市场监管都有重要意义。本文将数据挖掘中的关联规则挖掘方法引入金融时间序列分析研究领域,针对挖掘对象期货市场的特点,提出基于时间约束的时间序列关联规则挖掘算法。与传统的忽视数据时间信息的关联规则挖掘算法相比,该算法对期货价格与现货价格间的互动关联规则进行挖掘,能发现反映时间序列局部动态互动关联关系,具有一定的短期预测效果。
关键词：
时间序列关联规则挖掘 期货 现货 价格
[期刊] 农业经济
[作者]
赵斌斌 周欣 刘钟钦
本文介绍了中美豆油现货市场和期货市场在国际豆油现货市场和期货市场中的地位;考察了中美豆油期货价格的相关关系,分析了中美豆油期货的引导地位。最后得出了美国CBOT豆油期货价格引导我国豆油期货价格的结论,并给出了政策建议。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
祝合良 许贵阳
通过对上海期货交易所黄金期货合约上市以来,2008年1月9日～2009年12月31日之间国内黄金期货价格与国内黄金现货价格、国内黄金期货价格与国际黄金期货价格两对数据之间关系的实证研究发现:国际黄金期货价格对国内黄金期货价格呈现单向的引导作用;国内黄金期货价格对国内黄金现货价格呈现引导作用。结论表明,中国黄金期货交易两年多来,期货市场的价格发现功能已经开始发挥,但仍有较大的提升空间。为此,必须进一步采取有效措施,充分发挥中国黄金期货市场的价格发现功能。
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
吴淑静
我们利用近几年期货价格指数与消费价格指数数据,对两者的现行关系进行实证研究,结果表明从期货市场价格指数到CPI存在因果关系,先行时间5个月,且存在长期均衡关系。但是期货市场的价格发现功能依然存在某些缺陷。因此,应当进一步完善我国的期货市场,使商品期货指数成为监测我国经济景气的指示器。
[期刊] 价格月刊
[作者]
林晓梅
随着经济社会的发展进步,金融在经济领域扮演的角色越来越重要,期货市场作为一种重要的金融交易市场,对于任何一个国家和地区的经济影响都不可小视。在这样的背景下,以中美两国之间的期货市场价格波动为研究切入点,重点分析中美两国期货市场的发展现状、存在差异,借鉴美国期货市场发展经验,提出我国大豆期货市场发展的对策。
关键词：
大豆期货 市场价格
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