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[期刊] 资源科学
[作者]
王世进
本文利用相关数据及燃料、动力类购进价格指数,运用Granger因果检验,VAR和DCC-GARCH模型,分析了国际能源价格波动对我国能源价格平衡的影响。通过研究,表明国际能源价格与我国能源价格间存在长期的稳定协整关系和双向波动溢出效应,短期内国际能源价格对我国能源价格的平衡存在着单向价格引导关系。最后从能源立法、加强消费国间的能源合作、推进能源衍生品、期货市场建设等几个方面提出建议,以保证我国能源产业的健康发展。
[期刊] 金融研究
[作者]
何启志 张晶 范从来
本文分析了国内外石油价格波动传导机制与国内外石油价格波动的典型化事实,将动态相关系数的多变量随机波动模型与固定系数的Granger波动性因果关系模型结合起来,构建了动态相关系数的带Granger因果检验的多元随机波动模型(DGC-MSV),并实证检验了美国、英国和中国的石油现货价格之间、期货价格之间以及期货价格与现货价格之间的波动溢出效应,主要得到如下结论:中国、美国、英国石油期货价格、现货价格波动性之间的相关系数都是动态变化的;中国石油现货价格受美国石油现货价格的波动溢出影响,而同时中国石油现货价格又对美国和英国的石油期货价格波动有显著溢出效应;英国和美国的石油现货价格之间、石油期货价格之间...
[期刊] 世界经济
[作者]
华仁海 刘庆富
本文借助于双参数AR-EGARCH(t)模型,利用日间数据对国内外期货市场铜、铝、大豆、豆粕、小麦期货价格的波动溢出效应进行了经验研究。研究结果表明:相关商品国内外期货价格以及波动性之间存在较为密切的联系,相对于铝、豆粕和小麦市场,铜和大豆的国内外期货价格之间和波动性之间的联系更为紧密;对铜、铝、大豆、豆粕来说,国际期货市场对国内期货市场的影响力要大于国内期货市场对国际期货市场的影响力;但就小麦而言,国际市场的价格波动对国内市场的影响较弱,而国内市场的价格波动对国外市场的影响却较强。
关键词：
期货市场 波动性 溢出效应
[期刊] 价格月刊
[作者]
李程 李佳馨
基于TVP-VAR模型和波动溢出网络模型，测度了以原油、天然气和动力煤为代表的国际能源价格波动对中国金融市场的风险溢出效应，此外还通过波动溢出网络刻画了风险溢出的方向和路径。研究表明：国际原油价格波动对中国金融市场的风险溢出效应最强，然后依次是天然气和动力煤，三者对债券市场的风险溢出效应是最强的；原油和天然气与金融市场的时变净溢出指数变化比较剧烈，而动力煤的这一指数变化则明显平缓了很多，在极端风险事件发生后，国际能源价格波动对中国金融市场的风险输出水平显著增加；波动溢出网络在不同时期下存在明显的结构变化，具有事件驱动特征，国际能源价格波动与中国金融市场的波动溢出强度排序为新冠疫情时期、中美贸易摩擦时期和俄乌冲突时期。
[期刊] 中国软科学
[作者]
董秀良 张屹山
本文通过构建的VAR(1)-MGARCH模型对我国原油市场与伦敦原油市场的波动溢出效应进行了实证研究,结果表明:我国市场与伦敦市场存在显著的双向波动溢出效应,但相比较而言,我国市场对伦敦市场波动溢出较伦敦市场对我国市场的波动溢出更为显著;考虑到我国原油的定价机制,我们认为这两个方向的波动溢出各自所代表的含义有所不同:我国市场对伦敦市场的溢出效应是两种效应的综合结果,而伦敦对我国的波动溢出代表则是一种间接影响;最后依据研究结论,本文提出了我国原油进口安排需要注意的问题。
关键词：
原油市场 波动溢出 多元GARCH模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭文伟 唐靖 朱洪进 马晓文
当前，全球主要大宗商品价格持续上涨，已经对多国造成明显的输入型通胀压力。为揭示国内外大宗商品市场价格波动对我国物价水平的影响机制，采用基于广义方差分解的动态溢出指数方法来测度不同时频下期现货市场对我国物价水平（CPI、PPI）的波动（收益）溢出效应及其影响因素。研究结果表明：国内外商品期现货市场均存在时变波动（收益）溢出效应，其主要受到自身波动（收益）的影响；全球性重大危机加剧了全球大宗商品市场的总体波动（收益）溢出效应。国外商品期货市场对我国商品期现货市场存在明显的净溢出效应。国内商品期货市场在基于波动的连通网络中处于中心地位，会重点对PPI指数产生波动溢出影响。国外商品期货市场在基于收益的连通网络中处于中心地位，会重点对CPI指数、PPI指数产生收益溢出影响。国内外商品期现货市场对物价的溢出效应存在非对称性。不同时频下国内外商品期现货市场对物价的溢出效应存在显著差异。周期频率越长，各市场对物价的波动溢出效应越大，而收益溢出效应越小。在治理通货膨胀上，需要继续实施稳健的货币政策，重点放在抑制PPI过快上涨并向CPI传导上。
[期刊] 价格月刊
[作者]
党晨鹭
系统分析了近年来国内外能源价格的基本走势和价格波动原因,并从内在机理、积极影响和消极影响方面分析了国际能源价格波动对我国出口贸易的影响,进而从政府政策、国际贸易和微观企业角度提出了保持我国出口贸易平稳发展的政策建议。
关键词：
能源价格波动 出口贸易 传递效应
[期刊] 当代财经
[作者]
杨飞虎 熊家财
通过建立VAR-MGARCH-BEKK模型对我国沪市、香港股市、美国股市和日本股市之间的波动溢出效应进行考查,结果发现:在国际金融危机爆发前后,都只存在香港股市对我国沪市的直接波动溢出,而美国和日本股市只能通过香港股市对我国沪市产生间接影响;国际金融危机爆发后,我国沪市的对外影响力有所下降,而其他股市之间的联系有所加强。因此,我国在制定宏观政策时应该更具前瞻性和统筹性,建立健全金融监管体系,加强国际合作。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
董秀良 曹凤岐
通过对多个股票市场间波动溢出效应的研究,可以了解波动风险在市场间的传导路径和方向,以及在股市因外部冲击动荡前做出短期预测。本文以美国、日本、香港和我国沪市作为研究对象,采用多元GARCH模型对国内外股市波动溢出关系进行了研究。结果表明:只有香港股市对沪市具有显著的波动溢出,美、日股市对沪市的波动溢出则不显著,但由于美、日股市波动均对香港股市具有传染效应,它们可以借助对香港股市波动的影响间接地引起我国沪市的波动。所以,对我国沪市外部波动风险的把握在短期上应主要关注香港股市波动,其次还必须关注日本和美国股市的波动,尤其是美国股市的波动。
[期刊] 财会月刊
[作者]
董艳 梁满发
目前研究波动溢出效应的主要工具之一有多元随机波动模型,由于此模型的参数估计相对困难而鲜见于文献。随着计算机技术的迅速发展,使用MCMC方法和WinBUGS软件使得这一难题得以解决。本文采用GC-MSV模型对国内外股市间的波动溢出效应进行研究分析得到了一些新的结论:除香港股市对上海股市存在显著波动溢出效应外,美国股市对上海股市也存在着显著的波动溢出效应。
[期刊] 浙江金融
[作者]
罗胜涛
本文基于TVP-VAR-DY模型选取国内外8种不确定性指标和3种国际能源大宗商品价格指数进行分析，得到如下结论与建议：第一，全球能源不确定性、全球经济政策不确定性和气候政策不确定性对能源市场存在显著的溢出效应；第二，原油价格波动引发了整个能源市场价格波动，并且还导致其他不确定性的上升；第三，原油价格波动在2007～2009年金融危机期间受到的影响较大，动力煤价格波动在2014～2016年中国地缘政治风险上升和巴黎协定签订期间受到的影响较大，天然气价格波动在2020～022年新冠疫情和俄乌冲突发生期间受到的影响较大；第四，不同时频下波动溢出网络特征有所不同。根据以上实证结论，本文为防范能源价格波动风险提供了有益启示。
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
严哲人 徐媛媛 肖小勇 李崇光
近年来,国际原料奶市场价格波动频繁,而随着中国乳品贸易迅速增长,这给国内原料奶行业发展带来了严重挑战。为考察国际原料奶市场对国内市场的影响,维护国内原料奶业稳定发展,基于2008—2016年国内外原料奶市场价格数据,运用滚动协整分析法和BEKK-GARCH模型,分析国内外原料奶市场之间的关联性,探讨两个市场之间的价格溢出效应,并对此依次从均值、方差层面进行研究。结果表明:国内外原料奶市场价格信号主要沿"国际到国内"进行单方向溢出,二者的价格波动具有动态一致性,国际原料奶价格每变动1%,国内原料奶价格则同方
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
高群 柯杨敏
基于２０００－２０１４年月度频率数据，运用ＶＥＣ模型、ＧｒａｎＧＥｒ因果关系检验及三元ＢＥＫＫ－ＧａｒＣＨ（１，１）模型，从能源化视角探讨国内外两个不同空间层面上的食糖市场彼此之间的价格溢出效应，解析效应类型、作用程度及方向。实证结果表明：就均值溢出效应而言，国内外糖市及能源市场两两之间存在显著的单向均值溢出，且国内外糖市各自与能源市场间的均值溢出要强于国内外糖市之间的效应；就波动溢出效应而言，国内外糖市与能源市场受自身前期价格波动的影响均较大，两两之间也都呈现出显著波动溢出，单双向关系与效应类型不尽相同。在单双向关系方面，能源价格与国际或国内糖价间存在双向波动溢出，国际糖价对国内糖价为单向波．．．
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
马林 薛星群
选取2002年2月11日至2014年3月27日的每日数据样本,采用DCC-GARCH模型和溢出指数模型,研究三大原油价格之间的波动溢出效应及美元价格与原油价格间的波动溢出效应。DCC-GARCH模型分析结果表明,三大原油价格收益率均受前期的随机扰动影响和波动影响,但前期的随机扰动影响起主导作用。三大原油价格收益率动态相关系数主要受持续性影响,受随机扰动影响微弱。美元与各原油价格的分析结果显示,经济危机发生时美元价格和原油价格的相互影响由负向关系转变为正向关系。溢出指数分析结果显示,经济危机发生前后三大原油
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
马林 薛星群
选取2002年2月11日至2014年3月27日的每日数据样本,采用DCC-GARCH模型和溢出指数模型,研究三大原油价格之间的波动溢出效应及美元价格与原油价格间的波动溢出效应。DCC-GARCH模型分析结果表明,三大原油价格收益率均受前期的随机扰动影响和波动影响,但前期的随机扰动影响起主导作用。三大原油价格收益率动态相关系数主要受持续性影响,受随机扰动影响微弱。美元与各原油价格的分析结果显示,经济危机发生时美元价格和原油价格的相互影响由负向关系转变为正向关系。溢出指数分析结果显示,经济危机发生前后三大原油价格之间总溢出指数未发生大的变动,但WTI价格的影响程度减弱,DUBAI价格的自我影响程度增大。美元价格对原油价格的波动溢出效应显著增加。
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