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[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭文伟
本文采用Ｒ－Ｖｉｎｅ Ｃｏｐｕｌａ方法刻画国内外２１个代表性股市在１９９５年９月－２０１５年５月期间的相依结构特征；在此基础上分析三次危机（１９９７年亚洲金融危机、２０００年网络泡沫危机和２００７年次贷危机）在各股市之间的传染效应。研究结果表明，各个股市之间普遍存在对称（不对称）的上下尾相依结构特征；中国香港股市、新加坡股市、德国股市和美国股市在国际股市中起到枢纽中心作用，也是危机传染效应向外扩散的关键节点；中国香港股市起到连接亚洲和欧洲股市的桥梁作用；内地沪深股市在国际股市相依结构中处于边缘地带，尚未起到中心连接点作用；三次危机的发生不仅增强了亚欧区域内部股市间的相依性，也增强了亚欧股市之间．．．
[期刊] 管理评论
[作者]
郭文伟 陈妍玲
本文采用上证综指、深证成指和恒生指数在1991-2015年期间的指数收益率数据,通过构建含有状态转换特征的动态MS Copula模型来全面刻画沪、深、港三地股票市场之间的动态相依性状态转换特征及其危机传染效应。研究结果表明:沪、深股市之间存在非对称和非线性的动态相依性,相依性水平较高;沪、港两市、深、港两市间存在对称且线性的动态相依性,相依性水平较低;三地股市间均存在高、低的两种相依性状态且可持续较强;状态转换概率具有时变性;外部金融危机的发生促使三地股市向高相依性状态转换,说明存在显著的危机传染效应。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
郭文伟 陈顺强 陈妍玲
本文采用R-Vine Copula方法对我国2000—2015年期间房地产产业链上各行业泡沫之间的相依结构进行建模分析,并在此基础上分析2007年次贷危机和2009年欧债危机对房地产产业链泡沫相依结构的冲击影响。研究结果表明:在整个研究期间,房地产产业链上各行业均存在多次周期性泡沫,比较严重的泡沫均集中在2006—2007年,且其间出现房地产业泡沫的峰值;房地产业泡沫是各行业泡沫相依结构的枢纽中心,起到了"蓄水池"的作用,并与有色金属业、建筑装饰业、银行业和机械设备业之间存在较高的相依性;次贷危机和欧债危
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
郭文伟 陈顺强 陈妍玲
本文采用R-Vine Copula方法对我国2000—2015年期间房地产产业链上各行业泡沫之间的相依结构进行建模分析,并在此基础上分析2007年次贷危机和2009年欧债危机对房地产产业链泡沫相依结构的冲击影响。研究结果表明:在整个研究期间,房地产产业链上各行业均存在多次周期性泡沫,比较严重的泡沫均集中在2006—2007年,且其间出现房地产业泡沫的峰值;房地产业泡沫是各行业泡沫相依结构的枢纽中心,起到了"蓄水池"的作用,并与有色金属业、建筑装饰业、银行业和机械设备业之间存在较高的相依性;次贷危机和欧债危机的发生不仅仅增强了房地产与相关行业之间的相依性,存在明显的危机传染效应,也改变了整个产业链的相依结构。
[期刊] 当代财经
[作者]
杨飞虎 熊家财
通过建立VAR-MGARCH-BEKK模型对我国沪市、香港股市、美国股市和日本股市之间的波动溢出效应进行考查,结果发现:在国际金融危机爆发前后,都只存在香港股市对我国沪市的直接波动溢出,而美国和日本股市只能通过香港股市对我国沪市产生间接影响;国际金融危机爆发后,我国沪市的对外影响力有所下降,而其他股市之间的联系有所加强。因此,我国在制定宏观政策时应该更具前瞻性和统筹性,建立健全金融监管体系,加强国际合作。
[期刊] 西南金融
[作者]
王捷 李燕君
2008年的金融危机虽发端于美国,但蔓延至其他国家,并最终引起全球范围内的经济萧条。本文引入DCC模型来研究2008年全球金融危机的传染效应。基于中美股市的动态相关关系的估计,本文发现存在金融危机的传染效应,在金融危机全面爆发后,这种动态相关系数表现为急剧升高。危机的传染效应导致了各股市的羊群行为,同时发现,危机后香港股市与美国股市的关联程度显著提高了。
关键词：
金融危机 传染效应 DCC模型
[期刊] 管理科学
[作者]
陈收 李双飞 李小晓
香港和海外上市的中国概念股引起国内外投资者和相关机构广泛关注,中国概念股的走势与国内外股市是否存在联动效应值得研究探讨。运用DCC(1,1)-MVGARCH模型对香港和美国的中国概念股指数与上证综数和深证综指以及概念股所在市场的大盘收益率的时变动态相关系数进行考察发现,香港和美国市场的中国概念股与上证综指、深证综指收益序列动态时变相关性总体较弱,但2007年以来有逐渐增强的趋势,尤其是香港市场;总体而言,中国概念股与上海市场的联动程度显著高于与深圳市场的联动程度,中国概念股指数与所在市场大盘之间的动态相关性较强而且基本稳定,大大超过与中国国内大盘之间的相关性,所在市场对中国概念股的波动起主导作...
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
谢志超 邓翔
采用VAR和BEKK模型研究了美国金融危机前后美国股票市场、货币市场、汇率市场与我国股市收益率之间的均值及波动溢出效应,并通过对比危机前后溢出效应的变化,分析了其是否对我国股市产生了传染效应。研究发现,通过美国股市、货币市场和汇率市场,金融危机对我国股市收益率均值水平的传染效应显著,仅通过美国货币市场金融危机对我国股市波动性的传染效应显著。
关键词：
美国金融危机 传导渠道 传染效应
[期刊] 世界经济
[作者]
吴吉林 张二华
本文运用机制转换动态copula方法,研究了次贷危机中以沪市为代表的内地股市与美、日、港股间的相依性结构变化,并以这种变化作为判断两市场间是否发生感染的标志。研究发现次贷危机中沪市与日、港股间的相依性上升,呈现一定的感染;而沪市与美股间的相依性反而下降,未出现感染。另外,尾部相依性显示危机事件发生时,美、日股市特别是港股对内地股市的大风险溢出效应还是存在的。因此,监管部门要时刻注意股市风险,并采取有效措施,降低次贷危机的感染效应向中国股市的传递。
[期刊] 财经论丛
[作者]
赵胜民 谢晓闻 方意
本文利用Diks和Panchenko(2006)改进的非线性Granger因果检验方法研究了次贷危机和欧债危机期间全球主要股市间的联动性,并基于此探讨了两次危机期间中国股市在全球股市风险传染网络中的角色定位问题。研究结果表明:(1)次贷危机期间,中国股市作为风险接收者,起着风险承担的作用。欧债危机期间,中国股市风险承担作用明显减弱,并存在一定程度的风险溢出。在两次危机的全球股市风险传染网络中,美国股市始终居于主导地位。(2)对比两次金融危机,次贷危机期间全球主要股市间风险传染程度更高。滚动窗口法进一步验证了本文结论的稳健性。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
于金明 金秀 刘月立
近年来，频繁爆发的危机事件对中国经济和金融市场造成了严重的负面冲击。在此背景下，本文将变分模态分解和R Vine Copula结合，以新冠肺炎疫情为分析背景，研究突发危机事件下中国股市行业板块间相依结构及其动态演化，并进一步从短期和长期两个方面，探讨相依结构的异质特征。研究发现：(1)行业间相依结构的关键节点及行业间关联方式随疫情的发展而发生变化，在长期和短期尺度下，行业间相依结构具有异质性特征；(2)疫情冲击导致相依结构中关联行业间相关系数提高，引起跨行业风险传染，长期传染效应强于短期传染效应；(3)疫情冲击在短期内引起各行业间发生风险传染，但长期来看，存在“风险隔离行业”。研究结果可以为投资者决策、行业部门风险监测预警、监管者防范和化解系统性风险提供重要依据。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王志强 郑炳蔚
本文指出协整方法用于研究股市互动性的缺陷,随后采用事件研究法,围绕次贷危机中的两次典型事件:2007年8月6日美国住房抵押贷款投资公司向法院申请破产和2008年1月22日美联储降息75个基点,实证分析了危机事件和美联储降息事件前后中国股市相对于美国股市的变化特征,得出了次贷危机对中国股市尚未造成实质性影响的结论。
关键词：
次贷危机 联动关系 实证研究
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴恒煜 胡根华 秦嗣毅
文章通过选取2004年1月1日到2009年6月30日中国、香港、日本、英国和澳大利亚五个股票市场日收盘价的道琼斯数据,采用三状态Markov机制转换模型研究这些股市间相依性结构的变化。通过对目标股市结构变化的研究,可以描述并预测股市的波动性,从而指导风险管理。实证分析表明,在有机制转换条件下,澳大利亚与英国、日本股市间的相依性比无机制转换条件下均有所下降,而中国与香港股市间相依性却大幅上升。同时,本文采用总体拟合效果法来选取合适的copula函数并运用基于copula理论的相关系数法进行对比研究,发现次贷危机后各股市间的尾部相依性出现不同的变化,市场收益率呈现下降趋势,波动性均有所增加。其中,...
[期刊] 当代财经
[作者]
王爱民 王惠 王金桃
随着世界经济一体化进程的加剧,金融安全问题更加突出,而作为金融体系主体的银行安全问题更受到各国的关注。国内外关于银行危机的研究大量涌现,包括对银行危机的概念界定,银行危机的成因、预测以及银行危机的传染性等几个方面都取得了进展,这为银行危机的研究建立了一个理论框架。
关键词：
银行危机 概念 成因 预测 传染性
[期刊] 旅游科学
[作者]
邓冰 吴必虎 蔡利平
本文强调了旅游业危机管理研究的必要性,对近年来国内外相关文献进行系统回顾,分析了旅游业 危机管理的概念、理论基础、发展历程和研究内容等,并总结了国内外的差距,对新的研究趋势提出见解。
关键词：
旅游业 危机管理 研究综述
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