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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘汉 王永莲
本文以大豆、玉米和小麦为研究对象分析了国内外粮食期货的波动特征、关联性和传导机制。研究表明国内外粮食期货价格波动均具有波动聚类、非对称和长记忆特征,但显著程度存在差别;其传导机制以价格波动幅度较大的国外期货市场向国内市场的单向传导为主要途径,以开放程度和关联程度较高的大豆市场为传导主线,并通过国内大豆和小麦期货市场向国外大豆期货市场进行微弱反馈。
[期刊] 商业研究
[作者]
屈军
本文利用阈值向量误差修正模型(TVECM)实证研究了国内与国际期货市场的大豆、小麦、玉米和稻谷四种粮食期货价格之间动态关系,结果显示:2009-2013年期间,除大豆外,小麦、玉米和稻谷期货价格在国内外市场之间并不具有长期协整关系;非线性TVECM模型比线性VECM模型能更好地刻画国内大豆期货价格"易涨难跌"的非对称现象;短期动态调整具有显著的阀值非线性动态关系。
关键词：
粮食期货价格 TVECM模型 非线性
[期刊] 南京农业大学学报(社会科学版)
[作者]
孙林 倪卡卡 李显戈
在国际化背景下,控制粮食价格波动风险是我国实现长期粮食安全必须高度关注的政策问题。本文利用DCC-MGARCH模型实证分析了美国粮食价格波动向中国传递的动态变化,以及在产品上的差异。研究结果表明:中美大豆期货价格波动动态关联度在0.2~0.6之间,而中美小麦的动态关联度在均值零附近变化。这说明,中美大豆期货交易价格波动联系紧密,而小麦关联度较差。中美大豆期货价格的动态关联度从国际粮食危机前的0.17跃升为危机后的0.36,非配对t检验结果显示,该差异是显著的;而中美小麦期货价格收益率的动态关联未发生显著变化。这间接证明了国际粮食价格波动主要从较开放的大豆市场传递到中国。
[期刊] 金融研究
[作者]
夏天 程细玉
本文利用向量自回归(VAR)模型,Johansen多元协整检验,向量误差修正(VEC)模型以及方差分解等技术对大连商品交易所,美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格与国产大豆现货价格三者间关系进行了实证研究。研究结果表明三者间存在长期均衡关系,短期内的价格偏离可以通过自身价格约束机制予以纠正。三者间具有相互影响,相互引导的关系。大连期货市场具备了良好的价格发现功能,居于长期价格发现的主导地位。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈亮
文章采用非线性格兰杰（Granger）因果关系检验实证研究了国内外粮食价格间的传导机制，并运用TVP-SV-VAR模型分析了国际粮食价格对国内粮食价格的动态冲击效应。结果表明，大豆、玉米的国内外价格传导机制较为畅通，受国内粮食价格支持政策影响，小麦、大米的国内外价格传导机制受阻。分市场研究发现，国内玉米和大豆与其他粮食品种的价格联动性较强，易对其他粮食品种的价格产生影响，又易受国外粮食价格的冲击影响。从市场内部影响力来看，国际粮食市场价格传导更为顺畅，其内部影响力大于国内粮食市场。由特定时点脉冲响应分析可知，国内外粮食价格的短中期联动要大于长期联动，国内大豆和国内玉米价格在面对不同品种的国际粮食价格冲击时，其冲击影响方向和强度存在较大差异，部分时点上对国内大豆和国内玉米价格产生了正负交替的冲击影响。因此，突发扰动事件后，要特别关注不同品种粮食价格之间的传导路径和影响强度。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
华仁海 陈百助
本文利用协整检验和Granger因果检验等技术,首次对国内和国际期货市场的铜、铝、大豆和小麦的期货价格之间的动态关系进行了实证研究。结果显示:上海期货交易所与伦敦金属交易所铜、铝的期货价格之间存在长期均衡关系,大连商品交易所与芝加哥期货交易所大豆的期货价格之间存在协整关系;相对而言,国外市场的影响力较大;郑州商品交易所与芝加哥期货交易所小麦期货价格之间不存在协整关系。
关键词：
期货市场 协整检验 因果检验
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱厚岩 梁青青 刘振中
本文对国内外棉花现货和期货价格之间的动态关系进行了实证研究。结果显示,国际棉花期货价格波动会加剧国际棉花价格的波动,国际棉花价格和郑州棉花期货价格的波动会加剧中国棉花价格的波动。我国棉花价格波动会加剧国际棉花期货价格的失衡,但会缓解郑州棉花期货价格的波动。最后提出应促进我国现货市场和期货市场价格机制的融合,提高我国棉花进口定价权的对策建议。
关键词：
现货价格 期货价格 协整检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
马正兵
本文应用交叉谱分析方法对郑州商品交易所的小麦期货和大连商品交易所的大豆期货的价格发现功能进行了实证研究,通过考察期货价格与现货价格的领先与滞后关系,得出了如下结论:小麦期货市场对我国的小麦现货价格无论一到三年的中长期还是数月的短期都具有较好的价格预期作用,这对推出新的大宗粮油期货(如大米期货)奠定了基础;而大豆期货价格与现货价格虽然在时间上不具有小麦期货与现货价格那样一致的领先与滞后特征,但仍能反映现货市场的供求状况,具有一定的价格发现功能。文章据此进一步讨论了利用粮食期货价格发现功能推进我国粮食流通体制改革的意义和策略。
关键词：
期货市场 价格发现 交叉谱 实证分析
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘金珠
豆粕期货市场具有重要的价格发现功能。本文选取2008年2月14日至2018年5月31日大连商品交易所豆粕期货活跃合约结算价格、期货连续结算价格与现货价格共2501组数据为研究对象建立VAR模型。研究结果表明:我国豆粕现货价格、期货活跃合约结算价格和期货连续结算价格具有长期稳定的动态关系,期货活跃合约结算价格比期货连续结算价格更具价格发现和风险规避功能,现货价格与期货连续结算价格互为格兰杰因果关系,现货价格与期货活跃合约结算价格互为格兰杰因果关系,且期货活跃合约结算价格也是引起期货连续结算价格变动的格兰杰原因。
[期刊] 浙江金融
[作者]
戴文群 段江娇
本文利用VAR模型、JJ协整检验、Granger因果检验等计量方法,对我国新上市的原油期货与国际原油期货的交叉影响及价格联动效应进行了实证研究。结果表明:我国原油期货价格与国际原油期货价格之间互为显著的Granger因果关系,上海原油期货已经与国际原油价格接轨并对国际原油期货价格产生一定影响力,同时上海原油价格的收益率具有较强的本地特色。
关键词：
原油期货 协整关系 VAR模型 股指期货
[期刊] 经济问题
[作者]
燕志鹏 于泽民 顾新莲
煤炭消费是我国碳排放的主要来源，煤炭市场和碳排放权交易市场会互相影响，研究二者的价格传导对于实施减碳政策和实现碳达峰目标具有重要意义。基于湖北碳排放权价格和动力煤期货价格，运用VEC模型、脉冲响应和方差分解等方法，初步分析了碳排放价格与煤炭期货价格的传导机制，然后运用BEKK-GARCH模型和信息份额模型，对价格传导过程中二者的贡献度进行精确度量，并分析其走势及影响因素。研究发现：碳排放价格和煤炭期货价格长期具有均衡关系，短期也会互相影响，但碳排放价格的贡献度远小于煤炭期货价格，并且与配额总量负相关，与碳市场成交量和参与的企业家数正相关。因此，在实施减碳政策过程中，要高度重视煤炭期货价格走势，合理控制碳排放总量，并通过进一步活跃市场和扩大参与企业数量来提高市场效率，充分发挥资源配置功能，助力碳达峰目标的实现。
关键词：
碳排放价格 煤炭期货 价格传导 贡献度
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱才斌 肖荣
在我国提倡期货市场服务实体经济的背景下，有效测度期货价格发现功能具有深远的影响。本文运用平稳性检验、VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验、方差分解等方法，对上海期货交易所（沪）以及伦敦金属交易所（LME）的铝期货市场价格发现功能进行滚动实证比较研究。研究发现：沪铝期货市场和LME铝期货市场均具有价格发现的功能，期货对现货价格均处于主导地位，但两地的价格发现功能有差别。基于国内外市场的对比，应从完善我国铝现货市场交易机制；为期货行业提供创新发展的市场环境；扩大金融领域对外开放、推动我国期货市场国际化。
关键词：
价格发现功能 期货价格 铝期货 铝现货
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓宏亮 黄太洋
文章采用线性及非线性Granger因果检验方法,对我国粮食期货市场价格与汇率之间不同阶段的信息传递溢出进行了检验,实证研究表明,2005年7月汇改前,我国粮食期货价格与汇率之间不存在明显的线性与非线性信息溢出效应,汇改后,我国粮食期货价格与汇率具有单向的非线性信息溢出特征,即汇率变动是粮食期货价格变动的非线性Granger原因。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强 杨光华
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
田清淞 肖小勇 李崇光
基于2004年9月—2016年11月我国经济政策不确定性指数和大豆、小麦、玉米期货价格指数,运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)分析经济政策不确定性对我国主要粮食期货价格波动的影响。研究发现:我国粮食期货价格受到经济政策不确定性的冲击,但不同品种间存在明显差异;2008年金融危机、2011年后危机时代及2015年股票灾难三个时期的经济政策不确定性对粮食期货价格呈现正负交替的冲击态势,冲击响应速度快,持续时间长,影响在12期后仍然存在。
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