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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王昕 许平祥 任彦军
本文基于产业链和国际环境视角,利用2010年1月到2016年12月粮食产业链各环节和世界市场粮食价格指数月度数据,采用格兰杰因果关系检验、VAR模型基础上的广义脉冲响应函数及方差分解揭示粮食价格波动下不同利益主体价格传导效应。结果表明:长期来看,国际粮食价格和国内粮食产业链上中游价格存在协整关系,整条粮食产业链价格传导效应主要表现为需求拉动型,国际化的粮食市场带动了国内粮价的产业链传导。短期内粮食价格波动沿着产业链和国际市场的传递较为灵敏,世界市场粮食价格的冲击效果最为明显,生产资料冲击贡献较小。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王 昕 许平祥 任彦军
本文基于产业链和国际环境视角,利用2010年1月到2016年12月粮食产业链各环节和世界市场粮食价格指数月度数据,采用格兰杰因果关系检验、VAR模型基础上的广义脉冲响应函数及方差分解揭示粮食价格波动下不同利益主体价格传导效应。结果表明:长期来看,国际粮食价格和国内粮食产业链上中游价格存在协整关系,整条粮食产业链价格传导效应主要表现为需求拉动型,国际化的粮食市场带动了国内粮价的产业链传导。短期内粮食价格波动沿着产业链和国际市场的传递较为灵敏,世界市场粮食价格的冲击效果最为明显,生产资料冲击贡献较小。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
贾娟琪 李先德 王士海
根据小麦、玉米和稻谷２００３年１月至２０１５年１２月国内外月度价格数据，利用ＶＥＣ－ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型研究了中国粮食价格支持政策对国内外粮食价格波动关系的影响。结果表明：中国粮食价格支持政策的实施，在一定程度上削弱了国际粮价对国内粮价的均值溢出效应；政策实施前，国际粮价对国内粮价具有波动溢出效应，而实施后不具有波动溢出效应，并且国内外粮食价格相关关系的持久性减弱。由此可见，中国实施粮食价格支持政策，有助于减少国际粮食市场对国内市场的冲击，但同时也扭曲了国内粮食市场，提出国家在确保国家粮食安全的基础上，充分发挥市场在价格发现和配置资源中的作用，尽快完善和改革我国粮食价格形成机制。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
罗万纯 刘锐
了解粮食价格波动的特征对采取相应政策稳定粮食价格具有重要的现实意义。本文利用GARCH、GARCH-M、TARCH和EGARCH等ARCH类模型对粮食价格的波动、波动的非对称性进行了分析。研究表明:籼稻、粳稻、大豆价格没有显著的异方差效应;小麦和玉米价格波动有显著的集簇性;小麦市场和玉米市场没有高风险高回报的特征;小麦价格波动有非对称性,即价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动大。本文在此基础上提出:可以利用价格波动的集簇性对未来的价格波动进行预测;要不断完善粮食市场,引导市场参与主体理性投资;要特别关注引起价格上涨的因素并采取相应措施。
关键词：
粮食 价格 波动 ARCH类模型
[期刊] 农业经济问题
[作者]
李光泗 王莉 谢菁菁 钟钰
本文从粮食进口快速增长背景下粮食贸易格局转变视角,利用中国和国际大豆、玉米、小麦和大米的月度价格数据,采用VAR-BEKK-GARCH模型剖析国际粮食价格波动对中国粮食价格的影响和溢出效应。研究发现,国内外大豆价格间存在协整关系,而国内外玉米、小麦和大米价格间不存在显著的协整关系;国内外粮食价格传递效应上存在差异,国内外大豆价格间存在双向的均值和波动溢出效应,国内外玉米价格间存在单向的均值效应和双向的波动溢出效应;国际小麦和大米价格波动传递效应较弱,而中国大米和小麦市场对国际市场具有较强的溢出效应;贸易格
[期刊] 农业技术经济
[作者]
苏梽芳 王祥 陈昌楠
本文基于成分GARCH模型分解出粮食价格波动的低频成分,进一步应用面板VAR模型研究影响低频波动的决定因素。结果发现,籼稻、玉米、大豆和小麦价格的低频波动总体呈现逐渐下降趋势,而且低频波动之间存在正相关关系。同时发现生产成本和国际粮食价格变化两个因素对1998—2010年粮食价格低频波动变化具有相对较大程度的解释能力,这表明中国粮食价格长期波动风险主要来自于国际粮食价格变化与国内生产成本的变化两大内外因素。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
钟钰 陈博文
本文以小麦、稻谷、玉米三大主粮为研究对象，对国内外粮食价差波动与我国粮食进口之间的动态影响关系进行实证分析。分析结果表明：国内外粮食价差是当前我国粮食进口的影响因素；尤其是价差的扩大会刺激粮食进口需求大幅增长；我国粮食进口不能显著影响国际粮食市场价格。鉴于此，我国要加强对国际粮价监测，不断推进粮食价格形成机制改革，构建确保国内产业安全的进口防御体系。
关键词：
粮食价差 粮食进口 粮食安全
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
钟钰 陈博文
本文以小麦、稻谷、玉米三大主粮为研究对象,对国内外粮食价差波动与我国粮食进口之间的动态影响关系进行实证分析。分析结果表明:国内外粮食价差是当前我国粮食进口的影响因素;尤其是价差的扩大会刺激粮食进口需求大幅增长;我国粮食进口不能显著影响国际粮食市场价格。鉴于此,我国要加强对国际粮价监测,不断推进粮食价格形成机制改革,构建确保国内产业安全的进口防御体系。
关键词：
粮食价差 粮食进口 粮食安全
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜颖
本文在利用CF滤波直观考察国内粮价与国际油价关系的基础上,运用ARDL-ECM模型实证检验了2002年11月至2018年12月中国粮食价格和世界石油价格之间的短期动态效应和长期均衡关系。研究发现:2012年后国际油价与国内粮价之间周期波动的一致性日益减弱;国际原油价格与国内粮食价格之间存在长期协整关系,且前者对后者有显著正向影响,其中,大豆价格对原油价格波动的敏感度最高;国际油价对国内粮价的长期效应大于短期效应。鉴于我国生物燃料产量增速较快,需要关注生物能源发展带来的国内粮价上涨风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
付莲莲 朱红根
文章建立ARCH族模型分析了2000年1月至2013年7月的粮食价格波动特征,对GED分布、t分布和正态分布下的ARCH族模型估计结果进行对比,研究表明:粮食价格具有明显的"尖峰肥尾、非正态"的特征;假设价格收益率均值方程的残差序列服从正态分布时的AIC、SC值最大,而在GED分布条件下AIC、SC值最小,估计出来的GED参数值小于2,验证了残差序列有典型的"尖峰肥尾"特征;大米价格和大豆价格具有明显的波动聚集性,小麦和玉米价格则没有明显的ARCH效应;大豆市场存在高风险高回报的特征,同时存在明显的非对称性特征,相比于价格下跌信息的冲击,价格上涨信息带来的冲击要大得多。大米市场既不存在高风险高回报的特征,也不存在"杠杆效应"。
[期刊] 价格月刊
[作者]
胡安其
通过应用非对称成分GARCH模型研究中国粮食价格长期波动率的集群性与非对称性特征,结果表明:籼稻、大豆、小麦和玉米价格变化率具有显著的异方差效应,长期波动率随时间变化而变化,但总体呈现逐步下降趋势,除籼稻外的其他三种粮食价格短暂波动具有非对称性,即价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动大。
关键词：
粮食价格 长期波动 成分GARCH模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈亮
文章采用非线性格兰杰（Granger）因果关系检验实证研究了国内外粮食价格间的传导机制，并运用TVP-SV-VAR模型分析了国际粮食价格对国内粮食价格的动态冲击效应。结果表明，大豆、玉米的国内外价格传导机制较为畅通，受国内粮食价格支持政策影响，小麦、大米的国内外价格传导机制受阻。分市场研究发现，国内玉米和大豆与其他粮食品种的价格联动性较强，易对其他粮食品种的价格产生影响，又易受国外粮食价格的冲击影响。从市场内部影响力来看，国际粮食市场价格传导更为顺畅，其内部影响力大于国内粮食市场。由特定时点脉冲响应分析可知，国内外粮食价格的短中期联动要大于长期联动，国内大豆和国内玉米价格在面对不同品种的国际粮食价格冲击时，其冲击影响方向和强度存在较大差异，部分时点上对国内大豆和国内玉米价格产生了正负交替的冲击影响。因此，突发扰动事件后，要特别关注不同品种粮食价格之间的传导路径和影响强度。
[期刊] 南京农业大学学报(社会科学版)
[作者]
孙林 倪卡卡
国际化背景下,研究世界粮食价格波动特征对于中国从总体上把握国际粮食市场运行规律,正确地对市场风险做出判断并及时采取应对措施具有重大意义。本文通过对芝加哥期货交易所(CBOT)小麦、玉米、大豆和大米这四种期货产品2005—2012年价格收益率时间序列的研究,发现:国际粮食价格波动具有尖峰厚尾的非正态分布的特征;AIC和BIC信息准则结果显示,T分布能更好对模型进行估计;基于T分布的EGARCH模型实证结果表明,国际粮食期货价格存在显著集簇性和非对称性,但不同期货产品表现形式不一样,揭示不同期货品种的市场对"利好"和"利空"消息的反应存在差异。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李科熠 彭海燕
加入WTO以来,我国粮价波动幅度越来越大。选取2002年~2014年国际国内大米、小麦、玉米、大豆的月度价格作为样本数据,利用VECM模型深入研究了国内外粮价波动之间的相互关系,在此基础上,利用回归方法探讨了国际粮价波动与国内粮价波动的传导机制。结果表明,国内外粮价波动存在长期均衡关系,且这种关系是在短期波动不断调整下得以实现的;进出口传导机制以及替代效应传导机制是国际粮价波动向国内粮价波动传导的两个主要途径。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
李光泗 曹宝明 马学琳
本文采用协整检验和VAR模型分析了中国粮食价格与国际粮食价格之间的相互关系,并进一步利用BEKK模型分析了国际粮食价格波动对中国粮食价格波动的溢出效应。研究发现:中国粮食价格与国际粮食价格未表现出显著的协整关系,但随着粮食市场开放程度提高,中国粮食价格与国际粮食价格的协整程度逐渐增强;国际粮食价格波动对中国粮食价格波动具有重要影响,但其影响效果在不同粮食品种之间存在较大的差异;国际粮食价格波动对中国粮食价格波动具有显著的溢出效应,中国粮食市场开放强化了国际粮食价格波动对中国粮食市场的溢出效应。
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