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[期刊] 统计与决策
[作者]
胡茂林
根据石油市场收益率的基本特性,文章从收益率的波动性与概率分布出发,将能准确度量时变风险价值的ES-GARCH-GED模型应用到布伦特石油和大庆石油的风险测算;然后将两个市场的ES风险值进行了比较,发现国际石油市场的市场风险明显大于国内石油市场的市场风险;而产生这些差异的主要原因则是国家对石油市场的严格控制和国际石油市场的期货投机过于猖獗。
[期刊] 商业时代
[作者]
李高峰 陈倩
近十年来,国内外黄金现货市场收益率均表现出尖峰厚尾和波动聚集性特征。但与一般金融资产负的冲击具有非对称效应不同,黄金现货市场利好消息对波动的影响更大,且国内比国外市场有更显著的杠杆效应。在波动性特征方面,学生t分布对国内市场收益率描述效果更佳,而GED分布更适合国际市场;在市场风险度量方面,VaR-GJR-GED模型在国内和国际黄金现货市场风险研究上有很好的风险度量效果。
[期刊] 金融研究
[作者]
方毅 张屹山
本文比较研究国内外金属期货市场"风险传染",并提出了波动溢出项。我们发现国内市场存在特有的期铜向期铝的单向波动溢出,不可预期的随机行为导致铜市场风险在铝市场被放大。而且,宏观经济因素不是波动溢出的主要内因。另外,国内金属期货市场对宏观经济冲击反应具有非对称性,国内金属期货价格变动对宏观经济作用具有非对称性。我们建议关注期铜风险;应避免在期铜价格波动较大时,推出新金属期货品种;进一步培育期铝市场。
关键词：
风险传染 波动溢出 方差分解
[期刊] 国土资源科技管理
[作者]
于文华 张博强 刘玲 张清朵
采用了3种不同类型的时变Copula函数模型,对三大石油市场Brent(北大西洋布伦特原油),WTI(美国西德克萨斯轻质原油),Daq(大庆原油价格指数)之间的价格相关性进行分析。通过Egarch-t模型构建描述三大石油市场收益率的边缘分布模型,然后分别用两种不同的时变Copula模型对WTI-Daq,Brent-Daq两个相关市场之间的相依结构进行建模,刻画了国内外石油市场之间的风险相依结构。实证结果表明:与时变Clayton-Copula相比,时变SJC-Copula能够有效捕捉市场间的上下尾相依结构关系,且国外石油市场与国内石油市场间的下尾相依关系要明显强于上尾相依关系,尤其是北大西洋布...
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
赵祺
随着我国国民经济的快速发展,石油价格的持续平稳已经成为影响我国现阶段和未来经济稳定的重要因素。面对激烈的国际石油市场竞争,只有将石油市场和金融市场进一步结合,选择正确的价格风险管理策略进行操作,才能真正规避石油价格风险,获得更大的比较优势。一、石油市场价格风险管理意义重大1.转移石油价格风险。石油现货市场的价格会受到多方面综合性因素影响,从而导致其波动幅度较大且较难预测。在当今81%的优质石油储量掌握在国际大型石油公司手中情况下,只有通过
[期刊] 国际经济评论
[作者]
弗兰克·A.维拉斯特罗 盖伊·卡鲁索 劳伦斯·戈德斯泰恩 郭子睿
石油价格在过去六个月暴跌引发了广泛的讨论,其中不乏阴谋论。虽然这些解释都非常有创意而且有趣,但我们认为只有通过分析供给、需求、经济表现以及成本竞争力,才能更好地分析形势。很多人预测到强劲的供给增长,但我们认为最意外的因素是需求不足——每天的需求量低于某些预测60万桶左右。石油供给连续三年增长,这主要来自北美。但到2014年中,全球需求疲软已经非常明显。一旦需求供给相互作用,石
[期刊] 国际贸易
[作者]
孙永生
1998年7月27日,中国石油石 化业改革重组的重大举措——石油、石化两大集团公司宣告成立。这一举措开拓了中国石油化学工业发展的新局面,是中国石化工业发展史上的重要里程碑,引起国际上各界人士的关注。 多年来,由于计划经济体制的影响,中国的石油和石油化学工业被人为地进行了多层分割。上游石油生产是地质部、石油天然气总公司;中游加工是中国石化总公司、
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
田丰 吴琦东
世界油价的快速上升已经成为世界各国和社会各界普遍关注的焦点。这种关注不仅仅来自于能源安全方面的考虑,更为严重的是,在世界经济发展本身存在一系列结构性矛盾和风险的情况下,世界石油格局的发展趋势将直接影响世界经济的增长速度与结构调整难度。本文认为,从基本面因素来看,中期内,世界石油供需总量紧张的状况有可能缓解,但是不会彻底反转。
关键词：
高油价 世界石油市场 中期展望
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
曹嘉 张羽
中国银团贷款市场起步较晚,市场规模的扩大、交易制度的改进、配套环境的完善均需借鉴国外经验。对国内外银团贷款市场进行对比分析,有助于寻找进一步发展国内银团贷款市场的突破点,拓宽国内银团贷款创新发展的视野。本文在分别介绍国内外银团贷款市场发展历程及发展现状的基础上,对比总结我国银团贷款市场自身业务发展和外部配套环境的滞后之处,并提出相关政策建议。
[期刊] 世界农业
[作者]
贾晓航 李峥
随着中国经济的快速发展和人民生活水平的提高,消费者对食品的要求逐渐从量的追求转移到质的提升上,有机食品市场在这种形势下产生并迅速在国内外市场发展起来。本文通过国内外有机食品生产流通发展现状的比较分析,概括出中国有机食品市场的主要特征和存在的问题,进一步深入探讨总结出导致该差距的主要原因和表现,提出规范和完善中国有机食品市场流通的几点建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李正辉 袁露丹 何融
文章通过动态相关系数、VAR模型以及格兰杰因果检验对大连和芝加哥期货市场豆类期货价格波动的相关性、各品种相互影响的显著性、持续性、冲击效应和因果效应五个方面进行分析。实证表明:大连期货市场豆类期货各品种价格间的相关性比较一致,价格之间的相互影响比芝加哥期货各品种价格之间的相互影响密切,持续较长;冲击效应较芝加哥期货市场小,大连期货市场豆类期货价格之间冲击效应的非对称性较芝加哥期货市场非对称性大。
关键词：
期货市场 传导机制 VAR模型 脉冲响应
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
徐国祥
各国证券市场的实践表明,证券市场不仅具有筹集资金的效用,而且具有优化产业结构、提高企业效率和管理水平、抑制通货膨胀、促进经济稳定增长等一系列的效力或经济功能。反映和分析这方面的经济功能,是统计的重要任务之一。要系统地、准确地反映
[期刊] 世界经济
[作者]
张鹤 黄琨
本文根据金融市场价格"传染"及"价格联动"的原理,利用具有马尔可夫状态转移的自回归、向量自回归模型对国际LME铝、铜市场以及中国SHFE铝、铜市场的价格联动关系进行了比较研究。研究发现国际金属期货市场不存在价格联动现象,LME铝市场一直处于低波动状态,而LME铜市场是一个高波动与低波动交替出现的市场;中国金属期货市场存在明显的状态转移及价格联动现象,特别是2003年中期以后,两个市场随着国内新一轮经济周期的到来均表现为高波动、高收益的状态,进一步利用Granger检验及不同状态下的非线性脉冲响应函数(IRF)得到SHFE铜市场在"价格联动"过程中"传染"性强于SHFE铝市场的结论。
关键词：
期货市场 传染 价格联动 状态转移
[期刊] 世界农业
[作者]
李茂林 吴显春
森林碳汇交易是减少温室气体排放,推行节能减排的重要市场机制。本文分析了北美、新西兰及澳大利亚3大国际主流森林碳汇市场的发展、交易规则等方面的内容及中国当前森林碳汇自愿性市场的发育状况及交易机制,从市场供求、市场培育及认证机制3个方面比较中国与发达国家的差异。
关键词：
森林碳汇 市场交易 比较
[期刊] 银行家
[作者]
韦谊成 刘小瑜
2020年9月22日，我国首次提出将在2030年实现“碳达峰”，并于2060年实现“碳中和”的战略目标。至此，围绕“碳中和”及”碳达峰”转型的金融创新序幕拉开，各部门从完善碳金融相关制度、基础设施和金融创新等方面着手，货币政策、信贷政策、税收政策、行业监管政策也逐渐向绿色低碳领域倾斜。其中，金融市场工具创新主要以绿色（碳中和）债券、绿色（碳中和）信贷、绿色（低碳）指数、绿色（低碳）基金及设立支持碳减排的货币政策工具为抓手。“碳中和”金融实际上是绿色金融的一个子集。我国自2015年起一直致力于引导金融支持绿色减排领域，尤其是推动绿色债券市场发展，并已经取得一定成绩。
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