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[期刊] 金融研究
[作者]
何启志 张晶 范从来
本文分析了国内外石油价格波动传导机制与国内外石油价格波动的典型化事实,将动态相关系数的多变量随机波动模型与固定系数的Granger波动性因果关系模型结合起来,构建了动态相关系数的带Granger因果检验的多元随机波动模型(DGC-MSV),并实证检验了美国、英国和中国的石油现货价格之间、期货价格之间以及期货价格与现货价格之间的波动溢出效应,主要得到如下结论:中国、美国、英国石油期货价格、现货价格波动性之间的相关系数都是动态变化的;中国石油现货价格受美国石油现货价格的波动溢出影响,而同时中国石油现货价格又对美国和英国的石油期货价格波动有显著溢出效应;英国和美国的石油现货价格之间、石油期货价格之间...
[期刊] 经济研究
[作者]
魏巍贤 林伯强
本文在分析国内外石油价格形成机制及其动因的基础上,应用多种计量经济学方法定量实证研究了国内外原油价格波动性及其相互关系。研究表明:国内外油价波动性都存在集聚性、持续性和风险"溢出效应"等特征,国际油价的波动对国内油价具有导向作用,两市场油价存在长期协整关系,但短期波动过程相异。
[期刊] 金融研究
[作者]
林伯强 李江龙
石油作为现代工业的血液,无论从短期还是长期来看,其价格的波动都会对经济运行产生很大的影响。我们的分析表明,已有研究对原油价格波动性的模拟存在预测性差和波动持续性过长两个不相容的缺陷。考虑到外生冲击可能会造成世界原油市场发生结构性的变化,同时考虑到原油市场的波动性聚集现象,我们建立了区制转换的原油价格波动性模型,即在不同的时期,原油价格的波动可能处于不同的状态之下,状态之间的转换满足一定的概率分布。我们的结果很好的改善了已有研究的上述缺陷,并且非常理想地拟合了突发政治事件和世界经济动荡对原油市场的影响。在检验表明原油价格波动确实存在区制转换的前提下,我们进一步又将模型扩展到多维情形,分析国际原油...
关键词：
原油价格 波动性聚集 区制转换 传染效应
[期刊] 资源科学
[作者]
王世进
本文利用相关数据及燃料、动力类购进价格指数,运用Granger因果检验,VAR和DCC-GARCH模型,分析了国际能源价格波动对我国能源价格平衡的影响。通过研究,表明国际能源价格与我国能源价格间存在长期的稳定协整关系和双向波动溢出效应,短期内国际能源价格对我国能源价格的平衡存在着单向价格引导关系。最后从能源立法、加强消费国间的能源合作、推进能源衍生品、期货市场建设等几个方面提出建议,以保证我国能源产业的健康发展。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
马林 薛星群
选取2002年2月11日至2014年3月27日的每日数据样本,采用DCC-GARCH模型和溢出指数模型,研究三大原油价格之间的波动溢出效应及美元价格与原油价格间的波动溢出效应。DCC-GARCH模型分析结果表明,三大原油价格收益率均受前期的随机扰动影响和波动影响,但前期的随机扰动影响起主导作用。三大原油价格收益率动态相关系数主要受持续性影响,受随机扰动影响微弱。美元与各原油价格的分析结果显示,经济危机发生时美元价格和原油价格的相互影响由负向关系转变为正向关系。溢出指数分析结果显示,经济危机发生前后三大原油价格之间总溢出指数未发生大的变动,但WTI价格的影响程度减弱,DUBAI价格的自我影响程度增大。美元价格对原油价格的波动溢出效应显著增加。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
马林 薛星群
选取2002年2月11日至2014年3月27日的每日数据样本,采用DCC-GARCH模型和溢出指数模型,研究三大原油价格之间的波动溢出效应及美元价格与原油价格间的波动溢出效应。DCC-GARCH模型分析结果表明,三大原油价格收益率均受前期的随机扰动影响和波动影响,但前期的随机扰动影响起主导作用。三大原油价格收益率动态相关系数主要受持续性影响,受随机扰动影响微弱。美元与各原油价格的分析结果显示,经济危机发生时美元价格和原油价格的相互影响由负向关系转变为正向关系。溢出指数分析结果显示,经济危机发生前后三大原油
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
薛永刚
通过对Brent原油FOB现货价格与世界上28个国家和地区自有统计数据以来至2009年7月21日的股价指数和收益率的日数据进行因果关系和时变效力检验,发现:国际油价对不同国家股票市场的溢出效应具有差异性;油价对股票价格和收益率的作用并不一定对称。整体来看,国际油价与股票收益率之间存在长期均衡关系,但作用效力较低;与股票价格指数除个别市场外不存在均衡关系。通过聚类分析发现:国际油价对于新兴市场的溢出效应可能更为明显;溢出效应的大小也许与一定时期内一国采取的宏观调控政策有一定关联。但并未有充分的证据证明国际油价对一国股票市场的溢出效应与其股票市场特征有必然联系。
关键词：
国际油价 股票价格 股票收益率 溢出
[期刊] 经济学动态
[作者]
王耀中 刘志忠 夏飞
近年来,石油价格的快速攀升再次引起了研究人员的高度关注(Barsky&Kilian,2004)。石油价格的这种持续高位波动会给经济带来什么样的影响? 一方面从历史经验来看,二战之后,美国经济9次衰退中的8次衰退都伴随着油价上扬。而在1973年
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈双 冯成骁
随着中国经济持续发展,对国际石油依存度不断提高,国际石油价格波动与中国经济景气的关系也越来越紧密。文章利用GARCH族模型对国际油价的波动性进行分析,得出的结论有:(1)国际油价残差序列具有明显的"尖峰厚尾"特征,更接近于t分布;(2)国际油价波动具有高阶ARCH效应;(3)国际油价波动具有"杠杆效应",负向冲击会增强其波动性;(4)国际油价波动具有短期成分和长期成分,短期成分会收敛到零,而长期成分会缓慢收敛到稳定的波动率上;(5)中国制造业景气会影响国际油价波动,两者呈现显著负相关关系。
关键词：
国际油价 波动性 GARCH
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王梓薇 刘铁忠
针对现有研究的一个基本判断:价格仍是中国石油安全最大风险,本文运用数量经济学中的回归分析方法,对此问题进行了研究。通过研究得出国际和国内石油价格对我国经济影响逐渐增大,我国存在潜在石油价格风险。
[期刊] 价格月刊
[作者]
胡光辉 孟艳莉 张玉柯
我国石油价格自1998年6月与国际油价接轨,原油价格随着国际市场价格的变化而浮动。运用单位根检验、协整检验、格兰杰因果关系检验等分析方法,分别对国内外原油现货价格、期货价格的关联性进行了研究。结果显示国内原油价格和国际原油价格存在长期稳定的均衡关系,国际原油期货价格对国内原油价格的影响要大于国际石油现货价格的影响,Brent(布伦特)原油价格对国内油价的影响要大于WTI(美国西德克萨斯)原油价格的影响。
关键词：
石油价格 价格波动 关联性 实证研究
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王莹 王晖 陈韬 刘妍
随着我国成品油价格形成机制改革的深入推进,以及国际市场油价波动对我国油价影响的加大,国内成品油价格变化逐渐加快。本文通过对2009年5月至2014年3月国内外代表性较强的石油品种价格月度变动率进行分析,研究发现:国内成品油价格具有很强的平稳性,国内成品油调整均滞后于国际油价变化,只能被动地接受国际油价。因此,我国应发加快展期货市场,形成石油的"中国价格",并采取其他配套措施逐步完善成品油价格形成机制。
关键词：
成品油价格 时间序列 ARMA模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
张金凤 马薇
文章对世界三大现货原油市场迪拜、布伦特和WTI与我国大庆原油市场、石油类股票进行了研究,利用Vine Copula模型对国内外原油价格波动和股票市场波动之间的相关性进行实证分析。结果表明:大庆原油与迪拜现货原油市场具有较强的正相关性;石油类股票与国内外原油市场中的迪拜、大庆的相关程度更高;R-Vine Copula模型结构灵活,适合刻画国内外原油市场和石油类股票之间的尾部相关结构。
[期刊] 世界经济
[作者]
赵农 危结根
在假设 OPEC为石油价格制定者、其他石油生产国为油价接受者的基础上 ,本文构建了一个两期动态理论模型 ,通过石油产量的调控将油价稳定在给定区间内 ,考察 OPEC定价策略的可行性与有效性。OPEC定价策略的可行性是存在的 ,但有效性对于仅仅依靠原油出口获取收益的成员 ,并未得到理论的证明。这种定价策略具有一定程度的不稳定性。本文通过对油价上涨原因、背景和 OPEC定价策略的分析 ,得出这次油价的上涨不过是油价由低调高过程中出现的一种超常失控现象的结论。面对世界油价的波动 ,我国有必要在破除石油行业垄断的同时 ,建立国家的石油储备体系与价格调控体系 ,通过国际市场的石油吞吐 ,达到稳定国内油价...
关键词：
定价策略 可行性 有效性 履约能力
[期刊] 世界经济
[作者]
华仁海 刘庆富
本文借助于双参数AR-EGARCH(t)模型,利用日间数据对国内外期货市场铜、铝、大豆、豆粕、小麦期货价格的波动溢出效应进行了经验研究。研究结果表明:相关商品国内外期货价格以及波动性之间存在较为密切的联系,相对于铝、豆粕和小麦市场,铜和大豆的国内外期货价格之间和波动性之间的联系更为紧密;对铜、铝、大豆、豆粕来说,国际期货市场对国内期货市场的影响力要大于国内期货市场对国际期货市场的影响力;但就小麦而言,国际市场的价格波动对国内市场的影响较弱,而国内市场的价格波动对国外市场的影响却较强。
关键词：
期货市场 波动性 溢出效应
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