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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
沈宇丹 王国峰 王雅鹏
本文通过VAR方程、Granger因果检验、脉冲响应和方差分解分析对临储取消前后国内外玉米市场价格冲击效应进行对比分析。研究表明:临储政策取消和玉米价格市场化改革后,国内外玉米市场价格的相互冲击效应增强,国内玉米价格对国外玉米价格产生较大冲击,并具有主导性。本文最后从玉米产业竞争力和价格市场化改革方面提出建议。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王丽娜 陆迁
本文运用误差修正模型和VAR模型对国际玉米价格波动和国内玉米价格波动的互动关系及传导效应进行了实证分析。结论显示:长期内,国际玉米价格的变动对国内玉米价格影响较为显著;短期内,滞后一期的国际玉米价格对国内玉米价格存在较显著的正向影响;脉冲响应函数和方差分解分析表明,国际玉米期货价格的信息反映机制对国内玉米价格波动的影响更为重要。
[期刊] 金融研究
[作者]
王聪 焦瑾璞
在全球金融市场不断开放和融合的大背景下,黄金市场不但与外部市场频繁互动,其系统内部的联动关系也变得极为多元和复杂,黄金市场间的价格联动反映了信息和风险在不同市场间的传递过程。黄金价格通常会受到外部因素干扰而产生波动,但市场间的联动关系是否会因此而改变是值得重点关注的问题,黄金市场功能的有效性及稳固的市场关系是投资者利用全球黄金市场进行对冲和避险的先决条件,同时也关系到整个金融市场的稳定性。本文将研究重点聚焦于黄金市场内部,在研究中外各主要黄金市场间动态相关性和波动溢出效应的同时引入外部冲击以检验不同因素对黄金期货、现货市场间联动关系的影响从而探讨国内外黄金市场间价格联动的稳定性问题。结果表明:中国与全球主要黄金期货、现货市场间整体上保持了正相关关系,同时与各主要黄金市场间均存在显著的波动溢出效应。在一般市场条件下,外部冲击并没有显著改变中国与全球主要黄金期货、现货市场间的联动关系,表明黄金市场内部的价格联动具有较强的稳定性。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
黄建新 周启清
本文利用协整检验、Granger因果检验以及Garbade-Silber(GS)模型检验等方法,从多角度实证分析了中国玉米期货市场与现货市场价格关系,并与美国玉米市场进行了比较。结果表明:中国期货市场和现货市场之间存在长期均衡关系,这与美国玉米市场表现一致;中国玉米期货市场价格单向引导现货市场价格,而美国玉米期货市场与现货市场价格相互引导;期货市场价格在中国玉米市场的价格发现中起主要作用,而美国玉米现货市场与期货市场的引导作用基本持平。
关键词：
期货价格 现货价格 对比分析
[期刊] 世界经济
[作者]
张鹤 黄琨
本文根据金融市场价格"传染"及"价格联动"的原理,利用具有马尔可夫状态转移的自回归、向量自回归模型对国际LME铝、铜市场以及中国SHFE铝、铜市场的价格联动关系进行了比较研究。研究发现国际金属期货市场不存在价格联动现象,LME铝市场一直处于低波动状态,而LME铜市场是一个高波动与低波动交替出现的市场;中国金属期货市场存在明显的状态转移及价格联动现象,特别是2003年中期以后,两个市场随着国内新一轮经济周期的到来均表现为高波动、高收益的状态,进一步利用Granger检验及不同状态下的非线性脉冲响应函数(IRF)得到SHFE铜市场在"价格联动"过程中"传染"性强于SHFE铝市场的结论。
关键词：
期货市场 传染 价格联动 状态转移
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李光泗 吴增明
本文对国内外玉米价格的传递效应进行实证分析，以期更直观地衡量国内外玉米市场之间的联系。本文选取２００５－２０１６年玉米月度价格作为研究对象，采用协整分析、Ｖ Ａ Ｒ模型和ＢＥＫ Ｋ模型研究国内外玉米价格传递效应。研究发现，国内玉米价格波动相对稳定，国际玉米价格波动明显；国内外玉米市场间联系不紧密，但国际玉米价格对国内玉米价格存在显著的均值溢出效应；国际玉米价格对国内价格存在单向的波动溢出效应，使得国内玉米市场波动性增加。根据研究结论，本文提出从深化临储政策改革、加大政策引导和支持力度以及完善国际粮食价格预警体系三个方面着手来稳定玉米市场、减少价格波动。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
童馨乐 佴逸潇 谢戎蓉
本文以蛛网模型为基础，从逻辑上考察粮食期货市场对粮食现货市场价格的影响机理，在此基础上以玉米为例，结合我国玉米“市场化收购+生产者补贴”政策实施前后市场表现进行相应的经验分析。研究结果表明，(1)粮食期货市场能够增加粮食现货市场需求价格弹性和降低供给价格弹性，当粮食期货市场足够发达时，粮食现货市场需求价格弹性大于供给价格弹性，粮食现货市场由“发散型蛛网”转化为“收敛型蛛网”,现货市场价格波动下降并趋于均衡；(2)我国玉米临时收储政策实施期间，玉米期货市场不活跃，难以有效发挥价格引领作用，而玉米“市场化收购+生产者补贴”政策实施后，玉米期货市场活跃度提高，在供给和需求价格弹性共同影响下，玉米现货价格波动幅度下降，玉米期货市场能够稳定现货价格。基于上述研究结果，今后应进一步完善我国粮食现货市场交易体系、丰富粮食期货市场交易品种、建立健全粮食期货市场交易和监管制度等。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李正辉 袁露丹 何融
文章通过动态相关系数、VAR模型以及格兰杰因果检验对大连和芝加哥期货市场豆类期货价格波动的相关性、各品种相互影响的显著性、持续性、冲击效应和因果效应五个方面进行分析。实证表明:大连期货市场豆类期货各品种价格间的相关性比较一致,价格之间的相互影响比芝加哥期货各品种价格之间的相互影响密切,持续较长;冲击效应较芝加哥期货市场小,大连期货市场豆类期货价格之间冲击效应的非对称性较芝加哥期货市场非对称性大。
关键词：
期货市场 传导机制 VAR模型 脉冲响应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
彭虹
加入世界贸易组织后，中国棉纺织业迅速发展。为了解决国内棉花供需缺口，实现供需平衡，中国由棉花净出口国转变为净进口国。在分析中国棉花生产、需求及进口贸易特征基础上，综合使用斯皮尔曼等级相关系数、协整分析和格兰杰因果关系检验，并对2001-2021年中国棉花进口量、棉花国际市场价格和国内棉花市场价格进行相关性和因果分析。研究发现，中国棉花进口量与国际市场价格之间存在长期稳定的均衡关系，中国棉花进口量对国际市场棉花价格有显著影响；中国棉花进口量与国内棉花市场价格间存在长期稳定的均衡关系；棉花的国际市场价格与国内市场之间为单向传导。鉴于实证分析结果，建议全面统筹两个市场和两种资源，利用联合采购和战略采购模式争取市场主导权和定价权，提升中国棉花产业的国际竞争力，提高议价能力，加强与世界棉花主产国的合作。
[期刊] 价格月刊
[作者]
房瑞景 崔振东 周腰华 陈雨生
本文运用相关性分析、单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数分析、G-S模型分析等方法及其相应指标,对中国玉米期货市场(DCE)价格发现功能进行实证研究,并与美国玉米期货市场(CBOT)进行比较。结果显示,国内现货市场信息不够透明、现货商未能获取足够的市场信息进行及时的理性决策,是中、美玉米期货市场功能发挥有效性差距的一个重要原因。
关键词：
玉米期货 价格发现 有效性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
温宇静 吴玉霞
随着我国玉米期货市场的不断发展,其价格发现功能逐步显现。本文选择2008-2010年期现货价格日数据建立模型,采用相关性检验、协整检验、格兰杰因果检验等方法对我国玉米期货市场的价格发现功能进行实证研究。结果表明,在金融危机强冲击下玉米期货市场同样具有价格发现功能。
关键词：
玉米期货 市场功能 价格发现 因果检验
[期刊] 沈阳农业大学学报(社会科学版)
[作者]
殷婷婷
期货市场在市场经济活动中对稳定市场价格、合理配置资金等具有不可替代的作用。玉米作为重要的农产品，是国家经济和国民生活的重要支撑，出于国计民生的考虑，国家对玉米价格波动进行政策干预，其中玉米临时收储政策对玉米价格影响显著。本研究结合玉米临时收储政策视角，以玉米期现货价格数据为基础建立VECM模型，通过平稳性检验、Johansen协整检验、Granger关系检验、脉冲响应分析和方差分解方法进行实证研究发现在价格发现功能的发挥中起到主导作用的是期货市场，并单向引导现货市场价格波动，随着非市场因素干扰的消除，现货市场在价格发现功能发挥中贡献度有所提升，根据实证研究结果与分析，提出通过推动资产定价市场化、加强期现货市场关联性、提高商品定价国际话语权、鼓励机构投资降低投机性四方面策略促进我国期货市场价格发现功能有效发挥。
关键词：
玉米 期货市场 现货市场 价格发现功能
[期刊] 沈阳农业大学学报(社会科学版)
[作者]
殷婷婷
期货市场在市场经济活动中对稳定市场价格、合理配置资金等具有不可替代的作用。玉米作为重要的农产品，是国家经济和国民生活的重要支撑，出于国计民生的考虑，国家对玉米价格波动进行政策干预，其中玉米临时收储政策对玉米价格影响显著。本研究结合玉米临时收储政策视角，以玉米期现货价格数据为基础建立VECM模型，通过平稳性检验、Johansen协整检验、Granger关系检验、脉冲响应分析和方差分解方法进行实证研究发现在价格发现功能的发挥中起到主导作用的是期货市场，并单向引导现货市场价格波动，随着非市场因素干扰的消除，现货市场在价格发现功能发挥中贡献度有所提升，根据实证研究结果与分析，提出通过推动资产定价市场化、加强期现货市场关联性、提高商品定价国际话语权、鼓励机构投资降低投机性四方面策略促进我国期货市场价格发现功能有效发挥。
关键词：
玉米 期货市场 现货市场 价格发现功能
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈亮
文章采用非线性格兰杰（Granger）因果关系检验实证研究了国内外粮食价格间的传导机制，并运用TVP-SV-VAR模型分析了国际粮食价格对国内粮食价格的动态冲击效应。结果表明，大豆、玉米的国内外价格传导机制较为畅通，受国内粮食价格支持政策影响，小麦、大米的国内外价格传导机制受阻。分市场研究发现，国内玉米和大豆与其他粮食品种的价格联动性较强，易对其他粮食品种的价格产生影响，又易受国外粮食价格的冲击影响。从市场内部影响力来看，国际粮食市场价格传导更为顺畅，其内部影响力大于国内粮食市场。由特定时点脉冲响应分析可知，国内外粮食价格的短中期联动要大于长期联动，国内大豆和国内玉米价格在面对不同品种的国际粮食价格冲击时，其冲击影响方向和强度存在较大差异，部分时点上对国内大豆和国内玉米价格产生了正负交替的冲击影响。因此，突发扰动事件后，要特别关注不同品种粮食价格之间的传导路径和影响强度。
[期刊] 金融研究
[作者]
范志勇 向弟海
本文运用向量自回归(VAR)的方法研究了名义汇率和国际市场价格波动对中国国内价格水平的影响。通过计量研究我们可以发现,国内生产者价格的短期波动主要归因于进口价格冲击,而消费者价格的短期波动则主要是进口价格和货币供给冲击造成的。货币供应量波动对国内价格水平的影响力要强于名义汇率和进口价格波动,而且是导致消费者价格波动的主要原因之一。名义汇率对进口价格和国内价格水平波动影响力有限,也不是导致国内价格波动的主要原因。
关键词：
名义汇率 进口价格 货币供给 通货膨胀
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