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[期刊] 世界经济
[作者]
鲍建平
本文对国内外期货市场保证金制度进行比较研究,通过经验分析发现,中国现行静态的保证金制度已经不适合期货市场的发展。因此,建议借鉴国际经验采用动态保证金制度。
关键词：
期货市场 保证金 SPAN系统
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨艳军 王永锋
如何科学准确地确定我国期市交易保证金的水平一直是期货市场各方关注的问题。本文在以前研究的基础上提出了一种新的方法:基于GARCH模型的VaR方法。此方法克服了传统分析方法在确定保证金水平时所要求的正态分布假设的缺陷,提高了估算精度。
关键词：
VaR GARCH模型 交易保证金
[期刊] 中国土地
[作者]
程琳琳
美国于１９７７年在《露天采矿控制与复垦法》中确立了复垦保证金制度的法律地位，至今已有近４０年的历史。清晰、稳定的复垦资金来源极大地促进了矿区土地的复垦，其复垦率已达到８０％以上。与之相比，我国的复垦率仅为２５％。２０１１年国务院通过的《土地复垦条例》规定，矿山企业应编制土地复垦方案并交纳土地复垦费。截至２０１３年，我国３１个省（自治区、直辖市）已全部建立了矿山地质环境治理恢复保证金制度。但复垦资金管理上的政出多头，不但加重了矿山企业负
[期刊] 浙江金融
[作者]
韩德宗 徐剑刚
试论期货交易保证金制度的刚性特征韩德宗，徐剑刚期货交易中的保证金制度，是指按期货交易所规定，期货交易的参与者在进行期货交易时必须存入一定数额的履约保证金。履约保证金是用来作为确保买卖双方的一种财力担保，即如果买卖双方在合约到期时，不能将手中的期货部位...
[期刊] 金融研究
[作者]
蒋贤锋 史永东 李慕春
本文以大连商品交易所数据为样本、以VaR(Value-at-Risk)为基础对我国期货市场保证金制度的调节市场风险作用进行了理论和实证分析。结论表明,保证金调整对市场风险具有非对称性的影响:保证金上调时市场风险减少;保证金下调时市场风险几乎不变。这有利于我国引入组合保证金系统以在保证安全的前提下有效降低投资成本。进一步,我们从保证金设置的基本原则出发,提出了我国期货市场保证金制度改革的若干建议。
关键词：
VaR 事后检验 组合保证金 期货市场
[期刊] 世界经济
[作者]
张鹤 黄琨
本文根据金融市场价格"传染"及"价格联动"的原理,利用具有马尔可夫状态转移的自回归、向量自回归模型对国际LME铝、铜市场以及中国SHFE铝、铜市场的价格联动关系进行了比较研究。研究发现国际金属期货市场不存在价格联动现象,LME铝市场一直处于低波动状态,而LME铜市场是一个高波动与低波动交替出现的市场;中国金属期货市场存在明显的状态转移及价格联动现象,特别是2003年中期以后,两个市场随着国内新一轮经济周期的到来均表现为高波动、高收益的状态,进一步利用Granger检验及不同状态下的非线性脉冲响应函数(IRF)得到SHFE铜市场在"价格联动"过程中"传染"性强于SHFE铝市场的结论。
关键词：
期货市场 传染 价格联动 状态转移
[期刊] 现代日本经济
[作者]
张伊丽
外汇保证金作为一种独特的外汇衍生品，对于中小企业和个人投资者来说，是一种比较理想的风险管理工具和投资工具，在我国也有一定的市场基础。日本最早于２０世纪９０年代末推出外汇保证金业务，并成功地将一部分场外交易引入场内，创设了交易所外汇保证金市场。随着经济环境的变化，我国当年封杀外汇保证金交易的各项理由已不复存在，由此应尽快上市外汇保证金产品，借鉴东京金融交易所的经验，采取交易所与银行合作的模式，开展场内外汇保证金交易。
[期刊] 上海金融
[作者]
李佳
境外期货交易所对组合保证金标准设定模式的选择与其业务发展密切相关,SPAN模式以CME为代表,HVaR模式以Eurex为代表,蒙特卡洛VaR模式以OCC为代表。我国期货保证金根据交纳的主体标准可以划分为结算保证金和客户保证金,根据交纳的时间标准可以划分初始保证金和追加保证金。对于具体交易中期货保证金标准,我国四大期货交易所均有相关规定。通过对国际期货组合保证金标准设定模式演进与应用进行研究,得出如下启示:境外保证金标准设定模式更为动态化,保证金制度的演进是风险测度方法和技术进步的必然结果,境外期货保证金标
[期刊] 金融研究
[作者]
方毅 张屹山
本文比较研究国内外金属期货市场"风险传染",并提出了波动溢出项。我们发现国内市场存在特有的期铜向期铝的单向波动溢出,不可预期的随机行为导致铜市场风险在铝市场被放大。而且,宏观经济因素不是波动溢出的主要内因。另外,国内金属期货市场对宏观经济冲击反应具有非对称性,国内金属期货价格变动对宏观经济作用具有非对称性。我们建议关注期铜风险;应避免在期铜价格波动较大时,推出新金属期货品种;进一步培育期铝市场。
关键词：
风险传染 波动溢出 方差分解
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
庞晓波 吕继宏
[期刊] 证券市场导报
[作者]
殷晓峰 邓云胜 贾倩 文山
当前境内金融期货市场仅上市交易期货类产品，保证金制度采取单向大边的组合收取方式。随着境内市场加快研究推出期权类产品，为了更有效的管理风险，需要改进现有的保证金制度。从境外成熟衍生品市场来看，在期货与期权多产品并存的情况下普遍使用以ＳＰＡＮ为代表的高级形态投资组合保证金收取模式。本文借鉴境外市场经验，结合境内市场实际情况，详细分析了境内金融期货市场对ＳＰＡＮ的需求以及实施ＳＰＡＮ面临的问题，提出了引入ＳＰＡＮ的体系设计，努力构造一套符合境内市场特点的ＳＰＡＮ保证金系统，从而更好的度量期权产品上市后的投资组合风险，促进市场健康稳定发展。
关键词：
SPAN 保证金 金融期货市场
[期刊] 证券市场导报
[作者]
柳青 张书军
以期货合约为标的期权合约是目前国际衍生品市场应用较多的工具之一。期货、期权等衍生品保证金的计算和收取方式包括基于投资组合的动态保证金制度和逐笔计算的静态保证金制度。期货期权保证金与期货保证金既有联系,又存在一定的独特性。从国际经验看,目前欧美市场多采用基于投资组合的保证金模式,而以我国为代表的新兴衍生品市场则采用逐笔计算的静态保证金制度。本文主要分析了期权合约的保证金模式,优化了期货期权保证金模型,并利用CBOT玉米期权合约的数据进行了实证研究,为我国期货期权保证金制度的设计提供参考。
关键词：
期货期权 保证金模型 衍生品保证金制度
[期刊] 南方经济
[作者]
韩德宗 陈弢
传统的期货VaR风险度量模型缺乏对流动性风险的考虑。本文以变现成本为依据构建期货流动性指标,将流动性风险纳入VaR模型的研究,并结合中国期货市场实际特点,以上海金属铜、郑州硬麦和大连大豆为样本运用极值理论进行了实证研究,结果表明,农产品期货硬麦、大豆的流动性风险大于工业品金属铜期货的流动性风险;并且在衡量我国期货保证金设定时发现,对于我国期货市场,流动性风险是一个不可忽略的风险组成部分。为此,通过建立流动性风险调整后的保证金优化设置模型,使所设置的保证金水平能够涵盖整个期货市场的价格风险与流动性风险。
关键词：
流动性 买卖价差 极值理论 POT模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李正辉 袁露丹 何融
文章通过动态相关系数、VAR模型以及格兰杰因果检验对大连和芝加哥期货市场豆类期货价格波动的相关性、各品种相互影响的显著性、持续性、冲击效应和因果效应五个方面进行分析。实证表明:大连期货市场豆类期货各品种价格间的相关性比较一致,价格之间的相互影响比芝加哥期货各品种价格之间的相互影响密切,持续较长;冲击效应较芝加哥期货市场小,大连期货市场豆类期货价格之间冲击效应的非对称性较芝加哥期货市场非对称性大。
关键词：
期货市场 传导机制 VAR模型 脉冲响应
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵亮 刘莉亚
本文通过Granger协整分析及因果关系检验分析出上海期货交易所期铜与伦敦金属交易所期铜价格具有协整关系,以及上海期铜对伦敦期铜价格有引导作用。并运用误差修正机制得出沪铜连续和伦敦铜价格的关系模型。
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