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[期刊] 财贸研究
[作者]
沈虹 何启志
为比较全球金融危机爆发前后期货市场间传染性风险的强弱,以2008年1月为界,将数据样本分为两个时间窗口,分别建立ICA-TGARCH-M模型进行实证检验。结果显示,金融危机爆发后,国内外期货市场间波动溢出效应显著增加,表明传染性风险在各期货市场间表现明显。ICA-TGARCH-M模型不仅验证了全球主要期货品种间风险溢出的显著性,而且反映出期货市场风险溢出的主要来源,并为多元GARCH模型的降维提供了有效方案。
[期刊] 金融研究
[作者]
方毅 张屹山
本文比较研究国内外金属期货市场"风险传染",并提出了波动溢出项。我们发现国内市场存在特有的期铜向期铝的单向波动溢出,不可预期的随机行为导致铜市场风险在铝市场被放大。而且,宏观经济因素不是波动溢出的主要内因。另外,国内金属期货市场对宏观经济冲击反应具有非对称性,国内金属期货价格变动对宏观经济作用具有非对称性。我们建议关注期铜风险;应避免在期铜价格波动较大时,推出新金属期货品种;进一步培育期铝市场。
关键词：
风险传染 波动溢出 方差分解
[期刊] 世界经济
[作者]
华仁海 刘庆富
本文借助于双参数AR-EGARCH(t)模型,利用日间数据对国内外期货市场铜、铝、大豆、豆粕、小麦期货价格的波动溢出效应进行了经验研究。研究结果表明:相关商品国内外期货价格以及波动性之间存在较为密切的联系,相对于铝、豆粕和小麦市场,铜和大豆的国内外期货价格之间和波动性之间的联系更为紧密;对铜、铝、大豆、豆粕来说,国际期货市场对国内期货市场的影响力要大于国内期货市场对国际期货市场的影响力;但就小麦而言,国际市场的价格波动对国内市场的影响较弱,而国内市场的价格波动对国外市场的影响却较强。
关键词：
期货市场 波动性 溢出效应
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
柳松 唐婷斐
采用多元VAR(1)-GARCH(1,1)-BEKK模型研究了中国的棕榈油、豆油和菜籽油以及美国豆油、加拿大油菜籽五个期货市场之间的收益和波动溢出效应,进而通过协整检验和误差修正模型分析了市场间的信息传导关系。研究发现:美国豆油和加拿大油菜籽对中国三个油脂期货市场均有单向的收益溢出,中国的三大油脂期货表现为豆油对棕榈油、棕榈油对菜籽油存在单向的收益溢出;除了中国的豆油、棕榈油对菜籽油期货市场存在单向的波动溢出外,其他市场间均存在双向的波动溢出效应;五个市场间存在稳定的协整关系并具有相同的信息传导效率。上述
关键词：
油脂期货 收益溢出 波动溢出 信息传导
[期刊] 会计之友
[作者]
严晓凤 朱航聪
商品期货市场所具有的价格发现和套期保值功能，为企业提供了公开和连续的价格参考，规避了价格波动的风险，对企业优化自身资源配置和合理控制生产规模具有关键作用，在我国经济发展中的重要性愈发凸显。然而，近年来部分大宗商品出现了价格大幅波动等风险，不仅给自身种类造成了不良影响，而且给整个商品期货市场带来较大的风险溢出。为了进一步探究商品期货市场风险溢出关系，文章运用时变Copula模型和CoVa R模型对商品期货市场内农产品、金属、化工材料和能源这四大种类期货进行风险溢出效应分析。实证结果表明，化工材料期货和金属期货对外风险溢出效应最强，能源期货接收到的风险溢出效应最强，农产品期货无论是对外风险溢出还是接收其他期货风险溢出效应都最弱。
关键词：
商品期货 Copula模型 风险溢出效应
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
田新民 陈仁全
基于2005—2021年的申万一级行业指数，采用GED-GJR-GARCH-DCC模型考察行业波动的同步性，并借助VAR模型的广义方差分解方法构建波动风险溢出层次网络，系统性分析风险的跨行业传染问题。研究发现，行业波动的动态变化具有明显的“事件驱动”特征，极端事件不仅加剧了行业间波动的同步性、非对称性和溢出效应，而且破坏了行业波动关联网络的原有结构。从行业波动的方向性溢出来看，位于产业链中游的制造类行业具有较强的风险溢出能力，上游资源类行业和金融类支撑性行业容易受到其他行业的冲击，具有风险净吸收效应。行业波动溢出层次网络揭示出风险的跨行业传染沿循“风险输出型行业—风险中介型行业—风险吸收型行业”的传导渠道。鉴于此，监管部门应当根据行业风险传染机制进行分类监管，平抑行业波动同步性，切断风险传染渠道，提高风险监控和处理能力。
关键词：
同步性 风险溢出 层次网络 风险传染
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王川
本文在风险溢价理论框架下,借助Johansen协整分析、向量误差修正模型等方法,对我国大豆、玉米、小麦三大粮食期货市场的有效性进行了实证研究,以探究评估我国粮食期货市场的有效程度,挖掘影响不同粮食品种期货效率的原因。实证结果表明,我国大豆、玉米和小麦的期货价格与现货价格之间存在长期协整关系,三大粮食品种的期货市场均呈现弱式有效状态。但是,我国粮食期货市场的有效性总体偏低。其中,大豆期货市场的有效性要强于玉米和小麦,而小麦期货市场的有效程度最弱;大豆、小麦的期货价格与现货价格偏离均衡时都能在短期内恢复均衡,而玉米的期货价格偏离均衡时则难以恢复;并且三大粮食品种都不存在短期协整关系。
[期刊] 世界农业
[作者]
秦静 乔虹
本文采用EES指标对粮食期货市场的极端风险进行有效测度，并运用多重去趋势移动平均交叉相关分析模型考察中美粮食期货市场(2015—2020年)极端风险间的幂律联动特征。研究发现，中美粮食期货市场的极端波动间存在幂律联动关系。极端风险下，中美粮食期货市场的波动趋势呈反向趋势，市场的利差被进一步放大。相比大豆、玉米和稻谷期货，中国小麦期货市场面临的极端风险冲击程度最高。偏幂律溢出效应分析显示，在排除了长程相关、恐慌指数、美元指数、国际石油以及地缘政治风险等影响因素后，中美粮食期货市场极端波动间依旧存在显著的非对称、跨品种溢出关系。由此，本文认为加强极端风险下粮食期货市场的监管力度、进一步完善粮食期货品种体系，有利于降低美国粮食期货市场极端风险的冲击。
[期刊] 经济问题
[作者]
陈晨 邵俭
随着我国期货市场在长期规范后的迅速发展,期货市场的主要风险已经由市场操纵风险、机构违规风险逐步转变为受国际、国内市场、政策影响而产生的系统性风险。主要探讨了系统性风险的基本概念及其在国内市场的表现,阐述了目前国内期货经纪公司在防范系统性风险过程中存在的法律问题及其成因,并提出了防范系统性风险的对策。
关键词：
期货市场 系统性风险 防范
[期刊] 金融研究
[作者]
蒋舒 吴冲锋
随着中国产业结构的转型和经济发展对于外部资源的依赖程度加深,原材料价格波动的风险成为中国经济生活中不可回避的元素。作为一个后起的市场,中国期货市场与作为国际定价中心的国际市场并存。因此,中国期货市场的有效性研究除了关注本市场的价格波动动因外还必须考察本国市场价格话语权的强弱。本文从过度反应的角度对中国期货市场五个主力品种(沪铜、沪铝、沪胶、连豆和郑麦)进行了实证研究,以ARMA-GARCH模型拟合正常的价格变动来确定事件,其实证结果表明目前中国期货市场的交易活跃和价格波动从市场有效性的角度来看主要体现了信息对于市场价格的冲击,并没有出现系统性的价格对于信息的过度反应。我们利用Johansen协...
[期刊] 工业技术经济
[作者]
胡军辉
基于多维信息溢出视角,本文采用有向无环图和溢出指数方法,选取2006年6月2日至2015年12月25日的周度数据,从期货和现货两个层面实证分析国内外大宗商品市场间信息溢出效应及其动态变化趋势。结果显示,国内外大宗商品市场的收益率溢出指数呈现出先上升后下降的趋势,而波动率溢出指数则呈现明显的突变特征;国际大宗商品市场对中国大宗商品市场影响较大,在信息溢出方面处于主导地位,我国大宗商品市场的国际影响力相对较小,但呈现逐步增强的趋势;此外,国际大宗商品市场的金融属性强于我国,并且在2012年,我国大宗商品的去金
[期刊] 金融研究
[作者]
夏天 程细玉
本文利用向量自回归(VAR)模型,Johansen多元协整检验,向量误差修正(VEC)模型以及方差分解等技术对大连商品交易所,美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格与国产大豆现货价格三者间关系进行了实证研究。研究结果表明三者间存在长期均衡关系,短期内的价格偏离可以通过自身价格约束机制予以纠正。三者间具有相互影响,相互引导的关系。大连期货市场具备了良好的价格发现功能,居于长期价格发现的主导地位。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
靳玉英 周兵
本文选取12个新兴市场国家1997年至2009年的月度数据,运用金融压力指数和面板VAR模型研究主要金融领域风险的传染性及其对宏观审慎监管的政策含义。主要结论是:新兴市场国家各金融市场间普遍存在金融压力的传染性;金融压力的传染性突出体现在危机阶段,稳定期则不显著;外汇市场压力的溢出效应最普遍,银行系统压力的溢出效应最弱。最后,本文就主要研究结论对宏观审慎监管的政策含义进行了阐释。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
徐媛媛 王传美
本文基于豆粕、橡胶等8种主要农产品期货主力合约的日度交易信息,以FHT价差作为流动性代理,度量了合约上市以来流动性的历史演化,并构建了滚动协整、VEC模型与时变Copula模型以探讨流动性的"跨品种"溢出机制。研究发现:第一,不同农产品期货品种间流动性变动呈现"同涨共跌"的态势,农产品价格市场化改革增大了玉米、棉花等期货市场的风险敞口;第二,油脂类期货(豆油、棕榈油等)是农产品期货市场流动性"跨品种"传递网络的主导品种,对流动性系统风险的感知能力较强;第三,极端事件往往会导致市场间流动性依赖偏离常态,其中正冲击作用下市场联合利好是短暂、易逝的,而负冲击下流动性的联合下跌是一种"常态化"事件。因此,本文的研究为从源头上防控中国农产品期货市场流动性风险及其"跨品种"传染提供理论依据,具有较强的现实意义。
[期刊] 中国软科学
[作者]
董秀良 张屹山
本文通过构建的VAR(1)-MGARCH模型对我国原油市场与伦敦原油市场的波动溢出效应进行了实证研究,结果表明:我国市场与伦敦市场存在显著的双向波动溢出效应,但相比较而言,我国市场对伦敦市场波动溢出较伦敦市场对我国市场的波动溢出更为显著;考虑到我国原油的定价机制,我们认为这两个方向的波动溢出各自所代表的含义有所不同:我国市场对伦敦市场的溢出效应是两种效应的综合结果,而伦敦对我国的波动溢出代表则是一种间接影响;最后依据研究结论,本文提出了我国原油进口安排需要注意的问题。
关键词：
原油市场 波动溢出 多元GARCH模型
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