- 年份
- 2024(12387)
- 2023(18265)
- 2022(15629)
- 2021(15039)
- 2020(12377)
- 2019(28250)
- 2018(27633)
- 2017(53148)
- 2016(28730)
- 2015(31923)
- 2014(31596)
- 2013(31056)
- 2012(28714)
- 2011(25636)
- 2010(25608)
- 2009(23439)
- 2008(23093)
- 2007(19800)
- 2006(17180)
- 2005(15197)
- 学科
- 济(109765)
- 经济(109638)
- 管理(85812)
- 业(79669)
- 企(66094)
- 企业(66094)
- 方法(49597)
- 数学(43319)
- 数学方法(42817)
- 财(40188)
- 中国(33533)
- 农(30662)
- 业经(24258)
- 制(23257)
- 学(23173)
- 贸(22895)
- 贸易(22885)
- 务(22589)
- 财务(22516)
- 财务管理(22460)
- 易(22340)
- 企业财务(21395)
- 地方(21257)
- 农业(19950)
- 银(19021)
- 银行(18983)
- 行(18016)
- 理论(17903)
- 融(17538)
- 金融(17536)
- 机构
- 大学(396868)
- 学院(396335)
- 济(164482)
- 经济(161178)
- 管理(155111)
- 研究(135914)
- 理学(134372)
- 理学院(132908)
- 管理学(130769)
- 管理学院(130047)
- 中国(103556)
- 京(83528)
- 财(82846)
- 科学(81801)
- 所(67828)
- 财经(63348)
- 研究所(61537)
- 中心(61087)
- 农(60824)
- 经(57835)
- 江(56419)
- 业大(55719)
- 北京(53075)
- 范(51962)
- 师范(51530)
- 经济学(50933)
- 院(49557)
- 农业(47572)
- 财经大学(47227)
- 经济学院(46074)
- 基金
- 项目(269685)
- 科学(213211)
- 研究(199445)
- 基金(197644)
- 家(171849)
- 国家(170440)
- 科学基金(146584)
- 社会(127424)
- 社会科(120826)
- 社会科学(120800)
- 基金项目(103636)
- 省(102446)
- 自然(94164)
- 自然科(91982)
- 自然科学(91961)
- 教育(91724)
- 自然科学基金(90318)
- 划(86965)
- 资助(81696)
- 编号(80679)
- 成果(66270)
- 部(60905)
- 重点(60239)
- 发(57107)
- 创(56119)
- 课题(55463)
- 国家社会(52995)
- 教育部(52799)
- 创新(52354)
- 科研(51496)
- 期刊
- 济(176661)
- 经济(176661)
- 研究(122316)
- 中国(75388)
- 财(66244)
- 学报(60824)
- 科学(56226)
- 管理(55867)
- 农(55230)
- 大学(46349)
- 教育(43700)
- 学学(43643)
- 农业(38541)
- 融(37408)
- 金融(37408)
- 技术(31555)
- 财经(31343)
- 经济研究(30542)
- 业经(28288)
- 经(26899)
- 问题(22686)
- 业(20126)
- 贸(20091)
- 图书(18816)
- 理论(18451)
- 技术经济(18231)
- 版(17990)
- 科技(17820)
- 现代(17387)
- 世界(17272)
共检索到584394条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周金南 张峰 王立荣
财政政策的国债流动性效应既为我国财政政策调控资本市场流动性提供有力支持，又是我国财政政策与货币政策协调共同调控流动性的重要前提。本文从国债期限溢价视角出发，基于斜t分布拟合方法，对我国支出类和税收类财政政策的国债流动性效应进行检验。研究结果显示：积极的支出类财政政策的国债流动性效应主要体现在对短期国债期限溢价的调控上，但该政策的干预会提升长期国债期限溢价上涨的概率，导致远期流动性紧缩；积极的税收类财政政策的国债流动性效应集中体现在对中长期国债期限溢价的调控上，但其对短期国债期限溢价的影响较为微弱。因此，在财政政策调控流动性的具体实践中，财政部门需结合调控目标与政策协调机制，选择适当的财政政策工具。
关键词：
财政政策 国债流动性 国债期限溢价
[期刊] 管理世界
[作者]
张成思 刘瑶琚 王芳
国债兼具财政和金融功能，对财政货币政策协调配合意义重大。从政策角度看，国债和货币是反映宏观政策调控行为的核心变量，从流动性角度看，两者又是经济体中最具流动性的金融资产。本文创新性地将货币和国债同时引入资产流动性摩擦的新凯恩斯DSGE模型中，以期基于更丰富的信息集来刻画中国宏观经济运行特征，用以分析流动性冲击下财政货币政策的协调配合机制。运用中国数据对模型系统进行校准和贝叶斯估计发现：在流动性冲击下，单独使用盯住资产流动性的货币政策会引发公共流动性供给总量收缩和流动性溢价攀升的问题，而盯住流动性溢价的税率政策不仅能够通过增大国债供应提高公共流动性供给总量，还通过缓解经济体对流动性的需求稳定了流动性溢价，因此能够配合货币政策更好地应对流动性冲击。本文研究有助于理解单一宏观政策在应对流动性冲击时可能存在的局限性，并为财政货币政策协调配合提供了新的参考思路。
[期刊] 财经科学
[作者]
郭泓 武康平
流动性溢价一直以来都是国际学术界广泛关注与研究的问题。本文选择在上海证券交易所上市交易的7年期、10年期和20年期国债,利用日内交易数据,以新券与旧券为分析对象,实证研究了新券与旧券的流动性溢价问题。发现旧券和新券在收益率上确实存在显著差异,旧券的收益率要高于新券的收益率。同时,本文又通过回归分析研究发现,旧券与新券的流动性差异对旧券与新券的收益率差异只有很小的解释能力,基本可以说明我国国债市场流动性溢价存在,但不是很显著。
关键词：
流动性溢价 新券 旧券 国债市场
[期刊] 财政研究
[作者]
邱华炳 苏宁华
自1998年我国开始实施积极财政政策以来,国债发行开始进入一个新的增长时期,由于国债增长过于迅猛,使人们担心政府财政特别是中央政府财政面临的债务风险问题。本文想从政府的债务风险着手,研究国债投资以后如何进行国债资金的回收用于归还债务,解决中央政府将来可能出现的债务风险。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王志强 熊海芳
鉴于国债期限溢价与股权溢价之间的相关关系具有时变性特征,本文运用BEKK-MGARCH、ADCC-MGARCH等模型从条件相关系数角度考察国债期限溢价与股权溢价之间的动态相关性。经验分析结果发现,在描述两者的相关性动态变化方面,考虑非对称性的ADCC-MGARCH模型优于BEKK-MGARCH模型;尽管国债期限溢价与股权溢价之间的条件相关系数大小在短期内会发生变动,但是条件相关系数在正负符号上却保持相对稳定。
[期刊] 金融研究
[作者]
牛霖琳 林木材
现阶段中国10年期以上超长期国债收益率的编制是完善收益率曲线的重要工作。针对超长期国债流动性较低的市场特征,本文通过引入一个刻画其相对流动性溢价的因子,建立了一个扩展的Nelson-Siegel(NS)无套利利率期限结构模型。实证研究表明:该模型对1-30年期的整条国债收益率曲线具有良好的横截面拟合效果;投资者对超长期国债收益率要求平均为正的流动性溢价,对15-30年期收益率的贡献在13-63个基点;模型提取出的流动性因子与传统的流动性指标具有高度的相关性和一致性;脉冲响应的结果表明流动性因子与三个NS因子之间存在着显著的互动关系,而方差分解表明流动性因子在长期对水平因子和斜率因子的贡献较大。
关键词：
超长期国债 流动性 利率期限结构模型
[期刊] 金融研究
[作者]
牛霖琳 林木材
现阶段中国10年期以上超长期国债收益率的编制是完善收益率曲线的重要工作。针对超长期国债流动性较低的市场特征,本文通过引入一个刻画其相对流动性溢价的因子,建立了一个扩展的Nelson-Siegel(NS)无套利利率期限结构模型。实证研究表明:该模型对1-30年期的整条国债收益率曲线具有良好的横截面拟合效果;投资者对超长期国债收益率要求平均为正的流动性溢价,对15-30年期收益率的贡献在13-63个基点;模型提取出的流动性因子与传统的流动性指标具有高度的相关性和一致性;脉冲响应的结果表明流动性因子与三个NS因
关键词：
超长期国债 流动性 利率期限结构模型
[期刊] 南方金融
[作者]
史高飞
随着我国经济逐渐走出通货紧缩的阴影,对积极财政政策应适时淡出的呼声也越来越高,作为积极财政政策重要支撑,增发国债的政策也面临向何处去的抉择。那么,现有的国债政策是否应该坚持,如果不坚持又该如何调整,调整到底要涉及到哪些方面,调整之后又会产生哪些效果,哪些将是积极的,哪些又是消极的,这些都直接关系到我国财政政策的取向,进而影响到宏观调控的大局。针对上述问题,本文从规模控制与提高市场流动性两方面予以论述,最后得出了财政政策淡出下国债政策的最优选择。
关键词：
国债 财政政策 流动性
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张雪莹
本文考察了上海证券交易所国债期限风险溢价的时间变化特征及决定因素。实证结果显示,债券剩余期限越长,平均风险溢价越高；通过对不同期限债券组合的风险溢价序列建立回归模型,发现长短期利差及风险溢价的前期值对中长期债券期限风险溢价的时变性具有明显的解释能力。
关键词：
国债 期限风险溢价 债券市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
谈华君
国债期限风险溢价是指国债投资回报率与无风险资产收益率之间的差值。分析国债期限风险溢价的影响因素及可预测性,具有较强的理论与实践意义。文章利用ARCH模型族对上交所国债期限风险溢价的周序列建立了回归模型,取得了显著的统计效果。
[期刊] 财贸经济
[作者]
张鲲 蒋贤锋
本文从税收政策、国债发行政策等方面探讨了财政政策在国债衍生市场风险控制中的作用,并分析了财政政策与货币政策在调节国债市场风险中的相互协调。
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
浙江省2000年度社科规划重点课题组
本文运用美国著名财政学家哈维Ｓ·罗森（Ｈａｒｖａｙ·Ｓ·Ｒｏｓｅｎ）的债务理财理论，对我国积极财政政策的国倩规模限度进行了风险评价。认为，对比美国有七、八十年长期发债的经久不衰历史，我国国债发行规模尚有相当的时间和空间潜力。文章指出问题的要害在于我国国债的运用效率低下，则是其风险所在。对策是改进我国国债的品种和时限等结构，完善国债市场。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
