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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋国良 陈旭兰
运用GARCH模型对我国5年期国债期货仿真交易阶段和正式交易阶段的连续收益率进行实证分析。结果表明,我国5年期国债期货连续收益率存在尖峰厚尾的特征,通过GARCH模型较为准确地拟合我国国债期货波动特征。通过不同置信度下的Va R与国债期货对应的最低交易保证金水平进行对比分析,得出我国最低交易保证金水平逐步下调至与国际水平接轨,为我国国债期货的市场风险控制提供一定借鉴意义。
[期刊] 财政研究
[作者]
周冰 陈杨龙
布雷顿森林体系解体后,国债期货因具有规避利率风险、促进价格发现的核心功能成为全球重要的利率风险管理工具。本文针对我国国债期货仿真交易的实证研究表明,国债期货仿真交易已初步具备规避利率风险的功能,仿真价格暂时单方面受现货市场影响,不具备价格发现功能。结合沪深300股指期货仿真交易经验,本文认为随着国债期货仿真交易参与者不断增加,正式推出国债期货后将迅速发挥其规避风险和价格发现的核心功能。
关键词：
国债期货 仿真交易 规避风险 价格发现
[期刊] 中国金融
[作者]
胡俞越 岳银
2018年8月1日,证监会批准中国金融期货交易所开展2年期国债期货交易,合约正式挂牌时间定为8月17日。这意味着被市场寄予厚望的2年期国债期货终于来临。从1995年证监会叫停国债期货,到5年期和10年期国债期货分别于2013年和2017年重新上市,目前,综合国内外多
关键词：
国债期货 国债收益率曲线 信用债
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 刘格华
2015年10月24日,中国人民银行宣布对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,我国的利率市场化改革迈出最后重要一步,可以说我国的利率市场化改革基本完成。选取该时点前后两个时间段的国债期货和现货价格数据进行对比研究,运用格兰杰因果检验、VECM模型以及脉冲响应函数分析和方差分解分析,认为利率市场化改革基本完成后期货市场的价格发现功能得以增强。同时在VECM模型的基础上计算最优静态套保比率和建立VECM-BEKK-GARCH模型得出最优动态套保比率,并对其进行绩效评价,发现利率市场化改革基本
关键词：
利率市场化 国债期货 价格发现 风险规避
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
何志刚 庞乐乐
采用理论分析和实证检验相结合的研究方法,对比论证基于转换因子系统(CFS)和真实名义债券系统(TNBS)的国债期货交割价格确定机制的优劣。理论分析认为,相对于中国现行的转换因子系统而言,真实名义债券系统具有限制条件少、国债期货收益率明确、套期保值程序简单易行以及形成期货价格的现货基础稳定等优势;实证结果表明,在中国实际收益率环境下,基于真实名义债券系统的交割价格确定机制可降低非最便宜可交割债券的相对交割损失、提高国债期货价格发现效率,并有助于防范逼仓风险。
[期刊] 浙江金融
[作者]
冯承彦
国债期货市场是管理债券利率风险的重要市场。本文从理论联系角度分析了国债期货市场与股票市场、大宗商品市场和利率市场之间的关联,运用VAR模型对10年期国债期货、上证综指、大宗商品指数和隔夜质押式回购加权平均利率之间的关系进行了实证检验。脉冲响应函数和方差分解的结果显示,大宗商品对国债期货市场的影响最大,股票市场次之,利率市场对国债期货的影响最小。在此基础上提出了相关建议。
关键词：
国债期货 VAR模型 影响因素
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
宋颖
国债期货是中金所即将推出的期货合约,新市场往往存在较多的套利机会。本文根据持有成本模型,计算摩擦市场中的国债期货理论价格区间,市场价格运行超出无套利带,则意味着产生套利机会。本文通过检验美国CBOT和CME市场中13个国债期货合约近两年的交易数据,总结出各个国债期货合约的套利空间、时间与频率等,以期为投资者提供借鉴意义。
关键词：
国债期货 美国国债期货市场 套利机会
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李传峰
沪深300股指期货的上市为股指期货跨期套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。本文在对期货套利的概念和种类进行介绍的基础上,构建股指期货跨期套利模型,最后,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行了实证分析,结果显示,目前,国内股指期货市场存在较多的跨期套利机会,市场有效性缺失,并对此结果提出了相应的政策建议。
[期刊] 中国财政
[作者]
2015年3月20日上午,伴随着响亮的开市锣声,十年期国债期货在中国金融期货交易所成功上市,这是继五年期国债期货之后我国国债期货市场的又一重大创新品种,也是落实《政府工作报告》、加强多层次资本市场体系建设的重要举措。十年期国债期货的上市,将进一步提升反映市场供求关系的国债收益率曲线的准确性和有效性。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
郭磊
本文在存贷款利率放开背景下,从国债期货核心功能出发,探讨利率市场化的可行路径。首先以VECM模型为基础,对国债期货价格发现进行实证研究,指出我国国债期货和国债现货价格具有双向引导关系,其中国债现货在价格发现占主导作用。随后对国债期货信息传播效率进行实证检验,指出10年期国债期货推出后,增强了5年期国债期货信息传播效率。然后基于DCC-GARCH模型,对样本分层,通过VAR套期保值模型,实证分析国债期货套期保值功能。接着归纳出当前推进利率市场化的可行路径:大力发展国债现货市场,丰富国债期货市场产品体系,央行发布国债收益率曲线,商业银行参与国债期货市场,疏通利率传导机制。最后,对我国利率市场化提出建议。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
郭磊
本文在存贷款利率放开背景下,从国债期货核心功能出发,探讨利率市场化的可行路径。首先以VECM模型为基础,对国债期货价格发现进行实证研究,指出我国国债期货和国债现货价格具有双向引导关系,其中国债现货在价格发现占主导作用。随后对国债期货信息传播效率进行实证检验,指出10年期国债期货推出后,增强了5年期国债期货信息传播效率。然后基于DCC-GARCH模型,对样本分层,通过VAR套期保值模型,实证分析国债期货套期保值功能。接着归纳出当前推进利率市场化的可行路径:大力发展国债现货市场,丰富国债期货市场产品体系,央行
[期刊] 产业经济研究
[作者]
张琳琳 蒋盼
自我国国债期货上市以来，国债市场的波动仍较为频繁，国债期货市场的定价效率越来越受到关注。为此，基于不同风险机制的视角，在构建马尔科夫转换的向量自回归模型的基础上，对我国国债期货及其标的现货间的定价效率进行了实证研究。实证结果发现：我国国债期货市场已具有基本的定价能力，但相对于国债现货市场而言，国债期货市场的定价效率相对较低。通过区分高低风险机制的实证分析发现，从价格引导关系来看，国债期货市场在低风险机制下的定价效率要明显高于高风险机制下的定价效率；但从冲击反应上看，高风险机制下国债期货和国债现货之间的冲击反应程度要远大于低风险机制下的情形。这意味着高风险机制下信息效率的缺失是影响国债期货市场定．．．
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
何平 刘泽豪 范中杰
该文研究了中国于2013年9月重启国债期货交易对利率市场波动性的影响。基于双重差分模型和双向集群标准误差调整,实证检验了国债期货对于利率波动性的影响,并应用倾向得分匹配方法进行了稳健性检验。结果发现:国债期货正式交易的推出显著降低了利率市场的波动性;国债期货仿真交易的推出也降低了波动性,但是降低幅度小于国债期货的正式推出。据此,加快国债期货市场建设,推出更加多元化的国债期货合约,能提高利率市场的稳定性。
[期刊] 南方金融
[作者]
曹洁
利用国债期货进行套期保值是规避利率风险的主要手段。本文采用时变ｔ－Ｃｏｐｕｌａ函数来构建我国国债期货与国债现货收益率之间的动态相依结构，用时变Ｋｅｎｄａｌｌ秩相关系数代替传统的线性相关系数，并利用ａＲ（ｍ）－ＧａＲＣＨ（１，１）－ｔ模型拟合边缘分布及估计时变标准差来计算动态套期保值比率。实证结果表明，使用上述方法在样本期内和样本期外都能得到最优的套期保值效果；使用国债期货对国债现货进行套期保值，能对冲样本期内３８．４％的利率风险和样本期外２０．８％的利率风险。
[期刊] 当代财经
[作者]
刘邦驰 何迎新
在中国金融体制改革日益深化以及加入WTO的新形势下,重推中国国债期货交易有着重要的理论和实践意义。本文认为,重推中国国债期货交易首先应消除制约因素,并对国债期货市场的管理体系、政府监管、风险管理进行制度创新;同时还应加强国债期货市场的立法建设,大力传播国债期货交易基础知识以及培养国债期货交易从业人员,为规范和重推国债期货交易创造条件。
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