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[期刊] 上海金融
[作者]
王玮 姚远
本文以我国国债期货为研究对象,基于协整检验和格兰杰因果检验的方法,分析国债期货与现货之间的关系,在此基础上进一步研究商业银行如何运用国债期货进行久期缺口管理。研究发现,我国国债期货价格与最便宜可交割债券价格走势高度相关,两者之间存在长期稳定的关系,而且国债期货价格是现货市场价格的引领者。由此商业银行可以利用国债期货这一国际广泛运用的基础工具,有效进行久期缺口管理。
关键词：
国债期货 久期缺口 商业银行 利率市场化
[期刊] 上海金融
[作者]
施恬
随着利率市场化改革的推进,商业银行利率风险管理模型面临升级需求。本文研究认为,修正的久期缺口模型能够较好度量我国商业银行的利率风险。对股份制银行的实证分析表明,选择不同的久期缺口防御策略将产生不同的管理效果。
关键词：
利率风险管理 久期缺口 实证分析
[期刊] 上海金融
[作者]
交通银行上海市分行课题组
随着我国利率市场化程度越来越高,相应带来的利率风险越来越不容忽视。国债期货作为一种最重要的利率避险方式,在我国商业银行还没有得到有效的利用。本文研究了美国银行业包括利率期货在内的多种避险工具的避险绩效,希望能够给予中国商业银行一定的利率避险经验和建议。
关键词：
利率市场化 国债期货 利率避险绩效
[期刊] 新金融
[作者]
傅晓云
国债期货是我国近期推出的第一种利率期货产品,为商业银行提供了一种运用灵活、流动性好、成本低的利率风险管理手段。本文在充分阐述商业银行在利率市场化提速进程中面临的各种风险的基础上,深入探究了国债期货在商业银行利率风险敞口套期保值,组合投资及套利交易,以及商业银行理财产品创新中的多种用途及风险。鉴于国债期货作为一种金融衍生品的复杂性,本文认为商业银行应当在健全风控机制和具备较强的风险管理能力后,积极参与国债期货业务的发展。
[期刊] 投资研究
[作者]
张金顺
论我国商业银行利率缺口管理张金顺众所周知，利差是商业银行经营利润的主要来源。据《国际银行》统计表明，利差利润一般要占到西方商业银行利润的２／３到３／４，在我国这一比例则高达９０％之多。同时，利率风险又是商业银行经营风险的主要内容之一，如花旗银行伦敦分...
[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱鑫 何雨晨
<正>我国国债期货市场自2013年重启以来，产品种类逐渐丰富，期现货价格高度相关，提升了收益率曲线的市场化程度。文章指出，衍生品市场的对冲功能对于做市商巨大的持券规模来说不可或缺，进而通过计量模型验证了商业银行参与国债期货等衍生品市场将反哺、加强国债期货的价格发现能力，最终达成“流动性吸引流动性”的效果。建议进一步加强债券市场联通，提升市场整体运行效率。
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈沛龙 闫照轩
本文在中国当前使用的流动性缺口管理方法的基础上,结合巴塞尔委员会《流动性风险计量、标准和监测的国际框架(征求意见稿)》(2009),给出关于流动性风险计量的改进方法。改进方法使用了高质量流动资产、净流动性缺口和净流动性缺口占总资产的比率三个指标,克服了传统流动性缺口管理没有充分考虑资产质量和资产流动性特征等缺点,更好地反映商业银行的流动性风险。通过实证分析先对国内3家银行2006~2009年年报数据进行比较,然后对国内10家银行2009年年报数据进行比较,进一步验证了改进方法的优越性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李宗龙
本文对商业银行参与国债期货交易的中短期影响进行了实证分析,为扩大银行和保险机构参与国债期货试点提供了参考。实证结果表明:商业银行参与国债期货交易显著提升了期货市场的价格发现功能;对期货市场的收益率和波动性的影响是中性的;对主要期限国债现货收益率的影响也为中性;对短期和中期国债现货价格波动性影响不显著,但显著降低了长期国债现货价格的波动性。建议根据试点经验逐步扩大试点范围,增加银行和保险等专业机构参与数量,完善投资者结构;适时推出30年期国债期货等更多期限品种,进一步丰富市场风险管理工具,增强市场价格稳定性;完善制度机制,进一步提升市场价格发现功能。
关键词：
商业银行 国债期货 风险管理
[期刊] 经济问题
[作者]
李志楠 沈沛龙
在商业银行流动性缺口管理的改进指标体系下，选取我国１２家商业银行２００８～２０１４年的年报数据，对净流动性缺口与银行盈利能力之间的关系进行了研究。研究结果显示，净流动性缺口能够显著地影响商业银行的盈利能力，这意味着商业银行如果能够高效地管理与运用优质流动性资产，将在一定程度上提升商业银行的盈利水平。同时也检验了之前关于商业银行盈利能力相关影响因素的研究成果。
关键词：
商业银行 净流动性缺口 盈利能力
[期刊] 新金融
[作者]
吴小强
我国经济进入结构性减速新阶段,加之利率市场化不断推进,商业银行存贷款竞争日趋激烈,对商业银行传统信贷业务产生了重大冲击,商业银行利息收入受到影响,银行业利率风险也不断加剧。因此,在这样的背景下,商业银行是否可以参与国债期货市场业务成为争论的焦点问题。笔者首先从时机和动机方面探究我国商业银行是否有必要参与国债期货市场,然后从国债期货市场产品体系和市场结构方面分析美国国债期货市场的发展概况,并总结美国商业银行参与国债期货市场交易的基本经验,最后提出适合中国商业银行从事国债期货市场业务的策略建议,以期为中国商业银行未来参与国债期货市场提供政策性参考。
关键词：
国债期货 做市商制度 利率风险管理
[期刊] 经济师
[作者]
田志刚
技术分析是通过对K线图的历史运行走势的分析,指导和预测未来的投资策略,尤其对短线投资意义重大。今年以来,螺纹钢期货频频出现缺口形态,给作者带来了投资机会,文章通过介绍作者的亲身经历,讲述了一名"万元小散"的期货投资历程,得与失,成与败,赚与赔,盈与亏。为广大读者勇于开拓期货投资提供借鉴经验和教训。
关键词：
期货 缺口 螺纹钢
[期刊] 财经科学
[作者]
张立宏
在我国,破产企业的债务缺口是相当庞大的,这基于以下判断:(1)自改革开放以来,国有企业在“内外夹击”中生存,其中虽不乏适应市场能力特强的企业脱颖而出,但绝大多数国有企业经济效益低下,连年亏损者不少,而亏损具有叠加效应和累计效应;(2)在缺乏约束条件下,国有企业资产管理有如脱缰之马,内泄较多,啃“老本”运行情况普遍,既有明亏还有暗亏,用目前流行的说法,我国国有企业状况是1/3明亏,1/3潜亏,1/3微利;(3)出于种种考虑,国有企业在开始发生资不抵债时并没有立即实施破产,而是一味地用贷款去支撑,使之运转,结果越贷越多,越搞越亏,债务亦越背越多,资不抵债缺口在无形中放大。可以肯定,破产的国...
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
斯文
由于商业银行业务的特殊性,其资产与负债之间往往会出现久期错配,从而在利率发生波动时形成利率风险,国外研究表明久期错配对利率衍生品使用存在正向拉动作用。通过对中国16家上市商业银行2006—2012年的半年度数据进行实证分析后却发现,久期错配对利率衍生品的影响为负。进一步的研究显示,这种负效应的规模及显著性水平均与错配的期限结构存在正相关性。基于实证结果并结合中国金融体系的现状,提出了相关政策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
马天平
商业银行参与期货市场,在传统的商品期货市场中受较大限制。但黄金期货作为一种特殊商品期货,其推出将使商业银行的托管、结算、授信、渠道、理财等功能与商品期货市场实现全面对接。黄金期货成为商业银行撬动商品期货的杠杆,商业银行将成为推动我国期货市场发展的重要力量。
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商业银行 黄金期货 期货市场
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