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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
宋颖
国债期货是中金所即将推出的期货合约,新市场往往存在较多的套利机会。本文根据持有成本模型,计算摩擦市场中的国债期货理论价格区间,市场价格运行超出无套利带,则意味着产生套利机会。本文通过检验美国CBOT和CME市场中13个国债期货合约近两年的交易数据,总结出各个国债期货合约的套利空间、时间与频率等,以期为投资者提供借鉴意义。
关键词：
国债期货 美国国债期货市场 套利机会
[期刊] 价格月刊
[作者]
周日旺 刘芳园 王丽娅
从理论角度分析了股票市场、大宗商品市场、利率市场及人民币市场对我国国债期货市场的影响,继而构建VAR模型进行实证检验。结果表明:各市场之间的关系协整,其中利率市场对国债期货市场的影响最大,人民币市场次之,大宗商品市场与股票市场的影响最小,且仅利率市场是国债期货市场的Granger原因。
关键词：
影响机理 VAR 模型 国债期货市场
[期刊] 投资研究
[作者]
戴志敏
我国国债期货价格变动分析戴志敏金融期货是随着商品期货的发展在本世纪７０年代迅速发展起来的一种新型金融工具。１９７２年５月，美国芝加哥商品交易所下属的国际货币市场（ＩＭＭ）开放，１９７７年８月，该交易所又开办了美国长期国库券期货合约。之后，许多发达国家...
[期刊] 价格月刊
[作者]
周日旺 刘芳园 王丽娅
从人民币价格与我国国债期货价格走势图和经济理论角度,分析了二者之间呈现出的负相关关系以及理论上可能存在的正相关关系。通过VAR模型实证检验了二者之间是相互影响的,给予国债期货一个正向冲击时,它会对人民币价格产生负向影响;给予人民币一个正向冲击时,它会对国债期货价格产生正向影响。二者关系背后体现出的是我国利率市场化与人民币国际化进程的高度统一性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张晓磊
在套利理论的基础上,以我国橡胶期货市场和日本橡胶期货市场为代表进行期货市场价格关系分析。在跨市套利理论的基础上对两个市场进行合理价格区间界定,分析数据研究两个市场的价格相对关系;以此为基础,筛选出价格异常信息,通过结合天然橡胶的周期特性,对异常信息进行解读,最终分析异常剩余信息的形成机理,更好地解读了我国期货市场的价格发现功能,体现了其作为高效价格信号市场的作用。
关键词：
跨市套利 橡胶 期货 价格相关性
[期刊] 金融论坛
[作者]
王蕾 冯倩楠
本文基于中国国债期货上市后的交易数据,分析国债期货价格发现功能的效果,及中国国债期货规避利率风险的功能。国债期货价格和现货价格存在长期的协整关系,并且在短期内存在双向的Granger引导关系,说明中国国债期货从合约设计和交易制度上来讲是有效的。通过对国债期货规避利率风险功能的实证分析,发现在样本内运用OLS套保模型和VAR套保模型进行套期保值的效果较好,国债期货发挥出了规避利率风险的功能。目前中国国债期货已经初步发挥了价格发现和规避利率风险的功能,这将促进中国利率市场化改革。
关键词：
国债期货 利率市场化 利率风险 价格发现
[期刊] 价格月刊
[作者]
张婷婷
石油是当今世界最为重要的基础能源、化工原料。原油价格问题一直是个热点问题。自20世纪80年代以来,原油期货市场在原油价格发现中起到了非常重要的作用,通过对原油现货价格与期货价格的关系进行实证分析,以期寻找出两者之间变化的规律。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李宗龙
本文对商业银行参与国债期货交易的中短期影响进行了实证分析,为扩大银行和保险机构参与国债期货试点提供了参考。实证结果表明:商业银行参与国债期货交易显著提升了期货市场的价格发现功能;对期货市场的收益率和波动性的影响是中性的;对主要期限国债现货收益率的影响也为中性;对短期和中期国债现货价格波动性影响不显著,但显著降低了长期国债现货价格的波动性。建议根据试点经验逐步扩大试点范围,增加银行和保险等专业机构参与数量,完善投资者结构;适时推出30年期国债期货等更多期限品种,进一步丰富市场风险管理工具,增强市场价格稳定性;完善制度机制,进一步提升市场价格发现功能。
关键词：
商业银行 国债期货 风险管理
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孟祥煜
作为一种金融期货产品，国债期货在利率风险管理和健全国债收益率曲线等方面发挥重要作用。在此背景下，本文基于深度学习算法构建HAR-GARCH-GRU混合模型，研究我国10年期和2年期国债期货价格波动特征，并进行波动预测。研究结果表明：10年期国债期货表现出更强的杠杆效应、长记忆性和跳跃性特征，而2年期国债期货波动更加平稳。随着我国金融市场深化改革，国债期货服务债券市场和经济社会发展的功能日益凸显。积极探索其价格趋势和波动特征，有助于进一步发挥国债期货的价格发现、风险管理和资源配置功能，进而促进经济高质量发展。
[期刊] 经济评论
[作者]
叶永刚 黄河
无套利定价是现代金融投资定价理论中的一个基本原理 ,根据该原理 ,国债期货价格等于国债现货价格加上融资成本减去国债票面利息收入。我国过去的国债期货交易自始至终违背了这一基本规律 ,整个市场沦为一个投机的场所 ,“暂停”是其必然的结局。目前 ,恢复国债期货交易的条件正在逐渐成熟。因此 ,应加快利率市场化进程 ,规范发展国债现货市场 ,健全市场监管体系 ,以推动我国国债期货市场的恢复和完善。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文对我国期货市场期货价格波动与成交量和空盘量之间的动态关系进行了实证研究,结果显示:在分别考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时,所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均具有显著的影响,铜、铝的当期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响;铜、橡胶、小麦滞后期成交量以及铝、小麦的滞后期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响。而在同时考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时,所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均有显著的影响,但只有铜、铝的当期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响;铜和大豆的滞后期成交量和空盘量对期货价格波动方差没有显著的影响;铝的滞后期空盘量对期货价格波动方差具有...
关键词：
期货价格 波动性 成交量 空盘量
[期刊] 经济管理
[作者]
杨朝峰 陈伟忠 张黎
本文以铜、铝为例,考察了期货价格和现货价格二者之间的长期关系和动态关系,结果表明,铜、铝的期货价格和现货价格之间都是单向的从期贷价格到现货价格的引导关系。这说明期货价格在价格发现过程中作用明显。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 于永瑞 刘惠敏 康永博
期货的价格发现能力是近几年国际学术界关注的热点问题,但目前理论界相关研究主要集中于商品期货和股指期货,尚缺乏专门针对中国国债期货价格发现方面的研究。随着中国5年期国债期货于2013年9月上市交易,深入研究中国市场结构下的国债期货价格发现能力有助于从微观视角掌握与其它期货品种内在运行规律的差异性。本文运用中国5年期国债期货上市交易后的5分钟高频数据,采取向量误差修正(VECM)模型和Granger因果关系检验等计量分析方法检验中国国债期货与现货价格之间的关系,并创新性地使用共同因子贡献法和信息份额法分析我国
关键词：
国债期货 协整关系 价格发现
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 于永瑞 刘惠敏 康永博
期货的价格发现能力是近几年国际学术界关注的热点问题,但目前理论界相关研究主要集中于商品期货和股指期货,尚缺乏专门针对中国国债期货价格发现方面的研究。随着中国5年期国债期货于2013年9月上市交易,深入研究中国市场结构下的国债期货价格发现能力有助于从微观视角掌握与其它期货品种内在运行规律的差异性。本文运用中国5年期国债期货上市交易后的5分钟高频数据,采取向量误差修正(VECM)模型和Granger因果关系检验等计量分析方法检验中国国债期货与现货价格之间的关系,并创新性地使用共同因子贡献法和信息份额法分析我国国债期货市场与现货市场对价格发现功能的贡献程度。结果表明,中国国债期货价格与现货价格之间存在长期协整关系。中国国债期货价格是现货价格的Granger成因,且两者之间存在单向的价格引导关系。同时通过实证得出中国国债期货市场在对价格发现的贡献程度上占主导地位的结论。
关键词：
国债期货 协整关系 价格发现
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈建明 杨军锋
期现套利是未来一段时间内国债期货的重要投资方式。研究表明,在我国目前的金融市场条件下,正向、反向期现套利均可实现,但反向套利只适合机构投资者参与,个人投资者还存在融资劣势。实际数据证明尽管现阶段我国债券市场结构尚未完善,但期现套利仍可实现可观收益。投资者在进行套利时应重视投资时点的把握,注重回购、逆回购期限和种类的选择,关注期货交割时间变化带来的影响,并重视对收益率曲线的研究。
关键词：
国债期货 期现套利 实证研究
文献操作()
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