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[期刊] 金融经济学研究
[作者]
何志刚 庞乐乐
采用理论分析和实证检验相结合的研究方法,对比论证基于转换因子系统(CFS)和真实名义债券系统(TNBS)的国债期货交割价格确定机制的优劣。理论分析认为,相对于中国现行的转换因子系统而言,真实名义债券系统具有限制条件少、国债期货收益率明确、套期保值程序简单易行以及形成期货价格的现货基础稳定等优势;实证结果表明,在中国实际收益率环境下,基于真实名义债券系统的交割价格确定机制可降低非最便宜可交割债券的相对交割损失、提高国债期货价格发现效率,并有助于防范逼仓风险。
[期刊] 中国金融
[作者]
胡俞越 岳银
2018年8月1日,证监会批准中国金融期货交易所开展2年期国债期货交易,合约正式挂牌时间定为8月17日。这意味着被市场寄予厚望的2年期国债期货终于来临。从1995年证监会叫停国债期货,到5年期和10年期国债期货分别于2013年和2017年重新上市,目前,综合国内外多
关键词：
国债期货 国债收益率曲线 信用债
[期刊] 证券市场导报
[作者]
曾耿明
由于我国国债期货的合约设计和普通的期货合约存在差异，传统的期货定价方法无法覆盖国债期货合约隐含的各类交割期权的价值。本文根据中金所国债期货合约条款，建立了我国国债期货的交割期权模型，并将该模型用于修正传统的国债期货定价方程，从而为国债期货的套期保值和套利交易提供了更加精确的理论价格模型。基于市场数据的实证研究表明，该修正方法减少了国债期货的定价偏差。
关键词：
国债期货 交割期权 最便宜可交割券
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋国良 陈旭兰
运用GARCH模型对我国5年期国债期货仿真交易阶段和正式交易阶段的连续收益率进行实证分析。结果表明,我国5年期国债期货连续收益率存在尖峰厚尾的特征,通过GARCH模型较为准确地拟合我国国债期货波动特征。通过不同置信度下的Va R与国债期货对应的最低交易保证金水平进行对比分析,得出我国最低交易保证金水平逐步下调至与国际水平接轨,为我国国债期货的市场风险控制提供一定借鉴意义。
[期刊] 中国财政
[作者]
2015年3月20日上午,伴随着响亮的开市锣声,十年期国债期货在中国金融期货交易所成功上市,这是继五年期国债期货之后我国国债期货市场的又一重大创新品种,也是落实《政府工作报告》、加强多层次资本市场体系建设的重要举措。十年期国债期货的上市,将进一步提升反映市场供求关系的国债收益率曲线的准确性和有效性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙冉
2013年9月,我国重启国债期货后,对国债期货的交易机制做了进一步完善,使得我国现行国债期货的定价相对复杂。本文通过梳理国债期货定价的基本要素,结合我国国债期货交易特点,重点分析了持有成本定价模型与含空头交割期权的定价模型,并使用TF1512合约的具体数据进行了定价测算。最后,文章对进一步支持我国国债期货的发展和完善提出了对策建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
冯承彦
国债期货市场是管理债券利率风险的重要市场。本文从理论联系角度分析了国债期货市场与股票市场、大宗商品市场和利率市场之间的关联,运用VAR模型对10年期国债期货、上证综指、大宗商品指数和隔夜质押式回购加权平均利率之间的关系进行了实证检验。脉冲响应函数和方差分解的结果显示,大宗商品对国债期货市场的影响最大,股票市场次之,利率市场对国债期货的影响最小。在此基础上提出了相关建议。
关键词：
国债期货 VAR模型 影响因素
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
宋颖
国债期货是中金所即将推出的期货合约,新市场往往存在较多的套利机会。本文根据持有成本模型,计算摩擦市场中的国债期货理论价格区间,市场价格运行超出无套利带,则意味着产生套利机会。本文通过检验美国CBOT和CME市场中13个国债期货合约近两年的交易数据,总结出各个国债期货合约的套利空间、时间与频率等,以期为投资者提供借鉴意义。
关键词：
国债期货 美国国债期货市场 套利机会
[期刊] 经济评论
[作者]
王晋忠 胡晓帆
本文针对我国建立不久的国债期货市场,运用无套利均衡分析方法建立期货和现货市场的均衡模型,并使用市场交易数据来分析其市场有效性。实证结果显示,国债期货价格大部分时间处于偏离无套利区间的状态,偏离值大多处于区间[-1,1]之间,回到均衡速度值多数时大于1,在交易期间存在着较多的套利机会。引入国债ETF(交易型开放式指数基金)作为国债现货并使用高频数据的实证结果验证了上述结论。综合来说,期货市场与现货市场并不均衡,期货市场的效率还有待提升。
关键词：
国债期货 市场有效性 无套利均衡分析
[期刊] 上海金融
[作者]
徐苏江
本文使用协整理论、误差修正模型(ECM)和Granger因果关系检验等方法,分析我国5年期国债期货价格对现货价格的影响,发现期货与现货价格具有联动性,期货市场具有"价格发现"的功能。为充分发挥国债期货的职能,应尽快完善国债期货与现货市场之间的沟通协调机制,确保货币政策在两个市场上传导的效率。
关键词：
国债期货 国债现货 银行间市场 价格传导
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李宗龙
本文对商业银行参与国债期货交易的中短期影响进行了实证分析,为扩大银行和保险机构参与国债期货试点提供了参考。实证结果表明:商业银行参与国债期货交易显著提升了期货市场的价格发现功能;对期货市场的收益率和波动性的影响是中性的;对主要期限国债现货收益率的影响也为中性;对短期和中期国债现货价格波动性影响不显著,但显著降低了长期国债现货价格的波动性。建议根据试点经验逐步扩大试点范围,增加银行和保险等专业机构参与数量,完善投资者结构;适时推出30年期国债期货等更多期限品种,进一步丰富市场风险管理工具,增强市场价格稳定性;完善制度机制,进一步提升市场价格发现功能。
关键词：
商业银行 国债期货 风险管理
[期刊] 浙江金融
[作者]
周燕明
试论国债期货的恢复周燕明１９９５年５月１７日，中国证监会根据国务院的决定发出从５月１８日开始在全国范围内暂停国债期货交易的通知，在通知中证监会指出我国目前尚不具备开展国债期货交易的条件。从那时起，尤其是进入１９９６年，随着商品期货交易额的萎缩，上市品...
[期刊] 当代财经
[作者]
刘邦驰 何迎新
在中国金融体制改革日益深化以及加入WTO的新形势下,重推中国国债期货交易有着重要的理论和实践意义。本文认为,重推中国国债期货交易首先应消除制约因素,并对国债期货市场的管理体系、政府监管、风险管理进行制度创新;同时还应加强国债期货市场的立法建设,大力传播国债期货交易基础知识以及培养国债期货交易从业人员,为规范和重推国债期货交易创造条件。
[期刊] 金融研究
[作者]
张劲帆 汤莹玮 刚健华 樊林立
本文采用信息份额模型和基于向量自回归(VAR)模型的格兰杰因果检验,研究了国债现货、国债期货和利率互换三个市场之间的价格发现机制。信息份额模型表明,从整体来看利率互换相对于国债期货和国债现货都具有信息优势,而国债期货相对于国债现货具有信息优势。另外,国债期货的价格发现能力相对于另外两个市场都在随时间增强。格兰杰因果检验结果显示,利率互换在价格发现中单向引领国债期货以及国债现货,国债期货单向引领国债现货。所有结果一致表明,利率互换和国债期货这两种利率衍生产品在引导中国利率市场价格发现中发挥了重要作用。
关键词：
国债现货 国债期货 利率互换 价格发现
[期刊] 上海金融
[作者]
王玮
随着我国经济进入下行周期,信用债风险有所增加,如何有效管理风险,成为市场关注焦点。理论上讲,信用债风险分为利率风险和信用利差风险,利率风险可使用国债期货对冲,信用利差风险可使用股指期货对冲。但国内对此尚没有系统的实证研究。本文结合国外相关研究文献,实证研究显示,我国国债期货自上市以来对信用债有一定套保作用,信用债等级越高,套保效果越显著;国债期货和股指期货组合套保能够一定程度上提升套保效果;假设短期利率期货存在,国债期货与之组合套保能够显著提升信用债套保效果,信用利差风险和流动性关系密切。
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