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[期刊] 证券市场导报
[作者]
何志刚 倪官良
利率期限结构具有预测未来通货膨胀率变化的信息价值,这在国外的大量研究中已得到肯定。本文采用NSS模型估计了我国上海证券交易所的国债收益率曲线,并采用Mishkin模型和扩展的Mishkin模型,实证分析了上交所国债收益率曲线对未来通货膨胀率变化的预测能力,并研究了不同期限的国债收益率与通货膨胀率的关系。结果表明,上交所国债收益率曲线不具有预测未来通货膨胀率变化的信息价值,而且不同期限的国债收益率与当前的通货膨胀率存在很强的正相关,而与未来通货膨胀率的正相关很弱,甚至存在负相关。
[期刊] 经济管理
[作者]
一、我国国债收益率曲线过于平滑,且处于较低水平长短期国债收益率的决定是涉及利率期限结构的问题,传统的利率期限结构理论包括预期理论、流动性理论和市场分割理论,但传统理论在实际运用中各有缺陷,当前利率期限结构的最新发展是在传统理论的基础上,运用随机过程无套利分析方法得
[期刊] 经济评论
[作者]
李宏瑾
本文对我国银行间市场3-5年中期收益率曲线的通货膨胀预测能力进行了经验研究,发现与短期收益率曲线相比,较长期的利率期限结构包含了更多未来通货膨胀变化的信息,因而可以作为通货膨胀预测的指示器;我国实际利率也不是稳定的,名义利率期限结构包含了实际利率变动的重要信息。虽然2008年的全球金融危机有效缓解了通货膨胀压力,但在大规模扩张性财政政策和货币政策作用下,市场仍存在较强通货膨胀预期,未来3-4年内我国仍然存在较大通货膨胀压力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈芳菲 沈长征
本文使用Nelson-Siegel模型拟合我国国债收益率曲线,模型中的三个参数可被解释为水平因素、斜率因素和曲度因素,并提出和估计了这三因素的自回归模型,采用动态回归的方法,多种预测步长对收益率曲线进行预测,并与随机游走模型下的预测做比较。研究发现基于Nelson-Siegel模型的方法预测效果较随机游走模型好,利用该模型经过一天、30天、60天和90天的步长预测比较得出各种步长的预测结果较为接近,90天步长预测效果稍好。
[期刊] 中国金融
[作者]
王平
国债收益率曲线是检验市场成熟度的显著指标,与货币市场基准利率共同构成利率市场化环境下的基准利率体系在市场发展的基础上,以曲线形式将各期限对应的收益率持续展现出来,就形成了国债收益率曲线。国债收益率曲线在一国市场化金融体系中不可或缺,同时也是检验市场成熟度的显著指标,与货币市场基准利率共同构
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘英 赵震宇
本文采用2002年1月至2010年2月我国通货膨胀率月度数据,实证检验了不同货币政策工具作用下,银行间债券市场的国债收益率曲线是否有助于预测通货膨胀率。实证结果表明:当资本市场属性占主导地位时,国债收益率曲线在价格型货币政策工具作用下,对通货膨胀率的预测能力较强;当货币市场属性占主导地位时,国债收益率曲线在数量型货币政策工具作用下,对通货膨胀率的预测能力较强。本文认为造成这种现象的根源是我国银行间债券市场具有货币市场和资本市场双重属性,并且其资本市场属性呈时强时弱的变化态势,导致该市场上占主导地位的市场属性也不稳定,进而出现预测能力随货币政策工具与市场属性匹配程度而改变的情况。
[期刊] 上海金融
[作者]
吕进中 方晓炜
国债收益率曲线是一国金融市场中最主要的收益率曲线，是一切金融产品定价的基准，在中央银行货币政策制定、货币政策传导中处于重要地位。早在２０世纪７０年代起，多国央行就开始了编制国债收益率曲线的实践研究。当前我国国债收益率曲线的编制工作仍处于探索阶段，数据及技术储备均有待进一步完善。比较研究国际上金融市场成熟国家构建国债收益率曲线的编制方法，系统梳理各国央行在数据筛选及处理、拟合模型及目标函数视角选择等方面的实践经验，对进一步完善我国国债收益率曲线构建具有重要的理论和现实意义。
关键词：
国债 收益率曲线 曲线拟合
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
黄海
本文运用回归分析和引入宏观因子的向量自回归模型描述了回购利率影响国债收益率的若干特征,认为回购利率对国债收益率影响具有滞后性,在持续向同一方向变动一段时间后,会对国债收益率产生更加显著的影响。在研究回购利率的波动性对国债收益率的影响时,分别用已实现波动率和从EGARCH模型得到的条件方差进行分析,认为回购利率的波动对水平因子和斜率因子有着正向冲击。
[期刊] 金融研究
[作者]
姚长辉 梁跃军
文章以上海证券交易所上市交易的非保值国债品种为考察对象，描绘出了１９９６、１９９７两年中具有代表意义的６个时点上的国债收益率曲线，并结合当时的经济、金融情况进行了分析
[期刊] 证券市场导报
[作者]
曾芸 袁绍锋 霍达
国债做市支持操作是提升做市商风险管理能力,保障市场流动性水平,健全国债收益率曲线的重要创新实践。本文基于2017―2021年相关数据,从操作国债、相近剩余期限国债以及国债收益率曲线等维度综合评估做市支持操作的实施效果。研究结果表明:(1)做市支持随卖操作对国债收益率曲线具有影响,随买操作对国债收益率曲线的影响有限,且具有一定时滞;(2)做市支持操作对操作国债具有供给冲击效应,在理性预期和市场套利机制的作用下,可带动国债收益率曲线长端同向调整;(3)做市支持操作规模、频率等因素是影响做市支持操作效果的重要变量,建议适度加大做市支持操作规模、频率,扩大做市支持操作参与机构范围。
[期刊] 财经研究
[作者]
杨大楷 杨勇
关于我国国债收益率曲线的研究杨大楷杨勇国债是政府财政融资的重要工具，亦是政府除税收外的主要资金来源。通过债务融资，支持政府开支，刺激市场景气和推动经济增长，提高就业水平，是财政政策的主要目标之一；同时，通过二级市场的流动性所形成的国债收益率，反映市场...
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡泽俊 马伟力
随着我国国债市场的发展,国债的收益率曲线也越来越能反映出经济发展的状态。文章首先对利率期限理论进行了基本的分析,继而用我国上海证券交易所2012年4月17日的所有交易国债的数据分析我国国债收益率曲线,选用连续复利指数型模型、幂函数模型和三次多项式函数模型对我国国债进行静态拟合分析,并进行对比,继而择优构造我国国债收益率曲线。
[期刊] 金融论坛
[作者]
胡新华 徐志宏
各国由于债券市场发达程度不尽相同,收益率曲线的构建方法各有特点、各有利弊。大多数国家采用Nelson-Siegel拟合法或其拓展的Svensson拟合法,还有平滑样条方法。由于我国债券市场发展滞后,且利率市场化刚刚起步,还没有形成具有基准意义的国债收益率曲线。商业银行人民币收益率曲线的构建可考虑在以下方面做出突破:一是推出基于现券交易的实时收益率曲线,为债券交易员提供交易参考;二是构建人民币利率互换曲线,为形成商业银行完整的收益率曲线体系提供基础;三是构建随机利率模型,为利率市场化和自主定价做好准备。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘成立 周新苗
国债期货市场的建设对健全国债收益率曲线具有重要意义。本文利用主成分分析方法对国债收益率曲线进行降维分析,研究国债收益率曲线水平、斜率和曲率因子在国债期货上市不同阶段的特征,并通过滚动窗口的Granger因果检验探究国债期货与国债市场的动态关系。结果发现,国债期货的上市交易使收益率曲线水平因子的波动性明显降低,斜率因子和曲率因子也大幅减小,这说明国债期货的上市交易提高了我国国债现货市场的成熟度,促进了国债收益率曲线的完善;进一步研究发现国债期货对债券市场具有一定的价格发现功能,但功能发挥不够;债券现货市场对期货市场不具备价格发现功能,期货和现货市场的期限价差相互影响,且现货对期货的影响更显著。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘成立 周新苗
国债期货市场的建设对健全国债收益率曲线具有重要意义。本文利用主成分分析方法对国债收益率曲线进行降维分析,研究国债收益率曲线水平、斜率和曲率因子在国债期货上市不同阶段的特征,并通过滚动窗口的Granger因果检验探究国债期货与国债市场的动态关系。结果发现,国债期货的上市交易使收益率曲线水平因子的波动性明显降低,斜率因子和曲率因子也大幅减小,这说明国债期货的上市交易提高了我国国债现货市场的成熟度,促进了国债收益率曲线的完善;进一步研究发现国债期货对债券市场具有一定的价格发现功能,但功能发挥不够;债券现货市场对
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