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[期刊] 财政研究
[作者]
王淑梅 杨荻
随着利率市场化和人民币国际化进程在我国的逐步推进,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线的诉求与日俱增。本文将从财政金融调控政策中的利率调控角度,对我国国债收益率曲线在宏观政策调控中的应用效果进行实证检验,希望能为我国健全反映市场供求关系的国债收益率曲线提供一些值得参考的方向。
关键词：
国债收益率曲线 财政金融政策 宏观调控
[期刊] 金融研究
[作者]
姚长辉 梁跃军
文章以上海证券交易所上市交易的非保值国债品种为考察对象，描绘出了１９９６、１９９７两年中具有代表意义的６个时点上的国债收益率曲线，并结合当时的经济、金融情况进行了分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡泽俊 马伟力
随着我国国债市场的发展,国债的收益率曲线也越来越能反映出经济发展的状态。文章首先对利率期限理论进行了基本的分析,继而用我国上海证券交易所2012年4月17日的所有交易国债的数据分析我国国债收益率曲线,选用连续复利指数型模型、幂函数模型和三次多项式函数模型对我国国债进行静态拟合分析,并进行对比,继而择优构造我国国债收益率曲线。
[期刊] 经济师
[作者]
胡中文
文章用计量方法首先从国债收益率曲线和货币政策工具的关系展开分析,进一步研究国债收益率曲线与宏观经济指标的相关关系,揭示了国债收益率与宏观经济指标变量存在相关性,即国债收益率曲线作为货币政策中介指标的可能性;后续又把国债收益率曲线潜在因素和各指标间变动机制展现出来,证明了国债收益率曲线作为货币政策中介指标的可测性
关键词：
国债收益率 货币政策 中介指标
[期刊] 上海经济研究
[作者]
陈震 王奕俊
固定收益平台是上交所于2007年正式起用的又一债券交易系统,本文通过对平台报价数据进行综合比较分析发现:固定收益平台报价与银行间最优报价的差异较小;固定收益平台报价收益率与全市场国债到期收益率较为接近;在没有平台报价数据的情况下估计的全市场收益率曲线较正常值发生了一定幅度的偏差,并据上述结论提出了相关的政策建议。
关键词：
固定收益平台 国债 收益率曲线
[期刊] 经济管理
[作者]
一、我国国债收益率曲线过于平滑,且处于较低水平长短期国债收益率的决定是涉及利率期限结构的问题,传统的利率期限结构理论包括预期理论、流动性理论和市场分割理论,但传统理论在实际运用中各有缺陷,当前利率期限结构的最新发展是在传统理论的基础上,运用随机过程无套利分析方法得
[期刊] 中国金融
[作者]
金中夏
目前我国正在进行利率市场化改革,已进入关键时期和攻坚阶段。发挥国债收益率曲线在金融资源配置中的重要作用,既是利率市场化改革的要求,也是判断利率市场化改革成功与否的重要标志之一。国债收益率曲线是一切金融产品定价的基准,在市场化的金融体系当中是不可或缺的。相对于一个国家内部所有其他债务凭证而言,国债的违约风险是最低的,因此国债收益率曲线通常被市
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
惠恩才
因子模型是分析收益率曲线变动的模型,而收益率曲线变动通常可以用水平、斜率、曲度等三个因子来解释。本文对2002年1月到2005至7月上交所国债的收益率曲线变动的因子模型进行了实证研究,结果表明:水平因子可以解释月度收益率曲线变动的76%,斜率因子可以解释变动的19%。以不同期限利率的月变动额为因变量,以水平因子和斜率因子为自变量,构建预测模型,可以分析宏观经济变动对不同期限利率的影响。
关键词：
国债收益率曲线 宏观经济 因子模型
[期刊] 中国社会科学院研究生院学报
[作者]
李永森 申石磊
金融市场需要基准利率,基准收益率曲线是基准利率期限结构的图形表示,其基准作用一方面表现在为金融产品定价提供参考,另一方面表现在为市场微观主体的行为选择提供价格信号,由此也使得中央银行选择基准收益率曲线作为宏观调控的操作标的。利率市场化改革包括两个阶段:放松管制和培育市场,在我国利率管制放松之后,需要找到市场化的基准收益率曲线,以实现引导和调控金融市场的目的,而成熟的国债市场具备提供基准收益率曲线的特质,发展完善债券市场尤其是国债市场恰逢其时。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
梁雁
在对国债收益率研究文献进行系统性梳理的基础上，采用主成分分析、ＧｒａｎＧｅｒ因果检验等方法，分别研究数量型和价格型货币政策工具对国债收益率的影响及其传导机制。研究显示，无论是数量型还是价格型货币政策工具，对国债收益率的短端影响均强于长端；国债收益率在货币市场上的传导效果＂优良＂，而在资本市场上的传导效果＂微弱＂。基于上述结论，提出应关注短期收益率与长期收益率的关系，将着眼点放在整条国债收益率曲线上，并从发行环节和交易环节多途径提高市场的广度、深度以及流动性，健全国债收益率曲线。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
康书生 尹成远 刘振威
近年来,农民收入增长速度放缓,城乡收入差距拉大,逐渐成为社会广泛关注的焦点。本文从1980年—2008年的统计数据出发,通过对财政支农资金、农村信贷、农业各税等因素分析,挖掘农民增收的关键性影响因素,以及这些因素对农民收入绩效的密切关系,进而就加强农村金融发展,增加农民收入,有针对性地提出相关对策建议。
[期刊] 经济学动态
[作者]
徐忠 纪敏 李宏瑾
本文对日本银行2016年9月以来的收益率曲线控制政策及与之类似的扭曲操作政策的理论基础进行了深入讨论,这主要包括货币数量调控的储备头寸说、利率期限结构的市场分割理论和自然收益率曲线估算三个方面。内生货币供给的水平理论表明,信贷和货币供给是由货币需求内生决定的,中央银行只能以利率(而非数量)作为操作目标。利率期限结构理论表明,收益率曲线主要由预期和(时变)期限溢价影响,市场分割理论并未得到经验上的有力支持。由于全球金融危机冲击引发的市场异常交易和长期量化宽松政策对市场交易行为的扭曲,以及模型设定偏误和遗漏变量等问题,自然收益率曲线估算并不稳健。总体而言,收益率曲线控制和货币政策扭曲操作的理论基础有待商榷,且其在中央银行货币政策的历史上非常罕见。所以,本文认为调控收益率曲线的政策并不可靠,并不能够为中国货币价格调控模式转型提供有益的借鉴。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘英 赵震宇
本文采用2002年1月至2010年2月我国通货膨胀率月度数据,实证检验了不同货币政策工具作用下,银行间债券市场的国债收益率曲线是否有助于预测通货膨胀率。实证结果表明:当资本市场属性占主导地位时,国债收益率曲线在价格型货币政策工具作用下,对通货膨胀率的预测能力较强;当货币市场属性占主导地位时,国债收益率曲线在数量型货币政策工具作用下,对通货膨胀率的预测能力较强。本文认为造成这种现象的根源是我国银行间债券市场具有货币市场和资本市场双重属性,并且其资本市场属性呈时强时弱的变化态势,导致该市场上占主导地位的市场属性也不稳定,进而出现预测能力随货币政策工具与市场属性匹配程度而改变的情况。
[期刊] 中国金融
[作者]
王平
国债收益率曲线是检验市场成熟度的显著指标,与货币市场基准利率共同构成利率市场化环境下的基准利率体系在市场发展的基础上,以曲线形式将各期限对应的收益率持续展现出来,就形成了国债收益率曲线。国债收益率曲线在一国市场化金融体系中不可或缺,同时也是检验市场成熟度的显著指标,与货币市场基准利率共同构
[期刊] 金融研究
[作者]
王一鸣 李剑峰
本文对宏观经济变量对收益率曲线的几个特征有如何影响进行了实证分析,发现宏观经济变量更多的是对整个收益率曲线的位置有影响,也就是对整个债券市场的总的收益率有影响;消费价格指数对不同待偿期债券之间收益率关系的影响最大,期限结构包括了有关未来消费增长的信息;股票市场指数则对总的收益率存在负效应,即股票的上扬会引起债券收益率的整体下降。除了宏观经济因素会对债券收益率曲线有影响外,还有其他因素会有影响,如各债券本身的一些因素等等,因此研究结果不支持纯预期理论。
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