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[期刊] 预测
[作者]
杨朝军
国债投资的风险测度研究杨朝军（上海交通大学管理学院２０００５２）我国国债自１９８１年开始发行以来，年发行量及交易量均迅速增长，上海证券交易所已在去年底开设国债期货交易。故此，对国债投资风险的认识及研究也就日显重要。首先需要对我国国债的特性进行研究。我...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
文忠桥
亚洲金融危机后,我国国债发行和交易利率逐步下降,国债投资收益率也随之下降。但是,目前我国的宏观经济面临新一轮过热的压力,中央银行也面临提高利率的压力,也极大地增加了国债投资的利率风险。本文从利率期限结构承受线性冲击和非线性冲击以及随机利率期限结构条件下,利用免疫理论研究如何防范国债投资的利率风险。
关键词：
国债投资 利率风险 期限结构 久期 免疫
[期刊] 现代管理科学
[作者]
宋涛 唐德善
本文利用常规指标与主成分分析法分析了我国国债风险近年来的状况,还从国民经济角度对我国国债风险进行了再认识,得出了相关结论和建议。
关键词：
国债风险 常规指标分析 主成分分析
[期刊] 中国金融
[作者]
姚忠兵
国债收益率曲线绝大多数时间内是短期低、长期高向上的曲线,它反映了长期投资违约高、市场风险高收益率也高的概念国债是国家满足财政需要,弥补财政赤字的重要工具。在我国三十余年的改革开放和经济建设过程中,国债的作用功不可没。国债也是固定收益投资市场里规模最大、流动性最高的可投资金融产品。每年投资者从投资国债中得到了丰富的回报。以中国国债市场为例,2013年国债(记账式国债和储蓄国债)发行规模为1.55万亿元,2013年
[期刊] 经济学家
[作者]
叶子荣 王琳
虽然我国的国债规模尚未超过国际警戒线 ,但其中隐含了许多不确定因素。本文联系国债本质、国债发行原因、国债运行 ,对我国当前的国债风险问题进行了探讨 ,并就如何防范和控制国债风险提出若干对策建议
关键词：
国债 国债风险 风险控制
[期刊] 经济经纬
[作者]
王晓芳 王永宁
投资国债存在利率风险。本文引入三维熵式度量法对利率风险进行评价,该方法可满足投资者根据自己对风险的喜好和厌恶程度进行不同的风险排序,弥补了传统风险度量法假设利率恒定不变和一维评价的不足之处,利用该模型选出的国债在一定条件下可以达到最大收益和最小风险的目的,可为投资者进行国债投资组合提供很好的投资依据。
关键词：
国债 利率风险 三维熵式度量法
[期刊] 财政研究
[作者]
崔治文
一、国债风险的表现及成因分析 (一)国债规模过大,增长过快。 1.政府年度举债规模和债务余额过大。从统计资料来看,自1981年开始发行国债以来,我国的国债增长速度很快,而且表现出一些问题(见附表1): (1)举债规模增长过快。政府债务年度举债规模由1981年的73.08亿元增长到1999年的3715.03亿元,年平均增长率达494.24%。(2)举债规模台阶式跃升。1988年,国家为了稳定金融,减少了财政向银行透支和借款,同时向金融机构发行了40亿元的财政债券,占当年全部国内债务收入的30.14%,造成了第一次跃升。1994年,在取消财政向银行透支和借款,国债成为弥补财政赤
[期刊] 商业研究
[作者]
朱艳科 杨辉耀
对我国国债市场所流通的国债应用弹型策略和杠铃型策略构建投资组合 ,进行实证分析并利用Gol ub&Tilman风险值模型对所构建的两个组合进行风险值度量 ,从而发现在投资年限较短时采用弹型策略风险较小 ,而投资年限较长时采用杠铃策略风险较小。
[期刊] 金融与经济
[作者]
江凯
我国外汇储备投资按照安全、流动、增值原则,从事国际金融市场金融投资,欧美国债已成为重要投资品种。但是,目前欧洲主权债务危机逐步扩散,美国经济前景存在不确定性,我国外汇储备投资欧美国债面临保值增值功能弱化、汇率风险和潜在通胀风险等问题值得关注。随着外汇储备继续增长,外汇储备投资问题势必成为"十二五"时期国内外金融市场关注的热点。
关键词：
外汇储备 欧美国债 风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
董然 郑慧 卢志伟
以上证国债指数日收益率作为研究对象，构造ＧＡＲＣＨ族模型识别收益波动特征；通过计算上证国债日对数收益率在险价值，测度国债市场的风险。结果表明，ＡＲ－ＧＡＲＣＨ（２，２）模型在测度上证国债指数日对数收益率风险时表现良好，上证国债指数对数收益率序列具有集聚性和杠杆效应。据此，对国债市场投资的策略选择提出了相关建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张雪莹
本文以利率期限结构信息为解释变量,对中期国债的风险溢价建立预测模型。回归结果显示,利率期限结构的斜率因子和曲度因子对中期国债的月度风险溢价具有显著的预测能力。利用该预测模型建立的模拟债券组合,与市场指数及债券型基金相比,取得了较好的业绩表现。
[期刊] 经济学动态
[作者]
杨大楷
各国国债发展史表明:个人投资者始终是国债市场的一支重要力量,在促进国债发展进程中发挥着重要作用。国债是一国资本市场的核心,如何在积极培育国债机构投资者的同时,注意引导和发展国债个人投资者,推进我国国债市场的建设和深化资本市场改革有重要的现实意义。为此,我们对国债个人投资者的现状和特点进行了专题调查研究,并提出了若干政策性建议。 (一)个人投资国债的现状及特点 本调查采取问卷形式,共发放调查问卷1100份,回收969份,占总数的88.09％。调查区域包括12个省、市的23个大中小城市及区县,具有一定的代表性。发现当前个人国债投资者具有以下特点:
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张雪莹
本文考察了上海证券交易所国债期限风险溢价的时间变化特征及决定因素。实证结果显示,债券剩余期限越长,平均风险溢价越高；通过对不同期限债券组合的风险溢价序列建立回归模型,发现长短期利差及风险溢价的前期值对中长期债券期限风险溢价的时变性具有明显的解释能力。
关键词：
国债 期限风险溢价 债券市场
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