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[期刊] 证券市场导报
[作者]
郭泓 杨之曙
新券和旧券流动性差异一直以来都是国际学术界被广泛关注与研究的问题。本文选择在上海证券交易所上市交易的7年期,10年期和20年期国债,利用日内交易数据,实证研究了新券与旧券的流动性问题。研究发现新券和旧券在流动性上存在显著的差异,新券的流动性要明显好于旧券的流动性。论文对产生差异的原因进行了分析。
关键词：
新券 旧券 流动性 国债市场
[期刊] 财贸经济
[作者]
李焰 曹晋文
本文从流动性的宽度和深度两个角度,对上海交易所和银行间债券市场的流动性进行量化分析,分析中使用一阶序列自协方差模拟估计有效价差(宽度),用换手率和Amivest流动性比率估计深度及宽度。经研究发现:两个市场的流动性具有结构性特征,不能简单比较,得出孰高孰低的结论;在回购交易品种中,银行间市场的7天回购流动性最佳,其价格可以作为基准利率;债券市场存在新券和旧券之间的流动性替代效应。
关键词：
国债市场 债券交易 回购 流动性
[期刊] 财政研究
[作者]
刘爽
我国国债市场要想充分发挥其职能作用,首先应是一个有效率有活力的市场。衡量国债市场效率的一个重要指标就是市场流动性。本文选取了若干衡量流动性的指标,首先通过与发达国家和新兴国家国债市场流动性的对比,分析我国国债市场流动性的现状;其次,就我国国债市场流动性不足的原因进行了探讨;最后,结合国债市场流动性不足的原因提出了相应的对策建议。
关键词：
国债市场 流动性 衡量指标
[期刊] 统计与决策
[作者]
翟珊珊 杨梅
高流动性的国债二级市场是投资者进行资产管理、有效规避金融风险和确定金融产品价格的良好场所,对于提高国债管理效率和充分发挥国债二级市场的经济调控功能都具有重要意义,近年来我国国债市场有很大的发展,但也存在着一些不足。本文将对我国国债市场流动性现状进行分析,并对其未来发展应该注意的问题提出了一些建议。
关键词：
国债市场 流动性 国债
[期刊] 企业经济
[作者]
陈六一
国债市场完善的标志之一是国债的流动性,国债市场流动性的提高,不仅能有效降低中央财政的国债筹资成本和风险,而且有利于金融机构的资产负债管理和债券资产运作,既为中央银行开展公开市场操作提供广泛的回旋余地,又利于促进金融市场的发展。本文主要对我国国债市场流动性现状进行分析,总结出我国国债市场存在流动性不足的问题,并对其制约的主要因素进行了深入的分析,提出了加强我国国债市场流动性的具体对策。
关键词：
国债市场 流动性 对策
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩健 虞利娟
流动性是国债市场能够得以有效运行的重要保证。文章在对流动性检验文献述评的基础上,使用向量自回归模型进行检验,结果显示,银行间国债市场的流动性存在不足,当前期的交易指令流与当期的收益率、前期的收益率与当期交易指令流之间同时存在反向变化关系时,我国银行间国债市场面临前期市场上卖单增多,当期国债收益率升高,未来市场上卖单又进一步增多的恶性循环状态。
关键词：
国债 流动性 银行间市场
[期刊] 金融论坛
[作者]
马俐丽 顾金宏
本文对我国银行间国债市场流动性黑洞进行了理论分析和实证检验。理论分析表明,虽然市场参与主体范围不断扩大,但实际参与交易的市场交易成员仍具有较高的同质性。通过建立债券收益与交易量双变量自回归模型,利用银行间国债市场逐笔交易面板数据,对银行间国债市场流动性黑洞进行实证检验。结果表明:债券收益率和交易变化量均呈正向自相关关系,交易量指令流的变化导致债券当期收益率的反向变化,滞后的收益率对当期交易产生负向影响,我国银行间国债市场部分债券存在流动性黑洞。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩健 虞利娟
流动性是国债市场能够得以有效运行的重要保证。文章在对流动性检验文献述评的基础上,使用向量自回归模型进行检验,结果显示,银行间国债市场的流动性存在不足,当前期的交易指令流与当期的收益率、前期的收益率与当期交易指令流之间同时存在反向变化关系时,我国银行间国债市场面临前期市场上卖单增多,当期国债收益率升高,未来市场上卖单又进一步增多的恶性循环状态。
关键词：
国债 流动性 银行间市场
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 罗长青
金融资产流动性的联动关系是金融管理学中的一个基础问题,通过实证分析股票市场与债券市场之间流动性的联动关系的研究结果表明,股票市场与债券市场流动性之间存在长期协整关系,股票市场与债券市场流动性的波动之间存在领先滞后关系,股票市场与债券市场流动性之间的月度相关性是时序变化的,可以用模型进行描述与预测。
关键词：
股票市场 债券市场 流动性 联动
[期刊] 财政研究
[作者]
安国俊
流动性被称为证券市场效率的基础和金融市场的生命线。而国债市场流动性的提高可以促使债券市场价格发现功能的充分发挥。因此,国债市场流动性被认为是债券市场效率高低和完善与否的标志,也是政府进行国债管理和宏观调控的重要影响因素。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
张志超 刘辉
国债市场流动性决定政府融资成本,高风险的金融产品定价基准,以及央行货币政策有效实施,一个发达、深度的国债市场对建立成熟的金融体系意义重大。本文通过把作为市场参与,及公共信息和服务提供双重角色的央行纳入国债市场交易过程框架内,建立模型并实证模拟分析市场流动性产生的根源,表现和影响因素。
关键词：
国债市场 市场微观结构 市场流动性
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘春杰 王雁茜 徐利君
国债市场作为金融市场的一个重要组成部分,是财政政策和货币政策的结合点,然而,我国国偾市场尚处于初级阶段,可交易国债品种有限、市场分割、参与者主体限制、市场化程度低,与西方发达国家成熟国债市场相比,还有很大差距。因此,对我国和西方发达国家国债市场流动
[期刊] 财政研究
[作者]
《中国国债市场研究》课题组
一、提高流通性 拓展国债增发空间 1998和1999两年,我国实施积极财政政策取得了显著成效。鉴于我国经济结构调整和产业升级刚刚开始,经济发展中还有许多不利因素,党中央国务院审时度势,权衡利弊,决定在今后几年内仍将继续实施积极财政政策,尽管由此增大了财政工作压力,但在启动经济的特殊时期,宁肯多承担一些压力,也要致力于保持发展速度在发展中求稳定。 继续实施积极财政政策,需要不断地把增加的国债发出去,这就涉及到增发国债还有着多大的空间。这不仅涉及到当年的和累计的国债余额占GDP比重的考察指标,还和国民对国债的认知
[期刊] 金融研究
[作者]
唐毅亭 韩冬 卢宇荣
本文运用事件研究法研究了不规则货币政策信息和资金管理政策对于我国银行间债券市场流动性的影响,验证是否存在货币政策的宣告效应,进而探讨了公开信息对于银行间债券市场的价格行为及流动性的影响。结果表明,利率调整政策与资金管理政策的信息公告会对银行间债券市场流动性产生显著影响,但每次政策宣告对市场流动性的影响会有不同。
关键词：
事件研究 债券 流动性 银行间
[期刊] 统计研究
[作者]
巴曙松 姚飞
随着债券市场化水平的提高,债券市场流动性问题越发受到关注。本文从债券市场流动性的概念和测度指标出发,对银行间和交易所债券市场的换手率和流动性比率进行测度,在此基础上对中国债券市场的总体流动性进行了初步测算和分析。
关键词：
债券市场 换手率 流动性比率 测度
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