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[期刊] 中国货币市场
[作者]
赵彬
目前中国利率水平处于历史低点,中国国债市场所蕴含的利率风险已不容忽视。该文采用了基点价格(PVBP)、久期和凸性三个指标,对证券交易所交易的国债进行了整体分析,认为应该适时开展国债远期、期货等衍生品种交易,使投资者可以进行对冲交易或套期保值。
关键词：
利率风险 国债 久期
[期刊] 北京林业大学学报(社会科学版)
[作者]
靳立生 陈晓倩 杨克东
1996年5月1日,8月23日中国人民银行两次发布了全面调低存贷款利率的公告,存贷款利率平均降低2.48个百分点和1.95个百分点。其中一年期存款利率5月1日从原来的10.98%调整到9.18%,8月23日再调为7.74%,共下调2.51个百分点。中央银行是在近期国民经济发展态势良好,通货膨胀得到进一步抑制,全国商品零售价上涨幅度持续回落的情况下,决定降低存贷款利率的。银行降息对国债市场产生了一定影响。
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
苗颖
国债发行量规模是否适度 ,对保证国民经济能否正常运行 ,实行经济持续稳定的高速增长 ,有着重要的作用。因此 ,既要运用合理有效的方法来防范化解国债规模过大造成的风险 ,又要保证国债发行量增加的需要。这个矛盾的解决 ,将取决于国债市场的完善程度。
关键词：
国债 风险 规模
[期刊] 财贸经济
[作者]
许祥秦
中国金融体制改革已进入新的深化时期 ,利率市场化开始进入实施阶段。目前 ,中央银行对利率市场化改革 ,已经作出了先农村后城市、先贷款后存款、先外币后本币的顺序安排 ,这无疑是一个具有历史意义的举措。那么 ,在利率放开之后 ,中央银行又靠什么办法来引导市场利率呢 ?这是一个具有理论和重大现实意义的问题。本文从利率——利率结构——基准利率——国债利率——国债市场——金融市场的理论逻辑出发 ,分析论证了基准利率是利率结构的中心 ,国债利率是有效的基准利率 ,在发展一个成熟的国债市场促进利率市场化过程中 ,中央银行引导市场利率是最有效的市场机制和手段。
关键词：
国债市场 利率市场化
[期刊] 浙江金融
[作者]
葛圣妮
在国债市场上,利率期限结构是一个重要的概念。研究我国国债利率期限结构,对于我国有着重要的理论和现实意义。目前,我国正在进行利率的市场化改革,其中基准利率的确定是关键的一步。随着我国国债市场的发展,合理的国债利率期限结构,能为基准利率的确定提供参考。同时,我国正准备大力发展金融衍生产品,金融衍生产品交易所也即将在上海成立。只有准确估计利率期限结构,为衍生产品提供定价基础,获得合理的衍生品价格,才能促进金融衍生品市场的健康发展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘湘云
本文以我国国债市场为例,利用四种期限类型(7年期、8年期、10年期和20年期)的国债收益率样本数据对CIR模型和Vasicek模型进行实证分析得出,CIR模型和Vasicek模型较适宜于中国当前的金融市场实际。本文使用Nowman(1997)提出的最大似然估计法(MLE)对上述利率动态模型进行估计,以解决实证研究中广义矩方法(GMM)可能存在诸如效率不高的问题;并基于CIR模型和Vasicek模型构建了利率期限结构调整久期模型。
[期刊] 财贸经济
[作者]
张鲲 蒋贤锋
本文从税收政策、国债发行政策等方面探讨了财政政策在国债衍生市场风险控制中的作用,并分析了财政政策与货币政策在调节国债市场风险中的相互协调。
[期刊] 当代财经
[作者]
刘尚希
虽然中国国债市场的发展近年来取得了一定成绩，但日益增大的风险问题也不容忽视。这种风险最终将表现为财政支付困难所引发的政府职能失效的公共风险。公共风险是一种宏观的、整体的风险，它的爆发具有极大的破坏性。国债市场发展中的公共风险是由制度安排不当造成的。控制和化解国债市场发展中的公共风险，必须对现行的国债制度作出新的安排，主要包括以下几个方面：（1）突破部门限制，从整个国家的角度来考虑国债市场的发展，增强市场的整体的计划性；（2）发行主体应扩展到省市一级；（3）增加国债品种；（4）加快市场化进程，增强国债市场的政策支撑功能；（5）加强预算管理，完善投资决策体制。
关键词：
国债市场 公共风险 制度安排
[期刊] 中国货币市场
[作者]
安国俊
对于整个金融体系而言,国债市场发挥着核心金融市场的功能,表现为高流动性国债市场对提高金融稳定性、高效率的国债市场对于防范金融危机,都具有极其重要的作用。在此基础上,文章介绍了国债管理中,以及国债市场运行中可能存在的风险,并就提高债券市场流动性,以及商业银行提高利率风险管理水平提出相关建议。
关键词：
国债市场 流动性危机 利率风险管理
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨宇俊 门明
本文从定量的角度考察了我国交易所国债市场和银行间国债市场的市场风险。首先考察了国债收益率的尖峰厚尾性、异方差性和平稳性;接着估计了在t分布和偏t分布下GARCH模型与HYGARCH模型,利用失败率检验与动态分位数测试检验了模型预测的VaR值的精确程度。实证结果表明,银行间国债市场波动的长记忆性大于交易所国债市场;当使用参数法估计VaR值时,波动率的长记忆性是重要的影响因素;偏t分布并没有较大改善交易所国债市场预测的VaR值的准确性,然而偏t分布下的HYGARCH模型却更适合我国银行间国债市场。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 王非
本文讨论了如何利用Copula连接函数对多元金融数据的相依结构进行统计建模,首先对几种常用的Copula连接函数进行了介绍,分析了不同边际分布和不同Copula函数的选取对联合分布产生的影响,然后讨论了Copula函数的选取和其参数的估计问题,最后利用我国国债数据进行实证分析,得到了不同组合的风险值。
关键词：
Copula 在险风险值 相依测度 国债
[期刊] 财经科学
[作者]
邹宏元 文博
长期以来,贷款的信用风险一直被认为是中国银行业所面临的最大的风险,因此银行将大量资产用于购买国债。但是2003年末和2004年上半年,国债市场的频繁波动使越来越多的中国银行认识到国债也不是一种无风险的资产,国债给银行带来稳定的利息收入的同时,也带来了大量的损失。2007年1月4日,中国人民银行推出了上海银行间同业拆放利率,这一利率的推出意味着交易性国债价格的波动将进一步加强,银行由于持有国债所带来的风险也随之更大。因此,如何建立一个行之有效的有中国特色的国债风险管理体系将是未来中国银行业的一大挑战。
关键词：
利率风险 市场风险 国债风险
[期刊] 证券市场导报
[作者]
吴泽福 吴世农
对我国国债风险收益率的回归分析表明,国债成交量、涨幅、前一天的国债风险收益率、居民消费价格指数、央行基准利率、股指收益增长率对国债风险收益率波动过程具有较为显著的影响。
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