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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐凤 黎实
本文考虑累积误差和有限样本问题,构造了固定效应模型截面相关性的新型检验统计量SchottP。研究表明,累积误差情形下,Schott(2004)的检验统计量存在与N/T和槡N/T~1/2相关的渐进偏差,引起检验统计量水平的扭曲和势的下降。据此,本文对存在的渐进偏差进行了修正,并采用回归的办法得到具体修正项的系数。本文提出的固定效应模型截面相关性检验统计量Schottp,在有限样本条件下,具有渐近正态分布以及良好的统计检验水平和势,并能用于异方差情形下的截面相关性检验。
关键词：
截面相关 累积误差 固定效应 有限样本
[期刊] 统计研究
[作者]
彭斌 李雯萱
基于Schott(2004)检验统计量，本文在固定效应面板数据模型中提出了一个新的偏误更正的截面相关性检验。在大n和大T的框架下，本文首先研究了基于估计残差项构建的Schott统计量与标准正态分布之间偏误的极限性质；然后提出了一个偏误更正的新检验统计量并推导了其联合极限分布；最后采用蒙特卡洛模拟实验考察了本文提出的检验统计量的有限样本性质。新检验统计量联合收敛于标准正态分布，蒙特卡洛模拟结果显示该检验统计量有较为准确的水平尺度和较好的功效性质。本文完善和拓展了在固定效应面板数据模型中偏误更正的Schott检验统计量的极限分布理论，为相关的应用研究提供了一个新的非正态分布稳健的检验统计量。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩本三 黎伟 徐凤
基于双变量FGM类函数的Copula方法可以简单有效估计带截面相关的固定效应二元面板数据模型。为了能够构造出Copula分布函数,我们在经典的条件Logit的估计之后再做一次极大似然估计,得到异质性的估计,这样有了参数和异质性就能得到残差从而估计得到相关系数,进而构造Copula分布函数。蒙特卡罗模拟发现基于Copula得到的参数估计量在收敛速度上要明显好于经典的条件Logit估计量。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩本三 徐凤 黎实
相关系数的绝对值形式可以很好地避免Pesaran(2004)的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水平扭曲(size distortion)检验和功效(power)检验表现较好。通过模拟还发现当存在序列相关的扰动项时,先将扰动项进行去序列相关处理可以有效地避免序列相关导致的水平扭曲,并且不会降低统计量的功效。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
龙志和 李文丽 陈青青
基于Lee和Yu(2010)的正交转换消除固定效应,将FDB方法用于空间固定效应模型误差自相关的LM-error检验。在不同的误差结构、样本量、空间权重矩阵、序列相关系数和固定效应大小条件下,比较渐近LM-error检验和Bootstrap LM-error检验的水平扭曲和功效。蒙特卡洛模拟实验表明,当误差项为标准正态分布时,两者检验均具有较好的水平扭曲和功效表现。当误差项为异方差或者序列相关时,渐近LM-error检验存在严重的水平扭曲,而Bootstrap LM-error检验能够有效地校正其水平扭曲,且其检验功效与渐近LM-error检验功效近似相等,Bootstrap LM-error...
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王云 龙志和 陈青青
固定效应检验是面板数据模型研究的重要课题。文章将固定效应检验的范畴扩展至空间面板数据模型,采用LM检验方法,研究空间面板数据模型的固定效应事前检验,数理推导了固定效应检验的边际检验和条件检验统计量,并采用Monte Carlo模拟实验,研究检验统计量的有限样本性质。结果显示,文章建议的检验统计量具有较小的水平扭曲和理想的检验功效,尤其是条件检验统计量,是实证研究中有效的检验统计量。
关键词：
固定效应 空间面板数据 LM检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王维国 杜重华 薛景
研究目标:建立一种能够处理经济变量非线性和非对称性的面板单位根检验方法。研究方法:基于逻辑函数平滑转移模型建立非线性面板单位根检验,并通过蒙特卡洛模拟给出其临界值,进行有限样本性质的研究。研究发现:蒙特卡洛模拟显示,该检验具有正确的检验水平和良好的检验功效,而采用不恰当的模型形式会导致检验水平的扭曲和检验功效的降低。该检验的实证结果表明实际有效汇率服从逻辑函数形式,是非线性平稳的。研究创新:给出了截面相关条件下基于逻辑函数平滑转移模型的非线性面板单位根检验的渐近分布。研究价值:完善了非线性面板单位根检验方法,验证了购买力平价理论的存在性,为相应政策的制定提供理论依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 张春丽 刘光建
很多经济问题可以转化为比较一组平均值的估计有无显著差异。已有的检验一组均值是否相等的计量方法都建立在一个现实数据很少满足的假设:横截面独立。文章使用近域相依描述横截面相关和序列相关,并导出了等均值检验,模拟出了临界值表。蒙特卡洛模拟表明:新的等均值检验对序列相关、横截面相关及方差的异质性是稳健的。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王维国 薛景 于刚
基于Westerlund和Edgerton(2008),考虑无时间趋势和有时间趋势的面板协整检验。在检验时,不仅允许误差项存在异方差、序列相关及截面相关,而且还允许各截面在截距和协整斜率上存在未知时点的多个突变点。蒙特卡洛模拟结果表明,该检验具有较小的水平扭曲和较高的检验势,将模型拓展到不含有趋势项的情形是必要的。在此基础上,使用基于动态最小二乘估计量的新统计量对国际CO_2排放和经济增长关系进行检验,发现在考虑突变和截面相关的情形下,两者确实存在长期均衡关系。
关键词：
面板协整 截面相关 结构突变 经济增长
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘翠霞 史代敏
面板数据向量自回归模型(PVAR)研究中,相关性问题是热点研究问题。PVAR的相关性源于两个方面,一方面,模型设定中,变量受自身动态过程影响,变量间存在内生关系,另一方面指截面之间存在空间相关性。由于内生关系与截面相关性导致残差项之间存在相关性。本文研究存在截面相关性的PVAR模型,检测残差相关性,将数据从残差项相关性上进行分类,类内有相同或者相似的残差相关关系,研究每一个类内存在截面相关情形的模型估计,研究模型总体的参数估计以及格兰杰因果检验,本文提出的估计方法更有效,蒙特卡罗模拟结果显示,本文提出的估计方法有更好的拟合效果。
关键词：
PVAR 截面相关 关系聚类 GMM估计
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘学良 陈琳
本文的目的在于探讨和解释面板数据的二维特性及其不同的固定效应估计的本质。研究表明,截面固定效应实际上是有线性约束的时间序列回归,其回归系数体现了样本在时序维度的相关关系;时间固定效应实际是有线性约束的横截面回归,其回归系体现了样本在横截面维度的相关关系;双向固定效应估计量则是混合效应、截面固定效应和时间固定效应估计量的加权平均;由于面板数据的二维特性,变量在时序维度的相关关系和横截面维度的相关关系有可能是异质的,这种异质性是导致不同效应设定导致估计结果有很大变化的重要原因。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
凌婕
依据1986年—2008年期间以外国金融直接投资的形式在我国设立商业存在的跨国银行数据、运用Panel Data变截距固定效应模型GLS估算方法,检验了跨国银行进入我国的动机和区位选择的影响因素。结果发现,跨国银行进入我国"追求利润"的动机比"客户追随"的动机更加强烈;而制度质量上接近的程度则是跨国银行进行区位选择的决定性因素。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王冲
研究目标:克服截面相关面板数据模型参数估计基准CCE方法随着自变量增加而参数估计置信水平下降的缺点。研究方法:在使用因变量与自变量的截面平均去除因子结构之后使用去偏Lasso的方法代替最小二乘方法得到参数估计值以及置信区间。研究发现:通过模拟发现去偏Lasso-CCE能够很好地解决自变量过多导致基准CCE参数估计方法置信度降低的问题,有效弥补了基准CCE方法的不足。研究创新:发现变量增加导致基准CCE参数估计方法置信度降低、重要解释变量选择出现偏误,提出去偏Lasso-CCE方法解决这一问题并且证明估计量满足一致性和渐近正态性。研究价值:把高维相关理论应用到面板计量模型,拓展了CCE方法的适用性,有利于截面相关面板数据模型的应用研究。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨继生 徐娟
交互效应面板数据模型在社会经济问题的实证分析中具有很强的适用性,但现有研究主要集中于线性面板模型。本文将交互效应引入非线性的面板截取模型,并基于ECM算法,建立了有效估计量和识别程序。基于不同因子类型的仿真实验结果显示,ECM算法可以很好地识别面板截取样本中的非观测因子。ECM估计量具有良好的有限样本性质,与其他估计量相比具有更小的偏误和更快的收敛速度,尤其是当共同因子为低频平滑因子时,其表现最为理想。
关键词：
面板截取模型 固定交互效应 ECM算法
[期刊] 南方经济
[作者]
黄剑
在应用CEV模型(ConstantElasticityofVarianceModel)的实证分析中,其单位根检验一直被忽略或者被默认可以使用迪基-富勒检验。本文运用Box-Cox变换的技巧,针对CEV模型的单位根检验问题,找到合适的统计量T(b-1)并且证明其渐进分布存在,然后通过蒙特卡罗方法求出了该统计量的分布表。得到了在大样本的情形可以沿用迪基-富勒检验,但在小样本的情形与迪基-富勒检验有所偏差的结论。
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