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[期刊] 统计研究
[作者]
徐凤 黎实
对固定效应模型,本文基于拉格朗日乘数(LM)原理提出了一种新的可混合性检验。不同于已有的LM型可混合性检验,这里使用每个截面个体的LM统计量构建可混合性检验统计量。数理分析表明,本文所提出的方法有着渐进正态性,对于扰动项的异方差和非正态均稳健,且与PY检验(Pesaran&Yamagata,2008)渐近等价。Monte Carlo模拟实验表明,相对于PY检验及另外两种LM型的可混合性检验,对于不同大小的(N,T),本文提出的方法有着良好的水平表现和更优越的检验势。
关键词：
拉格朗日乘数 可混合性检验 固定效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
龙志和 李文丽 陈青青
基于Lee和Yu(2010)的正交转换消除固定效应,将FDB方法用于空间固定效应模型误差自相关的LM-error检验。在不同的误差结构、样本量、空间权重矩阵、序列相关系数和固定效应大小条件下,比较渐近LM-error检验和Bootstrap LM-error检验的水平扭曲和功效。蒙特卡洛模拟实验表明,当误差项为标准正态分布时,两者检验均具有较好的水平扭曲和功效表现。当误差项为异方差或者序列相关时,渐近LM-error检验存在严重的水平扭曲,而Bootstrap LM-error检验能够有效地校正其水平扭曲,且其检验功效与渐近LM-error检验功效近似相等,Bootstrap LM-error...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐凤 黎实
本文考虑累积误差和有限样本问题,构造了固定效应模型截面相关性的新型检验统计量SchottP。研究表明,累积误差情形下,Schott(2004)的检验统计量存在与N/T和槡N/T~1/2相关的渐进偏差,引起检验统计量水平的扭曲和势的下降。据此,本文对存在的渐进偏差进行了修正,并采用回归的办法得到具体修正项的系数。本文提出的固定效应模型截面相关性检验统计量Schottp,在有限样本条件下,具有渐近正态分布以及良好的统计检验水平和势,并能用于异方差情形下的截面相关性检验。
关键词：
截面相关 累积误差 固定效应 有限样本
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王云 龙志和 陈青青
固定效应检验是面板数据模型研究的重要课题。文章将固定效应检验的范畴扩展至空间面板数据模型,采用LM检验方法,研究空间面板数据模型的固定效应事前检验,数理推导了固定效应检验的边际检验和条件检验统计量,并采用Monte Carlo模拟实验,研究检验统计量的有限样本性质。结果显示,文章建议的检验统计量具有较小的水平扭曲和理想的检验功效,尤其是条件检验统计量,是实证研究中有效的检验统计量。
关键词：
固定效应 空间面板数据 LM检验
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
蒋硕然 陈亚瑞 秦智飞 杨巨成
高斯混合模型是有限个独立高斯模型的线性组合,估计其子模型个数是一个重要的研究问题.一类典型的算法是以最短描述长度为目标函数,在迭代过程中通过对子模型进行分裂与合并操作确定子模型个数.这类方法一般采用熵比、KL散度和模型相似度作为分裂和合并的判别准则.但是熵比或KL散度准则对稀疏子模型和凹形子模型过于敏感导致过度分裂,模型相似度准则不能反映合并后模型的高斯拟合优度导致过度合并.在算法的迭代过程中,这些过度分裂与合并操作产生振荡现象.针对估计子模型个数时出现的过度分裂与合并问题,基于KS检验的高斯混合模型的分裂与合并算法选择熵比与KS检验作为分裂的判别准则,模型相似度和KS检验作为合并的判别准则.最后在六个数据集上进行了实验证明算法的有效性.
[期刊] 统计研究
[作者]
彭斌 李雯萱
基于Schott(2004)检验统计量，本文在固定效应面板数据模型中提出了一个新的偏误更正的截面相关性检验。在大n和大T的框架下，本文首先研究了基于估计残差项构建的Schott统计量与标准正态分布之间偏误的极限性质；然后提出了一个偏误更正的新检验统计量并推导了其联合极限分布；最后采用蒙特卡洛模拟实验考察了本文提出的检验统计量的有限样本性质。新检验统计量联合收敛于标准正态分布，蒙特卡洛模拟结果显示该检验统计量有较为准确的水平尺度和较好的功效性质。本文完善和拓展了在固定效应面板数据模型中偏误更正的Schott检验统计量的极限分布理论，为相关的应用研究提供了一个新的非正态分布稳健的检验统计量。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
吴文洁 王晓娟 何艳桃
为研究工业集聚对污染排放强度的影响,本文选取20002015年全国30个省市(自治区)的面板数据,以工业集聚为门槛变量,利用固定效应门限回归模型,实证分析了不同工业集聚水平对污染排放强度的影响。结果发现:工业集聚对废水排放强度的影响存在显著门槛效应,在达到门槛值前,工业集聚很大程度降低了废水排放强度,在跨过门槛值后,这种作用会减弱。工业集聚与废气排放强度呈显著倒"U"型关系,在工业集聚水平小于门槛值时,工业集聚会加剧废气排放,大于门槛值后,工业集聚会降低废气排放强度。工业集聚会降低废物排放强度,但未出现显
[期刊] 财贸经济
[作者]
张正平 郭永春
小额信贷一直被联合国、世界银行等国际组织看作减缓贫困的有效工具。然而,以服务低收入人群、小微企业为宗旨的小额信贷机构近年来却出现了"嫌贫爱富"、"垒大户"等目标偏离问题,这对国际小额信贷的可持续发展形成了严峻的挑战,找到小额信贷机构目标偏离的影响因素无疑是应对这一挑战的重要举措。为此,基于中外488家小额信贷机构的面板数据,本文建立固定效应模型进行了实证检验和比较分析,发现机构类型、风险水平以及经营年限是导致目标偏离的主要因素,其中,机构类型和风险水平对中国小额信贷机构目标偏离影响显著。最后,本文指出了上述结论对治理我国小额信贷机构目标偏离问题的政策启示。
[期刊] 南开管理评论
[作者]
张昱城 王志灵 刘光建 Mo Wang 杨杰
尽管固定效应模型可以通过修正组间和时间的内生性从而对组内关系进行较为准确的估计，但是由于固定效应模型缺乏足够的建模灵活度，导致现有文献在充分利用面板数据估计变量之间的因果关系方面还存在着不足。为了增强面板数据在估计因果关系方面的效力，本文首先对面板数据的分析方法进行了系统梳理；其次，介绍了组内、组间、情境效应和跨层次交互四种面板数据建模框架；第三，在Certo和Bliese所提出的面板数据多层次线性模型的基础上提出了通过面板数据检验因果关系的混合模型；最后，基于一个真实的面板数据库对四种建模框架下的变量关系进行了实证分析和比较。本文发现，混合模型在三方面可以对固定效应模型进行修正并拓展其应用：首先，在参数估计方面拥有比固定效应模型更高的自由度；第二，在建模复杂性方面可以轻松实现固定效应模型无法实现的其他复杂模型检验；第三，可以通过组间建模消除组间异质性对模型检验有效性的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
余纯 文双 黄丹
有限混合回归模型已被广泛应用于由聚类和异质结构总体产生的混合回归关系的建模中,文章提出了一种在混合回归模型中检测预测变量-簇间效应和变量选择的基于等式约束的Lasso新方法;给出了一种修正的期望-最大化(EM)算法,能使混合回归模型执行稳定、高效的计算,并提出了在该修正的EM算法内的M步骤中的Bregman coordinate descent算法(简称BCDA算法)来估计预测变量和簇间效应参数。模拟研究和实际数据应用表明,该方法在预测变量-簇间效应检测和变量选择方面均有很好的表现。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
古丽斯坦·库尔班尼牙孜 张丽平 田茂再
混合地理加权回归模型中一个常用的假设是随机误差项为同方差,然而实际问题中同方差性假设不一定成立。本文基于混合地理加权回归模型的残差平方和与残差绝对值,分别构造了两种空间异方差性检验统计量。通过蒙特卡洛数据模拟对两种统计量的控制第一类错误的能力和检验的功效进行评价。数据模拟结果表明,两种检验统计量在检测空间异方差性方面具有较好的准确性和可靠性,相比之下基于残差绝对值的检验统计量能给出更精确的检验结果,而且对不同的误差分布具有较强的稳健性。进一步,我们通过实际数据分析,验证了本文提出的两种检验统计量的有效性与实际应用,并给出了最后的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
金立斌 戴晓文 石磊
文章研究了混合空间自回归模型的单个异常值的检验问题。分别在均值滑动模型和方差加权模型下导出了得分统计量的具体形式及检验过程。应用于一阶空间自回归模型中,给出了的异常值得分检验统计量的具体形式及近似分布。最后利用哥伦布市社区犯罪数据证实了方法的有效性。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
芦婷婷 祝志勇
以2006—2017年的省级面板数据为样本,考察了人工智能对劳动收入份额的影响,检验了人工智能对劳动收入份额影响的边际效应。研究发现:人工智能对劳动收入份额具有显著的抑制作用,其应用能够显著降低劳动收入份额,并且该影响存在区域异质性,即对西部地区的负向影响最大,中部地区次之,东部地区最小,对东北地区的影响则不显著;在劳动力丰裕程度较低的地区,人工智能对劳动收入份额的负向影响较大;随着劳动收入份额的提高,人工智能对劳动收入份额的边际抑制效应逐渐减弱,该效应在中部和西部地区显著,在东部和东北地区则不显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李睿 舒颐超
面板数据的建模分析一直是计量经济学与统计学的研究热点之一。随着面板数据的深入研究，面板数据固定效应模型得到了广泛应用。关于部分线性时变系数模型的面板数据分析已有很多成果，但大多数假设模型误差是独立同分布的，这一点在实际问题中未必符合。随着高维面板数据的出现，对模型的协方差检验也成了研究的重点。文章基于局部光滑技术和轮廓最小二乘估计方法，研究了模型误差结构的协方差矩阵球形检验和单位矩阵检验问题，并证明了对应的统计量的渐近正态分布和大样本性质。蒙特卡洛模拟进一步说明了检验方法的有效性和稳健性。
[期刊] 图书馆论坛
[作者]
毛雁冰 龙新亚
农村地区公共文化服务供给水平是衡量农村经济与社会发展的重要指标之一,长期以来面临着供给总量不足与结构性失衡两个方面的主要问题。本文利用2000-2014年31个省市自治区的面板数据进行实证分析,探讨影响农村地区公共文化服务供给水平的主要因素。研究发现农村经济发展水平、财政分权的强度和农村地区需求人口构成对农村地区的公共文化服务供给水平有正向影响,其中农村经济发展水平和财政分权强度的影响作用十分显著,城乡二元结构差异有显著的负向影响。为提高农村地区公共文化服务有效供给水平,优化供给结构,本文认为应大力发展农
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