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[期刊] 武汉金融
[作者]
吴青
住房抵押贷款正在我国迅猛发展。固定利率住房抵押贷款由于融资成本固定,且借款人拥有在市场利率下降时提前还贷的选择而更受借款人欢迎。但对银行而言,固定利率的利率风险管理有较高要求。本文分析了国内银行经营固定利率贷款的现实意义,分析了固定利率住房抵押贷款利率风险的测算与度量,研究管理可变利率住房抵押贷款利率风险的几种思路和方法,指出有效的套期保值、合理收取提前还贷违约金、建立利率风险损失准备金和资产证券化是管理利率风险的有效方法。
[期刊] 预测
[作者]
陈勇 贺学会
本文采用最小二乘回归蒙特卡洛模拟对固定利率住房抵押贷款进行定价研究。模型结合当前我国住房抵押贷款合同的具体条款和提前偿还特征,分析了住房抵押贷款的违约期权风险和违约概率,运用无风险套利原理得到住房抵押贷款的市场公允利率。结果表明,该模型可以为商业银行的房贷利率定价提供参考依据。
关键词：
住房抵押贷款 蒙特卡洛模拟 违约风险
[期刊] 中国软科学
[作者]
张宇 刘洪玉
在现代商业银行理论中,利率风险管理是一个由来已久的话题。本文研究表明,利率市场化程度低、个人住房抵押贷款市场层次单一、贷款产品模式单调等市场固有缺陷,导致我国个人住房抵押贷款的利率风险过度集中于银行体系,且潜在风险水平高、可控性差。随着目前我国房地产市场向下调整程度的加深、未来市场周期性变化特征的显化以及全球金融危机的进一步蔓延,我国个人住房抵押贷款中蕴含的利率风险正逐步加剧。为降低利率风险、保证银行体系安全稳定运行,除了要求银行采取一些基本管理方法之外,还应当从相关政策制定、金融产品创新和金融市场拓展等基础机制上寻求解决方法。
关键词：
个人住房抵押贷款 利率风险 利率政策
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙海明 唐小兰 谈咏梅
固定利率住房抵押贷款的信用风险主要是违约风险,基于理性期权的定价模型往往会低估借款人的违约概率。通过分析违约成本及非理性违约因素,可以确定借款人违约时贷款机构收回的现金流,得到固定利率住房抵押贷款定价的期望值模型,并得出模型的求解方法。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
阮龙江 薛双霞
由于缺乏经验,我国商业银行固定利率住房抵押贷款定价存在不合理性,既影响了固定利率住房抵押贷款业务的健康发展,又导致了借贷双方风险与收益的不匹配。在市场利率服从几何布朗运动的基础上,本文从隐含期权视角出发构建固定利率住房抵押贷款单位风险收益最大化模型,并求出最优解,为商业银行固定利率住房抵押贷款定价提供理论和技术参考。
[期刊] 南方金融
[作者]
吴青
住房抵押贷款在国内银行的资产中正占据着越来越重要的地位。与此同时,住房贷款的提前还贷行为也开始困扰银行业的经营。本文分析了提前还贷给银行带来的不利影响,指出:掌握提前还贷规律,准确预测提前偿付比率,合理确定住房贷款的利率,在必要情况下适当收取提前还贷的违约金,住房贷款证券化及计提提前还贷损失准备金,是管理提前还贷风险的有效做法。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
吴迪
在这个世界上,任何人做任何事情都是多多少少地会存在着一定的风险的,那么进行个人住房抵押贷款亦是如此。而且,个人住房抵押贷款所存在着的风险还不是一点半点的,而是很大的,具有多个种类的风险。现在,就大概地来阐述、罗列和分析一下。1.个人住房抵押贷款的违约风险首先要阐述的是个人住房抵押贷款的第一类风险,即违约风险。违约风险,其实就是指贷款人由于一些客观的或者主观的原因及环境影响和制约,导致贷
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨俊
文章首先介绍了久期和凸度的基本概念以及它们的重要性质,然后在不考虑提前还款的条件下,推导了在任意结算日,按期等额本息还款和按期等额本金还款两种还款方式的固定利率住房贷款的久期和凸度。最后对它们的久期的敏感性进行分析,发现无论是按期等额本息还款的固定利率住房贷款,还是按期等额本金还款的固定利率住房贷款,其久期都是距离下一还款日的递增函数,同时也是剩余还款次数的递增函数。
关键词：
住房贷款 久期 凸度 敏感性
[期刊] 经济问题
[作者]
刘春兰
首先,分析了我国住房抵押贷款规模快速增长的原因;然后,从未来若干年全国商品房平均销售价格、城市人口结构的变化情况、城镇主要购房类型的购房比例、面积以及按揭比等方面入手,提出了计算每年新增住房抵押贷款以及住房抵押贷款余额的预测模型;最后,根据预测结果,用住房抵押贷款余额占GDP的比重这一指标,分析了我国住房抵押贷款证券化的时机问题。
关键词：
住房抵押贷款规模 线性回归分析 预测
[期刊] 当代经济科学
[作者]
丁浩
住房抵押贷款支持证券中隐含期权的存在导致未来现金流不确定,久期和凸度等利率风险管理工具不再适用。本文基于OAS理念建立了住房抵押贷款支持证券的利率风险度量过程:采用多项式样条函数法构建零息票收益率曲线,采用Vasicek模型描述动态利率期限结构,通过蒙特卡罗方法模拟利率路径并确定未来现金流,采用ARMA模型描述和预测提前偿付率,进而计算出OAS、有效久期和有效凸度的值。最后以"建元2005-1MBS"A证券为对象进行了实证研究。
[期刊] 建筑经济
[作者]
张远林 汪晓春
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
施方
本文介绍了美国可调利率抵押贷款证券化的特征、提前偿付情况、证券化程序和证券价值评估方法 ,同时指出了它与固定利率抵押贷款证券的差别
[期刊] 金融研究
[作者]
陈钊
一、问题的提出住房抵押贷款中的贷款利率是影响抵押贷款供给与需求的一个重要变量。根据抵押贷款利率的可变与否，住房抵押贷款可以分为固定利率抵押贷款与可变利率抵押贷款两种类型。根据我国最新颁布的“个人住房抵押贷款管理办法”第四章第１４条规定：“（个人住房贷...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
程飞
目前存在的诸多住房抵押贷款风险，是制约我国消费信贷发展的重要因素。要本着标本兼治的原则对住房抵押贷款风险进行有效地防范和控制，一方面在项目、合作商、借款人的选择上把好关，做好事前、事中控制；另一方面，加强贷后管理和清理逾期贷款，做好事后控制。
关键词：
消费贷款 房产抵押 个人资信 风险控制
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