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[期刊] 统计研究
[作者]
李兴绪,石磊
The paper conducts an analysis on the industrial structure of Yuannan Province by using factor analysis method. The r-factor analysis results in three different factors, i.e., gross factor, factor of economic efficiency and factor of sales. The author classifies 39 industries of Yuannan Province by using q-factor analysis method.
关键词：
主因子分析 Q-型因子分析 工业结构分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕盛鸽
投入产出表是国民经济核算体系的重要组成部分。1992年以来,我国各省市自治区每5年编制一次Ⅰ级分类约42个部门、Ⅱ级分类约122个部
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
刘振亚 李博
本文采用动态模型平均(dynamic model averaging,DMA)算法对法玛—弗兰奇五因子模型(Fama-French five-factor model,FF5模型)进行了系统性研究。基于法玛和弗兰奇(Fama and French)的数据,笔者所进行的实证分析表明:资产定价模型因子对投资组合收益的预测能力和系数是随时间动态变化的;不存在固定的因子模型能够同时解释和预测多种投资组合的收益;在对投资组合收益率进行预测时,DMA算法的预测均方误差(mean square error,MSE)显著
[期刊] 武汉金融
[作者]
杜威望
本文基于FF五因子模型将基金投资风格分类扩展为大-小市值、成长-价值、高-低盈利能力和高-低投资增速四个尺度。实证研究结果表明:(1)相对于FF三因子模型,FF五因子模型对我国基金投资风格及其持续性具有更强的解释力,同时利用不同检验期的数据进行回归分析,可以使扩展的基金投资风格分析模型能够更好地反映基金投资组合的迅速变化,时效性更强,从而能够更好地反映我国基金市场的变化特征;(2)我国基金业整体和基金经理更换分组并没有表现出获取超额收益率的能力,成长型和高盈利能力型投资风格在短期和中期内具有持续性;(3)基金经理未更换分组的情况下能够获取超额收益率,投资风格不具有持续性。
关键词：
证券 基金 投资风格 FF五因子模型
[期刊] 税务研究
[作者]
张盛 刘建 莫铌
本文遵循转让定价中价值创造与经济实质相匹配的理念,针对转让定价中市场溢价难以计量的问题,构建计量模型量化市场溢价大小。文章通过引入金融学中解释超额收益率的Fama-French三因子模型建模方法,探索如何确定转让定价中市场溢价带来超额收益的问题,并对我国汽车行业的市场溢价问题进行实证检验。
关键词：
转让定价 市场溢价 超额收益 量化分析
[期刊] 税务研究
[作者]
张盛 刘建 莫铌
本文遵循转让定价中价值创造与经济实质相匹配的理念,针对转让定价中市场溢价难以计量的问题,构建计量模型量化市场溢价大小。文章通过引入金融学中解释超额收益率的Fama-French三因子模型建模方法,探索如何确定转让定价中市场溢价带来超额收益的问题,并对我国汽车行业的市场溢价问题进行实证检验。
关键词：
转让定价 市场溢价 超额收益 量化分析
[期刊] 上海金融
[作者]
谷家奎 陈守东
基于货币政策对汇率变动的传导机制,文中从中国和美国货币政策冲击出发,研究了货币政策冲击对汇率变动的影响作用。研究构建结构动态因子模型,解决了变量指标维数过大的问题,同时采用符号约束等方法识别模型的因子个数,进行参数估计检验。实证模型估计了中美货币政策冲击序列,分析冲击的动态路径,并对比分析货币政策冲击为零和真实的货币政策下汇率变动情形,讨论只考虑利率指标时估计得到的条件预测值与真实值,考察了汇率变动是否只源于货币政策的变化。中美对比分析发现,中国的货币政策冲击能够更大程度的影响汇率变动,并且不同时点货币政策冲击对汇率的影响不同。总体而言,两国货币政策都基本实现了稳定币值的政策目标。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
谷家奎 陈守东
基于货币政策对汇率变动的传导机制,文中从中国和美国货币政策冲击出发,研究了货币政策冲击对汇率变动的影响作用。研究中构建结构动态因子模型,解决了变量指标维数过大的问题,同时采用符号约束等方法识别模型的因子个数,进行参数估计检验。实证模型估计了中美货币政策冲击序列,分析冲击的动态路径,并对比分析货币政策冲击为零和真实的货币政策下汇率变动情形,讨论只考虑利率指标时估计得到的条件预测值与真实值,考察了汇率变动是否只源于货币政策的变化。中美对比分析发现,中国的货币政策冲击能够更大程度地影响汇率变动,并且不同时点货币政策冲击对汇率的影响不同。总体而言,两国货币政策都基本实现了稳定币值的政策目标。
[期刊] 商业时代
[作者]
李继云 孙良涛
十八大会议中,旗帜鲜明地提出了要加快完善社会主义市场经济体制和加快转变经济发展方式。一般而言,外商直接投资在一国的经济发展中会产生溢出效应,促进我国产业升级和经济发展。本文首先分析了云南的产业构成和FDI的产业结构特征,并以云南的三产业为研究对象,选取各产业实际利用外资额和各产业增加值为变量,建立面板数据模型,分析实际利用外资额对产业增加值的贡献,进而分析外商直接投资对云南产业结构的影响。为云南进一步引进外商直接投资,优化产业结构提供理论依据。
关键词：
云南 FDI 产业结构 面板数据
[期刊] 经济问题探索
[作者]
洪云波 朱博伟
随着新质生产力的不断涌现，云南省的产业结构和能源消费关系面临着新的变革和调整。本研究基于新质生产力驱动的视角，通过收集和分析云南省产业结构和能源消费的相关数据，采用向量自回归模型(VAR)实证研究了云南省产业结构和能源消费结构的关系。研究结果表明：(1)2000—2022年期间，云南经济增长由第二产业和第三产业共同带动转换为主要由第三产业带动，自2010年起，第二、第三产业产值占比差距逐渐拉大；(2)云南省能源消费也呈现出逐年增加的趋势，主要通过水电等清洁电力来满足各行业的需求；(3)云南省产业结构与能源消费结构呈长期稳定关系，能源消费结构的变化会滞后地影响产业结构，而产业结构升级对能源消费结构的贡献度小于能源消费结构对产业结构升级的贡献度。因此，云南在新质生产力驱动的背景下，要充分利用全省水、风、光自然资源的优势，优化产业发展布局，构建现代化产业体系，促进产业结构调整和能源消费优化，通过全社会节能减排，实现经济、社会和环境的协同发展。
关键词：
新质生产力 产业结构 能源消费 VAR
[期刊] 统计研究
[作者]
高华川 张晓峒
动态因子模型(DFM)的基本职能是对高维数据进行降维处理,即从高维数据集中提取变量间的协同变动信息。在理论上,本文系统梳理了DFM的模型形式设定、估计方法以及结构化建模技术的发展历程和研究前沿。在应用方面,本文总结了DFM在预测、构建经济周期指标和通货膨胀指数、以及经济结构分析中的应用研究。最后,归纳出了DFM计量分析的研究脉络和未来的发展方向。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖强 轩媛媛
本文首先利用混频动态因子模型预测出月度GDP信息,并结合大量月度金融指标构建我国金融状况指数(FCI);然后通过谱分析测度了FCI与宏观经济变量的关联性;最后基于马尔科夫区制转换模型测度了不同金融状况下FCI对宏观经济变量的冲击效应。研究结果表明,第一,本文所构建的FCI与宏观经济变量之间不仅存在高度的相关性且两者的波动周期大致相同。第二,我国FCI的波动领先于宏观经济变量约8个月。第三,金融市场繁荣会促进产出,并抑制通货膨胀;而金融状况恶化会使产出减少,并可能诱发通货膨胀。因此货币当局应该充分利用FCI对宏观经济的预测作用,掌握金融市场波动的规律,实时检测金融市场对宏观经济的影响,做好风险防范。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖强 轩媛媛
本文首先利用混频动态因子模型预测出月度GDP信息,并结合大量月度金融指标构建我国金融状况指数(FCI);然后通过谱分析测度了FCI与宏观经济变量的关联性;最后基于马尔科夫区制转换模型测度了不同金融状况下FCI对宏观经济变量的冲击效应。研究结果表明,第一,本文所构建的FCI与宏观经济变量之间不仅存在高度的相关性且两者的波动周期大致相同。第二,我国FCI的波动领先于宏观经济变量约8个月。第三,金融市场繁荣会促进产出,并抑制通货膨胀;而金融状况恶化会使产出减少,并可能诱发通货膨胀。因此货币当局应该充分利用FCI对宏观经济的预测作用,掌握金融市场波动的规律,实时检测金融市场对宏观经济的影响,做好风险防范。
[期刊] 生态经济
[作者]
杨红娟 程元鹏
近年来云南省能源消耗不断上升，对环境的负面影响越发显著。库兹涅茨曲线分析表明经济是能源消耗的驱动因素，且近阶段云南省不存在Ｕ型线的拐点，能源消耗将随着经济发展而逐年增加。故本文选取人口、人均ＧＤＰ、工业ＧＤＰ比率、城市化率、能源消耗强度五个因素作为自变量，以云南省２０００～２０１３年能源消费总量为样本结合主成分分析法和多元线性回归，构建ＳＴＩＲＰＡＴ模型。研究结果显示：人口和城市化率是影响云南省能源消耗的关键因素，人均ＧＤＰ和工业ＧＤＰ比率对于能源消耗有驱动作用，而能源消耗强度对于能源消耗有抑制作用。针对目前现状，为云南省＂十三五＂期间的节能减排，提出相应建议和对策。
关键词：
能源消耗 STIRPAT模型 影响因素
[期刊] 中国经济问题
[作者]
赵胜民 刘笑天
如何将投资者偏好以定价因子的形式引入多因子模型,是建立行为资产定价模型的关键。本文假设投资者在前景理论的框架下评估风险,将股票历史收益率分布所对应的前景理论价值作为投资决策的依据。在理论上分析了股票前景理论价值与预期收益率之间的逻辑关系的基础上,使用1995年1月至2015年12月的沪深两市全部A股作为研究样本,对投资者偏好与股票预期收益率之间的关系进行了深入的分析。实证分析结果表明:股票的前景理论价值与预期收益率之间存在显著的负相关关系,且负相关关系在小盘股中更为明显;基于前景理论价值构建的投资者偏好因子BMG不能被经典资产定价模型所解释,若在Fama-French五因子模型的基础上引入投资者偏好因子BMG,模型的解释能力显著提高。
关键词：
前景理论 投资者偏好 多因子定价模型
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