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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
范立夫 周继燕 王全
本文采用VAR模型,以2007年1月4日至2013年12月31日期间的7天银行间质押式债券回购利率和7天SHIBOR的日度数据为研究样本,对回购利率与SHIBOR之间的联动效应进行了实证研究。实证结果表明:回购利率对SHIBOR有较大的影响,但反向影响较弱,证实了银行间债券回购市场和银行间同业拆借市场之间存在传递关系。因此,中央银行应积极利用这一联动效应,通过有效的回购操作,实现对SHIBOR的有效调控,同时积极探索并完善现券买卖型交易,有效推动央行货币政策调控模式从数量型向价格型转轨。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐汝峰 于鑫
利率期限结构是指在某一确定时点上利率到期期限和到期收益率之间的函数关系,又称收益率曲线。利率期限结构理论主要集中于研究收益率曲线形状及其形成原因。目前的主要理论有:预期理论、流动性偏好理论和市场分割理论。从历史的经验数据来看,市场分割理论获得相对较弱的支持,而期限结构实际上
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
黄海
本文运用回归分析和引入宏观因子的向量自回归模型描述了回购利率影响国债收益率的若干特征,认为回购利率对国债收益率影响具有滞后性,在持续向同一方向变动一段时间后,会对国债收益率产生更加显著的影响。在研究回购利率的波动性对国债收益率的影响时,分别用已实现波动率和从EGARCH模型得到的条件方差进行分析,认为回购利率的波动对水平因子和斜率因子有着正向冲击。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
于鑫
本文对上海证券交易所国债回购利率的利率期限结构进行了研究。与以往研究结果不同,本文使用GMM方法克服了国内学者在预期理论实证研究中的估计偏误。本文发现,在假定期限溢价为常数时不支持预期理论,但把时变的期限溢价引入检验模型中时,实证结果支持了预期理论。但期限溢价及即期利率价差仅能部分解释未来短期利率的变动,预测效果较差,还需要对流动性、投资者的风险偏好等可能的影响因素作进一步分析,以期提高对市场利率变化的预测精度。
关键词：
利率期限结构 预期理论 国债回购
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王昉
从回购利率与央行票据中标利率的关系看,3月期央行票据中标利率与银行间市场7天回购利率是互相影响的。发债规模对回购利率的影响在交易所市场表现比较明显。从两个市场回购利率的关系看,两个市场存在明显割裂且银行间7天回购利率高于交易所市场。
关键词：
回购利率 央行票据 发债规模
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
洪永淼 林海
本文利用上海证券交易所1996年7月22日至2004年8月26日间的7天国债回购利率对各种短期利率模型进行了实证分析和检验。结果表明,引入GARCH、机制转换以及跳跃因子可大大地提高短期利率动态模型的拟合效果。我们发现在1996—1998年间,国债回购利率水平、波动性以及突然跳跃的概率都要高于1999年以后,但是利率波动性对利率水平变化的敏感性则在1999年以后变得更强了。我们使用了Hong and Li(2004)新近提出的非参数检验方法比较了各个模型的相对表现,发现没有一个模型可以准确描述中国短期利率波动。
关键词：
GARCH 马尔科夫机制转换 短期利率
[期刊] 教育与经济
[作者]
田乃松 朱中福
本文采用贴近实际的有效需求函数证明了供应商采用回购合同时,高校后勤部门库存竞争存在唯一的纯策略纳什均衡;同时回购合同可以实现供应链协调,能在供应商和高校后勤部门之间任意分配整个供应链期望利润。
关键词：
纳什均衡 商品 回购合同
[期刊] 商业研究
[作者]
王剑 黄锦春
本文采用事件分析法,在计算异常收益的基础上分别研究了现金股利和股票回购公告的市场反应,发现在我国资本市场上二者均具有明显的公告效应,且二者的公告效应具有极大的相似性,不仅具有提前反应的现象,在研究的事件时间窗口内有相似的阶段性特征,而且市场反应的程度也无差异,这些表现说明现金股利与股票回购在我国A股市场上具有一定的替代效用。
关键词：
现金股利 股票回购 公告效应
[期刊] 财经问题研究
[作者]
黄虹 李焱
研究新兴市场股票回购公告的价值效应,对理解和发挥股票回购的作用有重要意义。本文运用异常绩效指标(API)法和事件研究法,以2008—2012年间的中国和印度股票回购事件为研究对象,计量和观测两市股价在公告日前后的价值反应方向、强度、持续时长和变化趋势。得到短期内,中国和印度公开市场股票回购均存在显著正向的公告价值效应,中国市场的反应效果更加显著,但在回购一年后,印度公司的累计超常收益高达27.35%,而中国公司的只有0.67%,且行业差距较大,存在着相反的趋势,回购动机不同是造成差距的主要原因。
[期刊] 财会通讯
[作者]
冯俊秀
股份回购是资本市场进行财务管理、市值管理、资本运作的常用手段,本质上是上市公司依据既定程序在公开市场购买该企业己发行在外的股票的行为,2019年,我国A股市场的回购金额创历史新高。文章选取A公司作为研究对象,依据股份回购动因理论对A公司公开市场股份回购案例进行验证,并从股票价格、财务指标、资本结构三个方面进行财务效应分析。
关键词：
股份回购 动因理论 财务效应
[期刊] 南方金融
[作者]
杨绍基
本文运用计量分析方法探讨我国银行间债券回购利率的影响因素。研究结果表明在样本期内,银行间债券回购利率和同业拆借利率、贷款增长率、20天内再贷款利率、3年期国债利率之间存在双向或单向的Granger因果关系。同业拆借利率和贷款增长率在短期内对银行间债券回购利率有强烈影响,在长期则存在稳定的均衡关系。本文的实证研究支持增强银行间债券回购市场形成基准利率、传导货币政策和改善商业银行资产负债管理的功能。
[期刊] 金融研究
[作者]
韩美清
银行间质押式债券回购是目前我国货币市场交易最为活跃、成交金额最大的品种,其利率已经成为货币市场的代表性利率,同时也是我国短期金融产品定价的利率基准之一。本文试图寻找影响银行间债券市场回购利率的重要因素,并通过建立自回归移动平均模型,研究各种宏观经济与金融市场变量对该利率的影响。
[期刊] 技术经济
[作者]
严太华 谢瑞宝
为提高我国银行间债券回购市场利率风险测定的准确性和实用性,本文针对我国银行间债券回购市场隔夜回购利率进行了基本特征分析,探讨了如何利用混合正态分布对利率数据进行拟合并据此计算VaR;作为对比组,本文同时采用GARCH模型族对利率数据进行处理。实证结果表明:与GARCH模型族相比,混合正态分布拟合方法计算VaR在准确性和实用性方面均有所提高。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张俊 王晓莹
＂在险价值＂管理方法在商业银行利率风险管理中被广泛应用，但目前国内商业银行在计算＂在险价值＂时仍局限于参数方法（ＧＡＲＣＨ族模型）和历史模拟法。以隔夜质押回购利率作为研究对象，构建基于ＣＡＶｉＡＲ的质押回购利率风险计量模型，研究质押回购利率风险的运行规律和波动特征。研究结果发现，ＣＡＶｉＡＲ模型的风险预测效果能够较好地刻画质押回购利率的利率风险。基于后测检验结果发现，ＡＳ模型在估计我国质押回购利率风险时表现最优。此外，基于２００６—２０１４年隔夜回购利率ＶＡＲ值变化趋势的分析，证实了ＣＡＶｉＡＲ模型能够较好地拟合货币市场利率变化情况及其利率风险的大小。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
曹志鹏 王晓芳
在银行间债券回购市场利率基本特征分析基础上,利用我国银行间债券回购开始日1997年6月15日至2008年4月20日全部质押式回购每周加权平均利率进行实证研究,建立了基于ARMA-GARCH模型族的利率风险CVaR测度模型。结果表明我国银行间债券回购市场中存在杠杆效应;回购利率分布对CVaR计算结果影响较大,GED分布较正态分布和t分布能更好刻画我国银行间回购利率序列的分布状况。EGARCH模型计算得到的CVaR值要优于GARCH和TARCH模型得到的结果。
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