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[期刊] 管理科学
[作者]
吕永琦
对便利收益定价机制和其行为特征的研究是商品和期货定价理论的重要部分,运用理论分析和计量分析对日便利收益价格和行为特征进行描述和实证检验。对便利收益的研究文献进行评述,运用期权分析方法对日便利收益进行理论建模,将便利收益刻画为一种交换期权,深入分析日便利收益的行为特征。运用Cochrane-Orcutt两步法等计量分析方法,选取5种商品为样本,将便利收益的期权估算结果与实际值之间进行拟合,并进行期限结构分析,将便利收益对相关影响因素进行回归分析。结果表明,交换期权性质能较好地解释日便利收益的变化情况,便利收益与存货水平、边际成本具有负相关关系,但存货水平和边际成本变化对便利收益的影响不大,便利收...
[期刊] 财会月刊
[作者]
常凯 侯瑞瑞
本文运用在随机便利收益期限结构下碳排放期权定价模型估算理论上的碳排放期权价值,实证结果显示,市场参与者凭借历史碳排放期货价格市场信息可确定合理的碳排放期权价格,做出正确的碳排放期权交易决策。
关键词：
碳排放 便利收益 期限结构 期权定价
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚小剑 扈文秀
原油具有实物和金融双重属性,基于此,不同时期原油价格波动的根本原因也是不同的。本文从理论分析原油的双重属性角度出发,用实证分析的方法得出单一期权因素不能解释原油便利收益的变动,而原油的实物属性和金融属性却可以解释不同时期的原油便利收益的不同的结论。
关键词：
国际原油 便利收益 实物属性 金融属性
[期刊] 财贸经济
[作者]
王学勤 刘菁 王静
本文是在我国没有期权交易实践的情况下进行的超前研究。目的是寻找中国商品期货期权定价特点,为制定各项交易制度提供实证支持。本研究首次运用郑州商品交易所期权交易模拟数据确定基础资产价格与期权价格之间的因果关系,并对希腊字母(风险参数)进行详尽分析和研究,为期权上市后的风险控制奠定基础。研究表明,期权定价模型实用、可行,为未来上市期权交易提供了佐证。
关键词：
商品期货期权 期权定价 希腊字母
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邹绍辉 张甜
煤炭便利收益可以用无风险利率与煤炭期货合约价格增长率之差表示,且期权特征能更好地解释煤炭实际便利收益。根据持有成本理论,运用郑州商品交易所郑煤日交易数据,验证市场参与者持有煤炭现货可以获得便利收益。实证结果表明:不同交割日的煤炭期货对应的便利收益不同,距离煤炭期货交割日越长,煤炭便利收益波动越小,煤炭便利收益存在均值回复特征;煤炭便利收益主要由期权价值决定,具备看涨期权特性;资产转换周期越大,标的资产波动率越大,产生的转换期权的价值也越大。市场参与者可以根据煤炭便利收益的变化规律,灵活地选择煤炭期货和煤炭
关键词：
煤炭便利收益 动力煤期货 期权价值
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
张蜀林 霍建强
研究价差期权的合约设计及其定价方法,对于提高我国各类经济实体的风险管理水平以及我国衍生品市场的未来发展具有重要意义。依据我国螺纹钢与铁矿石等冶炼价差的统计特征,借鉴国外价差期权定价方法,对冶炼价差期权的实际价值、理论价格进行了测算,结果表明:在冶炼价差期权中,螺纹钢与铁矿石的价差、钢坯与铁矿石的价差的绝对变化幅度更大,对应的价差期权的实际价值更大,对应的套保需求会更大;与铁矿石有关的价差(螺纹钢与铁矿石、钢坯与铁矿石)期权的套保效果更好。建议先行推出螺纹钢与铁矿石、钢坯与铁矿石这两种冶炼价差期权。
[期刊] 经济学动态
[作者]
郑尊信 唐明琴
便利收益研究散落于商品库存理论、价格演变及其衍生品定价的相关文献当中,尚缺乏独立且系统的归纳与梳理。本文以便利收益的理论模型演化作为主要线索,观察便利收益的理论发展脉络,研究发现:便利收益研究主要集中在便利收益来源解释、理论测度及动态过程模型等方面;便利收益的理论模型会影响到商品库存理论、价格演变及其衍生品定价的经济解释和计量检验;便利收益理论基础包括库存理论、期权定价理论和随机过程理论等,但缺乏有机融合。
关键词：
便利收益 测度 动态过程 研究进展
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
张学高 扶涛 薛勇军
个人和家庭对教育投资的看法直接决定了个人教育投资的增加还是减少。通过引入贴现值这一概念对个人教育投资成本-收益做出实证分析,通过实证分析,我们得出结论:个人增加教育投入是比较划算的;个人进行高等教育投入比进行高中教育投入更加划算。为个人和家庭增加教育投入提供理论依据。最后考虑到我国个人和家庭的实际承受能力,我们应该加强对个人教育投资的引导和管理。
关键词：
教育投资 成本 收益 贴现
[期刊] 统计与决策
[作者]
李敬
文章采用线性回归、灰色预测模型和神经网络预测模型分别建立了资产收益预测模型,并基于这三种单一预测模型建立了资产收益组合预测模型,实证预测分析某企业资产收益,得到较好的模拟预测结果。所给预测方法操作简便,实用性强。
[期刊] 管理评论
[作者]
李永 吴丹
气温期权定价方法常见燃烧分析、指数建模和动态模型定价法,理论模型显示了不同定价过程,适用不同数据特征,但欠缺经验数据支持。本文以上海气温数据为样本,在比较分析相关理论的基础上,分别运用三种定价方法进行实证模拟并完成欧式气温期权定价过程。实证结果表明动态模型定价法综合考虑了时间序列模型的自回归、异方差等特征,能够更准确实现对气温变化预测与变动路径模拟,在短期气温期权合约中应用优势更为显著。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张高勋 张弘磊
本文应用Eerser测度转换技术构建了非对称GARCH-GH期权定价闭形公式,该公式通过非正态分布和非对称GARCH模型刻画金融资产的尖峰、厚尾、偏态分布的和随机波动特征。通过金融市场交易数据实证发现:与被称为期权定价工业新标准的Heston和Nandi(2001)的HN模型相比,本文构建的EGARCH-NIG模型定价误差更小,比HN模型的定价误差减小了26.24%,对于实值程度较强的期权,本文的EGARCH-GH、GJR-GH和GJR-NIG模型的定价误差均小于HN模型。模型的估计误差与期权实值程度成反
[期刊] 武汉金融
[作者]
张振宇
本文首先介绍了Garman-Kohlhagen期权定价模型,并搜集了美国和英国期权市场的报价数据,利用线性回归的方法,对Garman-Kohlhagen模型的有效性进行了验证。然后就Garman-Kohlhagen模型是否存在系统性偏差的问题进行了探究,并得出了对系统性偏差进行修订之后的回归方程,将系统性偏差进行定量处理。最后,本文分析了Garman-Kohlhagen模型存在系统性偏差的可能原因。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李文汉 钟盈 吕桂稳
在外汇汇率服从连续扩散过程模型下，研究了外汇汇率的几何平均亚式期权和附有汇率范围的示性函数的新型幂期权定价问题。在实证分析中，通过美元/人民币汇率的真实数据来计算以上所研究期权的价格，并和Black-Scholes模型下的期权定价进行比较，同时对相关期权的隐含波动率进行了分析。
关键词：
汇率 几何平均亚式期权 幂期权 实证分析
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘澄 郭靖
可转换债券是一种混合金融衍生工具,它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中,具有债券和股票的双重性质,因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文借助Black-Scholes定价模型研究定价理论,对Black-Scholes定价模型进行修正,体现了红利发放对可转换债券定价的影响。
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