- 年份
- 2024(7892)
- 2023(11322)
- 2022(10091)
- 2021(9364)
- 2020(7761)
- 2019(18127)
- 2018(17895)
- 2017(35781)
- 2016(19074)
- 2015(21498)
- 2014(21465)
- 2013(21352)
- 2012(19418)
- 2011(17462)
- 2010(17092)
- 2009(15586)
- 2008(15043)
- 2007(13242)
- 2006(11374)
- 2005(9809)
- 学科
- 济(81739)
- 经济(81646)
- 管理(56030)
- 业(53590)
- 企(44677)
- 企业(44677)
- 方法(43058)
- 数学(38394)
- 数学方法(38079)
- 中国(19780)
- 财(19766)
- 农(19714)
- 业经(16522)
- 学(15701)
- 贸(15547)
- 贸易(15538)
- 易(15020)
- 地方(14890)
- 制(13191)
- 务(13123)
- 财务(13062)
- 财务管理(13039)
- 农业(12906)
- 理论(12524)
- 企业财务(12446)
- 技术(12192)
- 融(12099)
- 金融(12098)
- 和(11916)
- 环境(11664)
- 机构
- 大学(275625)
- 学院(272067)
- 管理(113629)
- 济(112691)
- 经济(110442)
- 理学(99527)
- 理学院(98543)
- 管理学(96992)
- 管理学院(96508)
- 研究(86516)
- 中国(65219)
- 京(57549)
- 科学(51927)
- 财(50875)
- 财经(42281)
- 所(41985)
- 农(39930)
- 业大(39887)
- 中心(39498)
- 经(38683)
- 研究所(38229)
- 江(37493)
- 北京(36312)
- 经济学(34887)
- 范(34019)
- 师范(33726)
- 财经大学(31938)
- 经济学院(31779)
- 院(31447)
- 农业(31346)
- 基金
- 项目(191042)
- 科学(151163)
- 基金(141110)
- 研究(139827)
- 家(121711)
- 国家(120758)
- 科学基金(105220)
- 社会(89213)
- 社会科(84742)
- 社会科学(84720)
- 基金项目(75144)
- 省(72742)
- 自然(68951)
- 自然科(67373)
- 自然科学(67360)
- 自然科学基金(66176)
- 教育(64089)
- 划(61261)
- 资助(59298)
- 编号(56410)
- 成果(44686)
- 部(43131)
- 重点(41677)
- 创(39532)
- 发(39368)
- 课题(37655)
- 教育部(37654)
- 人文(36891)
- 创新(36821)
- 国家社会(36712)
- 期刊
- 济(116046)
- 经济(116046)
- 研究(80517)
- 中国(46460)
- 学报(41214)
- 管理(40562)
- 科学(38113)
- 财(36913)
- 农(34686)
- 大学(31686)
- 学学(29888)
- 教育(26658)
- 融(24656)
- 金融(24656)
- 农业(24249)
- 技术(22883)
- 财经(21068)
- 经济研究(19089)
- 业经(18532)
- 经(17801)
- 理论(15314)
- 问题(15230)
- 实践(14031)
- 践(14031)
- 图书(13995)
- 技术经济(13845)
- 商业(12556)
- 科技(12541)
- 业(12073)
- 贸(12029)
共检索到384602条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 上海金融
[作者]
国泰君安期货研究所期权研究小组 何晓斌 吴泱
Trolle(2008)指出,商品市场风险分为可以由期货对冲的风险和不可以由期货而由期权来对冲的风险,对应地也就将市场的波动划分为可生成的波动和不可生成的波动。在检验不可生成的波动的存在性时,依据USV(Unspanned Stochastic Volatility,可生成随机波动率)模型,以Trolle(2008)设定的研究框架来进行实证分析,通过COMEX黄金、NYMEX原油以及使用不同于文献记录的市场风险代理变量表示方式计算的上海期货交易所阴极铜的建模结果,发现国内外市场均存在不可生成的波动,USV特征的存在性也为中国市场推出期权提供了理论支持。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈乐一
中国商品市场波动实证研究●陈乐一一、波动形态的测定系统地研究新中国商品市场波动总体态势，一项重要的基础工作就是对波动次数的具体测定。本文根据笔者的研究方法，将１９５３—１９９４年中国商品市场测定为１０次波动。商品市场波动是对商品市场上商品供应和商品...
[期刊] 财经问题研究
[作者]
高觉民
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
《我国商品市场波动与对策研究》课题组
2 0世纪 90年代中后期以来 ,我国商品市场出现了很多新特征。从消费品市场波动与生产资料市场波动、商品市场波动与投资波动、商品市场波动与货币供应量变化、商品市场波动与经济波动的互动关系四个方面可以描述我国商品市场的波动形态
[期刊] 经济学动态
[作者]
张朝尊
陈乐一的专著《双重约束:中国商品市场波动的分析》已由商务印书馆于1999年8月出版。该书是我所见到的国内首部专门研究商品市场波动的专著,颇有理论水平。 中国的经济波动问题的研究,萌芽于50年代末60年代初,到80年代中期,经济波动问题迎来理论研究的春天,并且取得了相当
[期刊] 工业技术经济
[作者]
方壮志 王竹葳 龙欢予
碳交易市场波动率研究主要基于成交量数据对收益率ＧＡＲＣＨ效应的解释作用。在互联网时代可以有更新更为有效的方法来衡量碳交易市场的波动性。基于＂碳交易＂词条的百度指数，以湖北碳交易市场中的收益率为样本，本文通过对比使用引入成交量和搜索量的ＩＧＡＲＣＨ（１，１）模型，实证研究发现传统的量价方程的确没有解释力，而百度指数可以对收益率的ＧＡＲＣＨ效应做出部分合理的解释，这可以在某种程度上反映湖北碳交易市场的交易信息流。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
黄满池 郑江南
通过对上海证券交易所国债市场指数收益率序列波动特征的研究发现,上交所国债市场指数收益率不但具有非正态性和条件异方差的特点,还具有长记忆性特征。实证研究表明,FIGARCH(1,d,1)模型能够较好地刻画上交所国债指数收益率波动的特征。
[期刊] 南方金融
[作者]
邵丹 詹俊义
本文对中国实际国内生产总值增长率的波动率进行了一种实证分析,利用最大似然方法估计了三种GARCH类模型(GARCH、T-GARCH和E-GARCH)。实证研究表明,GARCH模型提供了最好的统计拟合,它表明波动率是变化的,对GDP实际增长率是对称的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐红涛
城乡商品市场的发展是影响我国二元经济发展的重要原因,文章通过相对价格法以1985～2006年为样本计算分析了城乡商品市场的分割程度,并分析了城乡消费差异、交通设施等因素对城乡商品市场分割程度的影响,最后提出了相关政策建议。
关键词：
城乡商品市场 市场分割 相对价格法
[期刊] 财贸经济
[作者]
马龙龙
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭文伟 唐靖 朱洪进 马晓文
当前，全球主要大宗商品价格持续上涨，已经对多国造成明显的输入型通胀压力。为揭示国内外大宗商品市场价格波动对我国物价水平的影响机制，采用基于广义方差分解的动态溢出指数方法来测度不同时频下期现货市场对我国物价水平（CPI、PPI）的波动（收益）溢出效应及其影响因素。研究结果表明：国内外商品期现货市场均存在时变波动（收益）溢出效应，其主要受到自身波动（收益）的影响；全球性重大危机加剧了全球大宗商品市场的总体波动（收益）溢出效应。国外商品期货市场对我国商品期现货市场存在明显的净溢出效应。国内商品期货市场在基于波动的连通网络中处于中心地位，会重点对PPI指数产生波动溢出影响。国外商品期货市场在基于收益的连通网络中处于中心地位，会重点对CPI指数、PPI指数产生收益溢出影响。国内外商品期现货市场对物价的溢出效应存在非对称性。不同时频下国内外商品期现货市场对物价的溢出效应存在显著差异。周期频率越长，各市场对物价的波动溢出效应越大，而收益溢出效应越小。在治理通货膨胀上，需要继续实施稳健的货币政策，重点放在抑制PPI过快上涨并向CPI传导上。
[期刊] 企业经济
[作者]
李虹 王晓菲
以SHIBOR(上海银行间同业拆借利率)市场利率为数据样本,构建了带有混合高斯分布的Markov状态转换GARCH(1,1)模型,分析表明我国SHIBOR市场利率变动的时间序列具有尖峰、后尾和波动聚集等现象。对比普通的GARCH(1,1)模型、Markov状态转换GARCH(1,1)模型和带混合高斯分布的Markov状态转换GARCH(1,1)模型的贝叶斯后验参数估计值发现,第三种模型对我国SHIBOR市场利率波动的拟合效果最好,普通GARCH(1,1)模型的拟合效果最差。研究说明我国SHOBOR市场发展正在逐步健全起来。
[期刊] 商业时代
[作者]
方勇
证券市场中的投资者依据他们对上市公司未来盈利的预期来对证券进行心理定价。作为投资者对未来市场预期的一种表征,情绪是心理学及行为金融学的一个重要概念,是反映投资者心理和行为特征的一个重要指标。本文运用非对称的GARCH类模型考察了中国证券投资者的情绪指数与未来市场收益率及波动率之间是否存在显著的统计相关关系。
关键词：
证券投资者 情绪指数 市场收益 波动率
[期刊] 当代财经
[作者]
张宇飞 马明
基于1997年1月至2011年9月沪深两市非金融类A股数据对中国证券市场预期特质性波动率和股票收益率之间关系的考察,发现中国证券市场预期特质性波动率和股票收益率之间呈负相关关系;但当控制住换手率、Amihud非流动性比率、机构投资者持股比例和分析师覆盖等投资者意见分歧的代理变量后,这一关系转变为正相关关系。据此,支持二者负相关的Miller模型和支持二者正相关的Merton模型都刻画了中国证券市场的运行状况,但市场表现出何种规律取决于哪一个模型的影响居于主导地位。
[期刊] 中国金融
[作者]
袁增霆
由于在全球化背景下商品市场同时作为经济体制的状态变量及重要的金融投资工具,因此,商品市场应当成为金融稳定政策的重要监测对象,甚至成为有效衔接金融稳定政策与货币政策的一种操作工具
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
